時(shí)間序列分析智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下青島黃海學(xué)院青島黃海學(xué)院

第一章測(cè)試

自回歸(autoregressive,AR)模型是由（）提出的。

A:Box

B:Yule

C:Bollerslov

D:Jenkins

答案:Yule

時(shí)域分析方法的特點(diǎn)包括（）。

A:操作步驟規(guī)范

B:分析結(jié)果易于解釋

C:操作簡(jiǎn)單、直觀有效

D:理論基礎(chǔ)扎實(shí)

答案:操作步驟規(guī)范

;分析結(jié)果易于解釋

;理論基礎(chǔ)扎實(shí)

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

A:譜分析方法

B:頻域分析方法

C:描述性時(shí)序分析

D:時(shí)域分析方法

答案:譜分析方法

;頻域分析方法

;描述性時(shí)序分析

;時(shí)域分析方法

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按照時(shí)間順序收集的一組數(shù)據(jù)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

頻域分析方法是從序列自相關(guān)的角度揭示時(shí)間序列的發(fā)展規(guī)律。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第二章測(cè)試

下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）。

A:自相關(guān)系數(shù)一直為正

B:自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢

C:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零

D:在相關(guān)圖上，呈現(xiàn)明顯的三角對(duì)稱性

答案:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零

下面屬于自相關(guān)系數(shù)性質(zhì)的是（）。

A:對(duì)應(yīng)模型的唯一性

B:規(guī)范性

C:負(fù)定性

D:對(duì)稱性

答案:規(guī)范性

;對(duì)稱性

純隨機(jī)序列的說(shuō)法，正確的是（）

A:純隨機(jī)序列是沒(méi)有分析價(jià)值的序列

B:不同的時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其延遲期數(shù)要求也不同

C:由于觀察值序列的有限性，純隨機(jī)序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會(huì)絕對(duì)為零

D:純隨機(jī)序列的均值是零，方差是定值

答案:純隨機(jī)序列是沒(méi)有分析價(jià)值的序列

;不同的時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其延遲期數(shù)要求也不同

;由于觀察值序列的有限性，純隨機(jī)序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會(huì)絕對(duì)為零

寬平穩(wěn)正態(tài)時(shí)間序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)時(shí)間序列。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

平穩(wěn)時(shí)間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)系數(shù)只依賴于時(shí)間的平移長(zhǎng)度而與時(shí)間的起止點(diǎn)無(wú)關(guān)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第四章測(cè)試

DW的取值范圍是（）。

A:[-2,2]

B:[-1,0]

C:[-1,1]

D:[0,4]

答案:[0,4]

常用的ARCH檢驗(yàn)方法有（）。

A:LB檢驗(yàn)

B:單位根檢驗(yàn)

C:LM檢驗(yàn)

D:PortmanteauQ檢驗(yàn)

答案:LM檢驗(yàn)

;PortmanteauQ檢驗(yàn)

關(guān)于ARCH(1)模型：，下列結(jié)論正確的有（）

A:

B:

C:

D:

答案:

;

;

乘積季節(jié)模型的使用場(chǎng)合為，序列的季節(jié)效應(yīng)、長(zhǎng)期趨勢(shì)效應(yīng)和隨機(jī)波動(dòng)之間存在復(fù)雜的交互影響關(guān)系時(shí)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

任何情形下，DW統(tǒng)計(jì)量都是一個(gè)無(wú)偏統(tǒng)計(jì)量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第五章測(cè)試

因素分解方法最早由統(tǒng)計(jì)學(xué)家（）提出的。

A:Persons

B:Holt

C:Brown

D:Meyer

答案:Persons

下列說(shuō)法中，正確的有（）

A:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均不能實(shí)現(xiàn)擬合方差最小

B:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均能有效提取低階趨勢(shì)

C:簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法可以修勻含有線性趨勢(shì)的序列

D:Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列

答案:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均能有效提取低階趨勢(shì)

;Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列

常用的因素分解模型有（）

A:對(duì)數(shù)模型

B:加法模型

C:乘法模型

D:偽加法模型

答案:加法模型

;乘法模型

;偽加法模型

簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均可以充分提取具有3次曲線趨勢(shì)的信息。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預(yù)測(cè)效果越好。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第六章測(cè)試

異方差序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)應(yīng)該采用（）方法。

A:圖檢驗(yàn)

B:ADF檢驗(yàn)

C:DF檢驗(yàn)

D:PP檢驗(yàn)

答案:PP檢驗(yàn)

如果、都是非平穩(wěn)序列，則（）。

A:一定是非平穩(wěn)序列

B:可能是非平穩(wěn)序列

C:可能是平穩(wěn)序列

D:一定是平穩(wěn)序列

答案:可能是非平穩(wěn)序列

;可能是平穩(wěn)序列

如果時(shí)間序列是二階單整序列，則（）。

A:是平穩(wěn)序列

B:是非平穩(wěn)序列

C:是平穩(wěn)序列

D:是平穩(wěn)序列

答案:是平穩(wěn)序列