2021年初級銀行從業(yè)《風險管理》考試題庫精選及解

析《信用風險評估與計量》

［單選題］假定目前市場上1年期零息國債的收益率為

10%,1年期信用等級為B的零息債券的收益率為

15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持

有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風險中性定價原

理，上述風險債券的違約概率約為（）0

A2.5%

B5%

C10%

D15%

參考答案：B

［單選題］商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金

流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總

金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險

暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為（）。

A50%

B86.67%

C36.67%

D42.31%

參考答案：A

［單選題］下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是

Oo

A信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基

礎(chǔ)上

B信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

參考答案：B

［單選題］下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和

關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。

A信用風險識別

B信用風險計量

C信用風險監(jiān)測

D信用風險控制

參考答案：B

［單選題］關(guān)于CreditMetrics模型的說法錯誤的是

()0

ACreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

BCreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置

信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的

最大損失

CCreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了

計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

DCreditMetrics模型是根據(jù)針對火險的財險精算

原理，對貸款組合違約率進行分析

參考答案：D

［單選題］在客戶信用評級中，由個人因素、資金用

途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)

成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）0

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs分析系統(tǒng)

D51ts系統(tǒng)

參考答案：B

［單選題］貸款定價中的風險成本一般是指（）o

A預期損失

B非預期損失

C預期與非預期損失

D以上都不對

參考答案：A

［單選題］在債項評級中，違約損失率的估計公式為

貸款損失/違約風險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（）0

A違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)項目

暴露

B只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露

C違約損失率是一個事后概念

D估計違約損失率的損失是會計損失

參考答案：C

［單選題］下列關(guān)于信用評分模型的表述，錯誤的是

（）0

A信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

B信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自

權(quán)重的確定

D信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基

礎(chǔ)上

參考答案：D

［單選題］下列關(guān)于信用風險評估與計量的說法，不

正確的是（）o

A商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了

專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)

展階段

B信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自

權(quán)重的確定

C