2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)單選題（共60題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負責(zé)制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A2、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D3、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D4、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A5、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C6、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D7、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C8、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D9、近年來，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B11、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標法，定期對主要操作風(fēng)險進行壓力測試和情景分析【答案】A12、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A13、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C14、（）負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D15、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A16、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B17、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B18、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D19、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C20、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D21、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B22、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C23、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D24、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D25、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】B26、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A27、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B28、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C29、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】C30、金融機構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責(zé)【答案】D31、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A32、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C33、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D34、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序B.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平D.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A35、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C36、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B37、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D38、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險和收益【答案】B39、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風(fēng)險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D40、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C41、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C42、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B43、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A44、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A45、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C46、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。A.品質(zhì)類指標B.技術(shù)類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A47、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關(guān)【答案】C48、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C49、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險評估D.壓力測試【答案】A50、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D51、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C52、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】A53、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C54、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準備可計入部分【答案】A55、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B56、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國別風(fēng)險B.低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.中等國別風(fēng)險【答案】D57、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C58、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】B59、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D60、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A多選題（共40題）1、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險E.項目風(fēng)險【答案】ABCD2、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險E.項目風(fēng)險【答案】ABCD3、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD4、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD5、下列屬于流動性風(fēng)險示例性預(yù)警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC6、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機構(gòu),為了有效（）風(fēng)險,有必要對其所面臨的各類風(fēng)險進行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD7、商業(yè)銀行面對火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】BC8、《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定的內(nèi)容包括（）。A.2012年前，構(gòu)建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)D.創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實”的反洗錢機制E.維護正常的金融管理秩序和社會秩序【答案】ABCD9、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC10、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風(fēng)險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.對風(fēng)險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮緾D11、下列商業(yè)銀行風(fēng)險評估主要包括的內(nèi)容有（）A.對所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質(zhì)性風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量進行評估C.對公司治理風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用內(nèi)部評級法E.對全面風(fēng)險管理框架的評估【答案】ABC12、在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD13、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風(fēng)險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布【答案】B14、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD15、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風(fēng)險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD16、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD17、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC18、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準確性和充足性B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確【答案】ABD19、關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD20、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風(fēng)險D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小【答案】BCD21、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD22、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含()。A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析D.實施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD23、我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的（）。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC24、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風(fēng)險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責(zé)建立健全聲譽風(fēng)險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓(xùn)，共同維護行業(yè)整體聲譽C.監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門作為本機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理部門，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會負責(zé)確定聲譽風(fēng)險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風(fēng)險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風(fēng)險管理【答案】ACD25、下列各項屬于國別風(fēng)險的是（）。A.政治風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.經(jīng)濟風(fēng)險【答案】AC26、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC27、常用的市場風(fēng)險限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC28、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項?（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC29、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC30、風(fēng)險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果C.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求