風(fēng)控考試題目(2020年九月整理)含答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率最低要求為（）。A.4.5%B.6%C.8%D.10.5%答案：B2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，PD指的是（）。A.違約損失率B.違約概率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.預(yù)期損失答案：B3.下列哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：B4.根據(jù)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)以及（）所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部事件B.信用違約C.市場波動(dòng)D.戰(zhàn)略調(diào)整答案：A5.某企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為75%，流動(dòng)比率為1.2，速動(dòng)比率為0.8，最可能反映的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.盈利能力不足B.短期償債能力薄弱C.長期償債能力優(yōu)異D.運(yùn)營效率低下答案：B6.反洗錢“三反”監(jiān)管框架中不包括（）。A.反洗錢B.反恐怖融資C.反逃稅D.反欺詐答案：D7.壓力測試中，“情景設(shè)計(jì)”的核心目的是（）。A.模擬極端但可能的風(fēng)險(xiǎn)事件B.驗(yàn)證歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性C.提高模型預(yù)測精度D.降低資本要求答案：A8.根據(jù)《個(gè)人貸款管理暫行辦法》，貸款人應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行貸款（）制度，防止虛假按揭。A.面簽B.代理C.電子簽約D.批量審批答案：A9.某銀行因內(nèi)部員工違規(guī)操作導(dǎo)致客戶信息泄露，造成500萬元損失，該風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：B10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的核心是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)B.組織架構(gòu)圖C.風(fēng)險(xiǎn)文化宣言D.年度利潤目標(biāo)答案：A二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分，多選、錯(cuò)選不得分，少選得1分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.信用衍生產(chǎn)品答案：ABCD2.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法（AMA）的關(guān)鍵要素包括（）。A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)B.外部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素答案：ABCD3.市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理通常包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.集中度限額答案：ABC4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”包括（）。A.業(yè)務(wù)部門B.合規(guī)管理部門C.內(nèi)部審計(jì)部門D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)答案：ABC5.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（）。A.存款大幅流失B.融資成本顯著上升C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降D.資本充足率達(dá)標(biāo)答案：ABC三、判斷題（每題1分，共10分，正確填“√”，錯(cuò)誤填“×”）1.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量的總體表述。（）答案：√2.預(yù)期損失（EL）等于PD×LGD×EAD。（）答案：√3.市場風(fēng)險(xiǎn)僅影響交易賬戶，銀行賬戶不受影響。（）答案：×（銀行賬戶也面臨利率風(fēng)險(xiǎn)等市場風(fēng)險(xiǎn)）4.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買保險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移。（）答案：×（保險(xiǎn)是緩釋手段，但無法完全轉(zhuǎn)移）5.反洗錢客戶身份識(shí)別僅需在開戶時(shí)完成。（）答案：×（需持續(xù)識(shí)別）6.壓力測試結(jié)果應(yīng)僅用于內(nèi)部管理，無需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。（）答案：×（重大壓力測試結(jié)果需報(bào)告監(jiān)管）7.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量銀行短期流動(dòng)性，凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）衡量長期流動(dòng)性。（）答案：√8.信用評(píng)級(jí)中，AAA級(jí)表示違約概率最高。（）答案：×（AAA級(jí)表示違約概率最低）9.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的核心是違反法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受的損失。（）答案：√10.商業(yè)銀行可以通過分散化投資完全消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：×（系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化消除）四、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中“5C”原則的具體內(nèi)容。答案：5C原則包括：（1）品德（Character）：借款人的信譽(yù)和還款意愿；（2）能力（Capacity）：借款人的還款能力，主要通過現(xiàn)金流分析；（3）資本（Capital）：借款人的自有資金實(shí)力；（4）抵押（Collateral）：可用于擔(dān)保的資產(chǎn)；（5）環(huán)境（Condition）：外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)還款能力的影響。2.操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)的主要區(qū)別是什么？答案：（1）觸發(fā)因素不同：操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件引發(fā)；信用風(fēng)險(xiǎn)由交易對(duì)手違約引發(fā)；市場風(fēng)險(xiǎn)由市場價(jià)格波動(dòng)引發(fā)。（2）可預(yù)測性不同：操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布更分散，尾部風(fēng)險(xiǎn)突出；信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)可通過歷史數(shù)據(jù)建模預(yù)測。（3）管理重點(diǎn)不同：操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制和流程優(yōu)化；信用風(fēng)險(xiǎn)側(cè)重客戶準(zhǔn)入和限額管理；市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注頭寸監(jiān)控和對(duì)沖策略。3.簡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心指標(biāo)及其含義。答案：（1）流動(dòng)性覆蓋率（LCR）：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30天凈現(xiàn)金流出量，衡量短期（1個(gè)月）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，監(jiān)管要求≥100%；（2）凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）：可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金，衡量長期（1年）資金匹配情況，監(jiān)管要求≥100%；（3）流動(dòng)性比例：流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債，衡量日常支付能力，監(jiān)管要求≥25%。4.反洗錢客戶身份識(shí)別的“了解你的客戶”（KYC）原則包括哪些關(guān)鍵步驟？答案：（1）客戶身份核實(shí)：通過有效身份證件或證明文件確認(rèn)客戶真實(shí)身份；（2）客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：根據(jù)客戶屬性、交易特征等評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（3）持續(xù)識(shí)別與重新識(shí)別：在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間持續(xù)關(guān)注客戶交易行為，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶定期重新識(shí)別；（4）客戶資料保存：完整保存客戶身份信息和交易記錄，保存期限不少于5年。五、案例分析題（共35分）案例背景：2019年，某城商行向A企業(yè)發(fā)放1億元流動(dòng)資金貸款，擔(dān)保方式為A企業(yè)名下工業(yè)用地抵押（評(píng)估價(jià)值1.2億元）。2020年6月，A企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被政府責(zé)令停產(chǎn)整頓，主營業(yè)務(wù)收入驟降80%，貸款利息已逾期2個(gè)月。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：（1）貸前調(diào)查時(shí)，未核實(shí)A企業(yè)環(huán)保審批文件有效性；（2）抵押土地實(shí)際為劃撥用地，無法直接轉(zhuǎn)讓；（3）貸后檢查僅通過企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，未實(shí)地核查生產(chǎn)狀態(tài)。問題1：指出該筆貸款暴露的主要風(fēng)險(xiǎn)類型及具體表現(xiàn)（8分）。答案：主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：A企業(yè)因停產(chǎn)導(dǎo)致還款能力下降，貸款利息逾期，已出現(xiàn)違約跡象；（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：貸前未核實(shí)環(huán)保審批文件（流程缺陷）、未識(shí)別抵押土地性質(zhì)（盡職調(diào)查缺失）、貸后未實(shí)地核查（監(jiān)控失效）；（3）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：抵押土地為劃撥用地，根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定，劃撥土地抵押需經(jīng)政府批準(zhǔn)并補(bǔ)繳土地出讓金，否則抵押權(quán)可能無效。問題2：分析貸前、貸中、貸后各環(huán)節(jié)的風(fēng)控漏洞（12分）。答案：（1）貸前環(huán)節(jié)：①環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)未識(shí)別：未核查環(huán)保審批文件有效性，忽視行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；②押品評(píng)估缺陷：未核實(shí)土地性質(zhì)（劃撥用地），高估抵押價(jià)值；③客戶準(zhǔn)入不嚴(yán)：未充分評(píng)估企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力（如環(huán)保政策敏感性）。（2）貸中環(huán)節(jié)：①擔(dān)保有效性審查缺失：未確認(rèn)劃撥用地抵押的合法程序（需政府批準(zhǔn)），導(dǎo)致?lián)？赡軣o效；②風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)不合理：未根據(jù)企業(yè)高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整利率或追加擔(dān)保。（3）貸后環(huán)節(jié)：①檢查形式化：僅依賴財(cái)務(wù)報(bào)表，未實(shí)地核查生產(chǎn)狀態(tài)，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；②預(yù)警機(jī)制失效：未針對(duì)環(huán)保政策變化設(shè)置專項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)，未能提前采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。問題3：提出該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)處置建議（15分）。答案：（1）風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與分類：立即將該筆貸款下調(diào)為不良類（次級(jí)或可疑），計(jì)提充足撥備；（2）強(qiáng)化擔(dān)保措施：①與A企業(yè)協(xié)商，要求追加有效擔(dān)保（如其他可變現(xiàn)資產(chǎn)或第三方保證）；②補(bǔ)辦劃撥土地抵押審批手續(xù)，補(bǔ)繳土地出讓金，確保抵押權(quán)合法有效；（3）債務(wù)重組：與企業(yè)、政府溝通，爭取政策支持（如環(huán)保整改補(bǔ)貼），制定分期還款計(jì)劃，延長貸款期限或調(diào)整還款方式；