《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、貸款分類與債項(xiàng)評級比較，錯(cuò)誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】CCW6N4C8D5G7V8E7HL10C3S5N2U1K5A4ZK7P2S4F7P8X8C82、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCT7U8Q7P4Y1L5R7HU9H1Z8L9D1H7M8ZZ8U7I3I8B4T6K93、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】DCU10M9I6W1S1J6U10HJ8Z9L8O7X7Z2P8ZV5D6R5Y7F2N7H54、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACR2Q6L2I4I4O7L3HO4U3M7U4R8I3B8ZL2N8Z8E7B8J5Y95、銀行識(shí)別和評估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACU1T5L2N3U9N2B5HR7B8K7D10X4M10G5ZD9E9D6G6K4B2X66、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

C.風(fēng)險(xiǎn)類型

D.風(fēng)險(xiǎn)等級【答案】DCH7F1G1K9B10K3B8HN4D6X3O8L4I9B3ZR5P8M6T3O3O6P17、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門?【答案】ACE9G2B1M8V1V3A1HK7V1M2M9T8G4W10ZN7T7J2F5R1X8L88、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCN1Q8F2K9F4J10L10HR2Y8E7F10A10S8A2ZA1I8Z8V7F10N9T19、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCE5U4S4H10T6E1L10HN7G3X3V4R9U5Y8ZN3U2D6X10B4R6F110、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCN3J3U2J3P2I2G10HD6R10E7F2B8B8C2ZL9I7Z2Z6G6J7D711、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCM5S1E4C6G1T4I2HW5X8N3J7G9E10X3ZI10E4B9S10Z4U3Y912、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對平穩(wěn)【答案】DCJ10B1Y10R10S9O10R5HO3L5I5J8K7I9R9ZD8R4Y3D2O3K8O913、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACH10O10I3B6K9G2Q9HL9V8Q1G3F10X2B1ZH10V2Z1L5U1N8P514、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCJ1H7I6P1Z10D5U1HK8H4N5S2Q8A5Y8ZQ9O3B2V1U1G9K515、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACL10T2O2C7G10B2R9HQ3F1C1T10U5M1U9ZM4H6I2O6O8S8T1016、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCT10B9W10K2B5M2G7HB2W6Q7M9W9U10B8ZV4W6J5U3X6M4L517、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境【答案】CCQ6S7R9O10Q10V8U7HX6G1Q4C4S7Q9R9ZG10E7Y2X10G9Y8F518、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCU1M8O7G5P2X10D3HF6F10H2Y1V7B1B6ZA6K3W5L1X1R6Y1019、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACT1L1L7D8W8M5S5HK1F1C9R6H9O4C3ZF4T9J1Z2J8G3F720、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCY2N6J7X5U4Z3Y1HB4K3Z3X2I7Q8Z3ZC2B1H2X8I7F2W121、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCC7G7E10Y10Y8Y10H3HN8O5C3Z9C3X2N3ZU5T10L7A9P1Y7Q422、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCS5T1Y10V7D6F1A9HY2I4B3H1P1Q3M3ZW2S10O9R8X1J8N523、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACQ10O8G6W7T4Z9R7HX5E3T3I1O8I5M1ZS8W6X5Y9K2L3O224、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機(jī)構(gòu)

B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】CCQ3L4U2M4P7Q4J9HY8M8M10N3M7Z7O10ZW1B3P2Q1W9V8N225、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCF1B1N1G8B2I1S5HF5A9D1L3E6M2P1ZI7X7L7M6Y9Q2A826、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCG7M3L4W5N7M1J9HZ4M4V8R2L9H9C7ZP3T4N4N1P7S10V427、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCN9T3H10T2N2V1J7HP5V8W5A7T3O3Q9ZS5Z6N4F6U4J9P328、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會(huì)

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會(huì)【答案】ACW8J1C4Z1S10W6L2HG1I2T7Q5E5Y3C1ZU3R9B3Z6Q6E9W529、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCE9B6S8Q10B3H7N4HV10Q8M1Z1O9I8D3ZJ1X4Y3E5X5G5T330、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACH3E3L8T3F6Q3L9HS4C9E9S2P1H3R4ZG7F2M7E7O3Y7Q631、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCC3P7R4X9C9H1X7HX10H6U8V8I10H9C5ZH5A4N7P1J3L8J632、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCS6N8V7T9N7K10N10HL5H9Q5Q2G10W6J2ZQ6J2X1F6O2S5G733、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】BCA6Q7R3G4K10F9A10HS8O10P10U9O1J2J1ZK4O1S9P2D1O2L1034、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動(dòng)性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCN5V2D4R2N1Q6V6HJ6C8P9M3V5R5M7ZH10V10O8V3I8G5B435、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCV3U9N9Q7F4O6G6HU5N7D9C3G4T6S2ZB8W2R6A3A3T5E336、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCQ7Z3H6U9Z3M1H3HQ7O6X9W6R6Y8C5ZX9F9B3P3O5O7Z437、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCH7Q7O1L6F6X2C3HZ5X10B1G4F6S3U2ZH6O9Q8N4D2F1C338、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCR2E1I5E2K3G6U10HE8V5Q3G7Z3G3X3ZR10I8N2B6L3U6E1039、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】CCD3C9N3E2E10F9N1HK2T9H6V1B3D3F1ZU9I5N4J10G9N6J240、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時(shí)

B.完整

C.真實(shí)

D.全面【答案】BCG2I2E7E2J9N5V8HF10L10J5G10E9W5H4ZD6C10D6P10Y3A4L841、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)【答案】CCV2L5V7N1K3P7E3HZ6P8H1O5F6T4L3ZI8Q3J9R4Q1U8V542、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCI4D5V9H7M10T1X10HA8T8A7P3S3J8N7ZV8X10D1Y8M8G8Q943、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門?【答案】ACH5Q5Z10M7Y10W2F10HI2K6I3X10N4J2Y4ZK9V5J3W3Q10L7W744、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCI7K10J8G1M8N3P4HR5Z10F2K1K8Z4H10ZA5X1Y4O6I9G1X845、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCU1F6O4N1R9O2G4HS9D7Y5S8W10G3Q8ZI4K7Y6V9W5Y5F546、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCC8Y7T7J2U8C4J3HG6Y6I8O8C10D9P1ZB4K7P8W2U4U1X447、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益?【答案】CCY2V10G4E10S3T7B6HG4H2T1D8H10N2W6ZI2W4H1Q9W6W3E248、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】ACH9J4Y3V8J3K4N2HS10T6V10Q5I2X2D2ZF1Z9O1E2F5A3R849、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異

D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度【答案】ACJ5N8N3H3Q10M5I7HL9A7O3L2J1A8L10ZM2J5V3M10Y7H1O650、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】CCZ1M9D4D8U4P4F10HH1S4J10V8X8C10J8ZD6Y9I1R1V6X10K851、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCJ5K7O2W2Y4X1P6HY10B3W3W10A4H10U7ZG2A9R6L3O8B1W552、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】BCI5T10J2K5U10T8Y8HD5D9L8D6Q3P8Q2ZB7H4I4I6S5F7A553、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCZ8Z2F9Z3V8R9T1HY5F2G9K6X2Z1R9ZC10R6T3V7A2M9G254、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCF7G6Q9J1O2Z4X4HR5F5Y1L2D9L10L3ZW2V9L2L4G8B3O955、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCA9T1U10T1C5Q9Y7HB4Y9K8J10S2Z7G6ZR3X1L8R10T5U10J556、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型【答案】CCJ6I3V5X4M9Y7X9HM9S8E5Y10R6W10Z6ZK7G6G1C6D7V7I357、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCY8D3U9O1G5P3X7HW8E5J4A3Z2V7A8ZL5S3S8G4I2X6K958、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCQ3I3T5D9G5W10O5HT8F8V4K3I8H4F2ZU2L1B4X9G7N10J459、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACK5F6R4A8B2I8Y9HD10B6R3Q9G1Q8W5ZN1Q3M7X6F9H1N460、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實(shí)力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)【答案】DCK3F10F6B10G8K6C4HU2Z2M2Q2Q5R10E9ZS2E5M1L5P7U2W761、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)【答案】CCH1F8Z1V7T1N9T2HP8Z7N5F4L3M5L2ZD10I1I5J4A4V8H1062、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCE9K8M5T2J7O8F7HS5L9T5I5Y2M2M1ZT9S7T7C8E6C5C863、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCE10E9F5F9P6U9B4HM7H4C8K6I10U10Q2ZD9N4J6E1M1F6A764、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACQ7F2P6J4G2G1X1HA8W7N4J1C10W10E1ZS4P9S4Y1K5B3X1065、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】ACD10I7O9M5J5C2E10HP10S4C4P1U10Y3F8ZT2U5C6J6V9O9S966、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCE9J7I10X2X7N3P5HJ9W10U8N6Y2V1R10ZJ6N6X2P4J7B8Q567、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

C.要對影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACY5E1G3R4T8V8F1HB6P9V8P7B5X4B4ZM2E10O3R7O8C9F368、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCX9P6R1W6X1A5Q6HX6G4G4N5G3B4N4ZM6T9F6L9E6B9Y869、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCN9M2W7U7Q10P5F6HX2Z3B1Q2M5O9E2ZZ9J9Q7F4E2K3S670、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACO7C3U1Q3E1L10V5HR5S5C1R5H3B9I6ZR2H7U5L2B5A10O771、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】BCP8S4S2H1U2G6O5HG7O1O2R5Y5Q4E6ZE4F5A3P10W5Y6E972、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCI2N2S2Z3H6V9T5HL2S5E8K6Q7L1F8ZB8P6C4W1Z5R2E573、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個(gè)工作日

B.第1個(gè)工作日

C.第3個(gè)工作日

D.第5個(gè)工作日【答案】ACR7D1B10Z1T4L10V4HO4O2G6D2K5G8P9ZG5F4E9T8H9C3T374、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)【答案】CCO10E3L7N3P4U1X1HN8Z3U3F2Y6F1J5ZR7B4U2X6I3Q6V775、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCT7X5J2K5T3R6A6HZ7N3Y6J10T8O3I1ZD7C8H3M10D5V1T276、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】DCE5Z1D3I10P2H3G2HS4X8I4L6E8K5C8ZK2R1Z4W4M1B9J977、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACR8M7K10K3U3V10O9HJ7X5F5R2M7I9J4ZT4I7B2N4V7L1S878、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACR6W9W8Q7L8J10R4HY4N9A10S5X7N8S2ZP8J7H3G2H7M1P179、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACC4X1I10A7E9S1R10HS5N6J7P9N7T3K5ZB3K4A4R4N9K8Y380、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】DCR6R9E10K7T9S7F5HS8M8M8A7Z5G7C7ZC2V9J8V3X5V6M781、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCV9C4L3K9O1M2O2HW2L9D1L7Y6J5C2ZG9O7Z8S3G1L10L182、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACR2L5Q3Z6F5H6S9HD9E9H2M2X1U3S7ZR10E3N10I6T5V1K283、假設(shè)購買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCN5N5U1T6K9O10M6HT8D5E4B1F7J6P4ZC4X5D8R9U6U10C284、高級計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCU6M9J5J6S6P5Q9HQ10L2V7Z5O6T5Z7ZC9U7E9O4J2J9Z785、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.資本情況【答案】ACS4O5U2F10V5J8K4HH3E8W2V5V3A8D3ZI6H7M2C9I5A5N586、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCT8I6P6B1D9A7K8HJ1N10D10B6R8I4G8ZC9C8Q9V2K4K1G187、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACH7A2Q7M6G3S7V4HX6B1Z8X1H7Z8B4ZE8N3O5L6Z7A7B788、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估（RCSA）時(shí)，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCY5F9H7V5J6T7Q1HQ3P8N5M2P1O9U3ZF1X5K1J10J1H6J189、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCR7R6W5Y1Q4M4U3HX3K8F2X2B8B2A6ZE1A2R8A7B1P9R390、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCH1S2N7S3U4K5B1HF3W2Y4Z6F8C5G9ZS2Y10C6F2F3M9X691、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】BCJ4W8G7R8Q6R6O4HU7C10Z1S1Y7Z7K3ZW7F7U5K7Q5C7A892、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】BCS3N3A9N3Y5E9F7HA2R2P2Q7U10M2K3ZL4C7K9O7S10N4F193、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCW2G3U8N7E9E3D10HY3H10J7B1J9V8A9ZS1F5K4O9T2P7G894、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCD2U1D5F9Y3E7P4HF5Q8M5Y4H2P5Y2ZA7C5L10J10Z6C5H695、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCA2Q7B4J2T1N10W2HR4K4V7E9N4W4F10ZH8A6T8P4S5N7C296、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCM4F7C6M10Z7M3M8HI5T7V1S8C7K2J3ZO2W10B4E1P7N10H597、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?【答案】CCG7W8W8M5H5N5Q1HY8F9B10K3V9A6C8ZQ8J10U10I8Q2C8F298、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCX2F7G1J1L7T6U1HK9X1V5D4F1S5E10ZR4L8A2S5I4S3J299、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACB3M6I9B6X9V10M8HV3C6V7R6T8A9Y5ZM10I10L7X3A6F10Q6100、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCX9S3C4U4I10D4U1HS5A2B8Q9L3T7W3ZP9Z7I8S10R5R6R10101、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACR3L9G7G4N4L10C6HK6H1J2L8L1W5C3ZT9Q7Q4S10S6J7Y8102、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCU9D3G8S6D8F7C6HP1J3G7P1T7E5L1ZG10X6P2V7R10D5Q3103、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】CCW2I4J6K6I3L3U9HR5Y3B8X7A10O3M9ZN10C9H6M5E6M1R9104、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCR6H8K2T5O4O4V3HT7V4C6S2R1H5X4ZU10J4C5L7R5Q9T6105、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCD4M4H7Y2N6N7H7HG5V8N7I5O7I6G1ZQ10O2K7Q5U2C3D8106、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCT10O10W9S8V8P8J7HI1V7U8T1Y7E1F10ZI7L2T9O8M5M6F7107、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACE5A3B6G6W3T5O5HN5K2D3C9B4K2G8ZF8R3X2N7K6N6W3108、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)金融市場的正常秩序

C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)存款人的利益【答案】CCE1H6X3I5H9H9L5HM2V4M4A3K7E8I7ZK2J9Q2G1Q10M10N2109、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCE8A2J8B5L7B7A1HB8E1K1O3B4Z1F8ZV1I2S5Y7J2Q8P10110、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】CCS1L2Z4G1D9M2K2HO6E9V8E7A1Q2R3ZC7R4A8D8T9O10P6111、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCL1T5O6R5K4F8S3HQ7M8O1P5M9C2P6ZU8Y3P9N4V5T4B9112、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCN9V3S3D4Z7X6S1HR5O9Y6P3H1C8S2ZK9S3V5X3X7Q6K5113、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門?【答案】ACL1N3L9L1V8S5B10HY2E5M1N3Q2E8W7ZF6W8L9J10E3S6X5114、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCX4X3M5I5M10G8O10HM5A5L1H8T7Q2O2ZM5P4J9K1K5E2B2115、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCZ9D10A6O4M5M5C5HH4F8G9M4W7Q2U3ZF5R8G2U6M7U8Q1116、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACD6Q2Q10L2G10K7C4HE6U5C6O8T10V6N10ZJ8W2K8Q6C8N3L2117、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】BCD1R8U8C6E9A1A3HB4L1J4O7H10Z8H10ZU7Y10K10R5P1Q8T3118、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCP3S1Y9D9X6K9H7HR10S7C9D4X6Y5P9ZJ2H6M8D7F4I5R9119、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.資本計(jì)量和管理

C.年度重大事項(xiàng)

D.公司治理情況【答案】BCL7P2I3O6J9O6A4HZ7G8L1A8V4Y3E1ZJ2E9H8L5L5E3Y3120、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCS7Z3G6Y1A9D1Z4HA7B2E2B5A8Q8J2ZS3U5C9A3M1F2D9121、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)【答案】BCG9E10C4J7I8H4H6HO4U7Q2K9I3C5A4ZC6Q3Q7X5Z3M4T7122、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】ACL1J8C7O7Q7A3I9HM7E9U1S2F4W2J5ZB3C9C4M10X7L4S1123、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACJ2O1D5T9H10E8K2HR2L9M5T6R10V6I2ZU7S4T5Z4L10U10S8124、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】CCN7T8S5L10T10W3J10HA7T9S6H2D3A10G2ZR3O3G10E7O4Y6T1125、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCB8S8W5E7Q2R9Q7HF2F3W8T2Y10J7W6ZB9M5Z7Y1G2W2V5126、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCS5R8D10W6D10A7C1HH3D10G5Y7Y7B9X5ZG7A4I4T9B7J2N1127、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACT1A5N10Y4O8V6O8HR2G3E2G8A2T6V9ZY7A6C7F10E8S5N8128、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCQ5K5V4S5K3O9B3HA7F7X9C6Q3I10Z1ZP9H7W9J5S9D8O4129、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

C.要對影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACN6U6E7O10L8P4U4HW9A1N8S2I5D4T4ZK8V4E1X7P4O6M10130、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量【答案】BCS8I2Q9V8W10C8P10HL5N2B3D10F10I2G5ZH3V2V8X1Q1W6W5131、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.敏感性分析計(jì)算簡單

B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】BCE8S9A10T9V4Q9S6HX4T10X1X2H10L4B4ZA4S9C5J6K6S2U1132、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】DCA10P3Y7P8W9V7D10HA4W7E10Y5L4F1X1ZH5S6Y3X1J8G9O3133、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCG1D7Z10P10B8D6R9HE8X7R9B1Q3R6I9ZC10R9A5B6R3N3P2134、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

B.流動(dòng)性資金來源

C.流動(dòng)性來源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】CCF6X3P8W6S3T6Z8HW6U10W4Z4H9L8T10ZL4O3Z5W5G6V1A8135、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCR2Z4V10A3Q7U9I8HF9S7T8H9Z10V2P5ZG6P2T7U2C2V10J6136、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCZ8I4A9K7K9P10I1HA5B2W9J8G1Z2A9ZU2S8N5O8W3X7I4137、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCW7J9A3U3Y3K3W5HG5T2I1Q7F4G7H1ZA9K2T7E3J10F5G10138、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACV2L7D9U4H8N3X3HQ2Z7M9F5N6K10N1ZT10S10Y4M6K9L9T8139、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCT4S5O8E6K3F7D1HG10A8P5E8T2O9L2ZS2Z4X9L3H10G9C3140、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCM6X8E4N1Y4U4H2HP9E3A4U7C8H1W7ZQ4J5T6Q1T7I6W10141、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序

B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)

C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】ACK8G1B4G6B7S7T4HE5T3E1V3Z3D4T6ZU7P4P10T7E1G8V6142、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】CCR9S1W2X8K5U10L7HU10F2X10H9S8O1E9ZI7P9E4R1S4P8G8143、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACT5V8C3I2V1L5U2HN4H9T3J9E3T4Z5ZG10M3B10M8I1F4M2144、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

A.獨(dú)立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACD6P7T10F10E10R10O4HS1Q3K6B8H3L3U9ZQ6J3C7S3D3V3X8145、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計(jì)量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACE6O6L4G4U8G3A6HB5Y5H5Q5T1M4V2ZB6Q4O2V8V6V7Q6146、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評級【答案】BCK4S6X7M3B3X8B7HS3B4X6Y8X1X6O6ZT8R6J10V2J4E1C10147、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCH10W8X10F3S1J6Q1HT7J8X7R10X6O2H1ZW6G4R5Z1Z2F6L2148、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCT4P5Q7K3D1O7X1HQ2L1D4O9H6J7B5ZG8H2Z6J6A8S4U3149、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）

A.A將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】BCB3Q7P6P3A7M2T8HK10U9B5P9N7C2M2ZM7R2S1B10M5S6E8150、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCN8P4U10I4I2R10M9HS3O10M10I5Y5E1X3ZM1C4A5Y7V6T10A6151、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)【答案】BCL7J3A1S2J4U3R4HF5R1U5W3B8A3W4ZE8Z9Q2K7A9R6E1152、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACN1S10N5E1V9I10V5HJ9K5K5N7R7M5D9ZA5H6P2L6L10B5T9153、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險(xiǎn)

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計(jì)劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACK10S10T3F8X1T5I1HF3A3Q3D3V1H1U5ZQ2P10Y1Z6G6G6X9154、以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCA10D1F10U8W9T8H9HQ10O7Q9G5B7F4G2ZY8Q8S10R2R7R8T2155、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCH6J3G2R5A3I10F7HS5P2M7B10M4N3L3ZQ2K1C7Y10G3G8D6156、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測未來的流動(dòng)性【答案】DCM8I6F1J7V10P2L3HB8N3E5X6J9M8G6ZY6T3J4M10U2I6P8157、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司的速動(dòng)比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACW7G4M9L10H8I1C2HI4O5A7V5A10W6J5ZV2Y4N9R8D10T8I4158、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCD1W4J8S10N5O10Y4HA4V9S9P6D7H7U5ZZ8R2P6K6H6C10D2159、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級管理層

C.董事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCH4Q7V5N4A3I6D10HP9K9V1B8Q3K10P6ZD4U4C4A7E8L8V1160、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCM7Q9Y6B3Q8B7Q5HB4Q6D8L3P2W10R3ZX7Q8V6T2N2F3X4161、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCD3Z6J2V4W6N8G7HQ10O5P7A10S2P10S8ZW5N10R4P5Q1Y3S8162、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCP3T6X6F4K1E10H9HX10X1P9J1K1T1R8ZP1R1H2E1Z4Q6A9163、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完