1、2022 年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案(最新)1、題干下列關(guān)于信息科技治理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。應(yīng)設(shè)立一個(gè)由來(lái)自高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的 代表組成的專門信息科技管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)信息科技治理為具體日常工作，無(wú)需定期向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算等狀況應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)【答案】B【解析】本題考查信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。應(yīng)設(shè)立一個(gè)由來(lái)自高級(jí)管理 層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表組成的專門信息科技管理委 員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)，定期向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)信 息科技

2、戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算和實(shí)際支出、信息科技的整體 狀況。2、題干( )是商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì) 沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】C【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已 經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn) 行有效管理和控制的過程，所以C項(xiàng)正確。3、題干一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié) 算失敗，下列說(shuō)法正確的是()此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)此情形會(huì)造成交易成本下降此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不

3、利的外部事件所造成損失的 風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不 但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。4、題干關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是()。不能使用外部人員撰寫的報(bào)告除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D【解析】為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，還可以使用外部人 員撰寫的報(bào)告，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)師，而且外部報(bào)告有很高的參 考性。除了高級(jí)管理層以外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層 以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)水

4、平， 報(bào)告信息應(yīng)該是有透明度的。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的 操作風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)督與操作本身就是應(yīng)該分開的。5、題干關(guān)于凈總敞口頭寸法的說(shuō)法正確的是( )。等于所有外幣的多頭與空頭的總和這種計(jì)量方法保守等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性。E,既考慮到多頭與空頭同時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，又考慮到他們之間的抵補(bǔ)效應(yīng)【答案】CD【解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法AB為累計(jì)總敞口頭寸法特 點(diǎn);E為短邊法的特點(diǎn)。6、題干監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò) 誤監(jiān)控/報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)

5、確。造成未履行必要的()或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。操作規(guī)范監(jiān)管職責(zé)匯報(bào)義務(wù)內(nèi)部控制【答案】C【解析】這是錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告的定義。7、題干下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有()某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方 法某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常 有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法。E,某商業(yè)銀行 對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平， 這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼DE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

6、的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。8、題干主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C【解析】高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保 商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以 及技術(shù)水平，有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種 風(fēng)險(xiǎn)。9、題干發(fā)生( )事件或指標(biāo)變動(dòng)，則認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。主權(quán)違約轉(zhuǎn)移事件貨幣升值銀行業(yè)危機(jī)。E,政治動(dòng)蕩【答案】ABDE【解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng)，則認(rèn) 為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：(1)主權(quán)違約;(2)轉(zhuǎn)移事件

7、;(3)貨幣貶值;(4)銀行 業(yè)危機(jī);(5)政治動(dòng)蕩。10、題干在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的 ( )。最高債務(wù)承受能力最低債務(wù)承受能力平均債務(wù)承受能力以上均不對(duì)【答案】A【解析】本題考查限額管理。商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首 要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受 額。11、題干商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算利 率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸， 以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。( )【答案】錯(cuò)誤【解析】缺口分析是衡量利率變化對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。理解分 析類。12、題干有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是

8、商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。()【答案】正確【解析】商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。13、單選()屬于零售性質(zhì)的資金。同業(yè)拆借公司存款居民儲(chǔ)蓄再貼現(xiàn)【答案】C【解析】通常情況下，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲(chǔ)蓄)相比批發(fā)性 質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金 來(lái)源相對(duì)更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè) 銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。14、題干董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有()。最終責(zé)任連帶責(zé)任擔(dān)保責(zé)任間接責(zé)任【答案】A15、題干下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是()。經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)

9、、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A【解析】再次強(qiáng)調(diào)，沒有風(fēng)險(xiǎn)是處于獨(dú)立狀態(tài)的，因此B項(xiàng)錯(cuò)誤;C 項(xiàng)是由董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的;而D項(xiàng)中商業(yè)銀行要做的是無(wú)論戰(zhàn) 略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部 的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊，適時(shí)采取 研發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力 并確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，2008 年國(guó)際金融危機(jī)為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)推行跨 國(guó)投資戰(zhàn)略提供了不少良機(jī)。然而，如何將所承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為 預(yù)期收益，需要敏銳

10、的投資觸覺和強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。金融機(jī)構(gòu)必 須站在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的高度，制訂精細(xì)的海外投資計(jì)劃，加強(qiáng)在實(shí)踐 層面學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)驗(yàn)，充分理解并合理運(yùn)用相關(guān)法 律保護(hù)自身利益。16、題干全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉， 組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)得到了迅速 發(fā)展，由此前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造 與定量分析技術(shù)并舉。17、題干經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）RAROC二

11、（收益-預(yù)期損失）非預(yù)期損失RAROC二（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失）/收益RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)剃損失）/收益【答案】A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì) 資本(EconomicCapi tal,)計(jì)量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其 計(jì)算公式RAR0C二(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。18、題干根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論,多樣化的組合投資具 有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。()【答案】B【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論,多樣化的組合投資主要 是用來(lái)降低菲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),

12、 因此,在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。19、題干風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)()。全面性和重要性全面性和穩(wěn)定性重要性和合規(guī)性合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A20、題干下列關(guān)于收益-風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有：()在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同風(fēng)險(xiǎn)下 的最大收益在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同收益下 的最小風(fēng)險(xiǎn)理性投資者都會(huì)在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合。E, 經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿的任意兩點(diǎn)的線性組合不一定位于前 沿上【答案】A,B,C,D21、題干銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含( )。行政

13、復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開監(jiān)管職權(quán)的信息公開。E,行政訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】ABC【解析】本題考查銀行監(jiān)管的基本原則。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀 行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)?透明度。公開主要有三個(gè)方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開; 二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開 故 ABC 選項(xiàng)正確。22、題干( )指某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在 該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

14、B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn) D.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】本題考查間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、 政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借 款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。23、題干柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括( )輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感。E,客戶 監(jiān)管難度大【答案】A,B,C,D【解析】關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺(tái)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操 作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。24、題干日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原

15、則包括( )。完整性 B.獨(dú)立性C.相關(guān)性 D.及時(shí)性。E,綜合性【答案】ABD【解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)。日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵 循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。25、題干如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的 有()。同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)減少非核心貸款加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系尋求央行的緊急支援。E,維持良好的公共關(guān)系【答案】A,B,C,D,E【解析】以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A項(xiàng)同業(yè)拆入款 項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B項(xiàng)減少核心 貸款，即減少資金流出的額度;C項(xiàng)可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存 在以應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D項(xiàng)是緊急求救措施;E項(xiàng)是從聲譽(yù)

16、方面緩解流動(dòng) 性危機(jī)。26、題干下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )?？蛻糍J款業(yè)務(wù)平賬和財(cái)務(wù)核對(duì)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)銀行承兌匯票。E,重要憑證和重要物品管理【答案】ACD【解析】本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。BE為柜面業(yè)務(wù)，不選。27、題干( )是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和 投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素 進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)反饋【答案】A【解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合 產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類

17、型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和 識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。28、題干商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制。E,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】A,B,C,D【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制 4 個(gè)主要步驟。29、題干風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是()。了解機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)監(jiān)管措施【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。30、題干貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以上的都不對(duì)【答案】C【解析】本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。C選項(xiàng)正確。31、題干商業(yè)

18、銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?()選定某一種方法，便一以貫之地米用流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分 析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金 流分析法來(lái)源 233 網(wǎng)校商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀 行的流動(dòng)性狀況以上都不對(duì)【答案】C【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種 或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn) 和缺點(diǎn)，要想全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，最好同時(shí)采用多種 評(píng)估方法。32、單選下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是()。監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額全面

19、掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助文件根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià) 格評(píng)估【答案】C【解析】商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)決策經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，而非風(fēng)險(xiǎn)管理部門。33、題干下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說(shuō)法，正確的 有()。能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力。E,能夠完全避免 風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失【答案】A,B,C,D【解析】風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的。34、單選()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行無(wú)力為

20、負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或 破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成 損失的風(fēng)險(xiǎn)交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約 的風(fēng)險(xiǎn)由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行 表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率 風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn), D 項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。35、題干下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是()。5Cs 系統(tǒng)5Ps 系統(tǒng)CAMELs 系統(tǒng)以上都是【答案】D。目前所使用的專家系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)信用分析的5

21、Cs系統(tǒng) 使用最為廣泛，除了 5Cs 系統(tǒng)外，還有針對(duì)企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng) CAMELs系統(tǒng)，所以D選項(xiàng)的說(shuō)法最準(zhǔn)確。36、題干下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的 是()恐怖襲擊監(jiān)管規(guī)定聲譽(yù)受損黑客攻擊【答案】C【解析】c項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。37、題干對(duì)銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動(dòng) 對(duì)報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和長(zhǎng)期盈利能力的影響。( )【答案】X【解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。對(duì)銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角， 分析的重點(diǎn)是利率變動(dòng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和短期盈利能力的影 響。38、題干下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)

22、源以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源【答案】B【解析】以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上 升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上 升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)利益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。39、題干下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有()將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源適度分散客戶種類和資金到期日制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額。E,以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源【答案】A,B【解析】減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，C、D、 E都是

23、在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。A中，房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資, 而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B批發(fā)性質(zhì)的資金如果 被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。40、題干商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的 有( )風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。E,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】A,D,E【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過多樣化的投資組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)和降低非 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。41、題干我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款 余額的比例不得超過()，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不 得低于()75%，25%75%，15：%50%，l5%50%，25%【答案】A【解析】我國(guó)

24、商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余 額的比例不得超過 75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得 低于 25%。42、題干一家銀行用2 年期存款作為2 年期貸款的融資來(lái)源，貸 款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同 業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的 利率風(fēng)險(xiǎn)是()重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)【答案】C【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支 出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差 發(fā)生變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此 題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。43、題干

25、商業(yè)銀行開展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估需借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及 損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相 關(guān)資料。()【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采 用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、調(diào)查問卷法等方法，并借 助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類 業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。44、題干在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證 的范圍包括()豐權(quán)公共企業(yè)外部評(píng)級(jí)為B級(jí)的法人沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)的自 然人。E,沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí) 以下的法

26、人【答案】ABD【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括;主權(quán)、公 共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;外部評(píng)級(jí)在A級(jí)以上的法人、其 他組織和自然人;雖然沒有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率 相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選ABD。45、題干現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）?，F(xiàn)金頭寸三總資產(chǎn)（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）三總資產(chǎn)現(xiàn)金頭寸三總負(fù)債（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）三總負(fù)債【答案】B46、題干信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低資產(chǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。（）【答案】正確【解析】信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資

27、產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng) 性但能夠產(chǎn)生可預(yù)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬 款等)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、 重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券 的過程。47、題干以下論述正確的是()。零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏 感。E,公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率承平高度敏感【答案】AE。零售客戶，特別是小額存款人對(duì)銀行信用和利率水平 不是很敏感;公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水

28、平高度敏感。48、題干資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍 內(nèi)的()，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 集中度風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi) 的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行 賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。49、題干可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期 間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。專家調(diào)查列舉情景分析分解分析失誤樹分析【答案】C?？梢詫R率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率 期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每

29、一種影響作進(jìn)一步分析，屬于分解分 析方法。50、題干全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、 ()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉 組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】A解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉。51、題干客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn) 率分別屬于()?；久嬷笜?biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)【答案】A【解析】公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo);存貨周轉(zhuǎn) 率是財(cái)務(wù)指標(biāo)中的營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。52、題干良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目

30、標(biāo)。()【答案】正確53、題干商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù) 提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)稱為()。資金交易業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)【答案】D【解析】題干所述為商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。54、題干在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益 的緩沖器作用的是( )。商業(yè)銀行現(xiàn)金流商業(yè)銀行資本金商業(yè)銀行負(fù)債商業(yè)銀行準(zhǔn)備金【答案】B【解析】商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市 場(chǎng)信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。55、題干( )指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下 無(wú)法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、 成本條件下迅速獲取資金的

31、能力。資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)權(quán)益流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】本題考查融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念。56、單選()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo) 致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事 件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。57、題干按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。()【答案】錯(cuò)【解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)的 要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。58、題干商業(yè)銀行資本管理辦法(試

32、行)全面引入了巴塞爾協(xié)議III確立的資本監(jiān)管最新要求，關(guān)于最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為()5%;6%;8%6%;8%;10%7%;9%;12%9%;11%;15%【答案】A【解析】商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)全面引入了巴塞爾協(xié)議 III確立的資本監(jiān)管最新要求，關(guān)于最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、 一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和 8%。59、題干在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終 責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān) 風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。()【答案】錯(cuò)誤【解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董

33、事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé) 任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng) 險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān) 督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管 理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。60、題干商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基 礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為 此配置相應(yīng)的()。會(huì)計(jì)資本監(jiān)管資本經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】C【解析】商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ) 上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此 配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本。61、題干下列關(guān)于風(fēng)

34、險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說(shuō)法，正確 的有( )。承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷 創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀 行的業(yè)務(wù)組合健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。E,風(fēng)險(xiǎn)管理 水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】ABCDE【解析】文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來(lái) 做答。62、題干即使發(fā)現(xiàn)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的實(shí)施能力相沖 突時(shí)，出于聲譽(yù)考慮，商業(yè)銀行也必須承受。正確錯(cuò)誤【答案】B【解析】如果經(jīng)過努力確實(shí)無(wú)法實(shí)

35、現(xiàn)原有承諾，則必須做出明確、 誠(chéng)懇的解釋。63、題干“5Cs”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。信用評(píng)分法專家判斷法模型法部分基于模型法【答案】B【解析】本題考查常用的專家系統(tǒng)?！?Cs ”方法屬于專家判斷法。64、題干市場(chǎng)約束參與方包括( )。監(jiān)管部門公眾存款人股東外部中介機(jī)構(gòu)。E,銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】ABCDE【解析】本題考查市場(chǎng)約束。市場(chǎng)約束參與方主要包括：(1)監(jiān)管 部門;(2)公眾存款人;(3)股東;(4)其他債權(quán)人;(5)外部中介機(jī)構(gòu);(6) 其他參與方，如銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行員工。65、題干商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于 合格信用緩釋工具。上市公司發(fā)行的債券人民銀行發(fā)行的票據(jù)黃

36、金商業(yè)銀行承兌匯票【答案】A【解析】B、C、D三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。66、題干風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是：( )假定風(fēng)險(xiǎn)因素不影響定價(jià)假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者以上都不對(duì)【答案】B67、題干()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜臺(tái)個(gè)人信貸法人信貸代理【答案】A【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行 各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。68、題干凈利息收入受( )等風(fēng)險(xiǎn)的影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)。E,期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCE解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。凈

37、利息收入受重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。69、題干香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在()以上。15%20%25%30%【答案】A70、題干柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括( )。輕視柜面業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)。E,柜員工作強(qiáng)度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等【答案】ABDE【解析】本題考查柜面業(yè)務(wù)。C選項(xiàng)為法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成 因。71、題干法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有()。倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化

38、改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式明確主責(zé)任人制度提高法律介入程度。E,把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCDE72、題干下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()為客戶提供外匯即期交易為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易為客戶提供外匯期貨交易進(jìn)行自營(yíng)外匯交易。E,吸收外幣存款【答案】ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。73、題干( )應(yīng)按照董事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的向董事 會(huì)報(bào)告關(guān)于本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況等情況。監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層股東大會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】B【解析】本題考查高級(jí)管理層的主要職責(zé)。高級(jí)管理層人員應(yīng)當(dāng)按 照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、 重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)

39、前景等情況。74、題干商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上 級(jí)部門的文件和()。國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)信用卡系統(tǒng)儲(chǔ)蓄系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】D【解析】A、B、C都是內(nèi)部數(shù)據(jù)的主要來(lái)源。75、題干下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是()。是一種定性分析的方法要對(duì)影.響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A【解析】是定量與定性分析相結(jié)合的方法。76、題干一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信 用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采 取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

40、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】C【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫?。?duì)于那些無(wú)法通過風(fēng)險(xiǎn)分散 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以 采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。77、題干清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B【解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。78、題干下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )資產(chǎn)質(zhì)量下降快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券。E,資產(chǎn)或負(fù)債過于集中【答案】A,B,C,

41、D,E【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括：資產(chǎn)質(zhì)量下降;快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資;所發(fā)行的可流通債券的交 易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大;被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券;資產(chǎn)或負(fù) 債過于集中。79、題干中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?()基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法【答案】D【解析】中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng) 濟(jì)資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金 只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商 業(yè)銀行設(shè)計(jì)的;另一方面，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，采用這種療 法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)

42、狀況。故選D。80、題干關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不正確的 是( )。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方 在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的 預(yù)期價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值【答案】B【解析】選項(xiàng)B錯(cuò)誤，市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙 方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的 預(yù)期價(jià)值。81、題干在優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的 構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是( )。總量分析結(jié)構(gòu)分析債務(wù)分析貸款分析【答案

43、】B【解析】本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì) 流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu) 成的合理性與可靠性。82、單選()是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或 一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。貨幣貶值銀行業(yè)危機(jī)轉(zhuǎn)移事件政治動(dòng)蕩【答案】A【解析】轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外 匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn) 被國(guó)有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一 年內(nèi)貶值超過 25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一 國(guó)監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一

44、經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其 易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、 非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。83、題干下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是()。貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互 換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率 波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說(shuō)法有誤。84、題干某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行

45、的巨 額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件種類 來(lái)看，該事件應(yīng)歸于( )類型。外部事件人員因素系統(tǒng)缺陷內(nèi)部流程【答案】A【解析】外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽 造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。85、題干期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為（）。債務(wù)工具利率（除債務(wù)）股票外匯（含黃金）。E,商品【答案】ABCDE【解析】期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、 股票、外匯（含黃金）和商品五類。86、題干X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方 差為 0.08，X 的標(biāo)準(zhǔn)差為 0.90，Y 的標(biāo)準(zhǔn)差為 0.70，則其

46、相關(guān)系數(shù)為 （）。0.6300.0720.1270.056【答案】C【解析】協(xié)方差二相關(guān)系數(shù)XX的標(biāo)準(zhǔn)差XY的標(biāo)準(zhǔn)差。87、題干()是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一 個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。預(yù)期損失率不良貸款撥備覆蓋率貸款撥備率貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案】C【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)。貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì) 為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。88、題干下列關(guān)于留置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置 物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人

47、的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià) 或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】C【解析】留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人 不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該 財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償，故C 選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠 償金，留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。留 置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等 主合同，故 A 選項(xiàng)說(shuō)法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán) 髓，留置是一種擔(dān)保形式，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。89、題干商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提 和基礎(chǔ)是()。正確劃分銀行賬戶與交易賬戶建立完善的內(nèi)部控制體系正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略【答案】A