第二章金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計分析

授課日期：****年**月**日2024/2/231金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析貨幣狀況指數(shù)的編制實驗本講內(nèi)容2024/2/232（一）金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn)

1.宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)

一國的統(tǒng)計系統(tǒng)是生產(chǎn)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟核算體系（SystemofNationalAccount，縮寫為SNA）是國家宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)體系。

國家統(tǒng)計局、中國人民銀行、財政部等部門是我國宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)編制機構(gòu)。標準：IMF2000年公布了《貨幣與金融統(tǒng)計手冊》，2001年公布了修訂后的《政府財政統(tǒng)計手冊》2009年發(fā)布了修訂后《國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計手冊》第六版（BPM6）一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2332.微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)

機構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程是分散化的，也基本沒有統(tǒng)一的標準，沒有專門的機構(gòu)進行統(tǒng)計，無公開發(fā)布。專業(yè)調(diào)查研究形成部分數(shù)據(jù)，而零散的研究難以形成數(shù)據(jù)體系。

微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于宏觀政策決策具有基礎(chǔ)性參照價值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)生產(chǎn)、公布體系需要努力的方向。*一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/234（二）金融數(shù)據(jù)的分類1.從宏觀金融與微觀金融角度進行數(shù)據(jù)分類

宏觀金融數(shù)據(jù)是從中央銀行、金融監(jiān)管機構(gòu)的視角進行統(tǒng)計監(jiān)測生成的數(shù)據(jù)，主要包括貨幣類數(shù)據(jù)、金融投資類數(shù)據(jù)、保險經(jīng)營類數(shù)據(jù)等。

微觀金融數(shù)據(jù)是金融市場上單個經(jīng)濟主體的數(shù)據(jù)，如上市公司的資產(chǎn)負債表，保險公司資產(chǎn)負債表等，投資項目的金融數(shù)據(jù)等。*一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2352.從金融機構(gòu)類別進行數(shù)據(jù)分類銀行類金融機構(gòu)數(shù)據(jù)是針對銀行性質(zhì)的金融機構(gòu)業(yè)務(wù)狀況進行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。證券類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是證券公司、投資銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)?；痤悪C構(gòu)的金融數(shù)據(jù)只要是各類基金公司的業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，包括風險投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保障類基金等業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)。保險類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)包括財產(chǎn)性保險公司、人壽類保險公司、再保險公司等商業(yè)性保險業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，如保險費收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理狀況等數(shù)據(jù)。期貨類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司、非經(jīng)紀類期貨交易機構(gòu)的有關(guān)期貨交易業(yè)務(wù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2363.從金融市場角度進行數(shù)據(jù)分類貨幣市場數(shù)據(jù)包括貨幣市場交易工具的發(fā)行、二級交易規(guī)模、利率、交易投資者狀況等。資本市場數(shù)據(jù)包括市場的發(fā)行、交易規(guī)模、交易價格水平等。外匯市場數(shù)據(jù)包括不同貨幣之間的兌換比價、外匯交易規(guī)模等數(shù)據(jù)。黃金市場數(shù)據(jù)包括黃金交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。保險市場數(shù)據(jù)包括保險產(chǎn)品類型及交易數(shù)額、保險費收入、保費賠付、保險機構(gòu)業(yè)務(wù)運作情況等。衍生品市場數(shù)據(jù)包括期貨、期權(quán)、互換、遠期利率協(xié)議，以及復(fù)雜衍生工具的交易、持倉、價格等數(shù)據(jù)。

一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2374.從經(jīng)濟部門角度進行數(shù)據(jù)分類住戶部門金融數(shù)據(jù)包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險，外匯與黃金交易等非金融企業(yè)部門金融數(shù)據(jù)包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險等。政府部門金融數(shù)據(jù)包括為財政赤字進行的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資項目的融資，社會保障基金運作等。金融機構(gòu)部門金融數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)類、負債類、發(fā)行和交易類、價格類數(shù)據(jù)。國外部門金融數(shù)據(jù)包括外商直接投資、國內(nèi)企業(yè)對外直接投資、外國證券投資、國內(nèi)對外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2385.從融資方式角度進行數(shù)據(jù)分類間接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸形式和信貸結(jié)構(gòu)。直接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/239（三）金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)公布標準：SDDS與GDDSSDDS是數(shù)據(jù)公布特殊標準（SpecialDataDisseminationStandard）的英文縮寫，，適用于已經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興市場經(jīng)濟國家，1996年3月公布。GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)（GeneralDataDisseminationSystem）的英文縮寫，適用于尚未達到SDDS要求的國家，大部分為發(fā)展中國家*，1997年12月公布。

一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/23102.SDDS與GDDS的區(qū)別適用國家不同宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門發(fā)布數(shù)據(jù)差異：綜合統(tǒng)計框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類，與部門相關(guān)的統(tǒng)計指標，社會人口數(shù)據(jù)鼓勵公布的指標“視相關(guān)程度”而定的指標數(shù)據(jù)公布的及時性與頻率一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2311SDDS與GDDS的區(qū)別一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/23123.中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)我國于2002年4月15日正式加入了GDDS國家統(tǒng)計局負責統(tǒng)計核算和公布國民經(jīng)濟實際部門的指標和數(shù)據(jù)財政部負責統(tǒng)計并公布財政部門的指標和數(shù)據(jù)中國人民銀行負責統(tǒng)計并公布金融部門的指標和數(shù)據(jù)國家外匯管理局、海關(guān)總署負責統(tǒng)計和公布國外部門的指標和數(shù)據(jù)一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2024/2/2313（一）金融數(shù)據(jù)挖掘的基本原理1.概念:金融數(shù)據(jù)挖掘（datamininginfinance）金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對決策具有潛在價值的信息或知識的過程。二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/23142.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的模式和趨勢

掌握金融領(lǐng)域的基本知識和金融行為決策的目標依據(jù)金融行為選擇目標，選定要解決的問題和適合的金融數(shù)據(jù)集對原始數(shù)據(jù)進行預(yù)處理將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合挖掘的形式確定合適的數(shù)據(jù)挖掘方法數(shù)據(jù)挖掘過程分析解釋數(shù)據(jù)應(yīng)用二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/2315二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)挖掘原理圖示2024/2/2316（二）金融數(shù)據(jù)挖掘的主要任務(wù)

關(guān)聯(lián)分析：變量之間的數(shù)值存在的規(guī)律性

聚類：將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)則劃分為一系列有意義的子集的過程

分類：找出一個類別的內(nèi)涵或特征，能夠代表該類數(shù)據(jù)的整體信息

估計：數(shù)據(jù)挖掘中確定一個未知輸出值

預(yù)測：利用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)未來輸出結(jié)果的過程

異常檢測：對數(shù)據(jù)中存在異常情況加以發(fā)現(xiàn)、甄別的過程，找出觀察數(shù)據(jù)與參照標準之間的差異，更好地為模型預(yù)測分析服務(wù)

發(fā)現(xiàn)時序模式：在時間序列中找到重復(fù)發(fā)生概率比較高的模式，強調(diào)時間的影響二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/2317（三）金融數(shù)據(jù)挖掘的統(tǒng)計技術(shù)方法1.描述統(tǒng)計分析集中趨勢分析:平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù)

離中趨勢分析:極差、標準差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數(shù)、峰度系數(shù)

統(tǒng)計圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線圖等對觀察數(shù)據(jù)進行直觀描述

2.相關(guān)分析相關(guān)表相關(guān)圖相關(guān)系數(shù)二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/23183.差異分析從樣本統(tǒng)計量的值得出差異，來確定總體參數(shù)之間是否存在差異4.回歸分析簡單線性回歸多元回歸虛擬變量5.聚類分析通過分析事物的內(nèi)在特點和規(guī)律，根據(jù)相似性原則對事物進行分組適用于沒有先驗知識的分類，如沒有理論指引，沒有國際標準、國內(nèi)標準或行業(yè)標準二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/23196.判別分析在已知的分類下，遇到有新的樣本時，利用已經(jīng)選定的判別標準，判定如何將新樣本放置于哪個族群中。它是一種預(yù)測導(dǎo)向型的統(tǒng)計方法，用于事后分析

7.時間序列分析平穩(wěn)隨機序列的統(tǒng)計分析，在理論上的發(fā)展比較成熟，是時間序列分析的基礎(chǔ)譜分析也稱頻域分析，因為一個時間序列可看成各種周期擾動的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動能量的分配二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2024/2/2320（一）金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理與顯示

1.統(tǒng)計整理

依照研究目標對收集或調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)進行科學的分類、匯總，使其達到系統(tǒng)化、規(guī)范化，進而可以從數(shù)據(jù)中得出所研究對象的必要信息、基本特征、規(guī)律和趨勢等

統(tǒng)計整理的結(jié)果一般是數(shù)據(jù)庫表格，或者是統(tǒng)計表，在此基礎(chǔ)上繪制統(tǒng)計圖形

2.建立數(shù)據(jù)文件

3.繪制基本統(tǒng)計圖形

*三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)

2024/2/2321基本統(tǒng)計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點圖、直方圖等

三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/2322（二）金融數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計分析1、集中趨勢的測量算術(shù)平均數(shù):調(diào)和平均數(shù):幾何平均數(shù):眾數(shù):一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的變量數(shù)值，一組數(shù)據(jù)可以有多個眾數(shù)，也可以沒有眾數(shù)

中位數(shù):指將數(shù)據(jù)按大小順序排列起來，形成一個數(shù)列，居于數(shù)列中間位置的那個數(shù)據(jù)。

截尾均值:去掉兩端的極值后所計算的算術(shù)平均數(shù)

*三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/23232.離中趨勢的測量全距,極差，是最大值與最小值之間的差距四分位差，總體數(shù)量標志值數(shù)列中各四分位數(shù)離差的平均數(shù)異眾比率，也稱離異比率或變差比，是指非眾數(shù)組的頻數(shù)占總頻數(shù)的比率。方差和標準差:變異系數(shù)反映的是標準差相對于均值的離散程度三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/23243．頻率分布及特征的測量正態(tài)分布標準分值偏度系數(shù):偏度系數(shù)sk如果小于零，表示負偏（左偏），如果大于零，表示正偏（右偏），等于零，表示分布對稱峰度系數(shù):峰度系數(shù)ku如果小于零，表示頻數(shù)分布曲線為平闊峰，如果大于零，表示頻數(shù)分布曲線為尖峭峰，等于零表示曲線為正態(tài)峰三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/2325（三）金融數(shù)據(jù)的均值比較分析、因子分析與主成分分析1、均值比較分析假設(shè)檢驗（卡方）檢驗單均值假設(shè)三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/23262.因子分析是將多個實測變量轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個不相關(guān)的綜合指標的多元統(tǒng)計方法，目的是定義數(shù)據(jù)矩陣的基本結(jié)構(gòu)。因子分析的步驟:確定主因子,對因子解釋和命名3.主成分分析,是一種降維的統(tǒng)計方法，它借助于一個正交變換，將其分量相關(guān)的原隨機向量轉(zhuǎn)化成其分量不相關(guān)的新隨機向量三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ)2024/2/2327一、實驗類型創(chuàng)新型實驗。本實驗主要是設(shè)計中國貨幣供狀況指數(shù)編制中的指標篩選、數(shù)據(jù)挖掘、處理、合成與分析基本方法與實驗試算過程。二、實驗?zāi)康耐ㄟ^實驗教學，使實驗者掌握金融指標的選擇、指標數(shù)據(jù)的收集、處理等方法，未被觀測的金融指標如何生成方法和現(xiàn)實意義。

實驗項目：貨幣狀況指數(shù)MCI的編制2024/2/2328三、實驗背景中國貨幣政策運行的監(jiān)測指標如貨幣供應(yīng)量等不太理想，難以準確反映貨幣政策效果，而社會融資總量指標不能全面反映貨幣政策狀況。需要從未被觀測的金融指標中尋找合適的指標。貨幣狀況指數(shù)MCI是其中可以實踐探索的指標。實驗項目：貨幣狀況指數(shù)MCI的編制2024/2/2329四、實驗環(huán)境數(shù)據(jù)處理軟件工具：微軟EXCEL工作表；SPSS數(shù)據(jù)基礎(chǔ)：中國人民銀行網(wǎng)站、中國貨幣網(wǎng)、WIND數(shù)據(jù)比較：需要全面完善實驗項目：貨幣狀況指數(shù)MCI的編制2024/2/2330五、實驗原理貨幣狀況指數(shù)原理指標：利率、匯率、貨幣量、信貸量指數(shù)類型：名義貨幣狀況指數(shù)、實際貨幣狀況指數(shù)意義：反映貨幣政策運行效果，指數(shù)值變大，貨幣政策緊縮，反之，貨幣政策放松實驗項目：貨幣狀況指數(shù)MCI的編制2024/2/2331六、實驗步驟第一步：納入指數(shù)指標的選擇第二步，從有關(guān)數(shù)據(jù)庫收集指標數(shù)據(jù)第三步，建立指標數(shù)據(jù)挖掘EXCEL文件并進行預(yù)處理第四