信用風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源不包括（）A.借款人違約B.市場(chǎng)利率變動(dòng)C.還款能力下降D.信用評(píng)級(jí)降低2.以下哪種方法不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法（）A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.歷史模擬法D.違約概率模型3.信用評(píng)級(jí)的主要作用是（）A.確定貸款利率B.評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)C.監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)D.預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)4.企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素不包括（）A.經(jīng)營(yíng)管理水平B.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度C.財(cái)務(wù)狀況D.治理結(jié)構(gòu)5.以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的是（）A.期貨B.期權(quán)C.抵押D.互換6.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容不包括（）A.借款人信用狀況B.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)C.市場(chǎng)流動(dòng)性D.貸款資產(chǎn)質(zhì)量7.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指（）A.借款人的負(fù)債總額B.金融機(jī)構(gòu)面臨的潛在損失C.已發(fā)生的違約損失D.貸款余額8.信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)不包括（）A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.數(shù)據(jù)可得性差C.影響因素單一D.具有明顯的期限特征9.以下哪種情況會(huì)增加信用風(fēng)險(xiǎn)（）A.借款人收入穩(wěn)定B.抵押物價(jià)值上升C.借款人負(fù)債過高D.信用評(píng)級(jí)提高10.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的首要目標(biāo)是（）A.降低風(fēng)險(xiǎn)損失B.提高收益C.確保金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)D.滿足監(jiān)管要求二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素包括（）A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期限2.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在評(píng)級(jí)時(shí)考慮的因素有（）A.財(cái)務(wù)狀況B.行業(yè)前景C.管理能力D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力3.信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型有（）A.CreditMetrics模型B.KMV模型C.高級(jí)計(jì)量法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型4.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施包括（）A.擔(dān)保B.凈額結(jié)算C.信用衍生工具D.資產(chǎn)證券化5.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有（）A.不良貸款率B.撥備覆蓋率C.單一客戶授信集中度D.資本充足率6.企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的外部因素有（）A.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境B.政策法規(guī)C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)D.市場(chǎng)利率波動(dòng)7.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)8.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別在于（）A.風(fēng)險(xiǎn)來源不同B.風(fēng)險(xiǎn)特征不同C.風(fēng)險(xiǎn)度量方法不同D.風(fēng)險(xiǎn)控制手段不同9.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響有（）A.導(dǎo)致資產(chǎn)損失B.影響聲譽(yù)C.增加經(jīng)營(yíng)成本D.引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)10.信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的來源有（）A.內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)B.外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)C.金融市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告三、判斷題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中。（）2.信用評(píng)級(jí)越高，信用風(fēng)險(xiǎn)越低。（）3.信用風(fēng)險(xiǎn)是一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）4.擔(dān)?？梢酝耆庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。（）5.信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以精確計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)。（）6.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程。（）7.企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)只與財(cái)務(wù)狀況有關(guān)。（）8.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理只需要關(guān)注借款人的信用狀況。（）9.信用風(fēng)險(xiǎn)的違約損失率是固定不變的。（）10.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除信用風(fēng)險(xiǎn)。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。答：信用風(fēng)險(xiǎn)影響金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，關(guān)乎金融穩(wěn)定，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)損失、聲譽(yù)受損等，合理管理可降低風(fēng)險(xiǎn)損失，保障金融市場(chǎng)健康發(fā)展。2.信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法有哪些主要類型？答：主要有專家判斷法，依靠專家經(jīng)驗(yàn)；信用評(píng)分模型，通過指標(biāo)打分評(píng)估；違約概率模型，量化違約可能性；還有如CreditMetrics等現(xiàn)代度量模型。3.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的作用是什么？答：降低信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，減少潛在違約損失，提高金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量和安全性，增強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，穩(wěn)定金融業(yè)務(wù)開展。4.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的意義是什么？答：能及時(shí)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢(shì)，提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，為風(fēng)險(xiǎn)控制決策提供依據(jù)，以便采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論大數(shù)據(jù)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及挑戰(zhàn)。答：應(yīng)用：可豐富數(shù)據(jù)來源，更精準(zhǔn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊，隱私保護(hù)存難題，數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)要求高，人才短缺。2.如何平衡信用風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系？答：合理設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，在風(fēng)險(xiǎn)可控下拓展業(yè)務(wù)。完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，篩選優(yōu)質(zhì)客戶。創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理手段，提升效率，以適度風(fēng)險(xiǎn)獲取業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)二者協(xié)同。3.分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制。答：經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)好、收入穩(wěn)定，信用風(fēng)險(xiǎn)低；經(jīng)濟(jì)衰退，企業(yè)盈利降、償債難，違約增多。利率、匯率變動(dòng)也影響還款能力和融資成本，加大信用風(fēng)險(xiǎn)。4.探討金融科技對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的機(jī)遇和變革。答：機(jī)遇：利用新技術(shù)獲取多維度數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和監(jiān)測(cè)水平。變革：改變傳統(tǒng)管理模式，實(shí)現(xiàn)智能化決策，創(chuàng)新信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具和管理方法。答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.C3.B4.B5.C6.C7.B8.C9.C10.C二、多項(xiàng)選擇題1.ABCD2.ABCD3.AB4.AB