基于Copula選擇的投資組合風(fēng)險VaR研究的開題報告一、選題背景投資組合風(fēng)險VaR（ValueatRisk）是評估投資組合風(fēng)險的一種常用方法。在實際投資中，構(gòu)建一個有效的投資組合和控制風(fēng)險是至關(guān)重要的。因此，研究投資組合風(fēng)險VaR具有重要意義。傳統(tǒng)的VaR方法主要基于正態(tài)假設(shè)，但是在實際應(yīng)用中，大多數(shù)金融時間序列不符合正態(tài)分布，因此，需要采用更為準(zhǔn)確的方法來評估投資組合的風(fēng)險VaR。Copula函數(shù)是用于描述多維隨機(jī)變量的聯(lián)合概率分布的一種方法。Copula函數(shù)可以將多維隨機(jī)變量的依賴關(guān)系從各自的邊緣分布中分離出來，從而更為準(zhǔn)確地描述多維隨機(jī)變量的聯(lián)合分布。基于Copula函數(shù)的VaR方法可以更精確地評估投資組合的風(fēng)險VaR。二、研究目的本文旨在研究基于Copula選擇的投資組合風(fēng)險VaR方法。具體研究目的如下：1.了解Copula函數(shù)的基本概念及其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。2.分析傳統(tǒng)的VaR方法的不足之處以及基于Copula函數(shù)的VaR方法的優(yōu)勢。3.探究如何選擇合適的Copula函數(shù)來評估投資組合的風(fēng)險VaR。4.運用所選的Copula函數(shù)來計算一個實際投資組合的風(fēng)險VaR。5.對所得到的實證結(jié)果進(jìn)行分析和討論，總結(jié)研究結(jié)論。三、研究內(nèi)容和方法1.研究內(nèi)容（1）Copula函數(shù)基本概念及其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用；（2）VaR方法的基本概念及其在投資組合管理中的應(yīng)用；（3）傳統(tǒng)的VaR方法的不足之處；（4）基于Copula函數(shù)的VaR方法的優(yōu)勢；（5）如何選擇合適的Copula函數(shù)來評估投資組合的風(fēng)險VaR；（6）運用所選的Copula函數(shù)來計算一個實際投資組合的風(fēng)險VaR；（7）對所得到的實證結(jié)果進(jìn)行分析和討論，總結(jié)研究結(jié)論。2.研究方法本研究方法主要涉及文獻(xiàn)綜述、定量數(shù)據(jù)分析、模擬分析等方法。主要采用如下方法：（1）文獻(xiàn)綜述法：對相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)性的整理、分類、匯總并對其進(jìn)行分析和評價；（2）定量數(shù)據(jù)分析法：對經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理和模型建立，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行實證研究；（3）模擬分析法：使用MonteCarlo模擬方法進(jìn)行風(fēng)險VaR的計算和分析，并比較傳統(tǒng)的VaR方法和基于Copula函數(shù)的VaR方法的優(yōu)劣。四、研究意義和預(yù)期結(jié)果1.研究意義（1）進(jìn)一步探討Copula函數(shù)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用，為金融風(fēng)險管理提供一種新的思路和方法；（2）完善VaR方法在投資組合管理中的應(yīng)用，提高投資組合風(fēng)險控制能力；（3）提高投資者的投資決策能力，降低投資組合風(fēng)險。2.預(yù)期結(jié)果（1）對于一定數(shù)量的投資組合，在市場上受到的不同風(fēng)險因素中，每種因素所占的權(quán)重和貢獻(xiàn)度；（2）推薦合適的Copula函數(shù)并基于該函數(shù)計算投資組合的風(fēng)險VaR，