山西省期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。

A．100點

B．1000點

C．點

D．3000點2、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。

A．2

B．7

C．10

D．153、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有要求的是（）。

A．執(zhí)業(yè)紀律

B．專業(yè)勝任能力

C．職業(yè)道德

D．職業(yè)創(chuàng)新能力4、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)組成完全對應，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。

A．15000點

B．15124點

C．15224點

D．15324點5、下列能夠從事期貨交易的是（）。

A．國家機關(guān)和事業(yè)單位

B．某集團下屬企業(yè)

C．期貨交易所的工作人員

D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員6、因為某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟原因的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。

A．相反

B．一般相同

C．不一定

D．完全相同7、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶也許出現(xiàn)風險時，證券企業(yè)能夠（）。

A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保

B．代客戶下達交易指令

C．協(xié)助期貨企業(yè)向客戶提示風險

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進行期貨交易8、我國期貨交易所會員必須是（）。

A．自然人

B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)企業(yè)法人

D．境外企業(yè)法人9、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。

A．期貨確保金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B．國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C．期貨企業(yè)

D．非期貨企業(yè)結(jié)算會員10、下列選項中，不屬于期貨企業(yè)申請設(shè)置營業(yè)部時，應向擬設(shè)置營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（）。

A．擬設(shè)置營業(yè)部的決議文獻

B．申請日前6個月月末的風險監(jiān)管報表

C．營業(yè)部的管理制度文本

D．擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復印件

11、期貨企業(yè)辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出同意或者不一樣意的決定。

A．變更注冊資本

B．變更企業(yè)形式

C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)12、__的計算措施就是求連續(xù)若干天市場價格(一般采取收盤價)的算術(shù)平均。

A．移動平均線

B．幾何平均線

C．支撐線

D．壓力線13、期貨從業(yè)人員發(fā)覺投資者有違法違規(guī)的行為時，應（）。

A．及時向主管部門報告

B．公平看待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風險

D．了解投資者的投資目標14、某一期權(quán)標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本原因的情況下，該投機者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元15、期貨從業(yè)人員違背《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有導致嚴重后果的，處理方式為（）

A．予以當面批評

B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發(fā)出

C．予以公開訓斥

D．向公安部門舉報16、期貨經(jīng)紀企業(yè)在經(jīng)營過程中應堅持的首要標準是（）。

A．服務周到

B．技能純熟

C．老實信用

D．小心謹慎17、當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當初的標的物價格時，該期權(quán)為__。

A．實值期權(quán)

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán)

D．市場期權(quán)18、下列有關(guān)期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。

A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過

B．理事長不得兼任總經(jīng)理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)

D．理事長因故暫時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)19、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及利用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。

A．期貨交易所

B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金

D．風險準備金20、某期貨交易所會員既有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵確保金的金額不得高于（）萬元。

A．200

B．50

C．160

D．24021、孫某在期貨企業(yè)里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)取得了期貨從業(yè)人員資格。因為期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨企業(yè)的資本迅速擴大，達成1.5億元，于是該期貨企業(yè)開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。依照以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨企業(yè)在經(jīng)營過程中，曾經(jīng)因為嚴重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局要求整治，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整治完成后，證監(jiān)會檢查合格，期貨企業(yè)欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，假設(shè)其他條件均符合要求，中國證監(jiān)會應當（）。

A．予以同意

B．不予同意

C．予以其一定考查期限，考查期限內(nèi)無違法行為的才予以同意

D．予以同意，但應當限制其結(jié)算業(yè)務范圍22、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。

A．價差

B．基差

C．差價

D．套價23、期貨企業(yè)繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)成本

C．資本金

D．負債24、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)重要責任人同意，能夠限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．3025、國際上期貨交易的指令有諸多個，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。

A．雙向指令

B．止損指令

C．套利指令

D．市價指令二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。

A．信貸資金

B．財政資金

C．自有資金

D．銀行資金2、期貨企業(yè)的董事會除應當行使《企業(yè)法》要求的職權(quán)外，還應當履行下列（）職責。

A．研究制定客戶確保金安全存管制度，確?？蛻舸_保金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨確保金安全存管監(jiān)控的各項要求

B．研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶確保金安全存管制度，確保客戶確保金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨確保金安全存管監(jiān)控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度3、期貨企業(yè)辦理（）等事項，應當經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)同意。

A．企業(yè)停業(yè)

B．變更業(yè)務范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)

D．控股股東發(fā)生變化4、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。

A．確定風險準備金的使用方案

B．決定結(jié)算擔保金的使用

C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

D．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案5、期貨交易所會員管理措施的內(nèi)容應當包括（）。

A．會員資格的取得條件

B．會員資格的終止條件

C．對會員的監(jiān)督管理

D．會員資格的取得程序6、風險管理的基本流程包括__。

A．風險識別

B．風險的預測和度量

C．風險控制

D．風險消除7、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場

B．維護市場參加的權(quán)益

C．維護市場的穩(wěn)定

D．控制政治風險8、反向市場牛市套利的市場特性有__。

A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格

B．只要價差擴大，就可贏利

C．贏利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小9、期貨企業(yè)有（）行為的，責令更正，予以警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍如下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元如下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務許可證。

A．接收不符合要求條件的單位或者個人委托的

B．允許客戶在確保金不足的情況下進行期貨交易

C．違背要求從事與期貨業(yè)務無關(guān)的活動的

D．從事期貨自營業(yè)務的10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個相同高度的高點

B．有兩個相同高度的低點

C．向下突破頸線

D．向上突破頸線

11、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應當回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．兒女12、趙某是某期貨企業(yè)從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員常常出去賭錢，目前欠了諸多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。依照以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會予以其暫停從業(yè)資格7個月處罰，假如趙某對該處罰不服，能夠采取如下（）救助措施。

A．向協(xié)會申訴

B．對協(xié)會申訴決定不服的，能夠向有關(guān)主管部門申訴或者反應

C．對協(xié)會申訴決定不服的，能夠向人民法院提起訴訟

D．能夠向仲裁機構(gòu)提起仲裁13、從事期貨交易活動，應當（）。

A．公平

B．公開

C．公正

D．老實信用14、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以躲避價格波動風險的一個交易方式。

A．品種相同或有關(guān)

B．數(shù)量相等或相稱

C．方向相同

D．月份相同或相近15、期貨從業(yè)人員應當遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。

A．老實守信，恪盡職守，促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽

B．以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務時，充足揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者確保

D．當自身利益或者有關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的標準16、期貨合約的價格形成方式有__。

A．公開喊價方式

B．配對交易方式

C．連續(xù)競價方式

D．計算機撮合成交方式17、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀企業(yè)會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。

A．會員當日平倉盈虧表

B．會員當日成交合約表

C．會員當日持倉表

D．會員資金結(jié)算表18、期貨交易所應當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。

A．周報表

B．月報表

C．季度報表

D．年報表19、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的責任人，或者期貨企業(yè)、證券企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤消資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評定機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤消資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務機構(gòu)、期貨企業(yè)、證券企業(yè)的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)要求的嚴禁在企業(yè)中兼職的其他人員20、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。

A．成交量

B．成交價

C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價21、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)能夠分為__。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)22、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。

A．交割便利

B．所有采取現(xiàn)金交割方式交割

C．期現(xiàn)套利更輕易進行

D．輕易發(fā)生逼倉行情23、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)覺所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)覺所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反應或舉報

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務的發(fā)