1、2014年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)押題卷一1、（單選） 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類B按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案是C。 解析按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤2、（單選） 我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )。A2.5% B1

2、0.5%C11.5% D2.5%正確答案是C。 解析2013年1月1日，商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%3、（單選） 隨機(jī)變量×服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。A0.68 B0.95C0.9973 D0.97正確答案是A。 解析隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973，所以A項(xiàng)正確

3、。4、（單選） 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。A操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型正確答案是D。 解析按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)正確。5、（單選） 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn) 正確答案是A，。 解析全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。6、（單選） 國(guó)際商業(yè)銀行用

4、來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。A股本收益率 B資產(chǎn)收益率C經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 正確答案是C。 解析國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，所以C項(xiàng)正確7、（單選） 假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.9美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。A(1.8750，1.9250)B(1.8000，2.0000)C(1.8500，1.9500)D(1.8250，1.9750)正確答案是C。 解析有95%的可能落在均值左

5、右二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，按照P(-2)8、（單選） 下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng) C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益D商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)正確答案是D。 解析風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。9、（單選） Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。A保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B

6、Merton模型C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D資產(chǎn)組合理論隱藏解析 收藏題目 糾錯(cuò) 正確答案是B。 解析Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于上市公司的違約概率模型，所以B項(xiàng)正確。10、（單選） 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A大于 B小于 C等于 D無(wú)關(guān)正確答案是B。 解析資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)小于單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總，所以B項(xiàng)正確。11、（單選） 以下各項(xiàng)符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序是( )。A風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) B信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) C風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與

7、傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置 D信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置正確答案是B。 解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)當(dāng)逐級(jí)、依次地完成以下程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)，所以B項(xiàng)正確。12、（單選） 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小正確答案是D。 解析集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;連環(huán)擔(dān)保十分普遍;真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握;系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。13、（單選） 下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。A下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量

8、資產(chǎn)的并購(gòu)C母公司從子公司套取現(xiàn)金D母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司正確答案是A。 解析A項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容，所以A項(xiàng)符合題意。14、（單選） 授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A行業(yè)等級(jí) B產(chǎn)品等級(jí) C擔(dān)保 D授信額度正確答案是D。 解析授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。15、（單選） 在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )的權(quán)重。A75%、35% B 70%、30%C80%

9、、20% D90%、10%正確答案是A。 解析 略16、（單選） 一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括( )。A實(shí)際匯率變量 B該國(guó)通貨膨脹率水平C違約史指標(biāo) D人口增長(zhǎng)率正確答案是D。 解析影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來(lái)增加的利差變量、金融部門潛在問(wèn)題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量，所以A、B、C項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。17、（單選） 可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。A總收益互換 B信用違約互換 C信用聯(lián)系票據(jù) D信用價(jià)

10、差衍生產(chǎn)品正確答案是D。 解析信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。18、（單選） 以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A政治風(fēng)險(xiǎn) B操作風(fēng)險(xiǎn) C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) D貨幣風(fēng)險(xiǎn)正確答案是B。 解析國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間

11、接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。19、（單選） 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。A保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)正確答案是B。 解析風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一是使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立。所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。20、（單選） 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是( )。A單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B組合風(fēng)險(xiǎn)限額C集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D以上都對(duì)正確答案是B。 解析組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用

12、風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過(guò)設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面(如過(guò)度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。21、（單選） 下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A有助于提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模 B有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求C對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率的提高具有主要作用 D可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)正確答案是D。 解析個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，采用個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，而無(wú)法消除其風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)是錯(cuò)誤的。22、（單選） 現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活

13、動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。A經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流正確答案是B。 解析企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容，所以B項(xiàng)正確。23、（單選） 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可以將資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額正確答案是C。 解析根據(jù)資

14、本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。所以A、B、D項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。24、（單選） 我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于( )。A3% B4%C5% D8% 正確答案是C。 解析中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)明確提出，最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。25、（單選） 國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)( )這個(gè)限度時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A75%

15、 B80%C100% D150%正確答案是D。 解析 略26、（單選） 多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。ACredit Metric模型BCredit Risk+模型CCredit Portfolio View模型DKMV模型正確答案是C。 解析麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，所以C項(xiàng)正確。27、（單選） ( )被用

16、來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A申請(qǐng)?jiān)u分 B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分C行為評(píng)分 D破產(chǎn)評(píng)分正確答案是C。 解析行為評(píng)分被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度，所以C項(xiàng)正確。28、（單選） ( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。ACredit Metrics模型BCredit Risk+模型CCredit Portfolio View模型DCredit Monitor模型正確答案是B。 解析Credit Risk十模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有

17、違約和不違約兩種狀態(tài)。29、（單選） 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。A平價(jià)期權(quán) B價(jià)內(nèi)期權(quán)C價(jià)外期權(quán) D買方期權(quán)正確答案是A。 解析如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)，所以A項(xiàng)正確。30、（單選） 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。A計(jì)人該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶正確答案是D。 解析與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的

18、是存貸款業(yè)務(wù)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。31、（單選） 以下不是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的條件的是( )。A具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸金融工具和投資組合的交易策略 B具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控 C交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià) D具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序正確答案是C。 解析記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià);按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)

19、管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層;根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控;評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。32、（單選） 巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了( )。A巴塞爾資本協(xié)議B資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定C巴塞爾新資本協(xié)議D銀行業(yè)監(jiān)督管理法正確答案是B。 解析巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定以及大多數(shù)國(guó)家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。33、（單選） ( )是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)

20、提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。A期權(quán) B期貨 C資產(chǎn)管理 D資產(chǎn)分類正確答案是D。 解析資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局都明確要求商業(yè)銀行劃分銀行賬戶和交易賬戶。34、（單選） 下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是( )。A確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避正確答案是D。 解析商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)

21、和報(bào)告;確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。35、（單選） ( )因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A內(nèi)部欺詐 B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷 D外部事件 正確答案是B。 解析內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤。36、（單選） 操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程為( )制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控。A全員風(fēng)險(xiǎn)

22、識(shí)別與報(bào)告作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估控制措施評(píng)估 B控制措施評(píng)估全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告控制措施評(píng)估 D全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告控制措施評(píng)估作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估正確答案是A。 解析在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法。操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程為：全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估控制措施評(píng)估制訂與實(shí)施控制優(yōu)化方案報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控。37、（單選） 選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則不包括( )。A相關(guān)性 B可持續(xù)性 C可計(jì)量性 D風(fēng)險(xiǎn)敏感性正確答案是B。 解析關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可基于自我評(píng)

23、估法和因果分析模型，選擇已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)，用以評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括：相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。38、（單選） ( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 B購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn) C業(yè)務(wù)外包 D降低操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案是B。 解析購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險(xiǎn)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索階段。購(gòu)買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根本上

24、還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。39、（單選） 從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為( )。A前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算B前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易C前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理D前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算正確答案是D。 解析商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。40、（單選） ( )是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金。A負(fù)債流動(dòng)性 B資產(chǎn)流動(dòng)性 C負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)性 D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性 正確答案

25、是A。 解析負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。41、（單選） ( )存款的變動(dòng)對(duì)( )流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓( )客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A大額公司機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B大額公司機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司機(jī)構(gòu)D中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司機(jī)構(gòu)正確答案是B。 解析大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。42、（單選） 核心存款指標(biāo)等于( )。A核

26、心存款÷凈資產(chǎn) B核心存款÷總資產(chǎn) C核心資產(chǎn)×總資產(chǎn) D核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn) 正確答案是B題。 解析核心存款指標(biāo)=核心存款÷總資產(chǎn)。對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。43、（單選） 流動(dòng)性比率指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是( )缺點(diǎn)是( )。A簡(jiǎn)單實(shí)用；動(dòng)態(tài)評(píng)估 B復(fù)雜多樣；動(dòng)態(tài)評(píng)估 C復(fù)雜多樣；靜態(tài)評(píng)估 D簡(jiǎn)單實(shí)用；靜態(tài)評(píng)估正確答案是D。 解析流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。44、（單選） 商業(yè)銀行可以通過(guò)( )或( )來(lái)緩解

27、流動(dòng)性壓力。A出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金B(yǎng)持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借人資金C持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金D出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)，轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金正確答案是D。 解析商業(yè)銀行可以通過(guò)出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)或轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。45、（單選） 假設(shè)商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A1 000億元，負(fù)債L800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3%上升到4%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。A-23.3 B-38.9C38.9 D23.3正確答案是B。 解析V

28、A=-4×1 000×(4%-3%)÷(1+3%)=-38.946、（單選） 2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布( )要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引B巴塞爾新資本協(xié)議C巴塞爾資本協(xié)議D資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定正確答案是A。 解析2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過(guò)審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。47、（單選） (

29、)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。A董事會(huì)和股東會(huì) B董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C董事會(huì)和高級(jí)管理層 D股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案是C。 解析董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。48、（單選） 聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。A預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B提高日常解決問(wèn)題的能力C提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)D危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理正確答案是C題。 解析聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制

30、定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問(wèn)題的能力，危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。49、（單選） 預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃內(nèi)容不包括( )。A設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外溝通機(jī)制 B預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略 C確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通D熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式正確答案是B。 解析預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的內(nèi)容包括：設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外溝通機(jī)制，確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞;熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式;在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確

31、危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。B項(xiàng)預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略屬于提高日常解決問(wèn)題的能力的內(nèi)容。50、（單選） 以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面深入評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B在中觀管理層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面深入評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

32、正確答案是B。 解析戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面深入評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)/管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。51、（單選） 以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的假設(shè)性條件的是( )。A整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo) B利率變化預(yù)期C現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù) D信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) 正確答案是C。 解析在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體

33、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。52、（單選） 中國(guó)( )于2008年起陸續(xù)頒布了巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)執(zhí)行指引。A銀監(jiān)會(huì) B證監(jiān)會(huì)C人民銀行 D保監(jiān)會(huì)正確答案是A。 解析在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2008年起陸續(xù)頒布了巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)執(zhí)行指引。53、（單選） 國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是( )。A打分卡方法 B基本指標(biāo)法C高級(jí)計(jì)量法 D標(biāo)準(zhǔn)法正確答案是A。 解析國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。54、（單選） 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，下列選項(xiàng)不是這三個(gè)類別的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) B風(fēng)險(xiǎn)收益類

34、指標(biāo)C風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo) D風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)正確答案是B。 解析依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。55、（單選） 銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括( )。A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入 C風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 D高級(jí)管理人員準(zhǔn)入 正確答案是C。 解析市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。56、（單選） 下列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是( )。A資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B資

35、本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段 C資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段 D資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險(xiǎn) 正確答案是D。 解析資本監(jiān)管的重要性包括：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段;資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。57、（單選） 對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予( )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。A100%；50% B100%；25%C50%；25% D50%；100%正確答案是A。 解析對(duì)其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括

36、對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。58、（單選） 以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)銀行監(jiān)管意義的是( )。A有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性 B有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性 C有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性 D有利于提高金融監(jiān)管的差異性 正確答案是D。 解析監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是以防范風(fēng)險(xiǎn)為目的，通過(guò)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的綜合評(píng)級(jí)，系統(tǒng)識(shí)別、分析銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)的銀行監(jiān)管具有重要意義：有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性;有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性;有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性

37、。59、（單選） 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn) B對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) D商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染正確答案是B。 解析商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋、控制和管理。對(duì)難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，

38、確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。60、（單選） 以下不是信息披露的主要形式的是( )。A招股說(shuō)明書 B持股人名單C上市公告書 D定期報(bào)告正確答案是B。 解析信息披露主要是指公眾公司以招股說(shuō)明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。61、（單選） 一旦商業(yè)銀行采用了( )未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A標(biāo)準(zhǔn)法 B替代標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法 D流程分析法正確答案是C。 解析一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。所以C選項(xiàng)正確。62、（單選） ( )主要負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程

39、序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A后勤保障部門 B業(yè)務(wù)管理部門 C風(fēng)險(xiǎn)管理部門 D高級(jí)管理層正確答案是A。 解析后勤保障部門主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，所以A項(xiàng)正確。63、（單選） ( )是用來(lái)考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A風(fēng)險(xiǎn)誘因 B關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D風(fēng)險(xiǎn)控制 正確答案是B。 解析關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來(lái)考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)，所以B項(xiàng)正確。64、（單選） 人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。A非流程風(fēng)險(xiǎn) B流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn) C控制派生風(fēng)險(xiǎn) D以上都不是正確答案是A。 解析非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等

40、系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)，所以A項(xiàng)正確。65、（單選） 自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )。A鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理正確答案是D。 解析自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理，所以D項(xiàng)正確。66、（單選） ( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B高級(jí)管理部門 C業(yè)務(wù)管理部門 D內(nèi)部審計(jì)部門 正確答案是C。 解析業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)

41、務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開(kāi)展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，所以C項(xiàng)正確。67、（單選） 當(dāng)資金來(lái)源( )資金使用時(shí)，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”。A小于 B等于 C大于 D無(wú)所謂正確答案是C。 解析當(dāng)資金來(lái)源大于資金使用時(shí)，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，所以C項(xiàng)正確。68、（單選） 由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。A操作風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)

42、性風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn) 正確答案是C。 解析絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)正確。69、（單選） ( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A累計(jì)總敞口頭寸法 B短邊法C凈敞口頭寸法 D以上都不對(duì) 正確答案是B。 解析短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。70、（單選） 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。A久期缺口

43、B現(xiàn)金缺口 C融資缺口 D信貸缺口 正確答案是C。 解析商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口，所以C項(xiàng)正確。71、（單選） 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于( )。A30% B25%C50% D75%正確答案是B。 解析在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性，包括流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率。流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不應(yīng)低于25%。72、（單選） 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行

44、面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn) C銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗正確答案是D。 解析A項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。73、（單選） 商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列各項(xiàng)中不正確的是( )。A準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失 C如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的正確答案是D。 解析商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;二是預(yù)防

45、工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失;三是如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。故D項(xiàng)不符合題意。74、（單選） 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案。在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )的反饋循環(huán)。A戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效 D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略正確答案是B。 解析在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理反饋循環(huán)給戰(zhàn)略目標(biāo)。75、（單選） 下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是( )。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B深入理解不同利

46、益持有者對(duì)自身的期望值 C建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化正確答案是D。 解析A、B、C項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D項(xiàng)錯(cuò)誤。76、（單選） 商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是( )。A解決表面問(wèn)題，不需深究B錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視正確答案是C。 解析商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)

47、展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。故C項(xiàng)正確。77、（單選） 下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力正確答案是A。 解析杠桿比率是用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。流動(dòng)比率是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是

48、體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。78、（單選） 甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)( )。A合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入 C不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降正確答案是C。 解析最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。79、（單

49、選） 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A流動(dòng)性比率和超額備付金率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算正確答案是B。 解析核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。80、（單選） 下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。A流動(dòng)性比率流動(dòng)性負(fù)債余額÷流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%B人民幣超額準(zhǔn)備金率在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C核心負(fù)債比率核心負(fù)債期末余額÷核心期末余額×100%D流動(dòng)性缺口率（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%正確答案是D。 解析流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×1