計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)I

EconometricsI

一、課程基本情況

課程類別：專業(yè)主干課

課程學(xué)分：3學(xué)分

課程總學(xué)時(shí)：48學(xué)時(shí)，其中講課：32學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)（含上機(jī)）：16學(xué)時(shí)，課外學(xué)時(shí)

課程性質(zhì)：必修

開課學(xué)期：第5學(xué)期

先修課程：高等數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、統(tǒng)計(jì)學(xué)

適用專業(yè)：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)、金融學(xué)

教材：李子奈、潘文卿，計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)（第4版），高等教育出版社，2015年。

開課單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系

二、課程性質(zhì)、教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)

（一）課程性質(zhì)

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科，是教

育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)學(xué)各專業(yè)的核心課程之?。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已

成為經(jīng)濟(jì)預(yù)測和決策，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理不可缺少的重要工具。

本大綱面對(duì)的對(duì)象是木科生，所以在內(nèi)容體系上大致包括：單方程回歸分析、違背經(jīng)典

假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析、聯(lián)立方程分析以及STATA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件操作。本課程全面講述初

級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的有關(guān)內(nèi)容，同時(shí)又適當(dāng)吸收一部分中級(jí)內(nèi)容用來加強(qiáng)對(duì)本學(xué)科的了解。計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)也是一門實(shí)驗(yàn)學(xué)科，建模的每一階段都離不開計(jì)算機(jī)技術(shù)的支持?，F(xiàn)在國際上用來進(jìn)

行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)的軟件主要是STATA,因此本課程除了足夠的理論學(xué)時(shí)之外，更應(yīng)加強(qiáng)軟

件的操作和運(yùn)用軟件來解決計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的有關(guān)問題。

（二）教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)

按照課程內(nèi)容深度一般分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)三個(gè)層次，經(jīng)濟(jì)學(xué)類非統(tǒng)計(jì)專業(yè)本科生的

教學(xué)定位于初級(jí)與中級(jí)之訶的水平上，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單

方程及經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論、方法及其應(yīng)用為主要內(nèi)容。

通過本課程教學(xué)，使學(xué)生達(dá)到：

（1）了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)課程在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)課程體系中的

地位作用，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)顯分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)T.作中的作用；

（2）掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并充計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的擴(kuò)展和新

發(fā)展有概念性了解；

（3）在掌握基本知識(shí)、基本原理的基礎(chǔ)上，能夠運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的一

些主要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)問題和政策效應(yīng)作有關(guān)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析；

（4）熟練掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Stata的操作，能夠運(yùn)用計(jì)算機(jī)來發(fā)現(xiàn)和解決有關(guān)經(jīng)濟(jì)

問題，具有初步的經(jīng)濟(jì)分析能力；

（5）具有進(jìn)?步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。

三、教學(xué)內(nèi)容和要求

第1章緒論（2學(xué)時(shí)）

1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（1學(xué)時(shí)）

（1）了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容；

（2）了解計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源與發(fā)展；

（3）了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的內(nèi)容體系、基本假設(shè)和研究方法；

重點(diǎn)：什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

難點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

1.2經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建立和應(yīng)用（1學(xué)時(shí)）

（1）掌握計(jì)后經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建立；

（2）理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用：

重點(diǎn)：理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集、模型參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)和模型的應(yīng)川

難點(diǎn)：理論模型的設(shè)定

第2章一元線性回歸模型（8學(xué)時(shí)）

2.1一元線性回歸模型的基本概念（2學(xué)時(shí)）

（1）了解總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)；

（2）掌握回歸分析的基本概念；

（3）理解樣本回歸模型；

重點(diǎn)：回歸分析的基本概念、總體回歸函數(shù)與總體回歸模型、樣本回歸函數(shù)與樣本回歸模

型

難點(diǎn)：總體回歸模型和樣本回歸模型

2.2一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)（4學(xué)時(shí)）

（1）了解一元線性回歸模型的基本假定；

（2）了解最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)；

（3）掌握普通最小二乘法：

重點(diǎn)：一元線性回歸模型的基本假定；普通最小二乘法；最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)；

難點(diǎn)：隨機(jī)干擾項(xiàng)方差的估計(jì)

23一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（2學(xué)時(shí)）

（1）掌握擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；

（2）掌握參數(shù)檢驗(yàn)；

重點(diǎn)：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；

難點(diǎn)：參數(shù)點(diǎn)估計(jì)與檢驗(yàn)

第3章多元線性回歸模型（7學(xué)時(shí)）

3.1多元線性回歸模型概述（3.5學(xué)時(shí)）

（1）了解多元線性回歸模型的基本假定；

（2）掌握二元回歸模型

重點(diǎn)：多元線性回歸模型

難點(diǎn)：多元線性回歸模型的基本假定

3.2多元線性I可歸模型的參數(shù)估計(jì)（3.5學(xué)時(shí)）

（1）了解參數(shù)的最小二乘估計(jì)

（2）掌握擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)

重點(diǎn)：參數(shù)的最小二乘估計(jì)；最小二乘估計(jì)的性質(zhì)

難點(diǎn)：擬合有毒檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的關(guān)系

第4章放寬基本假定的回歸模型（9學(xué)時(shí)）

4.1異方差性（3學(xué)時(shí)）

（1）了解異方差產(chǎn)生的原因和后果；

（2）了解異方差的概念；

（3）掌握異方差的檢驗(yàn)和解決方法；

重點(diǎn)：異方差產(chǎn)生的原因與后果；異方差的類型

難點(diǎn)：異方差的檢驗(yàn)與解決方法：

4.2系列相關(guān)性（3學(xué)時(shí)）

（1）了解序列相關(guān)的概念；

（2）了解序列相關(guān)產(chǎn)生的原因與后果；

<3）掌握序列相關(guān)的檢驗(yàn)與解決方法；

重點(diǎn)：序列相關(guān)產(chǎn)生的原因與后果；

難點(diǎn)：序列相關(guān)的檢驗(yàn)與解決方法；

4.3多重共線（3學(xué)時(shí)）

（1）了解多重共線的概念；

（2）了解多重共線產(chǎn)生的原因和后果；

（3）掌握多重共線的檢驗(yàn)和解決方法；

重點(diǎn)：多重共線產(chǎn)生的原因和后果；

難點(diǎn)：多重共線的檢驗(yàn)與解決方法；

第5章專門問題（6學(xué)時(shí)〕

5.1虛擬變量模型（2學(xué)時(shí)）

<1）了解虛擬變量的概念；

（2）掌握虛擬變量的設(shè)置原則；

重點(diǎn)：虛擬變量設(shè)置的原則；

難點(diǎn)：虛擬變量的引入；

5.2面板數(shù)據(jù)模型（4學(xué)時(shí)）

（1）了解面板數(shù)據(jù)的概念、固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的概念；

（2）掌握固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng)模型的設(shè)定；

（3）理解固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng)模型的選擇標(biāo)準(zhǔn)

重點(diǎn)：固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng)模型的設(shè)定

難點(diǎn)：Hausmantest

四、課程考核

（1）作業(yè)等：作業(yè)：3-4次；

（2）考核方式：（閉卷考試）

（3）