2021年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密訓(xùn)試卷

1.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收

益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能

力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得

融資的能力

2.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信

貸損失事件之間的相關(guān)性。則以下說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.預(yù)期違約的借款人不一定同時違約

B.非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

C.非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約

D.預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

3.某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上

半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果

6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6

月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

4.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，

也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的（）。

A.關(guān)注

B.次級

C.可疑

D損失

5.國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個等級。

A.三

B.四

C.五

D.六

6.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著

收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加，創(chuàng)新不足的發(fā)展困局，

為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視

并強化（）的管理。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

7.下列不屬于"假按揭"的表現(xiàn)形式的是（）。

A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營

用的貸款

C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策

限制

D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

8.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯

誤的是（）。

A.客戶身份贅料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息

在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的

有效實施負(fù)責(zé)

C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需

要客戶出示身份證明文件

D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶

身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義

務(wù)的責(zé)任

9.下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法

中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意

義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)

所獲得的資產(chǎn)的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

10.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得

一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30

日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90

天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸

款重組,則下述重組措施中最不可行的是（）。

A.將該筆貸款期限延長半年

B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

1.【答案】A

【解析】杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有

資金獲得融資的能力。流動性比率是用來判斷企業(yè)歸還

短期債務(wù)的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資

產(chǎn)的能力。

2.【答案】A

【解析】貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一

定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著

風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)

的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大;如果一個風(fēng)險

下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即

同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。

3.【答案】B

【解析】貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/

貸款應(yīng)提準(zhǔn)備x100%,

(5+7)*100%/10=120%o

4.【答案】C

【解析】這是可疑類貸款的定義。借款人無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損

失。

5.【答案】C

【解析】國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、

較高、高五個等級，風(fēng)險暴露較大的機構(gòu)可以考慮建立

更為復(fù)雜的評級體系。

6.【答案】C

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險是通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)

品、服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運營的所有風(fēng)險

因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確

保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。

7.【答案】D

【解析】A、B、C三項都屬于開發(fā)商"假按揭''的表

現(xiàn)形式，D選項屬于經(jīng)銷商風(fēng)險。

8.【答案】C

【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客

戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付

等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身

份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

9.【答案】B

【解析】市場價值是在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙

方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所

得到的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

10.【答案】D

【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原

有合同履約時，商