清華工程經(jīng)濟(jì)學(xué)課件第七章不確定性分析目錄CONTENTS不確定性分析概述敏感性分析概率分析風(fēng)險決策分析蒙特卡洛模擬01不確定性分析概述CHAPTER不確定性是指由于缺乏足夠的信息或數(shù)據(jù)，導(dǎo)致決策者無法準(zhǔn)確預(yù)測未來事件或結(jié)果的情況。不確定性可以由多種因素引起，如數(shù)據(jù)誤差、模型簡化、市場波動等。在工程經(jīng)濟(jì)學(xué)中，不確定性分析旨在評估項(xiàng)目在不同不確定性情況下的風(fēng)險和收益。不確定性概念由于數(shù)據(jù)采集、處理和計(jì)算過程中可能存在的誤差，導(dǎo)致預(yù)測結(jié)果的不確定性。數(shù)據(jù)誤差在建立經(jīng)濟(jì)模型時，為了簡化計(jì)算和分析過程，可能會忽略一些重要因素，從而引入不確定性。模型簡化市場需求、價格、競爭等因素的變化可能導(dǎo)致項(xiàng)目收益的不確定性。市場波動政府政策的變化可能對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性產(chǎn)生重大影響，從而增加不確定性。政策變化不確定性來源不確定性可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資風(fēng)險增加，影響投資者決策。投資風(fēng)險不確定性可能影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，使項(xiàng)目收益與預(yù)期存在偏差。經(jīng)濟(jì)效益不確定性可能影響項(xiàng)目資源的合理分配，導(dǎo)致資源浪費(fèi)或不足。資源分配不確定性增加了決策的難度，需要更加謹(jǐn)慎和全面的分析。決策難度不不確定性對項(xiàng)目的影響02敏感性分析CHAPTER03敏感性分析可以幫助決策者了解項(xiàng)目風(fēng)險情況，為項(xiàng)目投資決策提供依據(jù)。01敏感性分析是評估不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響程度的一種方法。02它通過分析各不確定性因素的變化對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，找出敏感因素，并確定其影響程度。敏感性分析的概念敏感性分析的步驟3.計(jì)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)不確定性因素的變化，計(jì)算相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2.設(shè)定變化幅度設(shè)定不確定性因素的變化范圍。1.確定不確定性因素識別可能影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定性因素。4.分析敏感性比較經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況，找出敏感因素。5.確定臨界值確定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化的臨界值，判斷項(xiàng)目風(fēng)險情況。123敏感性分析主要關(guān)注單因素變化的影響，難以全面反映多種因素的綜合影響。敏感性分析的準(zhǔn)確性受限于不確定性因素的識別和變化幅度的設(shè)定。敏感性分析無法預(yù)測未考慮的不確定性因素對項(xiàng)目的影響。敏感性分析的局限性03概率分析CHAPTER概率分析的概念01概率分析是通過量化不確定性的影響，評估項(xiàng)目風(fēng)險的一種方法。02它通過預(yù)測未來可能發(fā)生的情況及其概率，幫助決策者更好地理解項(xiàng)目的潛在風(fēng)險和不確定性。概率分析有助于決策者制定更加合理和科學(xué)的決策，提高項(xiàng)目的可行性和成功率。03蒙特卡洛模擬通過模擬項(xiàng)目未來可能發(fā)生的各種情況，預(yù)測項(xiàng)目的預(yù)期收益和風(fēng)險。風(fēng)險矩陣將風(fēng)險因素按照影響程度和發(fā)生概率進(jìn)行分類和排序，幫助決策者優(yōu)先處理高風(fēng)險因素。決策樹分析構(gòu)建決策樹模型，評估不同決策方案在不同情況下的預(yù)期收益和風(fēng)險。敏感性分析評估項(xiàng)目對各種不確定性因素的敏感程度，確定關(guān)鍵的不確定性因素。概率分析的方法制定應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，降低項(xiàng)目風(fēng)險。評估風(fēng)險根據(jù)預(yù)期值和其他指標(biāo)，評估不確定性因素對項(xiàng)目的影響程度和風(fēng)險大小。計(jì)算預(yù)期值計(jì)算不確定性因素的預(yù)期值，包括期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差等。確定不確定性因素識別項(xiàng)目中的不確定性因素，并對其影響程度進(jìn)行評估。確定概率分布根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、專家意見或市場調(diào)查，確定不確定性因素的分布概率。概率分析的步驟04風(fēng)險決策分析CHAPTER風(fēng)險決策分析的概念風(fēng)險決策分析是指在存在不確定性因素的情況下，對未來可能發(fā)生的各種結(jié)果及其發(fā)生的概率進(jìn)行預(yù)測，并選擇最優(yōu)的決策方案的過程。風(fēng)險決策分析主要考慮的是決策方案在未來實(shí)施過程中可能遇到的不確定性因素，以及這些不確定性因素對決策方案的影響程度。通過預(yù)測未來可能發(fā)生的各種結(jié)果的概率，來評估不同決策方案的優(yōu)劣。概率分析敏感性分析風(fēng)險評估蒙特卡洛模擬分析決策方案對不確定性因素的敏感程度，以確定哪些因素對決策方案的影響最大。對未來可能發(fā)生的不利事件進(jìn)行評估，以確定決策方案的風(fēng)險程度。通過模擬未來可能發(fā)生的不確定性事件，來評估決策方案的風(fēng)險和不確定性。風(fēng)險決策分析的方法預(yù)測概率預(yù)測不確定性因素在未來可能發(fā)生的概率，以便評估不同決策方案的優(yōu)劣。確定決策目標(biāo)明確決策的目標(biāo)和目的，以便有針對性地進(jìn)行風(fēng)險決策分析。識別不確定性因素找出影響決策方案實(shí)施的不確定性因素，并對其進(jìn)行分析和評估。選擇最優(yōu)方案根據(jù)風(fēng)險決策分析的結(jié)果，選擇最優(yōu)的決策方案。實(shí)施與監(jiān)控實(shí)施所選的決策方案，并對其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，及時調(diào)整和修正方案。風(fēng)險決策分析的步驟05蒙特卡洛模擬CHAPTER蒙特卡洛模擬的概念蒙特卡洛模擬是一種基于概率統(tǒng)計(jì)的隨機(jī)模擬方法，通過模擬大量可能情況來評估系統(tǒng)的性能和風(fēng)險。它通過數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序來模擬系統(tǒng)的行為和結(jié)果，并利用這些結(jié)果來估計(jì)系統(tǒng)的性能和不確定性。明確模擬的目標(biāo)和范圍，確定輸入變量的概率分布和相關(guān)參數(shù)。定義問題對模擬計(jì)算的結(jié)果進(jìn)行分析，提取所需的信息，如平均值、方差、概率分布等。結(jié)果分析根據(jù)問題定義，建立數(shù)學(xué)模型或計(jì)算機(jī)程序來描述系統(tǒng)的行為和結(jié)果。建立模型根據(jù)輸入變量的概率分布，生成足夠數(shù)量的樣本點(diǎn)，用于模擬系統(tǒng)的行為和結(jié)果。生成樣本利用生成的樣本點(diǎn)，通過數(shù)學(xué)模型或計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行模擬計(jì)算，得到每個樣本點(diǎn)的輸出結(jié)果。模擬計(jì)算0201030405蒙特卡洛模擬的步驟工程設(shè)計(jì)在工程設(shè)計(jì)中，蒙特卡洛模擬可用于評估設(shè)計(jì)方案的風(fēng)險和不確定性