銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷47

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、

貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C、衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：對大多數(shù)策行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源：信用風(fēng)險

既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表

外業(yè)務(wù)中；衍生產(chǎn)品的名義價值較大，潛在風(fēng)險不容忽視。

2、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A、RAROC=（收益-預(yù)期損失戶非預(yù)期損失

B、RAROC=（收益.非預(yù)期損失戶預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期收益-預(yù)期收益）+收益

D、RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失戶收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考核的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管

理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管

理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險

控制

D、全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由變被動負(fù)債為積極的主動負(fù)

債。

4、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D、國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

5、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A、企業(yè)的負(fù)債規(guī)模

13、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險管理要素

D、企業(yè)的各個層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：全面風(fēng)險管理的三個維度包括企業(yè)的目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素和企業(yè)

的各個層級。

6、壓力測試是為了衡量（）。

A、正常風(fēng)險

B、極端情況的風(fēng)險

C、風(fēng)險價值

D、違約概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

7、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、風(fēng)險管理

C、貨幣創(chuàng)造

D、客戶服務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理。

8、風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（）。

A、投資組合理論

B、期權(quán)定價理論

C、利率平價理論

D、無風(fēng)險套利理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險分散叱的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。

9、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。

A、流動性管理和負(fù)債管理

B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C、風(fēng)險管理和績效考核

D、負(fù)債管理和績效考核

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

10、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（）。

A、信息系統(tǒng)的優(yōu)化

B、合規(guī)問題

C、內(nèi)部控制的完善

D、公司治理結(jié)構(gòu)的完善

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

11、我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是（）。

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》

C、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D、《巴塞爾新資木協(xié)議》

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

12、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于（）o

A、操作風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、聲譽風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考核的是操作風(fēng)險的內(nèi)容。

13、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從

此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D、過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

14、已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余

額25億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么

該銀行借入資金的需求為（）。

3o億

A、

億

B

、6o

億

c

4o

、億

O

D

、5

：B

答基

標(biāo)準(zhǔn)

解析

暫無

解析：

知識點

）。

一種（

險屬于

戰(zhàn)略風(fēng)

15、

風(fēng)險

在的

的潛

長期

A、

險

的風(fēng)

短期

B、

險

的風(fēng)

顯性

C、

風(fēng)險

操作

D^

案：A

標(biāo)準(zhǔn)答

點。

險的特

戰(zhàn)略風(fēng)

核的是

本題考

解析：

知識點

。

括（）

件不包

譽的事

銀行聲

響商業(yè)

可能影

16、

惡化

動性

A、流

失誤

操作

重大

出現(xiàn)

B、

變化

政策

監(jiān)管

國家

C、

惡化

價值

頭寸

投資

導(dǎo)致

波動

利率

市場

由于

D、

：C

答案

標(biāo)準(zhǔn)

聲譽。

銀行的

響商業(yè)

都會影

ABD

解析：

知識點

（）。

標(biāo)志是

過渡的

理時代

風(fēng)險管

時代向

債管理

資產(chǎn)負(fù)

銀行從

17、

》

心原則

管的核

銀行監(jiān)

《有效

A、

協(xié)議》

爾資本

《巴塞

B、

》

協(xié)議

資本

爾新

《巴塞

C、

是

都不

以上

D、

案：B

標(biāo)準(zhǔn)答

時代

管理

風(fēng)險

代向

理時

債管

資產(chǎn)負(fù)

銀行從

標(biāo)志著

協(xié)議》

爾資本

《巴塞

解析：

知識點

。

的過渡

、流動

風(fēng)險

、操作

場風(fēng)險

、市

用風(fēng)險

分為信

風(fēng)險劃

銀行的

將商業(yè)

委員會

巴塞爾

18、

。

是（）

依據(jù)

險的

戰(zhàn)略風(fēng)

險、

法律風(fēng)

風(fēng)險、

、聲譽

家風(fēng)險

險、國

性風(fēng)

故

險事

按風(fēng)

A、

果

失結(jié)

按損

B、

化

否量

險能

按風(fēng)

C、

原因

險的

發(fā)風(fēng)

按誘

D、

案：D

標(biāo)準(zhǔn)答

據(jù)。

分的依

風(fēng)險劃

核的是

本題考

解析：

知識點

險中。

市場風(fēng)

包括在

（）不

19、

A、股票風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險。

20、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

A、商業(yè)銀行公司治理

B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

21、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：

無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A、至少3年

B、至少5年

C、至多8年

D、至多15年

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

22、相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（）。

A、個人信貸業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、柜臺業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點常析：柜臺業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

23、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴數(shù)量屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反映了

商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的

滿意程度?？蛻敉对V比的計算公式是（）。

A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

24、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲備率為8%,提取流動資金

比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%,提取流動資金比例為

30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%,提取流動資金比例為15%,新增

貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（）。

A、3622.5億元

367.5億元

C、3870億元

D、3750億元

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：8x3000x（1-8%）+0.3x2500x（l-5%）+0.15x4000x（1-3%）+120x1=3622.5。

25、對于已反映在商業(yè)策行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，

應(yīng)當(dāng)將其視為（）。

A、流動性風(fēng)險損失

B、操作風(fēng)險損失

C、信用風(fēng)險損失

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

26、下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是（）。

A、保險

B、擔(dān)保

C、轉(zhuǎn)讓

D、客戶分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

27、（）并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

28、計算資本充足率和咳心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。

A、商也

B、商.銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資

C、附屬資本

D、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

29、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損

失本身

B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D、風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：損失是一個事后概念，風(fēng)險是一個事前概念。

30、有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是（）。

A、利率風(fēng)險管理已成為我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的重要內(nèi)容

B、市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點

C、銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D、市場風(fēng)險通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險、匯率風(fēng)險、收票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

31、（）是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點露析：本題考核的是操作風(fēng)險的定義。

32、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，

避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于（）的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：本題考核的是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的定義。

33、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列（）不包括在核心資本中。

A、未分配利潤

B、資本公積

C、股本

D、重估儲備

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：重估儲備屬于附屬資本。

34、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A^會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

35、資產(chǎn)流動性強的特征是（）。

A、變現(xiàn)能力強，所付成本高

B、變現(xiàn)能力強，所付成本低

C、變現(xiàn)能力低，所付成本高

D、變現(xiàn)能力低，所付成本低

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考核的是資產(chǎn)流動1生的特征。

36、（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、國家風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、違約風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：銀行倒閉案多是由信用風(fēng)險引起的。

37、下列哪種存款往往被看做是核心存款的重要組成部分（）。

A、個人存款

B、異地存款

C、機構(gòu)存款

D、公司存款

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點解析：個人存款往往被看做是核心存款的重要組成部分。

38、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：ABC均屬于衡量銀行流動性狀況的指標(biāo)。

39、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額-存款平均額

B、核心貸款平均額-存款平均額

C、貸款平均額-核心存款平均額

D、核心貸款平均額-核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：本題考核的是融資缺口的計算公式。

40、商業(yè)銀行通常將核心存款的（）投入流動資產(chǎn)。

A、80%

B、15%

C、30%

D、75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。通常商業(yè)銀行

近將其15%投入流動資產(chǎn)。

41、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

A、負(fù)債流動性

B、資產(chǎn)流動性

C、資產(chǎn)負(fù)債流動性

D、貸款流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考核的是負(fù)債流動性的定義。

42、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：資本金規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著

風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。因此在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

43、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）。

A、信用風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

44、在對操作風(fēng)險進行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（）。

A、高級計量法

B、基本指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、專家的情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在對操作風(fēng)險進行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法

是專家的情景分析。

45、最重大的操作風(fēng)險在于（）及公司治理機制的失效。

A、合規(guī)文化

B、內(nèi)部控制

C、公司政策

D、公司管理機制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最重大的操作風(fēng)險在于內(nèi)部控制及公司治理機制的失效。

46、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約

損失率必須（）。

A、由商業(yè)銀行自己評估

B、由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C、由外部評級機構(gòu)提供

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

47、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結(jié)合的分析法

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：紅色預(yù)警法是一種定性和定量相結(jié)合的分析法。

48、商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是（）。

A、風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

B、強大的技術(shù)支持

C、高級管理層的支持與承諾

D、外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

49、商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面（）。

A、財務(wù)狀況

B、經(jīng)營戰(zhàn)略

C、風(fēng)險狀況

D、競爭力水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

50、關(guān)于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是（）。

A、數(shù)量少，缺乏規(guī)律性、穩(wěn)定性

B、數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性

C、數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

51、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點的說法，不正確的是

（）。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)