教案戰(zhàn)略采購(gòu)管理第十八周

任課教師：余波

課程名稱：戰(zhàn)略采購(gòu)管理.本

任課班級(jí)：15級(jí)本科采購(gòu)01班

授課時(shí)間：2016-2017-1學(xué)期

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院教務(wù)處制

教案

編號(hào)：01（第1周）

章節(jié)導(dǎo)論：本期教學(xué)活動(dòng)安排授課方式講授、討論

教

學(xué)1.熟悉本門課程的要緊內(nèi)容

目2.熟悉本門課程的有關(guān)考核要求，通過多種形式教學(xué)活動(dòng)提高學(xué)生綜合素養(yǎng)

的

教

學(xué)1.本門課程的教學(xué)活動(dòng)的安排

重2.本門課程要緊內(nèi)容的相互關(guān)聯(lián)

點(diǎn)

教

學(xué)1.如何正確地學(xué)習(xí)本門課程

難2.如何在本門課程學(xué)習(xí)中提升各類能力

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)過程

分配

1、第一周，導(dǎo)論，2學(xué)時(shí)講授，1學(xué)時(shí)討論。

2、課程內(nèi)容

緒論：采購(gòu)管理的進(jìn)展

課時(shí)安排：3學(xué)時(shí)

本專題講座的要緊內(nèi)容及要求

第

熟悉：采購(gòu)、采購(gòu)管理的基本概念，與其他有關(guān)領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

1

懂得：采購(gòu)管理的重要意義。

周

講座形式內(nèi)容：

問題引導(dǎo)式，使用實(shí)例圖表、圖片、視頻等方式介紹采購(gòu)管理在物流及供應(yīng)鏈管理中

3

的現(xiàn)狀，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)本課程的重要性，引起學(xué)生的重視與興趣。

學(xué)

1.何為采購(gòu)？

時(shí)

2.采購(gòu)、物流與供應(yīng)鏈

3.采購(gòu)管理的價(jià)值

4.中國(guó)在國(guó)際采購(gòu)中的地位

5.采購(gòu)與供應(yīng)鏈的關(guān)系

6.采購(gòu)與物流的關(guān)系

7.采購(gòu)人才漸成“白金一族”

案例：中鐵一局鋼軌采購(gòu)中遇到的質(zhì)量問題

第十四屆國(guó)際采購(gòu)與供應(yīng)管理聯(lián)盟（IFPSM）世界大會(huì)（2005年）：“經(jīng)濟(jì)全球化：采購(gòu)

第聚焦中國(guó)”

1

周自由討論題：

1.采購(gòu)管理對(duì)企業(yè)為什么很重要？

32.中國(guó)在國(guó)際采購(gòu)中處于如何的地位？

學(xué)3.為什么說:采購(gòu)是供應(yīng)鏈管理中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)？

時(shí)4.為什么物流成本操縱與采購(gòu)有關(guān)？

分析總結(jié)，并從理論與實(shí)踐兩個(gè)角度分析采購(gòu)管理的進(jìn)展趨勢(shì)，評(píng)述在采購(gòu)學(xué)課程學(xué)習(xí)中

應(yīng)該注意的重點(diǎn)理論與方法。

作

業(yè)

無

布

置

課

后說課，讓學(xué)生熟悉本課程大體內(nèi)容，與內(nèi)容前后之間的關(guān)聯(lián)，安排本期教學(xué)互動(dòng)，雅典式

總教改活動(dòng)進(jìn)一步深化，加大課堂考核力度，需要生生、師生間密切配合

結(jié)

教案

編號(hào)：02（第2周）

第一章采購(gòu)的涵義；采購(gòu)的分類；采購(gòu)的作用；通常

采購(gòu)過程；采購(gòu)管理的職能；采購(gòu)管理目標(biāo)；采購(gòu)管理的內(nèi)

章節(jié)授課方式講授、討論

容；集中采購(gòu)與分散采購(gòu)制度；采購(gòu)管理的進(jìn)展趨勢(shì)；戰(zhàn)略

采購(gòu)的內(nèi)涵、核心思想、原則、實(shí)施步驟。

識(shí)記：采購(gòu)的涵義；采購(gòu)的作用；通常采購(gòu)過程；采購(gòu)管理的原則；戰(zhàn)略采購(gòu)

教領(lǐng)會(huì)：采購(gòu)的分類；采購(gòu)管理的職能；采購(gòu)管理目標(biāo)；采購(gòu)管理的內(nèi)容；集中采購(gòu)與分散

學(xué)采購(gòu)制度；采購(gòu)管理的進(jìn)展趨勢(shì)；戰(zhàn)略采購(gòu)的原則、實(shí)施步驟。

目

簡(jiǎn)單應(yīng)用：能通過簡(jiǎn)單的計(jì)算，懂得采購(gòu)的杠桿作用；能通過給定的資料，分析推斷其中的采

的

購(gòu)類型。

綜合應(yīng)用：要求學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際，能對(duì)集中采購(gòu)與分散采購(gòu)的管理管理案例進(jìn)行分析。

教

學(xué)采購(gòu)的概念；采購(gòu)的作用；采購(gòu)流程：采購(gòu)管理的原則；采購(gòu)管理制度對(duì)比：采購(gòu)管理的進(jìn)

重展趨勢(shì)；戰(zhàn)略采購(gòu)的指導(dǎo)思想。

點(diǎn)

教

學(xué)采購(gòu)的作用；采購(gòu)流程的有關(guān)性；現(xiàn)代采購(gòu)與傳統(tǒng)采購(gòu)；戰(zhàn)略采購(gòu)的指導(dǎo)思想；采購(gòu)管理的

難進(jìn)展趨勢(shì)。

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)過程

分配

第一章采購(gòu)概述

要緊內(nèi)容：采購(gòu)的基本概念、采購(gòu)的地位與作用、采購(gòu)的基本程序、采購(gòu)的原則、采購(gòu)管理的進(jìn)展

趨勢(shì)，傳統(tǒng)采購(gòu)管理與現(xiàn)代采購(gòu)管理的要緊區(qū)別。

課時(shí)安排：4學(xué)時(shí)

教學(xué)目標(biāo)：懂得采購(gòu)的概念與有關(guān)概念的區(qū)別，傳統(tǒng)采購(gòu)管理與現(xiàn)代采購(gòu)管理理念與方法的要緊區(qū)

別。掌握采購(gòu)的基本原則與程序，熟悉采購(gòu)的任務(wù)、采購(gòu)的分類與采購(gòu)學(xué)的研究對(duì)象與方法。

授課重點(diǎn)與難點(diǎn)：本講重點(diǎn)是采購(gòu)工作的程序與原則、管理采購(gòu)的重要意義，難點(diǎn)是傳統(tǒng)采購(gòu)管理

與現(xiàn)代采購(gòu)管理的區(qū)別。

教學(xué)方法：講授、案例

課后作業(yè)：自學(xué)研究性教材第一章：集中采購(gòu)與分散采購(gòu)的比較

自學(xué)內(nèi)容：采購(gòu)管理的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及目前國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理理論研究的必要性。

預(yù)習(xí)內(nèi)容：預(yù)習(xí)各類不一致采購(gòu)方式的含義及應(yīng)用狀況

教學(xué)過程與內(nèi)容設(shè)計(jì)：

第

(1)懂得采購(gòu)與物流、采購(gòu)與供應(yīng)鏈、采購(gòu)與電子商務(wù)的關(guān)系(10分鐘)

2

提出問題請(qǐng)同學(xué)發(fā)言：

周

采購(gòu)與物流的關(guān)系？

采購(gòu)與供應(yīng)鏈的關(guān)系？

3

采購(gòu)與電子商務(wù)的關(guān)系？

學(xué)

(2)講解“采購(gòu)”的基本概念(40分鐘)

時(shí)

從“采”與“購(gòu)”的字面含義分析采購(gòu)的本質(zhì)屬性

采購(gòu)與供應(yīng)等有關(guān)概念的區(qū)別

講解英文原版教材上對(duì)采購(gòu)的定義

從廣義與狹義的角度懂得采購(gòu)的內(nèi)涵

從采購(gòu)的主體與客體上懂得不一致類型的采購(gòu)

(3)正確懂得采購(gòu)在企業(yè)管理中地位與作用(30分鐘)

提問：制造企業(yè)要想增加利潤(rùn)，有哪兒種途徑？？請(qǐng)同學(xué)們自由發(fā)言。

采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值：通過對(duì)資源外包(outsourcing)的懂得，講述采購(gòu)管理的重要意義：引入IBM公

司過去幾年的采購(gòu)金額的變化：解釋為什么采購(gòu)金額占銷售額的比例逐年增加。

案例：西門子公司的全球采購(gòu)及其進(jìn)展(20分鐘)

(4)采購(gòu)工作管理的程序及有關(guān)概念的關(guān)系(30分鐘)

解釋供應(yīng)、戰(zhàn)略采購(gòu)、前期采購(gòu)、后期采購(gòu)管理的關(guān)系。

通過對(duì)采購(gòu)過程的具體分析進(jìn)一步懂得采購(gòu)管理的內(nèi)涵與工作程序。

(5)講述采購(gòu)的原則(20分鐘)

基本原則

4R與6R的原則

(6)介紹目前國(guó)內(nèi)外企業(yè)采購(gòu)管理的現(xiàn)狀與進(jìn)展趨勢(shì)(30分鐘)

分析國(guó)企采購(gòu)中的普遍問題

講述采購(gòu)管理進(jìn)展的四個(gè)階段

第

通過對(duì)比通常企業(yè)與世界級(jí)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)、與傳統(tǒng)與現(xiàn)代采購(gòu)管理思想的比較，懂得現(xiàn)代采購(gòu)觀

2

念的進(jìn)展與企業(yè)加強(qiáng)采購(gòu)管理的重要意義。

周

(7)案例：香港利豐集團(tuán)一一從采購(gòu)管理到供應(yīng)鏈管理(20分鐘)

案例資料學(xué)習(xí)

3

回答問題：從利豐的案例中，你得到什么啟示？？

學(xué)

總結(jié)利豐的案例

時(shí)

(8)總結(jié)、布置作業(yè)(10分鐘)

作

業(yè)

無

布

置

課教學(xué)內(nèi)容：第一章知識(shí)講授完全，一些同學(xué)能夠積極參與討論

后討論教學(xué)法效果：大部分學(xué)生能夠參與，積極思考

總?cè)秉c(diǎn)：極少數(shù)同學(xué)不愿意思考、討論與回答。

結(jié)改進(jìn)之處：嚴(yán)格查看學(xué)生的讀書筆記，將思考的思路寫下來

教案

編號(hào)：03(第3周)

第二章采購(gòu)管理組織設(shè)置原則；采購(gòu)管理組織的構(gòu)

章節(jié)建形式；采購(gòu)組織的崗位設(shè)置與職責(zé)；采購(gòu)人員的基本素授課方式講授、討論

養(yǎng)與專業(yè)素養(yǎng)要求。

1、識(shí)記：采購(gòu)管理組織設(shè)置原則；采購(gòu)管理組織的構(gòu)建形式。

教

學(xué)2、領(lǐng)會(huì)：采購(gòu)組織的崗位設(shè)置與職責(zé)；采購(gòu)人員的基本素養(yǎng)與專業(yè)素養(yǎng)要求。

目

3、簡(jiǎn)單應(yīng)用：通過調(diào)研，分析企業(yè)采購(gòu)人員的崗位職責(zé)說明書。

的

4、綜合應(yīng)用：對(duì)給定的管理案例，進(jìn)行分析討論。

教

學(xué)

采購(gòu)管理組織設(shè)置原則；采購(gòu)管理組織的構(gòu)建形式；采購(gòu)人員的素養(yǎng)與能力。

重

點(diǎn)

教

學(xué)采購(gòu)組織的崗位設(shè)置與職責(zé)。

難

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第三周，討論1.5學(xué)時(shí)，講授1.5學(xué)時(shí)

教師講授(1.5學(xué)時(shí))：講授要緊內(nèi)如下：

第二章采購(gòu)方式

要緊內(nèi)容：各類采購(gòu)方式及應(yīng)用情況的講解，集中采購(gòu)與分散采購(gòu)的利弊與選擇原則，JIT采購(gòu)

及與傳統(tǒng)采購(gòu)的區(qū)別，循價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)的程序與基本原則。

第課時(shí)安排：4學(xué)時(shí)

3教學(xué)目標(biāo)：掌握各類采購(gòu)方式的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，選擇不一致采購(gòu)方式時(shí)應(yīng)該考慮的因素，懂得各類采

周購(gòu)方式的適用條件。

授課重點(diǎn)與難點(diǎn)：本講重點(diǎn)是對(duì)集中采購(gòu)與JIT重要性及實(shí)施中的問題，難點(diǎn)是對(duì)詢價(jià)采購(gòu)、

3單源供應(yīng)等特殊采購(gòu)方式的懂得。

學(xué)教學(xué)方法：講授、案例、錄像

時(shí)課后作業(yè)：復(fù)習(xí)集中采購(gòu)與JIT采購(gòu)的有關(guān)內(nèi)容；

自學(xué)內(nèi)容：幾種通常的采購(gòu)方式

預(yù)習(xí)內(nèi)容：預(yù)習(xí)新興采購(gòu)方式的有關(guān)內(nèi)容

教學(xué)過程與內(nèi)容設(shè)計(jì)：

(1)通常的采購(gòu)方式介紹(50分鐘)

全球采購(gòu)(Global)、國(guó)內(nèi)采購(gòu)(Domestic)、本土化采購(gòu)(Local)

提問：全球采購(gòu)與本土化采購(gòu)是兩種相反的進(jìn)展趨勢(shì)，但卻同樣都有很強(qiáng)的生命力？

如何認(rèn)識(shí)這個(gè)問題？？

現(xiàn)貨采購(gòu)(Merchandiseonhand)、遠(yuǎn)期合約采購(gòu)、期貨采購(gòu)(Futures)

計(jì)劃采購(gòu)與隨機(jī)采購(gòu)

自行采購(gòu)與委托采購(gòu)(第三方采購(gòu))

定量采購(gòu)與定期采購(gòu)

項(xiàng)目采購(gòu)與批量采購(gòu)及其它采購(gòu)

(2)集中采購(gòu)與分散采購(gòu)(35分鐘)

集中采購(gòu)與分散采購(gòu)的含義與區(qū)別；

集中、分散與混合的采購(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖

集中采購(gòu)的優(yōu)點(diǎn)與問題

集中采購(gòu)的適用條件

(3)［案例分析］(15分鐘)

學(xué)習(xí)東方俱樂部的案例，分析集中采購(gòu)的意義與實(shí)施中的困難。

(4)JIT采購(gòu)(35分鐘)

制造業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)決定采購(gòu)特點(diǎn)

按庫(kù)存生產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)、按訂單設(shè)計(jì)生產(chǎn)的采購(gòu)特點(diǎn)。

［案例分析］DELL按訂單采購(gòu)不設(shè)庫(kù)存的效果及背景原因分析。

第JIT生產(chǎn)與JIT采購(gòu)的概念

3JIT采購(gòu)的實(shí)施

周實(shí)施JIT的問題分析

實(shí)施JIT成功的關(guān)鍵

3BOSE公司實(shí)施JIT的實(shí)例分析

學(xué)(5)海爾實(shí)施JIT采購(gòu)的錄像片(15分鐘)

時(shí)(6)計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)的比較(45分鐘)

計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)的含義

計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)的要緊區(qū)別

計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)的比較分析

計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)比較的模擬結(jié)果

計(jì)劃采購(gòu)與訂單采購(gòu)的選擇運(yùn)用

(7)小結(jié)、布置作業(yè)(5分鐘)

作

業(yè)

無

布

置

課教學(xué)內(nèi)容：第二章知識(shí)講授完全，一些同學(xué)能夠積極參與討論

后討論教學(xué)法效果：大部分學(xué)生能夠參與，積極思考

總?cè)秉c(diǎn)：極少數(shù)同學(xué)不愿意思考、討論與回答。

結(jié)改進(jìn)之處：嚴(yán)格查看學(xué)生的讀書筆記，將思考的思路寫下來

教案

編號(hào)：04（第4周）

第三章期貨合約與期貨品種

章節(jié)第一節(jié)期貨合約授課方式講授、討論

第二節(jié)期貨品種

第三節(jié)我國(guó)期貨市場(chǎng)要緊期貨合約

1）以討論形式，培養(yǎng)學(xué)生的分析能力、語言表達(dá)能力

教

2）掌握合約的定義

學(xué)

3）熟悉期貨合約的條款

目

4）熟悉成為商品期貨的條件

的

5）熟悉期貨品種的分類

教

學(xué)1）熟悉期貨合約的條款

重2）熟悉期貨品種的分類

點(diǎn)

教

1）掌握合約的定義

學(xué)

2）熟悉成為商品期貨的條件

難

3）熟悉我國(guó)期貨品種合約條款

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第四周，討論1.5學(xué)時(shí)，講授1.5學(xué)時(shí)

第一節(jié)期貨合約

要緊掌握：期貨合約的概念、要緊條款及設(shè)計(jì)根據(jù)。

課堂討論（1學(xué)時(shí)）：搜集資料說明螺紋鋼、線材、豆粕、棕桐油、PTA、LLDPE、早釉

稻、聚丙烯的用途；區(qū)別黃大豆一號(hào)與黃大豆二號(hào)、強(qiáng)麥與普麥、膠板與纖板、焦煤與

動(dòng)煤。

要緊掌握：期貨合約的概念、要緊條款及設(shè)計(jì)根據(jù)。

1.期貨合約的概念

第期貨合約是指由期交所統(tǒng)一制定、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間與地點(diǎn)交割一定數(shù)量質(zhì)

4量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約，它是期貨交易的對(duì)象。期貨合約與現(xiàn)貨合同與現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合同最本

周質(zhì)的區(qū)別就在于期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化。

2.期貨合約的要緊條款及設(shè)計(jì)根據(jù)

3a）合約名稱---品種名稱與交易所名稱

學(xué)b）交易單位——每手期貨合約所代表的標(biāo)的商品的數(shù)量

時(shí)C）報(bào)價(jià)單位——元（人民幣噸表示）

d）最小變動(dòng)價(jià)位——報(bào)價(jià)務(wù)必是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)

e）每日價(jià)格最大變動(dòng)限制

f）合約交割月份

g）交易時(shí)間

h）最后交易日

i）交割日期

j）交割等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)使用交易量大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)

k）交割地點(diǎn)——指定交割倉(cāng)庫(kù)

1）交易手續(xù)費(fèi)

m）交割方式——現(xiàn)金或者實(shí)物

第二節(jié)期貨品種

要緊掌握：期貨品種的分類；國(guó)際要緊期貨品種。

1.討論（0.5學(xué)時(shí)）：選擇商品期貨標(biāo)的物需要考慮的條件？要求各學(xué)生認(rèn)真思考，做好

筆記，然后就討論話題分別發(fā)表不一致觀點(diǎn)，學(xué)生之間能夠批駁別人的觀點(diǎn)，說出自己

的觀點(diǎn)，也能夠同意別人的觀點(diǎn)，并能夠進(jìn)行佐證。

根據(jù)學(xué)生的相互討論，教師對(duì)討論話題進(jìn)行梳理，將討論話題系統(tǒng)性講解與點(diǎn)評(píng)，關(guān)于

期間學(xué)生錯(cuò)誤的說法給予糾正。

成為商品期貨品種的條件

a）儲(chǔ)藏與儲(chǔ)存較長(zhǎng)時(shí)間不可能變質(zhì)

b）品質(zhì)易于劃分、質(zhì)量能夠評(píng)價(jià)

c）商品可供量大，不易為少數(shù)人操縱與壟斷

d）買賣者眾多

e）價(jià)格波動(dòng)頻繁

2.國(guó)際要緊期貨品種

（-）商品期貨

農(nóng)產(chǎn)品期貨是產(chǎn)生最早的期貨品利h也是目前全球商品期貨市場(chǎng)最重要的構(gòu)成部

分

第畜產(chǎn)品期貨的產(chǎn)生時(shí)間要遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于農(nóng)產(chǎn)品品期貨，源于人們對(duì)期貨品種特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)

4有關(guān)…CME--生豬與活牛等牲畜期貨合約

周有色金屬期貨是20世紀(jì)六、七十年代有多家交易所陸續(xù)推出的--LME

能源期貨始于1978年，產(chǎn)生較晚但進(jìn)展較快。原油活躍，目前石油期貨是全球最大

3的商品期貨品種。以美國(guó)紐約商品交易所、英國(guó)倫敦石油交易所為主。

學(xué)（-）金融期貨

時(shí)20世紀(jì)70年代，期貨市場(chǎng)突破進(jìn)展，金融期貨大量出現(xiàn)并逐步占據(jù)期市主導(dǎo)地位。

三大品種：外匯-1972-CME、禾IJ率-1975-CBOT、股指-1982-KCBT

（三）另類期貨新品種

1、保險(xiǎn)期貨。2、經(jīng)濟(jì)指數(shù)，在股指期貨運(yùn)作成功的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)一批經(jīng)濟(jì)進(jìn)展指

標(biāo)為上市合約的期貨新品種，被稱之為投數(shù)期貨新浪潮。

（四）商品期貨、金融期貨合約分布：

CBOT：農(nóng)產(chǎn)品（玉米、大豆、小麥、豆粕、豆油）、利率（長(zhǎng)期國(guó)債及10年期國(guó)

債）

CME：林產(chǎn)品（木材）、畜產(chǎn)品（豬、牛、雞）、外匯、股指（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）

NY期交所：經(jīng)濟(jì)作物（棉花、糖、咖啡、可可）

NY商交所：有色金屬（黃金、白銀、鈿）、石油、天然氣

LME：銅、鋁、鉛、鋅、錫

第三節(jié)我國(guó)期貨市場(chǎng)要緊期貨合約

要緊掌握：我國(guó)各期貨交易所的期貨品種及有關(guān)期貨合約。

鄭交所一小麥（WS）、白砂糖（SR）、菜籽油（RO）、棉花（CF）、PTA

連交所--大豆（A）、豆粕（M）、豆油（Y）、玉米（C）、棕桐油（P）、L、PVC

上交所一銅（CU）、鋁（AL）、鋅（ZN）、螺紋鋼（RB）、線材（WR）、天膠（RU）、

黃金（AU）、燃料油（FU）

中金所--滬深300指數(shù)、5年期國(guó)債期貨。

我國(guó)菜籽油期貨投資分析，內(nèi)容包含：

作1.期貨合約概況

業(yè)2現(xiàn).貨概況

布3.全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況

置4.現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等

5.期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

課

教學(xué)內(nèi)容：知識(shí)講授完全，一些同學(xué)能夠積極參與討論

后

討論教學(xué)法效果：大部分學(xué)生能夠參與，積極思考

總

缺點(diǎn)：極少數(shù)同學(xué)不愿意思考、討論與回答。

結(jié)

改進(jìn)之處：嚴(yán)格查看學(xué)生的讀書筆記，將思考的思路寫下來

教案

編號(hào)：05（第5周）

第三章期貨合約與期貨交易制度

章節(jié)授課方式講授、討論

第二節(jié)期貨市場(chǎng)基本制度

1）通過案例分析，培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言

表達(dá)能力、分析能力

教

2）掌握保證金制度、每日無負(fù)債制度

學(xué)

3）掌握強(qiáng)行平倉(cāng)、減倉(cāng)制度與交割制度

目

4）熟悉持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度

的

5）熟悉套保審批制度、結(jié)算擔(dān)保金制度

6）熟悉風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度、信息披露制度

教

1）熟悉持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度

學(xué)

2）熟悉套保審批制度、結(jié)算擔(dān)保金制度

重

3）熟悉風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度、信息披露制度

點(diǎn)

教

學(xué)1）掌握保證金制度、每日無負(fù)債制度

難2）掌握強(qiáng)行平倉(cāng)、減倉(cāng)制度與交割制度

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第五周，討論1學(xué)時(shí)，講授2學(xué)時(shí)

案例教學(xué)法（1學(xué)時(shí)）：我國(guó)銅期貨投資分析（內(nèi)容包含：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、全

球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況、現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等、期貨價(jià)格預(yù)測(cè)），案例

分析結(jié)束后，要求各學(xué)生分別發(fā)表不一致觀點(diǎn)，學(xué)生之間能夠批駁別人的觀點(diǎn)，說出自

己的觀點(diǎn)也能夠同意別人的觀點(diǎn)，并能夠進(jìn)行佐證。

第教師講授（2學(xué)時(shí)）：根據(jù)學(xué)生的相互討論，教師對(duì)討論話題進(jìn)行梳理，將討論話題系統(tǒng)

5性講解與點(diǎn)評(píng)，關(guān)于期間學(xué)生錯(cuò)誤的說法給予糾正。

周講授要緊內(nèi)如下：

期貨交易'制度

3要緊掌握期貨交易制度及有關(guān)內(nèi)容。

學(xué)1.保證金肯力度

（1）結(jié)算準(zhǔn)備金——預(yù)先準(zhǔn)備的未被合約占用的保證金

時(shí)

交易保證金一一確保合約履行的已被合同占用的保證金

（2）有價(jià)證券的沖抵（標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、可流通的國(guó)債、證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他情況）

（3）倜整保證金的情況：

a）對(duì)合多J上市運(yùn)行的不一致時(shí)段規(guī)定不一致的保證金比率

大連從交割前一個(gè)月第一交易日起，每天遞增5%,交割月第5個(gè)交易日50%

上海交割月第一個(gè)交易日10%,每5天遞增5%,直至20%,銅、鋁保值均為5%

不變；卡"膠，投機(jī)保值一樣。

為3州：交割前1月上旬5%,中旬10%,下旬20%,交割月30%。（通常月份：

是指交割月前一個(gè)月之前的月份）

b）用:著合約持倉(cāng)量的增大，交易所逐步提高比率

鄭麥—5%—40-8%—50-9%—60萬手一10%—

大豆—5%—30—8%—35—9%—40萬手一10%-

上海-5%-12萬手-7%-14萬手-9%-16萬手-10%

C）出現(xiàn)漲跌停板時(shí)，調(diào)高交易保證金比例

當(dāng)某合約出現(xiàn)漲跌停板時(shí)，當(dāng)某合約連續(xù)3個(gè)交易日按結(jié)算價(jià)計(jì)算的漲（跌）幅之

與達(dá)到合約規(guī)定的最大漲幅的2倍時(shí)調(diào)高保金比例。

當(dāng)某合約交易出現(xiàn)特殊，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例

對(duì)同時(shí)滿足本辦法有關(guān)調(diào)整條件時(shí)，就高不就低。

2.每日無負(fù)債制度--交易結(jié)束，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證

金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少會(huì)員的結(jié)算

第準(zhǔn)備金。

53.漲跌停板制度--用結(jié)算價(jià)計(jì)算，中金因此最后一小時(shí)成交

周價(jià)按照成交量的加權(quán)平均，其他以當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均

4,持倉(cāng)限額制度一按單邊計(jì)算、大戶報(bào)告制度一頭寸的80%

5.強(qiáng)行平倉(cāng)制度--強(qiáng)行平倉(cāng)的幾種情形

3

a）會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的。

學(xué)b）持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的。

時(shí)C）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的。

d）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的

6.強(qiáng)制減倉(cāng)制度--單邊市

7.套保審批制度…正常不受持倉(cāng)限量的限制

8.交割制度

9.結(jié)算擔(dān)保金制度

（1）基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金--參與結(jié)算交割業(yè)務(wù)的最低金額

變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金一超出基礎(chǔ)結(jié)算金的部分

（2）違約應(yīng)以違約會(huì)員的自有資金、結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金與期貨交

易所自由資金承擔(dān)

10.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度…從手續(xù)費(fèi)中提取一部分資金，作為備付金

11.風(fēng)險(xiǎn)警示制度一在出現(xiàn)一些情況后，能夠與高管與客戶談話

12.信息披露制度一應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則

我國(guó)黃金期貨投資分析，內(nèi)容包含：

作1.期貨合約概況

業(yè)2.現(xiàn)貨概況

布3.全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況

置4.現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等

5.期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

教學(xué)內(nèi)容：知識(shí)講授全面

課

案例教學(xué)：本次案例分析旨在調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，

后

從結(jié)果來看，分析效果良好

總

互動(dòng)教學(xué)：大多數(shù)學(xué)生能夠積極思考對(duì)問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并能說出根據(jù)，但個(gè)別學(xué)生不可

結(jié)

能思路、不想思考

建議：給予個(gè)別學(xué)生足夠思考時(shí)間，大膽使用啟發(fā)式教學(xué)

教案

編號(hào)：06（第6周）

第三章期貨合約與期貨交易制度講授、案例教學(xué)

章節(jié)授課方式

第二節(jié)期貨交易流程法、互動(dòng)教學(xué)

1）通過案例分析，培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言

教表達(dá)能力、分析能力

學(xué)2）熟悉期貨交易4個(gè)流程

目3）掌握競(jìng)價(jià)原則

的4）掌握當(dāng)日盈虧、持倉(cāng)盈虧、平倉(cāng)盈虧的計(jì)算

5）熟悉交割方式

教

學(xué)1）熟悉期貨交易4個(gè)流程

重2）熟悉交割方式

點(diǎn)

教

學(xué)1）掌握競(jìng)價(jià)原則

難2）掌握當(dāng)日盈虧、持倉(cāng)盈虧、平倉(cāng)盈虧的計(jì)算

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第六周，案例分析1學(xué)時(shí)，講授2學(xué)時(shí)

案例教學(xué)法（1學(xué)時(shí)）：我國(guó)黃金期貨投資分析（內(nèi)容包含：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、

全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況、現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等、期貨價(jià)格預(yù)測(cè)），案

例分析結(jié)束后，要求各學(xué)生分別發(fā)表不一致觀點(diǎn)，學(xué)生之間能夠批駁別人的觀點(diǎn)，說出

自己的觀點(diǎn)，也能夠同意別人的觀點(diǎn)，并能夠進(jìn)行佐證。

教師講授（2學(xué)時(shí)）：根據(jù)學(xué)生的相互討論，教師對(duì)討論話題進(jìn)行梳理，將討論話題系統(tǒng)

第性講解與點(diǎn)評(píng)，關(guān)于期間學(xué)生錯(cuò)誤的說法給予糾正。

6講授要緊內(nèi)如下：

周第二節(jié)期貨交易流程

一、開戶與下單

3要緊掌握：期貨交易流程；開戶的程序及有關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；

學(xué)下單方式。

時(shí)1.期貨交易流程：開戶、下單、競(jìng)價(jià)、結(jié)算、交割四個(gè)環(huán)節(jié)

2.（1）風(fēng)險(xiǎn)揭示一期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書（2）簽署合同一期貨經(jīng)紀(jì)合同（3）交納保證金

3.市價(jià)指令；限價(jià)指令；止損指令；停止限價(jià)指令；階梯價(jià)格指令；限時(shí)指令；雙向指

令；套利指令；取消指令；

4.上交所一限價(jià)指令、取消指令

鄭交所一限價(jià)指令、市價(jià)指令、套利指令

連交所一限價(jià)指令、市價(jià)指令、止損指令、停止限價(jià)指令

中金所一市價(jià)指令、限價(jià)指令

5.書面下單、電話下單、網(wǎng)上下單

二、競(jìng)價(jià)

要緊掌握：期貨交易的競(jìng)價(jià)方式；成交回報(bào)與確認(rèn)。

1.公開喊價(jià)與計(jì)算機(jī)撮合成交（國(guó)內(nèi)）

2.開盤價(jià)與收盤價(jià)使用集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生，集合競(jìng)價(jià)使用最大成交量原則，連續(xù)競(jìng)價(jià)采

取價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的撮合原則：

買入價(jià)BP、賣出價(jià)SP、前一成交價(jià)CP,即：

當(dāng)BP2SP2CP則最新成交價(jià)=SP

當(dāng)BP》CP》SP則最新成交價(jià)=CP

當(dāng)CP-BP>SP則最新成交價(jià)=BP

三、結(jié)算

要緊掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。

1.結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清

算與劃轉(zhuǎn)

2.結(jié)算公式

（-）結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保

證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

（二）當(dāng)日盈虧的計(jì)算公式。在結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式中，當(dāng)日盈虧是核心內(nèi)容。

第它包含兩部分：一部分是對(duì)所持有的合約在當(dāng)日平倉(cāng)所產(chǎn)生的盈虧，稱之平倉(cāng)盈虧；另

6一部分是一直持有合約到當(dāng)日交易結(jié)束所產(chǎn)生的盈虧，稱之持倉(cāng)盈虧。對(duì)平倉(cāng)盈虧來說,

周又能夠分為對(duì)往常交易日開倉(cāng)的合約進(jìn)行平倉(cāng)所產(chǎn)生的盈虧（稱之平歷史倉(cāng)盈虧）與當(dāng)天

開倉(cāng)當(dāng)天平倉(cāng)所產(chǎn)生的盈虧（平當(dāng)日倉(cāng)盈虧）。對(duì)持倉(cāng)盈虧來說，也分為兩種情況：一種

3是往常交易日開倉(cāng)的合約一直持有到當(dāng)天交易結(jié)束所產(chǎn)生的歷史持倉(cāng)盈虧，另一種是當(dāng)

學(xué)天開倉(cāng)一直持有到當(dāng)天交易結(jié)束產(chǎn)生的當(dāng)日開倉(cāng)盈虧?具體計(jì)算公式如下：

時(shí)當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

（1）平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

平歷史倉(cāng)盈虧=E［（賣出平倉(cāng)價(jià)一上一交易日結(jié)算價(jià)）X賣出平倉(cāng)量］+￡［（上一交易日結(jié)

算價(jià)一買入平倉(cāng)價(jià)）X買入平倉(cāng)量］

平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=E［（當(dāng)日賣出平倉(cāng)價(jià)一當(dāng)日買入開倉(cāng)價(jià)）X賣出平倉(cāng)量］+￡［（當(dāng)日賣出開

倉(cāng)價(jià)一當(dāng)日買入平倉(cāng)價(jià)）X買入平倉(cāng)量］

（2）持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià)）X持倉(cāng)量

當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=￡［（賣出開倉(cāng)價(jià)一當(dāng)日結(jié)算價(jià)）X賣出開倉(cāng)量］+￡［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)一買

入開倉(cāng)價(jià)）X買入開倉(cāng)量］

將上述公式綜合起來，可構(gòu)成當(dāng)日盈虧的總公式。

當(dāng)日盈虧=￡［（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）義賣出量］+￡［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買人成交價(jià)）X

買入量］+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）x（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買

人持倉(cāng)量）

（3）當(dāng)日交易保證金計(jì)算公式：

當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)X當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量X交易保證金比例

四、交割

要緊掌握：交割的作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)

單及其生成、流通與注銷；實(shí)物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

1.實(shí)物交割是促使期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證

2.交割方式

（1）"集中性”交割：即所有到期合約在交割月份最后交易日過后一次性集中交割的交割

方式。

（2）“分散性”交割：即除了在交割月份的最后交易日過后所有到期合約全部配對(duì)交割外，

在交割月第一交易日至最后交易日之間的規(guī)定時(shí)間也可進(jìn)行交割的交割方式。

3.交割結(jié)算價(jià)--我國(guó)期貨合約的交割結(jié)算價(jià)通常為該合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)或者為

該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不一致等

級(jí)商品質(zhì)量升貼水與異地交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水。

4實(shí)物交割程序

（一）第一交割日

（1）買方申報(bào)意向。買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書。內(nèi)容包

含品種、牌號(hào)、數(shù)量及指定交割倉(cāng)庫(kù)名等。

（2）賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。賣方在第一交割日內(nèi)將已付清倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交交易

所。

（二）第二交割日

交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量取整、

就近配對(duì)、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。不能用于下一期貨合約交割的標(biāo)

準(zhǔn)倉(cāng)單，交易所按所占當(dāng)月交割總量的比例向買方分?jǐn)偂?/p>

（三）第三交割日

（1）買方交款、取單。買方務(wù)必在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)

第倉(cāng)單。

6（2）賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

周（四）第四、五交割日

賣方交增值稅專用發(fā)票。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：

3（1）賣方投資者背書后交賣方經(jīng)紀(jì)會(huì)員；

學(xué)（2）賣方會(huì)員背書后交至交易所；

時(shí)（3）交易所蓋章后交買方會(huì)員；

（4）買方經(jīng)紀(jì)會(huì)員背書后交買方投資者；

（5）買方非經(jīng)紀(jì)會(huì)員、買方投資者背書后至倉(cāng)庫(kù)辦理有關(guān)手續(xù)；

（6）倉(cāng)庫(kù)或者其代理人蓋章后，買方非經(jīng)紀(jì)會(huì)員、買方投資者方可提貨或者轉(zhuǎn)讓。

5.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單：由交易所統(tǒng)一制定的、交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成入庫(kù)商品驗(yàn)收確認(rèn)合格

后簽發(fā)給貨物賣方的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后有效。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單使用記名

方式。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單合法持有人應(yīng)妥善保管。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成通常需要通過入庫(kù)預(yù)報(bào)、商品

入庫(kù)、驗(yàn)收、指定交割倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)與注冊(cè)等環(huán)節(jié)

6.交割違約的處理

（1）交割違約的認(rèn)定一期貨合約的買賣雙方有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：

1、在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的；

2、在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未解付貨款的或者解付不足的賣方交付的商品不符合規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)的。

（2）交割違約的處理--會(huì)員在期貨合約實(shí)物交割中發(fā)生違約行為，交易所應(yīng)先代為

履約。交易所可使用征購(gòu)與競(jìng)賣的方式處理違約事宜，違約會(huì)員應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引起的

缺失與費(fèi)用。交易所對(duì)違約會(huì)員還可處以支付違約金、賠償金等處罰。

7.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨（ExchangeforPhysicals,下列簡(jiǎn)稱期轉(zhuǎn)現(xiàn)）是指持有同一交割月份合約的

多空雙方之間達(dá)成現(xiàn)貨買賣協(xié)議后，變期貨部位為現(xiàn)貨部位的交易。期轉(zhuǎn)現(xiàn)的方法是：

達(dá)成協(xié)議的雙方共同向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持倉(cāng)按雙方商

定的平倉(cāng)價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)（現(xiàn)貨的買方在期貨市場(chǎng)須持有多頭部位，現(xiàn)貨的賣方

在期貨市場(chǎng)須持有空頭部位）。同時(shí)，雙方按達(dá)成的現(xiàn)貨買賣協(xié)議進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的

物種類相同、數(shù)量相當(dāng)?shù)默F(xiàn)貨交換。

我國(guó)天然橡膠期貨投資分析，內(nèi)容包含：

作1.期貨合約概況

業(yè)2現(xiàn).貨概況

布3.全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況

置4.現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等

5.期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

教學(xué)內(nèi)容：知識(shí)講授全面

課案例教學(xué)：本次案例分析旨在調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，

后從結(jié)果來看，分析效果良好

總互動(dòng)教學(xué)：大多數(shù)學(xué)生能夠積極思考對(duì)問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并能說出根據(jù)，但個(gè)別學(xué)生不可

結(jié)能思路、不想思考

建議：給予個(gè)別學(xué)生足夠思考時(shí)間，大膽使用啟發(fā)式教學(xué)，個(gè)別學(xué)生計(jì)算能力有待提高

教案

編號(hào)：07（第7周）

講授、案例教學(xué)

章節(jié)第六章期貨價(jià)格分析授課方式

法、互動(dòng)教學(xué)

1）通過案例分析，培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言

教

表達(dá)能力、分析能力

學(xué)

2）掌握期貨價(jià)格

目

3）掌握交易量與持倉(cāng)量之間的關(guān)系

的

4）熟悉行情分析方法

教

學(xué)1）熟悉行情分析方法

重2）熟悉期貨價(jià)格的影響因素

點(diǎn)

教

1）掌握期貨價(jià)格

學(xué)

2）掌握交易量與持倉(cāng)量之間的關(guān)系

難3）掌握供給、需求對(duì)價(jià)格的影響

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第七周，案例分析1學(xué)時(shí)，講授2學(xué)時(shí)

案例教學(xué)法（1學(xué)時(shí)）：我國(guó)天然橡膠期貨投資分析（內(nèi)容包含：期貨合約概況、現(xiàn)貨概

況、全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況、現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等、期貨價(jià)格預(yù)測(cè)），

案例分析結(jié)束后，要求各學(xué)生分別發(fā)表不一致觀點(diǎn)，學(xué)生之間能夠批駁別人的觀點(diǎn)，說

出自己的觀點(diǎn)，也能夠同意別人的觀點(diǎn)，并能夠進(jìn)行佐證。

教師講授（2學(xué)時(shí)）：根據(jù)學(xué)生的相互討論，教師對(duì)討論話題進(jìn)行梳理，將討論話題系統(tǒng)

第性講解與點(diǎn)評(píng)，關(guān)于期間學(xué)生錯(cuò)誤的說法給予糾正。

7講授要緊內(nèi)如下：

周第一節(jié)期貨行情解讀

要緊掌握：期貨價(jià)格、交易量、持倉(cāng)量的分析與三者關(guān)系。

1.期貨價(jià)格：開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、結(jié)算價(jià)

3

交易量：中金所一單邊計(jì)算；其他三家--雙邊計(jì)算；

學(xué)

交易量越大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越猛烈；技術(shù)性強(qiáng)市--交易量與價(jià)格同步：技術(shù)性弱市--

時(shí)量?jī)r(jià)分離

持倉(cāng)量：未平倉(cāng)合約數(shù)量

交易量、持倉(cāng)量三者之間的關(guān)系

多頭開倉(cāng)一一空頭開倉(cāng)——持倉(cāng)量增加（雙開）

多頭開倉(cāng)一一多頭平倉(cāng)一一持倉(cāng)量不變（換手）

空頭平倉(cāng)一一空頭開倉(cāng)——持倉(cāng)量不變（換手）

空頭平倉(cāng)一一多頭平倉(cāng)一一持倉(cāng)量減少（雙平）

2.交易量、持倉(cāng)量分析的要領(lǐng)：

交易量是對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)背后的市場(chǎng)的強(qiáng)烈或者迫切性的估價(jià)。通常能夠通過分析價(jià)格

與交易量變化的關(guān)系來驗(yàn)證價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向。即價(jià)格是沿原先趨勢(shì)還是反轉(zhuǎn)趨勢(shì)。

通常認(rèn)為，基金是市場(chǎng)價(jià)格行情的推動(dòng)力量，其盡多盡空的變化對(duì)價(jià)格變化有很大

影響。當(dāng)然，當(dāng)其部位達(dá)到一定程度的極限是，市場(chǎng)可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

3.三者的具體關(guān)系如下：

(1)交易量與持倉(cāng)量隨價(jià)格上升而增加。交易量與持倉(cāng)量增加，說明了新入市交易買賣的

合約數(shù)超過了原交易者平倉(cāng)交易的合約數(shù)。市場(chǎng)價(jià)格下升又說明了市場(chǎng)上買氣壓倒賣

氣，市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市，新交易者正在入市做多。

(2)交易量與持倉(cāng)量增加而價(jià)格下跌。這種情況說明，如今不斷有更多的新交易者入市，

且在新交易者中賣方壓倒買方，因此市場(chǎng)正處于技術(shù)性弱市，價(jià)格進(jìn)一步下跌。

(3)交易量與持倉(cāng)量隨價(jià)格下降而減少。交易量與持倉(cāng)量減少說明市場(chǎng)上原交易者為平倉(cāng)

買賣的合約超過新交易者買賣的合約。價(jià)格下跌又說明，市場(chǎng)上原買入者在賣出平倉(cāng)時(shí)

其力量超過了原賣出者買入補(bǔ)倉(cāng)的力量，即多頭平倉(cāng)熟悉離場(chǎng)意愿更強(qiáng)，而不是市場(chǎng)主

動(dòng)性地增加空頭。因此，未平倉(cāng)量與價(jià)格下跌說明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市，多頭正平倉(cāng)了

O

：4)交易量與持倉(cāng)量下降而價(jià)格上升。交易量與持倉(cāng)量下降說明市場(chǎng)上原交易者正在對(duì)沖

了結(jié)其合約。價(jià)格上升又說明，市場(chǎng)上原賣出者在買入補(bǔ)倉(cāng)時(shí)其力量超過了原買入者賣

出平倉(cāng)的力量。因此，這種情況說明市場(chǎng)處于技術(shù)性弱市，要緊表達(dá)在空頭回補(bǔ)，而不

第是主動(dòng)性做多買盤。

7通常關(guān)系：

周1、交易量▲-----持倉(cāng)量▲---價(jià)格▲---強(qiáng)市(新交易者做多)

2、交易量▲一一持倉(cāng)量▲一一價(jià)格▼一一弱市(新交易者做空)

3、交易量I-------持倉(cāng)量▼---價(jià)格▼---強(qiáng)市

34、交易量I-------持倉(cāng)量▼---價(jià)格▲---弱市

學(xué)

時(shí)第二節(jié)行情分析方法

要緊掌握：基本分析法與技術(shù)分析法的概念與特點(diǎn)。

1.基本分析的概念及特點(diǎn)：

基本分析方法，是根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量與庫(kù)存量(或者供需缺口)，即根據(jù)商

品的供給與需求關(guān)系與影響供求關(guān)系的各類因素來預(yù)測(cè)商品價(jià)格走勢(shì)的分析方法。其特

點(diǎn)：

(1)分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)

(2)研究?jī)r(jià)格變動(dòng)的根本原因

(3)要緊分析宏觀性因素，如總供需、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況、自然、政策因素。

2.技術(shù)分析法的理論：

技術(shù)分析法是交易者運(yùn)用已有的技術(shù)資料，如成交價(jià)格及其波動(dòng)幅度、成交量與持

倉(cāng)量等，對(duì)未來期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行推斷的分析方法。它通常通過對(duì)期貨價(jià)格連續(xù)變化

圖形及指標(biāo)的分析，來預(yù)測(cè)未來期貨價(jià)格的變化趨勢(shì)。它的三大市場(chǎng)假設(shè)是：

一是市場(chǎng)行為反映一切一一分析基礎(chǔ)；

二是價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)一一根本的核心內(nèi)容：

三是歷史會(huì)重演——人的心理因素作用。

技術(shù)分析的特點(diǎn)是：

一是量化指標(biāo)分析，能夠揭示出行情轉(zhuǎn)折之所在

二是趨勢(shì)的追逐特性

三是技術(shù)分析直觀現(xiàn)實(shí)，無虛假與臆斷的弊端。

我國(guó)陰極銅期貨投資分析，內(nèi)容包含：

作1.期貨合約概況

業(yè)2現(xiàn).貨概況

布3.全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況

置4.現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等

5.期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

案例教學(xué)：本次案例分析旨在調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，

課

從結(jié)果來看，分析效果良好

后

互動(dòng)教學(xué)：大多數(shù)學(xué)生能夠積極思考對(duì)問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并能說出根據(jù)，但個(gè)別學(xué)生不可

總

能思路、不想思考

結(jié)

建議：給予個(gè)別學(xué)生足夠思考時(shí)間，大膽使用啟發(fā)式教學(xué)

教案

編號(hào)：08（第8周）

講授、案例教學(xué)

早T第六章期貨價(jià)格分析（2）授課方式

法、互動(dòng)教學(xué)

1）通過案例分析，培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、資料搜索整理能力、PPT制作能力、語言

表達(dá)能力、分析能力

2）掌握技術(shù)分析要緊指標(biāo)

教

3）熟悉趨勢(shì)線、趨勢(shì)線修正的定義及畫法

學(xué)

4）掌握趨勢(shì)線理論的回檔與反彈

目

5）熟悉幾種反轉(zhuǎn)圖形

的

6）熟悉菲波納奇數(shù)列

7）掌握波浪理論的8浪

8）熟悉江恩理論

教

1）熟悉道氏理論基本內(nèi)容

學(xué)

2）熟悉趨勢(shì)線、趨勢(shì)線修正的定義及畫法

重

3）熟悉幾種反轉(zhuǎn)圖形

點(diǎn)

教

1）掌握趨勢(shì)線理論的回檔與反彈

學(xué)

2）掌握技術(shù)分析要緊指標(biāo)

難

3）掌握葛萊威爾法則

點(diǎn)

時(shí)間

教學(xué)內(nèi)容

分配

第八周，案例分析1學(xué)時(shí)，講授1學(xué)時(shí)，互動(dòng)討論1學(xué)時(shí)

案例教學(xué)法（1學(xué)時(shí)）：我國(guó)陰極銅期貨投資分析（內(nèi)容包含：期貨合約概況、現(xiàn)貨概況、

全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況、現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等、期貨價(jià)格預(yù)測(cè)），案

例分析結(jié)束后，要求各學(xué)生分別發(fā)表不一致觀點(diǎn)，學(xué)生之間能夠批駁別人的觀點(diǎn)，說出

自己的觀點(diǎn)，也能夠同意別人的觀點(diǎn)，并能夠進(jìn)行佐證。

第

8教師講授（1學(xué)時(shí)）：根據(jù)學(xué)生的相互討論，教師對(duì)討論話題進(jìn)行梳理，將討論話題系統(tǒng)

周性講解與點(diǎn)評(píng)，關(guān)于期間學(xué)生錯(cuò)誤的說法給予糾正。

討論（0.5）K線基礎(chǔ)知識(shí)普及

3K線的幾種典型形態(tài)、K線應(yīng)用分析。

學(xué)講授要緊內(nèi)如下：

時(shí)一、要緊指標(biāo)

1.移動(dòng)平均線與葛式法則：

MA能夠表示價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，消除價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)的影響。

特點(diǎn)：追蹤趨勢(shì)、滯后性、穩(wěn)固性、助漲助跌性、支撐線及壓力線。

葛式法則的內(nèi)容：平均線從下降開始走平，價(jià)格從下上穿平均線；價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)

離平均線，突然下跌，但在平均線鄰近再度上升；價(jià)格跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離

平均線。以上三種情況均為買進(jìn)信號(hào)。

平均線從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線；價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上

升，但在平均線鄰近再度下降；價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線。以上三種

情況均為賣出信號(hào)。

期貨市場(chǎng)￡常說的死亡交叉與黃金交叉，實(shí)際上就是向上向下突破壓力線與支撐線

的問題。

2.平滑異同移動(dòng)平均線MACD

MACD由正負(fù)差DIF與異同平均數(shù)DEA構(gòu)成

D1F是快速平滑移動(dòng)均線與慢速移動(dòng)均線的差

DEA是DIF移動(dòng)平均。

應(yīng)用原則：

第一利用DIF與DEA的關(guān)系

DIF與DEA都是正值，屬于多頭市場(chǎng)，DIF上穿DEA,是買入;下穿賣出

DIF與DEA都是負(fù)值，屬于空頭市場(chǎng)，DIF上穿DEA,是買入;下穿賣出

第二，利用DIF的曲線形態(tài)分析

當(dāng)DIF與股價(jià)變動(dòng)方向出現(xiàn)背離的時(shí)候采取行動(dòng)

（二）擺動(dòng)類指標(biāo)

威廉指標(biāo)一一是考察市場(chǎng)超買超賣的指標(biāo)，其含義表示當(dāng)天的收盤價(jià)在過去一段日

子的全部?jī)r(jià)格范圍內(nèi)所處的位置。

.威廉指標(biāo)較小，說明當(dāng)天價(jià)位比較高，處于超買狀態(tài)，提防價(jià)格回落，通常而言威

廉指標(biāo)小于20,即處于超買狀態(tài)；

威廉指標(biāo)比較高，說明價(jià)格處于比較低的位置，處于超賣狀態(tài)，通常高于80就表示

處于超買了，能夠買入。

2.KDJ指標(biāo)--就是隨機(jī)指標(biāo)，由威廉指標(biāo)進(jìn)展而來

KDJ的應(yīng)用方法

1.取值：超過80是超買，應(yīng)該賣出;低于20是超賣，應(yīng)該買入

第2.KD曲線的形態(tài)出現(xiàn)雙重頂或者者雙重底

3.死亡交叉或者黃金交叉，K線上穿D是金叉;K線下穿D是死叉

8

4.指標(biāo)背離：股價(jià)與指標(biāo)背離

周

假如出現(xiàn)頂背離是賣出的信號(hào)，底背離是買入的信號(hào)

5.J指標(biāo)超過100是超買，低于0是超賣

3二、趨勢(shì)線理論

學(xué)（一）趨勢(shì)

時(shí)1、趨勢(shì)的定義

趨勢(shì)就是市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向。市場(chǎng)趨勢(shì)通常不可能以直線方式向前移動(dòng)，而是

以鋸齒型出現(xiàn)，也就是由波峰與波谷構(gòu)成。

按運(yùn)動(dòng)方向劃分，趨勢(shì)有三種類型

⑴上升趨勢(shì)

⑵下降趨勢(shì)

⑶水平趨勢(shì)

2、支撐與阻力

支撐是指市場(chǎng)下方的價(jià)格線或者成交密集區(qū)，支撐點(diǎn)通常處于市場(chǎng)的谷底，是買進(jìn)

的好時(shí)機(jī)；阻力是市場(chǎng)上方的價(jià)格線或者成交密集區(qū)域，阻力通常處于市場(chǎng)的高峰，是

賣出的好時(shí)機(jī)。不論價(jià)格上升還是下降，市場(chǎng)都有支撐與阻力。

3、反彈與回檔

反彈是指在一個(gè)下跌趨勢(shì)中所作的向上調(diào)整；回檔是指在一個(gè)上升趨勢(shì)中所作的

向下調(diào)整。反彈與回檔的比率要緊有三種：0.382,0.5與0.618

（二）趨勢(shì)線

1、趨勢(shì)線概念

趨勢(shì)線就是由上升趨勢(shì)中的兩個(gè)低點(diǎn)與下降趨勢(shì)中的兩個(gè)高點(diǎn)的連線，前者為上升

趨勢(shì)線，后者為下降趨勢(shì)線。

2、趨勢(shì)線的修正與突破

趨勢(shì)線的修正是指當(dāng)原有趨勢(shì)出現(xiàn)加速上升或者加速下降時(shí)所作的一條心的趨

勢(shì)線，而趨勢(shì)線的突破是指價(jià)格的走勢(shì)或者向下跌破上升趨勢(shì)線或者向上沖破下降趨勢(shì)

線

二、圖形理論

三、反轉(zhuǎn)態(tài)圖形

(-)頭肩頂(底)

1、基本圖形

頭肩頂反轉(zhuǎn)形態(tài)，是指在一個(gè)上升趨勢(shì)的頂部出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)橫向進(jìn)展的波浪,

中間一個(gè)波峰為頭，左右兩個(gè)低些波峰為肩，頭肩低點(diǎn)的連線稱之頸線

頭

2、基本分析

頭肩頂反轉(zhuǎn)形態(tài)是一種常見而又可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)，它處在一個(gè)要緊的上升趨勢(shì)中。

由于獲利盤的嚴(yán)重壓力，使得期價(jià)上行乏力，幾經(jīng)震蕩后，多頭無力上攻，期價(jià)一旦向

下跌破頸線，多頭變崩潰

在頭肩頂形態(tài)中，成交量是至關(guān)重要的，頭部成交量減少

(-)雙重頂(底)

1、基本圖形

雙重頂形成兩個(gè)頭，其高度大致相當(dāng)，也稱之M頭，兩頭之間的低點(diǎn)的連線稱

之頸線。

2、基本分析

雙重頂?shù)男纬梢o是在上升趨勢(shì)中，市場(chǎng)形成第一個(gè)高點(diǎn)，成交量放大，之后回檔

到一個(gè)低點(diǎn)，成交量減少，接著反彈至第一個(gè)高點(diǎn)鄰近，成交量減少，做多力量不足，

上升乏力。

互動(dòng)討論（0.5學(xué)時(shí)）：畫圖與操盤心得分享。

我國(guó)黃金期貨投資分析，內(nèi)容包含：

作1.期貨合約概況

業(yè)2.現(xiàn)貨概況

布3.全球產(chǎn)地特別是中國(guó)產(chǎn)地概況

置4.現(xiàn)貨進(jìn)出口情況、消費(fèi)與用途等

5.期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

教學(xué)內(nèi)容：知識(shí)講授全面，學(xué)生學(xué)習(xí)興趣濃厚

案例教學(xué)：本次案例分析旨在調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升學(xué)生綜合素養(yǎng),

該組PPT制作水平有了很大改觀

互動(dòng)教學(xué)：大多數(shù)學(xué)生能夠積極思考對(duì)問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，相互交鋒的次