《計量經(jīng)濟學(xué)》教學(xué)大綱

適用專業(yè)：國際貿(mào)易專業(yè)

課程編碼：

制訂單位：國際貿(mào)易教研室

執(zhí)筆人：王彥

審定時間：2016年5月30日

審定：經(jīng)濟與管理學(xué)院

一、課程說明

（一）課程簡介

計量經(jīng)濟學(xué)是一門融理論性與應(yīng)用性于一體的學(xué)和，是經(jīng)濟類專業(yè)的必修課，通過本

課程的學(xué)習，使學(xué)生掌握i-量經(jīng)濟模型的特性與建模步驟，掌握模型的參數(shù)估計及檢驗方法,

并能夠利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建設(shè)單變量計量經(jīng)濟模型，及對于復(fù)雜的經(jīng)濟系統(tǒng)，建設(shè)聯(lián)立方程計

量經(jīng)濟模型。

（二）本課程的性質(zhì)

?計量經(jīng)濟學(xué)?是國際貿(mào)易專業(yè)的專業(yè)選修課。通過本課程學(xué)習，一方面使學(xué)

生掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論、基本概念和基本方法，為進一步學(xué)習專業(yè)

課程及將來從事管理工作奠定根基；另一方面使學(xué)生能使用計量的方法分析現(xiàn)代

經(jīng)濟問題，并利用確定的模型對實際經(jīng)濟問題進展構(gòu)造分析、經(jīng)濟預(yù)測和政策評

價。

（三）本課程教學(xué)目的及任務(wù)

通過學(xué)習，要求學(xué)生從理論和實踐兩個方面進展掌握和運用，從理論層面掌

握計量經(jīng)濟學(xué)的基木概念及計量模型的基本恃性。掌握計量經(jīng)濟模型的參數(shù)

估計、統(tǒng)計檢驗的方法，并能夠?qū)β?lián)立方程計量經(jīng)濟模型進展模型識別及參數(shù)估

計與檢驗。從實踐技能層面，能夠根據(jù)實際經(jīng)濟問題設(shè)定理論計量經(jīng)濟模型，

收集相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息，并進展預(yù)處理。能夠利用計算機軟件（Eviews軟件）

對實際問題的計量經(jīng)濟模型，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)進展參數(shù)估計及檢驗。

（四）本課程同其他課程的關(guān)系

1.本課程的先行學(xué)習課程一般包括

微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)原理

2.本課程又是學(xué)習以下課程的先行課程

經(jīng)濟預(yù)測與決策，市場調(diào)查與預(yù)測。

（五）教學(xué)時數(shù)分配

方案學(xué)時64,其中課堂教學(xué)48學(xué)時，實踐教學(xué)16學(xué)時，共3.5學(xué)分。

學(xué)時

章節(jié)教學(xué)內(nèi)容

講授實踐作業(yè)

緒論

第一章24

一元線性回歸模型

第二章58

多元線性同歸模型

第三章566

非線性回歸模型的線性化

第四章44

異方差

第五章46

自相關(guān)

第六章46

多重共線性2

第七章46

模型中的特殊解釋變量

第八章46

聯(lián)立方程模型4

第九章45

幾種典型的計量經(jīng)濟模型

第十章42

模型的診斷與檢驗

第十一章446

非平穩(wěn)經(jīng)濟變量與協(xié)整

第十二章44

合計481663

（六）教材與參考書目

教材：

?計量經(jīng)濟學(xué)根基。（第四版），張曉炯.南開大學(xué)出版社.2014.12.

參考書目：

J.M伍德里奇.？計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論一一現(xiàn)代觀點？，中國人民大學(xué)出版社,

2003.

潘省初.？計量經(jīng)濟分析軟件？，中國人民大學(xué)出版社，2006.

李子奈.？計量經(jīng)濟學(xué)習題集？，高等教育出版社，2005.

（七）考核方式

學(xué)期期末采用標準化閉卷考試。

（八）教學(xué)方式

課堂教學(xué)與實踐教學(xué)相結(jié)合

二、教學(xué)內(nèi)容

第一章緒論（2學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章學(xué)習，使學(xué)生了解計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，基本概念和內(nèi)容體

系，了解計量經(jīng)濟研究的基本步驟，計量經(jīng)濟學(xué)開展的基本情況，以及主要

的計量經(jīng)濟學(xué)軟件，了解EViews軟件的基本操作方法。

【重點、難點】

重點是計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、計量經(jīng)濟研究的基本步驟;難點是課時緊,

教師要處理好課堂講授與學(xué)生自學(xué)的關(guān)系。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的定義

一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生和開展

二、計量經(jīng)濟學(xué)的定義

第二節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的特點

一、計量經(jīng)濟模型

二、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分類

第三節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的目的

一、結(jié)果分析

二、預(yù)測未來

三、政策評價

第四節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容及研究問題的方法

一、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容

二、計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法

第二章一元線性回歸模型（5學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章學(xué)習，要求學(xué)生掌握簡單線性回歸模型的基本理論與方法，推導(dǎo)

和證明普通最小二乘估計的參數(shù)估計式和相關(guān)結(jié)論，掌握對模型的經(jīng)濟意義檢驗

和統(tǒng)計檢驗的基本方法，并能應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)軟件進展簡單線性回歸模型的普

通最小二乘估計。

【重點、難點】

本章重點是簡單線性回歸模型的基本假設(shè)、最小二乘估計及性質(zhì)、模型的

經(jīng)濟意義與統(tǒng)計檢驗。難點是最小二乘估計的性質(zhì)、模型的統(tǒng)計檢驗。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)模型的建沒及其假定條件

一、回歸分析的概念

二、一元線性回歸方程

三、隨機誤差項的假定條件

第二節(jié)一元線性回歸模型的參數(shù)估計

一、普通最小二乘法

二、幾個常用的結(jié)果

三、截距項為零的一元線性回歸模型的參數(shù)估計

四、一元線性回歸模型范例

第三節(jié)最小二乘估計量的統(tǒng)計性持

一、線性性

二、無偏性

三、最小方差性

第四節(jié)用樣本可決系數(shù)檢驗回歸方程的擬合優(yōu)度

一、總離差平方和的分解

二、樣本可決系數(shù)

三、樣本相關(guān)系數(shù)

第五節(jié)、回歸系數(shù)估計值的顯著性檢驗與置信區(qū)間

一、隨機變量U的方差

二、回歸系數(shù)估計值的顯著性檢驗一t檢驗

三、回歸系數(shù)的置信區(qū)間

第六節(jié)一元線性回歸方程預(yù)測

一、點預(yù)測

二、區(qū)間預(yù)測

第七節(jié)小結(jié)

第八節(jié)案例分析

第三章多元線性回歸模型（5學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方

法，獨立完成建設(shè)單方程多元線性回歸模型的全過程工作。

【重點、難點】

教學(xué)重點是多元線性回歸模型的基本假設(shè)、模型的統(tǒng)計檢驗。難點是所涉

及的矩陣表示與矩陣運算。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)模型的建設(shè)及其假定條件

一、基本概念

二、模型的假定

第二節(jié)最小二乘法

一、參數(shù)的最小二乘估計

二、離差形式的最小二乘估計

三、隨機誤差項方差的估計量

第三、最小二乘估計量的特性

一、線性性

二、無偏性

三、最小方差性

第四節(jié)可決系數(shù)

一、總離差平方和的分解式

二、多元樣本可決系數(shù)

三、三個平方和的計算公式

第五節(jié)顯著性檢驗與置信區(qū)間

一、回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）

二、解釋變量的顯著性檢驗（t檢驗）

三、回歸系數(shù)的置信區(qū)間

第六節(jié)預(yù)測

一、點預(yù)測

二、區(qū)間預(yù)測

第七節(jié)案例分析

第四章非線性回歸模型的線性化（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生掌握變量間的非線性關(guān)系、線性化的基本方法、

常用非線性函數(shù)的線性化方法，獨立完成非線性回歸模型線性化的全過程工作。

【重點、難點】

教學(xué)重點是幾種常用非線性函數(shù)的線性化方法。難點是不可線性化的非線性

函數(shù)回歸模型的線性化估計方法。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)變量間的非線性關(guān)系

一、第一種類型

二、第二種類型

三、第三種類型

第二節(jié)線性化方法

一、非標準線性回歸模型的線性化方法

二、可線性化的非線性回歸模型的線性化方法

三、不可線性化的非線性回歸方程的線性化估計方法

第三節(jié)案例分析

第五章異方差〔4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生了解異方差的概念、來源與后果、異方差的檢驗

異方差的修正方法。要求學(xué)生應(yīng)用所學(xué)知識，獨立完成一個綜合練習，自己選擇

研究對象、建設(shè)理論模型、收集樣本數(shù)據(jù)，進展模型參數(shù)的估計和對模型的各種

檢驗。

【重點、難點】

教學(xué)重點是異方差的檢驗與修正方法。難點是異方差的修正方法。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)異方差的概念

一、異方差的概念

二、異方差的幾種常見類型

第二節(jié)異方差的來源與后果

一、異方差的來源

二、異方差的后果

第三節(jié)異方差檢驗

一、圖示法

二、戈爾菲爾特一一夸特法

三、懷特檢驗

四、斯皮爾.曼等級系數(shù)檢驗

第四節(jié)異方差的修正方法一一加權(quán)最小二乘法

第五節(jié)案例分析

第六節(jié)異方差問題小結(jié)

第六章自相關(guān)（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生理解序列相關(guān)（自相關(guān)）的概念及對OLS的影響；理

解一階自回歸過程的表達式及相應(yīng)的方差及協(xié)方差的矩陣表達式；了解自相關(guān)檢

驗的圖示法；掌握D7檢驗法的應(yīng)用條件、步驟；了解應(yīng)用GLS法處理序列相關(guān)

問題的方法；掌握并熟練運用廣義差分法處理序列相關(guān)問題；了解求相關(guān)系數(shù)估

計的幾種方法；了解杜賓兩步法和迭代法。

【重點、難點】

本章重點是自相關(guān)的來源與后果、自相關(guān)的檢驗。難點自相關(guān)的檢驗、自相

關(guān)的解決方法。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)非自相關(guān)假定

第二節(jié)自相關(guān)的來源與后果

一、自相關(guān)的來源

二、自相關(guān)的后果

第三節(jié)自相關(guān)檢驗

一、圖示法

二、德斌檢驗法

三、LM檢驗法

四、回歸檢驗法

第四節(jié)自相關(guān)的解決方法

一、廣義最小二乘法

二、步驟

第五節(jié)抑制自相關(guān)的矩陣描述

第六節(jié)自相關(guān)系數(shù)的估計

一、利用DW統(tǒng)計量的值計算p

二、Durbin兩步法

第七節(jié)案例分析

第六章多重共線性（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生理解多重共線性的含義及產(chǎn)生的后果；了解檢驗

多重共線性的檢驗法；理解消除多重共線的逐步回歸法。

【重點、難點】

本章重點是多重共線性的來源與后果、多重共線性的檢驗、多重共線性的修

正方法。難點多重共線性的檢驗及解決方法。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)多種共線性的概念

第二節(jié)多重共線性的來源于后果

一、多重共線性的來源

二、多重共線性的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗

一、兩個解釋變量的相關(guān)性檢驗

二、多個解釋變量的相關(guān)性檢驗

三、參數(shù)估計值的經(jīng)濟檢驗

四、參數(shù)估計值的穩(wěn)定性

五、參數(shù)估計值的統(tǒng)計檢驗

第三節(jié)多重共線性的修正方法

一、增加樣本觀測值

二、略去不重要的變量

三、用被解釋變量的滯后值去代替解釋變量的滯后值

四、利用參數(shù)之間的關(guān)系

五、利用解釋變量之間的關(guān)系

六、變量模型的形式

七、對數(shù)據(jù)進展中心化處理

八、修正Frisch法（逐步回歸法）

第五節(jié)案例分析

第八章模型中的特殊解釋變量（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生理解和掌握隨機解釋變量、滯后變量、虛擬變量、

時間變量等幾種特殊的解釋變量。

【重點、難點】

本章重點是隨機解釋變量、滯后變量、虛擬變量、時間變量。難點滯后變量、

虛擬變量。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)隨機解釋變量

一、估計量的漸進特征

二、隨機解釋變量模型的最小二乘估計量的統(tǒng)計特征

三、工具變量法

四、工具變量法估計量的統(tǒng)計性質(zhì)

第二節(jié)滯后變量

一、外生變量分布滯后

二、有限分布滯后模型的估計

三、自回歸模型

第三節(jié)虛擬變量

一、為什幺引入虛擬變量

二、用虛擬變量測量截距的變動

三、測量斜率的變動

四、分段線性回歸

第四節(jié)時間變

第九章聯(lián)立方程模型（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生理解和掌握聯(lián)立方程模型的概念、分類、識別、識別

條件以及聯(lián)立方程模型的估計。

【重點、難點】

本章重點是聯(lián)立方程模型的識別以及估計。難點是聯(lián)立方程模型的識別。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)聯(lián)立方程模型的概念

一、聯(lián)立方程模型中變量的分類

二、聯(lián)立方程模型中的分類

第二節(jié)聯(lián)立方程模型的分類

一、構(gòu)造模型

二、簡化模型

第三節(jié)聯(lián)立方程模型的識別

一、恰好識別

二、過度識別

三、不可識別

四、可是別的等價定義

第四節(jié)識別條件

一、構(gòu)造方程識別的階條件

二、構(gòu)造方程識別的秩條件

第五節(jié)聯(lián)立方程模型的估計

一、間接最小二乘法

二、工具變量法

三兩階段最小二乘法

第六節(jié)案例分析

第七節(jié)Eiews估計

第十章幾種典型的計量經(jīng)濟模型（4學(xué)時）

【教學(xué)要求】

通過本章的學(xué)習，要求學(xué)生理解和掌握需求函數(shù)模型、消費函數(shù)模型、生產(chǎn)函數(shù)

模型以及投資函數(shù)模型等幾種典型的計量經(jīng)濟模型。

【重點、難點】

本章重點是四種典型的計量經(jīng)濟模型及估計。難點是模型的估計。

【教學(xué)內(nèi)容】

第一節(jié)需求函數(shù)模型

一、需求函數(shù)的主要特征

二、常用的需求函數(shù)模型

三、需求函數(shù)模型案例分析

第二節(jié)消費函數(shù)模型

一、凱恩斯的絕市收入假設(shè)消費函數(shù)

二、相對收入假定下的消費函數(shù)模型

三、弗里德曼持久收入假設(shè)下的消費函數(shù)模型

四、生命周期下的消費函數(shù)模型

五、中國消費函數(shù)模型的特點

第三節(jié)生產(chǎn)函數(shù)模型

一、生產(chǎn)函數(shù)

二、生產(chǎn)函數(shù)的主要特征

三、常用生產(chǎn)函數(shù)

四、生產(chǎn)函數(shù)模型案例分析

第四節(jié)投資函數(shù)模型

一、加速投資模型

二、幾種形式

三、利潤決定模型

四、案例分析

第十一章模型的診斷與檢驗（4學(xué)時）