開題報告題目股指期貨風(fēng)險防范及監(jiān)管研究論文（設(shè)計）類別囗理論研究囗應(yīng)用研究囗設(shè)計開發(fā)囗其他選題來源囗學(xué)院選題指南囗科研課題囗大創(chuàng)項目課題囗學(xué)生自主選題擬完成時間年月日一、選題依據(jù)及意義（不少于300字）（一）選題依據(jù)1.研究背景股指期貨的推出被稱為“資本市場的一場革命”，股指期貨也被譽為“二十世紀最成功的金融創(chuàng)新”。經(jīng)過短短三十多年的迅猛發(fā)展，一些全球GDP排名前列國家或地區(qū)陸續(xù)都推出了股指期貨，其標的指數(shù)也達到了300多個品種。我國在2010年也首次推出了股指期貨，經(jīng)過九年的發(fā)展，形成了較為發(fā)達的股指期貨市場。在我國股指期貨市場發(fā)展的同時，相關(guān)風(fēng)險也隨之增加。但由于我國風(fēng)險防范及監(jiān)管不到位，限制了我國股指期貨市場的發(fā)展和投資者管理風(fēng)險的功能。按照發(fā)達國家的經(jīng)驗，我國也推出了發(fā)展股指期貨風(fēng)險防范的相關(guān)道路，但推出過程緩慢。因此，股指期貨的風(fēng)險防范與監(jiān)管愈發(fā)受到相關(guān)人士的重視。2.研究的問題股指期貨的特征與風(fēng)險種類、股指期貨風(fēng)險產(chǎn)生原因、股指期貨的相關(guān)監(jiān)管制度分析、關(guān)于股指期貨風(fēng)險防范及監(jiān)管的建議。主要研究股指期貨的基本特征以及風(fēng)險種類，對相關(guān)主體產(chǎn)生的影響，目前我國股指期貨的監(jiān)管現(xiàn)狀及存在的問題，并針對存在的問題提出建議。（二）研究意義股指期貨是20世紀80年代發(fā)展起來的新型金融衍生工具，且已經(jīng)發(fā)展成為金融市場中不可或缺的重要組成部分，股指期貨市場在很大程度上促使投資策略更加具有多樣化，在增強我國金融市場競爭力方面也起到了至關(guān)重要的作用。本文以此為背景，針對股指期貨市場風(fēng)險防范及監(jiān)管制度進行了研究，結(jié)合國外股指期貨市場的先進經(jīng)驗，旨在為我國股指期貨市場的風(fēng)險防范及監(jiān)管提供可參考的建議。二、研究目標與主要內(nèi)容［含論文提綱，不少于500字］（一）研究目標以我國金融市場壞境為背景，對股指期貨風(fēng)險的特征及原因進行描述，分析股指期貨市場的一般性風(fēng)險和特有風(fēng)險，特別是符合我國股指期貨市場特性的風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上，為我國股指期貨市場風(fēng)險防范及監(jiān)管提出相關(guān)建議，助力我國股指期貨市場發(fā)展。（二）研究主要內(nèi)容在充分了解股指期貨的特征與風(fēng)險種類以及相關(guān)的風(fēng)險防范監(jiān)管制度之后，對我國股指期貨市場風(fēng)險防范及監(jiān)管提出相關(guān)的建議。因而本文主要分為三部分：股指期貨的特征與風(fēng)險種類分析，我國股指期貨風(fēng)險防范相關(guān)監(jiān)管制度分析以及針對我國股指期貨市場風(fēng)險防范及監(jiān)管的相關(guān)建議。第一章：引言，包括了股指期貨風(fēng)險防范及監(jiān)管的研究背景與研究意義，與其相關(guān)的國內(nèi)外研究文獻綜述，以及主要的研究方法、研究框架和本文的創(chuàng)新之處與不足。第二章：股指期貨的特征與風(fēng)險種類分析1.股指期貨的特征2.股指期貨的一般性風(fēng)險分析2.1市場風(fēng)險2.2流動性風(fēng)險2.3法律風(fēng)險2.4信用風(fēng)險2.5其他風(fēng)險3.我國股指期貨市場的特有風(fēng)險3.1監(jiān)管風(fēng)險3.2政策風(fēng)險3.3交易參與者結(jié)構(gòu)風(fēng)險3.4操作風(fēng)險第三章：我國股指期貨風(fēng)險防范相關(guān)監(jiān)管制度分析1.我國股指期貨投資相關(guān)監(jiān)管制度介紹2.我國相關(guān)監(jiān)管制度實施效果分析第四章：針對我國股指期貨市場風(fēng)險防范及監(jiān)管的相關(guān)建議1.完善風(fēng)險管理制度及相關(guān)法律法規(guī)2加強證監(jiān)會監(jiān)管3加強交易所風(fēng)險管理4.完善股指期貨投資主體5.加強交易者素質(zhì)教育6.加強資金管理，合理控制資金三、研究方法和手段（一）文獻研究法。通過檢索中國知網(wǎng)、中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等網(wǎng)絡(luò)文獻數(shù)據(jù)庫，以及手工檢索未上網(wǎng)的期刊，弄清股指期貨的發(fā)展和其面臨的風(fēng)險及相關(guān)的防范措施。（二）描述性研究法。根據(jù)收集的相關(guān)資料，歸納、分析股指期貨風(fēng)險種類及監(jiān)管措施，在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)建議。四、參考文獻目錄［作者、書名或論文（設(shè)計）題目、出版社或刊號、出版年月或出版期號][1]楊金林.股指期貨風(fēng)險淺析[J].現(xiàn)代營銷(下旬刊),2017(7):144[2]呂鷹飛,張賀.滬深300股指期貨套利風(fēng)險控制與監(jiān)測研究[J].長春金融高等?？茖W(xué)校學(xué)報,2017(3):24-31.[3]柳學(xué)軍,李小雪.基于博弈視角的股指期貨市場監(jiān)管體制創(chuàng)新[J].當(dāng)代經(jīng)濟,2016(26):28-30.[4]王鈺棟.我國股指期貨的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀分析[J].中國市場,2017(18).[5].胡詩雨.交易所監(jiān)管行為對于市場有效性的影響——以滬深300股指期貨為例[D].西南財經(jīng)大學(xué),2016.[6]梁超凡.我國股指期貨的動態(tài)保證金設(shè)定水平研究[D].山東大學(xué),2017.[7]王鈺棟.我國股指期貨的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀分析.中國市場(18).2017[9]杜婷,楊皓童.我國股指期貨風(fēng)險管理的實證研究[J].統(tǒng)計與管理,2019(1):47-50.[10]盧欣生,李曉彤,張文強.中國股指期貨市場有效性研究[J].全球化,2017(7):107-115.[11]李燕紅.關(guān)于股指期貨市場風(fēng)險管理與策略的研究[J].時代金融,2016(3).[12]陶紅.股指期貨投資者適當(dāng)性制度研究[D].2017.[13]李之俏.股票與股指期貨跨市場操縱行為法律規(guī)制研究[J].哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2018(1).[14]王雪.淺談股指期貨的風(fēng)險管理[J].商,2016(14):165-165.[15]李可,簡玥.我國股指期貨的市場風(fēng)險分析——以IF1601合約為例[J].時代金融,2016(21):156-157.五、文獻綜述（在對選題涉及的研究領(lǐng)域的文獻進行廣泛閱讀或調(diào)查的基礎(chǔ)上，對該領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀、發(fā)展動態(tài)等內(nèi)容進行綜述，并提出自己的見解和研究思路。不少于700字）股指期貨，即股票價格指數(shù)期貨，是以股票價格指數(shù)為標的物的金融期貨，期貨包括商品期貨和金融期貨，股指期貨是金融期貨中的一種。股指期貨存在的價值在于通過對股票投資組合進行風(fēng)險管理，以此防范資本市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，發(fā)揮杠桿性的投資工具。自2010年4月我國首次推出股指期貨以來，其市場表現(xiàn)總體比較平穩(wěn)，但在2015年股災(zāi)過后，它的高風(fēng)險特性便逐漸顯露，學(xué)界開始將研究視角從研究股指期貨的性質(zhì)、特點方面轉(zhuǎn)向?qū)芍钙谪涳L(fēng)險的監(jiān)控上來。林復(fù)東（2015）則從股指期貨的定價出發(fā)，對股指期貨的功能進行描述之后，以我國股指期貨發(fā)展以來的風(fēng)險監(jiān)管分為宏觀監(jiān)管和微觀監(jiān)管。王鈺棟（2017）通過回顧股指期貨的推出過程，對當(dāng)前股指期貨的發(fā)展與監(jiān)管現(xiàn)狀進行了分析，認為股指期貨的監(jiān)管安全和監(jiān)管效率有待提高。股指期貨是一種重要的金融工具，在自身運行過程中蘊涵著金融風(fēng)險，形成這種金融風(fēng)險的因素可能是多種多樣的，甚至是很復(fù)雜的.其作為一種獨特的交易方式，在自身運行過程中蘊涵風(fēng)險，與其他市場的風(fēng)險相比，股指期貨市場的風(fēng)險是復(fù)雜的、多方面的，我國在股指期貨上市后，也出現(xiàn)了不少風(fēng)險事故使投資者損失慘重，這些導(dǎo)致?lián)p失的原因是國內(nèi)特有的風(fēng)險因素造成的。陳成（2018）研究發(fā)達國家美國的歷史經(jīng)驗后，提出整個經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展離不開股指期貨市場有效的監(jiān)管，我國應(yīng)借鑒發(fā)達國家股指期貨市場監(jiān)管的成功運作經(jīng)驗，建立健全我國股指期貨市場風(fēng)險監(jiān)管體系。然而從國內(nèi)研究方向上看，總體對于問題的探巧是偏于理論化的，并沒有或者說還無法從實際發(fā)生的風(fēng)險事件上總結(jié)研究并得出方法或建議。對此借鑒國外成功運作經(jīng)驗并結(jié)合我國期貨市場最新形勢，指出適用于我國的監(jiān)管體系。國際投資隨著全球證券市場的發(fā)展而獲得了快速發(fā)展，同時為股指期貨的發(fā)展提供了契機，使其在完善我國證券市場結(jié)構(gòu)、提高我國證券市場對國外投資者吸引力等方面發(fā)揮了重要的作用，其風(fēng)險管理便尤為重要。國家對于股市結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)布的政策是變動的、證監(jiān)局對股指期貨市場的政策是變動的，然而我國本身法律法規(guī)制度的不完善、市場監(jiān)管的缺陷，影響了市場的穩(wěn)定發(fā)展。只有對期貨市場的風(fēng)險管理制度及相關(guān)法律法規(guī)不斷完善，加強證監(jiān)會監(jiān)管與期貨交易所的風(fēng)險管理等，才能使我國股指期貨市場更加健康發(fā)展。六、工作進度安排（時間、內(nèi)容、步驟）（一）準備階段：①2019年11月20日至2019年12月1日，查詢搜集文獻資料，準備開題報告。②2019年12月2日至2019年12月15日，起草開題報告，進一步修改完善，完成開題報告。③2019年12月16日至2019年1月1日，整理文獻資料和數(shù)據(jù)，為論文做準備。（二）寫作階段①2020年1月2日至2020年2月10日，初稿撰寫。②2020年2月11日至2020年3月10日，完成初稿并提交初稿。③2020年3月11日至2020年3月30日，根據(jù)指導(dǎo)老師意見修改論文初稿、二稿直至最終定稿。④2020年4月上旬，準備