2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(5卷100道集合-單選題)2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(篇1)【題干1】非壽險(xiǎn)精算中，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)通常與以下哪種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型直接相關(guān)？【選項(xiàng)】A.個(gè)人意外風(fēng)險(xiǎn)B.團(tuán)體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)C.產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)D.職業(yè)傷害風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】D【詳細(xì)解析】職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特指因工作場(chǎng)所或職業(yè)活動(dòng)導(dǎo)致的傷害或損失，常見(jiàn)于建筑、醫(yī)療、制造業(yè)等特殊行業(yè)，需通過(guò)職業(yè)傷害保險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)嫁。選項(xiàng)D準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的定義，其他選項(xiàng)涉及不同風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景?！绢}干2】損失分布中，帕累托分布常用于描述非壽險(xiǎn)公司的哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)特征？【選項(xiàng)】A.低頻高損風(fēng)險(xiǎn)B.高頻低損風(fēng)險(xiǎn)C.均勻分布風(fēng)險(xiǎn)D.爆發(fā)式增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】帕累托分布適用于“80/20法則”場(chǎng)景，即20%的重大損失占比80%的總體損失，非壽險(xiǎn)中巨災(zāi)事件或重大事故符合此特征。選項(xiàng)A正確，B、C、D均與帕累托分布的應(yīng)用條件相悖?！绢}干3】在計(jì)算非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，哪種方法需考慮通貨膨脹率調(diào)整？【選項(xiàng)】A.損失比法B.預(yù)期損失法C.漸進(jìn)遞增法D.備付責(zé)任法【參考答案】B【詳細(xì)解析】預(yù)期損失法需基于當(dāng)前物價(jià)水平預(yù)估未來(lái)?yè)p失，并通過(guò)通貨膨脹率對(duì)現(xiàn)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)修正，確保準(zhǔn)備金足額覆蓋未來(lái)賠付。選項(xiàng)B正確，其他方法不涉及通脹因素調(diào)整?！绢}干4】再保險(xiǎn)合約中，“成數(shù)再保險(xiǎn)”的成數(shù)（c）通常范圍是？【選項(xiàng)】A.0.1-0.3B.0.3-0.5C.0.5-0.7D.0.7-1.0【參考答案】B【詳細(xì)解析】成數(shù)再保險(xiǎn)指被保險(xiǎn)方將部分風(fēng)險(xiǎn)（通常30%-50%）轉(zhuǎn)移給再保險(xiǎn)公司，既分散風(fēng)險(xiǎn)又保留核心承保能力。選項(xiàng)B符合實(shí)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，其他區(qū)間不符合風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偙壤??！绢}干5】非壽險(xiǎn)投資組合中，為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先配置哪種資產(chǎn)？【選項(xiàng)】A.長(zhǎng)期固定收益?zhèn)疊.短期貨幣市場(chǎng)基金C.碳排放權(quán)期貨D.跨境主權(quán)基金【參考答案】A【詳細(xì)解析】長(zhǎng)期債券對(duì)利率波動(dòng)敏感，通過(guò)久期匹配可對(duì)沖投資組合利率風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A正確，B流動(dòng)性高但缺乏對(duì)沖功能，C、D與利率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性較弱。【題干6】理賠管理中，小額理賠通常采用哪種處理流程？【選項(xiàng)】A.全流程人工審核B.機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)核賠C.現(xiàn)場(chǎng)勘查+專(zhuān)家復(fù)核D.法律訴訟程序【參考答案】B【詳細(xì)解析】機(jī)器學(xué)習(xí)模型可高效識(shí)別小額理賠的標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景（如交通事故、小額醫(yī)療），減少人工成本。選項(xiàng)B符合精算實(shí)務(wù)中的自動(dòng)化處理趨勢(shì)，其他選項(xiàng)效率低下。【題干7】非壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估中，缺失率超過(guò)15%的變量屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)？【選項(xiàng)】A.低風(fēng)險(xiǎn)B.中風(fēng)險(xiǎn)C.高風(fēng)險(xiǎn)D.極高風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】精算模型中，缺失率超過(guò)15%的變量可能導(dǎo)致模型誤差超過(guò)5%，屬于高風(fēng)險(xiǎn)變量，需重新清洗或排除。選項(xiàng)C符合國(guó)際精算協(xié)會(huì)（IA）標(biāo)準(zhǔn)?！绢}干8】在驗(yàn)證非壽險(xiǎn)定價(jià)模型時(shí)，必須包含哪項(xiàng)壓力測(cè)試？【選項(xiàng)】A.利率上升200基點(diǎn)B.理賠支出下降30%C.歷史費(fèi)率錯(cuò)誤修正D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇【參考答案】A【詳細(xì)解析】利率壓力測(cè)試是精算模型的核心驗(yàn)證環(huán)節(jié)，需模擬利率大幅波動(dòng)對(duì)責(zé)任準(zhǔn)備金的影響，選項(xiàng)A正確。其他選項(xiàng)屬于常規(guī)情景分析?！绢}干9】非壽險(xiǎn)法律合規(guī)要求中，強(qiáng)制適用哪種國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？【選項(xiàng)】A.IFRS17B.IFRS9C.SAS70D.SOX404【參考答案】A【詳細(xì)解析】IFRS17專(zhuān)門(mén)規(guī)范保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金計(jì)量，自2025年起全球主要經(jīng)濟(jì)體強(qiáng)制實(shí)施，選項(xiàng)A正確。其他準(zhǔn)則涉及審計(jì)（C）、信息安全（D）等非精算領(lǐng)域。【題干10】非壽險(xiǎn)定價(jià)模型中，“風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)”（Risk-AdjustedPricing）的公式核心是？【選項(xiàng)】A.純保費(fèi)=預(yù)期損失+附加費(fèi)B.純保費(fèi)=預(yù)期損失×風(fēng)險(xiǎn)因子C.純保費(fèi)=預(yù)期損失+波動(dòng)性溢價(jià)D.純保費(fèi)=預(yù)期損失+資本成本【參考答案】C【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)需在預(yù)期損失基礎(chǔ)上疊加波動(dòng)性溢價(jià)（VaR或CVaR），以補(bǔ)償未來(lái)不確定性。選項(xiàng)C正確，D中資本成本屬于公司財(cái)務(wù)層面，非精算定價(jià)要素。【題干11】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)中，必須驗(yàn)證哪項(xiàng)假設(shè)？【選項(xiàng)】A.費(fèi)率假設(shè)B.退保率假設(shè)C.理賠費(fèi)用率假設(shè)D.市場(chǎng)利率假設(shè)【參考答案】C【詳細(xì)解析】責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)重點(diǎn)在于驗(yàn)證歷史數(shù)據(jù)趨勢(shì)（如過(guò)去5年理賠費(fèi)用率），確保假設(shè)與實(shí)際損失發(fā)展匹配。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)屬于定價(jià)假設(shè)范疇?！绢}干12】巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)模型中，損失超過(guò)多少億元需觸發(fā)特別再保險(xiǎn)安排？【選項(xiàng)】A.5億B.10億C.50億D.100億【參考答案】B【詳細(xì)解析】非壽險(xiǎn)公司通常將單次巨災(zāi)損失超過(guò)10億元設(shè)定為觸發(fā)再保險(xiǎn)合約的閾值，選項(xiàng)B符合行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。其他選項(xiàng)未達(dá)臨界點(diǎn)?！绢}干13】非壽險(xiǎn)精算假設(shè)中，死亡率假設(shè)的更新頻率應(yīng)為？【選項(xiàng)】A.每月更新B.每季度更新C.每年更新D.每五年更新【參考答案】C【詳細(xì)解析】死亡率假設(shè)需每年根據(jù)最新人口普查數(shù)據(jù)更新，以反映人口結(jié)構(gòu)變化對(duì)長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金的影響。選項(xiàng)C正確，其他頻率無(wú)法及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)變化?！绢}干14】訴訟風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，需考慮哪項(xiàng)法律因素？【選項(xiàng)】A.訴訟時(shí)效期限B.法官自由裁量權(quán)C.當(dāng)事人舉證標(biāo)準(zhǔn)D.保險(xiǎn)條款解釋?xiě)T例【參考答案】A【詳細(xì)解析】訴訟時(shí)效直接影響已結(jié)案但未賠付案件的準(zhǔn)備金計(jì)提，需在精算假設(shè)中明確時(shí)效條款。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)屬于法律分析層面，非精算直接變量。【題干15】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)供需失衡時(shí)，哪種策略可緩解承保能力不足？【選項(xiàng)】A.提高自留額B.簽訂預(yù)約再保險(xiǎn)合約C.增加再保費(fèi)D.擴(kuò)大直接承保規(guī)模【參考答案】B【詳細(xì)解析】預(yù)約再保險(xiǎn)合約（OpenReinsurance）允許非壽險(xiǎn)公司在未來(lái)巨災(zāi)事件中自動(dòng)觸發(fā)再保險(xiǎn)，提前鎖定承保資源。選項(xiàng)B正確，其他策略無(wú)法解決流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！绢}干16】非壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)中，GDPR適用于哪些國(guó)家？【選項(xiàng)】A.歐盟成員國(guó)B.澳大利亞C.印度D.日本【參考答案】A【詳細(xì)解析】GDPR（通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）僅約束歐盟及英國(guó)地區(qū)，選項(xiàng)A正確。其他選項(xiàng)適用本地化數(shù)據(jù)法規(guī)（如澳大利亞APRA、日本APPI）?！绢}干17】非壽險(xiǎn)模型風(fēng)險(xiǎn)中，算法偏差可能導(dǎo)致哪類(lèi)錯(cuò)誤？【選項(xiàng)】A.參數(shù)估計(jì)偏差B.樣本選擇偏差C.內(nèi)部模型偏差D.外部模型偏差【參考答案】C【詳細(xì)解析】?jī)?nèi)部模型偏差指算法未正確反映數(shù)據(jù)分布特性（如假設(shè)正態(tài)分布但實(shí)際偏態(tài)），需通過(guò)敏感性測(cè)試識(shí)別。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)涉及數(shù)據(jù)或外部因素?！绢}干18】非壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中，網(wǎng)狀定價(jià)（MeshPricing）的適用場(chǎng)景是？【選項(xiàng)】A.標(biāo)準(zhǔn)化家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)B.定制化企業(yè)責(zé)任險(xiǎn)C.個(gè)體健康險(xiǎn)D.團(tuán)體意外險(xiǎn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】網(wǎng)狀定價(jià)通過(guò)交叉分析多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子（如行業(yè)、職位、歷史賠付）制定差異化費(fèi)率，適用于復(fù)雜的企業(yè)責(zé)任險(xiǎn)場(chǎng)景。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)同質(zhì)化較高?！绢}干19】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金調(diào)整中，“逆浮差”現(xiàn)象通常由哪種因素引起？【選項(xiàng)】A.歷史損失低估B.費(fèi)率不足C.市場(chǎng)利率上升D.退保率下降【參考答案】C【詳細(xì)解析】逆浮差指準(zhǔn)備金因利率上升導(dǎo)致現(xiàn)值減少，需通過(guò)遞延評(píng)估或減記彌補(bǔ)。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)導(dǎo)致順浮差?！绢}干20】非壽險(xiǎn)資本充足率評(píng)估中，必須納入哪項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)？【選項(xiàng)】A.RBC（風(fēng)險(xiǎn)資本充足率）B.SolvencyIIC.IFRS17D.ICP（綜合資本充足率）【參考答案】B【詳細(xì)解析】SolvencyII是歐盟非壽險(xiǎn)公司核心監(jiān)管框架，要求按RBC標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估資本充足性。選項(xiàng)B正確，其他指標(biāo)分別對(duì)應(yīng)中國(guó)、國(guó)際準(zhǔn)則或非精算領(lǐng)域。2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(篇2)【題干1】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，當(dāng)實(shí)際賠付率顯著高于預(yù)期賠付率時(shí)，應(yīng)采用哪種方法調(diào)整準(zhǔn)備金？【選項(xiàng)】A.基于歷史賠付數(shù)據(jù)重新估計(jì)B.直接按監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求計(jì)提C.按預(yù)期賠付率與實(shí)際賠付率的差額乘以已賺保費(fèi)D.僅考慮未來(lái)新業(yè)務(wù)的影響【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)非壽險(xiǎn)精算原理，當(dāng)實(shí)際賠付率高于預(yù)期時(shí)，需通過(guò)調(diào)整準(zhǔn)備金缺口。選項(xiàng)C符合責(zé)任準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整公式：ΔR=(實(shí)際賠付率-預(yù)期賠付率)×已賺保費(fèi)。選項(xiàng)A未明確調(diào)整邏輯，B忽略市場(chǎng)變化，D忽略歷史數(shù)據(jù)對(duì)準(zhǔn)備金的影響?！绢}干2】在分入再保險(xiǎn)中，再保險(xiǎn)公司收取的純保費(fèi)計(jì)算公式為（已知：自留保額為100萬(wàn)元，再保費(fèi)率3.5%，免賠額5萬(wàn)元）：A.(100萬(wàn)×3.5%)×0.95B.(100萬(wàn)-5萬(wàn))×3.5%C.(100萬(wàn)×3.5%)-5萬(wàn)D.(100萬(wàn)×3.5%×0.95)【參考答案】A【詳細(xì)解析】分入再保險(xiǎn)的保費(fèi)計(jì)算需扣除免賠額比例。公式應(yīng)為：(自留保額×再保費(fèi)率)×(1-免賠額比例)。選項(xiàng)A正確應(yīng)用了5萬(wàn)元免賠對(duì)應(yīng)的95%計(jì)費(fèi)比例，而選項(xiàng)B未體現(xiàn)免賠額的減額處理，選項(xiàng)C錯(cuò)誤直接扣除絕對(duì)值，選項(xiàng)D免賠額應(yīng)用錯(cuò)誤。【題干3】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)時(shí)，下列哪項(xiàng)屬于離散型風(fēng)險(xiǎn)特征？A.車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)頻率與車(chē)輛使用年限呈正相關(guān)B.企財(cái)險(xiǎn)保額與被保財(cái)產(chǎn)價(jià)值嚴(yán)格掛鉤C.工傷保險(xiǎn)賠付金額受行業(yè)類(lèi)別顯著影響D.玻璃險(xiǎn)理賠次數(shù)與季節(jié)周期變化明顯【參考答案】D【詳細(xì)解析】離散型風(fēng)險(xiǎn)指損失次數(shù)與時(shí)間周期強(qiáng)相關(guān)。選項(xiàng)D季節(jié)周期（離散時(shí)間點(diǎn)）對(duì)理賠次數(shù)影響顯著，符合離散型特征。選項(xiàng)A為連續(xù)相關(guān)性（使用年限為連續(xù)變量），選項(xiàng)B屬線性正相關(guān)，選項(xiàng)C行業(yè)類(lèi)別為分類(lèi)變量但影響金額非離散?！绢}干4】非壽險(xiǎn)理賠三角形模型中，"過(guò)去三角形"與"未來(lái)三角形"的核心區(qū)別在于：A.時(shí)間維度不同B.數(shù)據(jù)采集時(shí)間不同C.損失金額計(jì)算方式不同D.模型假設(shè)條件不同【參考答案】C【詳細(xì)解析】過(guò)去三角形基于已發(fā)生的損失數(shù)據(jù)，計(jì)算累計(jì)損失；未來(lái)三角形預(yù)測(cè)未來(lái)?yè)p失分布。兩者損失金額計(jì)算方式差異顯著：過(guò)去三角形使用已決賠款+預(yù)期未決賠款，未來(lái)三角形采用貝葉斯預(yù)測(cè)法。選項(xiàng)A錯(cuò)誤（時(shí)間維度相同），B不成立（數(shù)據(jù)采集時(shí)間相同），D不準(zhǔn)確（核心差異在計(jì)算方法）?！绢}干5】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)算公式為：A.(風(fēng)險(xiǎn)自留額×風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率)+免賠額B.(風(fēng)險(xiǎn)自留額-免賠額)×風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率C.風(fēng)險(xiǎn)自留額×(風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率-免賠率)D.(風(fēng)險(xiǎn)自留額×風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率)×(1-免賠率)【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)成本=（風(fēng)險(xiǎn)自留額-免賠額）×風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率。選項(xiàng)B正確體現(xiàn)免賠額的減額效應(yīng)，選項(xiàng)A未減額直接乘費(fèi)率，選項(xiàng)C公式結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤，選項(xiàng)D錯(cuò)誤使用比例調(diào)整。該公式源自保險(xiǎn)數(shù)學(xué)中的風(fēng)險(xiǎn)減額理論?！绢}干6】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)某公司2023年實(shí)際賠付支出為1200萬(wàn)元，原預(yù)計(jì)賠付率為65%，實(shí)際賠付率升至72%，已賺保費(fèi)為1.5億元。應(yīng)調(diào)整準(zhǔn)備金的金額為：A.1.5億×(72%-65%)=1800萬(wàn)B.(1.5億×65%)-1200萬(wàn)=1500萬(wàn)C.(1.5億×72%)-1200萬(wàn)=2400萬(wàn)D.1200萬(wàn)-1.5億×65%=300萬(wàn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】準(zhǔn)備金缺口=已賺保費(fèi)×(實(shí)際賠付率-原預(yù)計(jì)賠付率)=1.5億×7%=1800萬(wàn)。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B計(jì)算原預(yù)計(jì)賠付金額，選項(xiàng)C計(jì)算新預(yù)計(jì)賠付金額，選項(xiàng)D為賠付支出與原預(yù)計(jì)的差額，均不符合動(dòng)態(tài)調(diào)整要求。【題干7】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)合約中，"溢額再保險(xiǎn)"的溢額通常是指：A.再保險(xiǎn)公司承擔(dān)的最高責(zé)任限額B.自留公司承擔(dān)的超出合同限額部分C.投保公司實(shí)際承保金額與合同限額的差額D.分保公司承擔(dān)保費(fèi)的最低比例【參考答案】B【詳細(xì)解析】溢額再保險(xiǎn)中，自留公司對(duì)超過(guò)溢額部分的損失負(fù)責(zé)，溢額即自留公司承擔(dān)的最高責(zé)任限額。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A為再保公司責(zé)任，選項(xiàng)C指代關(guān)系錯(cuò)誤，選項(xiàng)D與溢額無(wú)關(guān)。【題干8】非壽險(xiǎn)死亡率表（L表）中，l_x表示：A.x歲人群的生存人數(shù)B.x歲人群的死亡人數(shù)C.x歲人群的期望壽命D.x歲人群的生存概率【參考答案】A【詳細(xì)解析】l_x為x歲時(shí)的生存人數(shù)，m_x=l_{x+1}/l_x為死亡強(qiáng)度。選項(xiàng)B錯(cuò)誤（死亡人數(shù)為d_x=l_x-l_{x+1}），選項(xiàng)C單位不符（壽命為年），選項(xiàng)D概率應(yīng)為l_{x+1}/l_x。該定義源自人口統(tǒng)計(jì)學(xué)精算基礎(chǔ)。【題干9】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，"未來(lái)法"與"過(guò)去法"的主要區(qū)別在于：A.是否考慮未來(lái)新業(yè)務(wù)發(fā)展B.是否使用貝葉斯調(diào)整方法C.損失數(shù)據(jù)的時(shí)間維度D.準(zhǔn)備金缺口計(jì)算方式【參考答案】C【詳細(xì)解析】未來(lái)法基于未來(lái)?yè)p失分布預(yù)測(cè)，過(guò)去法基于歷史損失數(shù)據(jù)。兩者核心差異在數(shù)據(jù)時(shí)間維度：未來(lái)法關(guān)注尚未發(fā)生的損失，過(guò)去法處理已發(fā)生但未賠付的損失。選項(xiàng)A、B、D均為次要差異。【題干10】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)安排時(shí)，"保護(hù)性再保險(xiǎn)"的主要目的是：A.降低承保風(fēng)險(xiǎn)B.增加承保利潤(rùn)C(jī).平衡季節(jié)性賠付波動(dòng)D.滿(mǎn)足監(jiān)管資本要求【參考答案】A【詳細(xì)解析】保護(hù)性再保險(xiǎn)通過(guò)轉(zhuǎn)移超量風(fēng)險(xiǎn)降低公司風(fēng)險(xiǎn)敞口，與風(fēng)險(xiǎn)分散直接相關(guān)。選項(xiàng)B利潤(rùn)導(dǎo)向不符合定義，選項(xiàng)C屬風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定工具（如巨災(zāi)再保險(xiǎn)），選項(xiàng)D資本管理屬財(cái)務(wù)再保險(xiǎn)范疇?！绢}干11】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，"預(yù)期賠付率"的計(jì)算公式為：A.已決賠款/已賺保費(fèi)B.(已決賠款+預(yù)期未決賠款)/已賺保費(fèi)C.(已決賠款+已發(fā)生未決賠款)/已賺保費(fèi)D.預(yù)計(jì)未來(lái)賠付/已賺保費(fèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】預(yù)期賠付率=（已決賠款+預(yù)期未決賠款）/已賺保費(fèi)，反映公司長(zhǎng)期賠付能力。選項(xiàng)A僅反映歷史數(shù)據(jù)，選項(xiàng)C未區(qū)分已發(fā)生未決賠款（IBNR）的估計(jì)，選項(xiàng)D忽略已決賠款。該公式為精算定價(jià)核心指標(biāo)?！绢}干12】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)某類(lèi)保單的賠付率從10%上升至15%，已賺保費(fèi)為5000萬(wàn)元，原計(jì)提準(zhǔn)備金為500萬(wàn)元。應(yīng)計(jì)提的調(diào)整金額為：A.5000萬(wàn)×(15%-10%)-500萬(wàn)=200萬(wàn)B.5000萬(wàn)×15%-500萬(wàn)=650萬(wàn)C.5000萬(wàn)×(15%-10%)=250萬(wàn)D.5000萬(wàn)×15%-500萬(wàn)×10%=650萬(wàn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】調(diào)整金額=已賺保費(fèi)×(新賠付率-原計(jì)提率)=5000萬(wàn)×5%=250萬(wàn)。選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)A錯(cuò)誤（未考慮原計(jì)提金額），選項(xiàng)B計(jì)算新總準(zhǔn)備金，選項(xiàng)D公式結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤?！绢}干13】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，"成數(shù)再保險(xiǎn)"的成數(shù)通常指：A.再保險(xiǎn)公司承擔(dān)保費(fèi)的比例B.再保險(xiǎn)公司承擔(dān)保額的比例C.投保公司自留保額與合同限額的比率D.分保公司收取傭金的比例【參考答案】B【詳細(xì)解析】成數(shù)再保險(xiǎn)中，成數(shù)（C）=再保公司承擔(dān)保額/合同總保額。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A為費(fèi)率成數(shù)，選項(xiàng)C為自留比例，選項(xiàng)D屬傭金結(jié)構(gòu)。該比例直接影響風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移量?！绢}干14】非壽險(xiǎn)理賠模型中，"貝葉斯方法"主要用于：A.計(jì)算已發(fā)生未決賠款B.預(yù)測(cè)未來(lái)?yè)p失分布C.評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)暴露D.調(diào)整準(zhǔn)備金計(jì)提比例【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯方法通過(guò)更新先驗(yàn)分布（歷史數(shù)據(jù)）獲得后驗(yàn)預(yù)測(cè)（未來(lái)?yè)p失分布）。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A屬傳統(tǒng)鏈?zhǔn)椒▌t應(yīng)用，選項(xiàng)C用矩估計(jì)或蒙特卡洛模擬，選項(xiàng)D屬動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制?！绢}干15】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，"動(dòng)態(tài)準(zhǔn)備金評(píng)估法"與"靜態(tài)準(zhǔn)備金評(píng)估法"的主要區(qū)別在于：A.是否考慮未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展B.是否使用歷史賠付數(shù)據(jù)C.準(zhǔn)備金缺口計(jì)算方式D.數(shù)據(jù)時(shí)間范圍【參考答案】D【詳細(xì)解析】動(dòng)態(tài)法基于未來(lái)?yè)p失分布預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為未來(lái)n年；靜態(tài)法基于歷史數(shù)據(jù)外推，時(shí)間范圍為已發(fā)生+1年。選項(xiàng)D正確，選項(xiàng)A、B、C為次要差異?！绢}干16】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)時(shí)，"財(cái)務(wù)再保險(xiǎn)"的主要目的是：A.分散非預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)B.降低承保利潤(rùn)波動(dòng)C.滿(mǎn)足資本監(jiān)管要求D.增加市場(chǎng)份額【參考答案】B【詳細(xì)解析】財(cái)務(wù)再保險(xiǎn)通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)組合穩(wěn)定利潤(rùn)，如利用再保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整（選項(xiàng)B）。選項(xiàng)A屬保護(hù)性再保險(xiǎn)，選項(xiàng)C屬資本管理工具，選項(xiàng)D與再保險(xiǎn)無(wú)關(guān)。【題干17】非壽險(xiǎn)死亡率表（L表）中，d_x表示：A.x歲人群的生存人數(shù)B.x歲人群的死亡人數(shù)C.x歲人群的期望壽命D.x歲人群的生存概率【參考答案】B【詳細(xì)解析】d_x=l_x-l_{x+1}，即x歲人群的死亡人數(shù)。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A為l_x，選項(xiàng)C單位不符，選項(xiàng)D為l_{x+1}/l_x。該公式為精算基礎(chǔ)?！绢}干18】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)某類(lèi)保單的賠付率從8%上升至12%，已賺保費(fèi)為8000萬(wàn)元，原計(jì)提準(zhǔn)備金為400萬(wàn)元。應(yīng)計(jì)提的調(diào)整金額為：A.8000萬(wàn)×(12%-8%)-400萬(wàn)=320萬(wàn)B.8000萬(wàn)×12%-400萬(wàn)=800萬(wàn)C.8000萬(wàn)×(12%-8%)=320萬(wàn)D.8000萬(wàn)×12%-400萬(wàn)×8%=800萬(wàn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】調(diào)整金額=已賺保費(fèi)×(新賠付率-原計(jì)提率)=8000萬(wàn)×4%=320萬(wàn)。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)計(jì)算邏輯錯(cuò)誤?！绢}干19】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，"超賠再保險(xiǎn)"的觸發(fā)條件通常為：A.被保公司損失超過(guò)合同限額B.被保公司損失超過(guò)合同費(fèi)率C.被保公司損失超過(guò)合同免賠額D.被保公司損失超過(guò)再保公司責(zé)任限額【參考答案】D【詳細(xì)解析】超賠再保險(xiǎn)（超損失再保險(xiǎn)）中，觸發(fā)條件是被保公司損失超過(guò)再保公司責(zé)任限額。選項(xiàng)D正確，選項(xiàng)A為普通再保險(xiǎn)觸發(fā)條件，選項(xiàng)B與費(fèi)率無(wú)關(guān)，選項(xiàng)C為普通再保險(xiǎn)免賠額?！绢}干20】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)某類(lèi)保單的賠付率從7%上升至11%，已賺保費(fèi)為6000萬(wàn)元，原計(jì)提準(zhǔn)備金為300萬(wàn)元。應(yīng)計(jì)提的調(diào)整金額為：A.6000萬(wàn)×(11%-7%)-300萬(wàn)=240萬(wàn)B.6000萬(wàn)×11%-300萬(wàn)=630萬(wàn)C.6000萬(wàn)×(11%-7%)=240萬(wàn)D.6000萬(wàn)×11%-300萬(wàn)×7%=630萬(wàn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】調(diào)整金額=已賺保費(fèi)×(新賠付率-原計(jì)提率)=6000萬(wàn)×4%=240萬(wàn)。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)計(jì)算邏輯錯(cuò)誤。2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(篇3)【題干1】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估未到期責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，若采用chainladder法，需假設(shè)未來(lái)保費(fèi)收入與賠付支出呈何種趨勢(shì)？【選項(xiàng)】A.上升B.下降C.持平D.隨機(jī)波動(dòng)【參考答案】C【詳細(xì)解析】chainladder法假設(shè)未來(lái)保費(fèi)和賠付支出保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，通過(guò)平滑過(guò)去損失發(fā)展值計(jì)算準(zhǔn)備金。若趨勢(shì)假設(shè)錯(cuò)誤，會(huì)導(dǎo)致準(zhǔn)備金高估或低估。選項(xiàng)C符合非壽險(xiǎn)精算中常見(jiàn)的趨勢(shì)假設(shè)邏輯?！绢}干2】某財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保單的純保費(fèi)計(jì)算公式為：P=(A1-L1)/D1，其中A1代表什么？【選項(xiàng)】A.1年后的賠付支出期望值B.1年后的賠付現(xiàn)值C.1年后的賠付終值D.1年后的賠付概率【參考答案】A【詳細(xì)解析】純保費(fèi)計(jì)算中，A1表示第1年賠付支出的期望值，L1為損失發(fā)展值，D1為貼現(xiàn)因子。選項(xiàng)A正確，B錯(cuò)誤因未考慮貼現(xiàn)，C錯(cuò)誤因未取期望值，D屬于損失概率而非支出金額?！绢}干3】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)時(shí)，下列哪項(xiàng)屬于離散型風(fēng)險(xiǎn)特征？【選項(xiàng)】A.車(chē)輛維修成本B.火災(zāi)損失C.工傷賠償金D.網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率【參考答案】D【詳細(xì)解析】離散型風(fēng)險(xiǎn)指結(jié)果為有限個(gè)可數(shù)值的隨機(jī)變量。網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率（如每月攻擊次數(shù)）符合離散分布，而車(chē)輛維修成本（連續(xù)金額）、火災(zāi)損失（連續(xù)金額）、工傷賠償金（離散金額但受法律限值影響）均存在不同特征。選項(xiàng)D最符合定義?！绢}干4】再保險(xiǎn)分入公司承擔(dān)的賠償責(zé)任比例通常采用哪種方式計(jì)算？【選項(xiàng)】A.按保單條款約定B.按行業(yè)慣例協(xié)商C.按賠付支出比例D.按保費(fèi)比例分?jǐn)偂緟⒖即鸢浮緼【詳細(xì)解析】再保險(xiǎn)責(zé)任比例由原保單條款和再保險(xiǎn)協(xié)議共同約定，可能采用成數(shù)再保險(xiǎn)（固定比例）、溢額再保險(xiǎn)（超過(guò)原保額部分）或超賠再保險(xiǎn)（超額部分）等不同形式。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)為常見(jiàn)錯(cuò)誤選項(xiàng)設(shè)計(jì)?！绢}干5】非壽險(xiǎn)保單現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算中，若保單具有分紅功能，其計(jì)算基礎(chǔ)應(yīng)包含？【選項(xiàng)】A.分紅歷史數(shù)據(jù)B.未來(lái)分紅預(yù)測(cè)C.歷史賠付數(shù)據(jù)D.市場(chǎng)利率變動(dòng)【參考答案】B【詳細(xì)解析】分紅型保單的現(xiàn)金價(jià)值需基于對(duì)未來(lái)分紅金額的合理預(yù)測(cè)，而非歷史數(shù)據(jù)或市場(chǎng)利率。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A錯(cuò)誤因歷史分紅已反映在當(dāng)前價(jià)值中，選項(xiàng)C與現(xiàn)金價(jià)值無(wú)關(guān)，選項(xiàng)D影響精算假設(shè)但非計(jì)算基礎(chǔ)?！绢}干6】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常選取哪種損失分布進(jìn)行模擬？【選項(xiàng)】A.正態(tài)分布B.對(duì)數(shù)正態(tài)分布C.泊松分布D.三角分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】非壽險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)常呈現(xiàn)右偏分布，對(duì)數(shù)正態(tài)分布能有效模擬這種特性。正態(tài)分布（A）無(wú)法處理厚尾現(xiàn)象，泊松分布（C）適用于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)而非金額，三角分布（D）適用于缺乏數(shù)據(jù)時(shí)的簡(jiǎn)單模擬。選項(xiàng)B為精算界共識(shí)?！绢}干7】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，若采用預(yù)期法計(jì)算未決賠款準(zhǔn)備金，需考慮哪些因素？【選項(xiàng)】A.歷史賠付數(shù)據(jù)B.未來(lái)法律環(huán)境變化C.市場(chǎng)利率波動(dòng)D.通脹率調(diào)整【參考答案】ABCD【詳細(xì)解析】預(yù)期法需綜合歷史賠付趨勢(shì)（A）、法律訴訟變化（B）、利率波動(dòng)對(duì)現(xiàn)值的影響（C）、通脹對(duì)賠付金額的影響（D）等多維度因素。選項(xiàng)ABCD均正確，常見(jiàn)錯(cuò)誤選項(xiàng)可能排除B或D。【題干8】某企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保單的免賠額為5000元，若實(shí)際損失為12000元，則被保險(xiǎn)人自付比例為？【選項(xiàng)】A.41.67%B.58.33%C.83.33%D.41.67%【參考答案】B【詳細(xì)解析】自付比例=免賠額/(免賠額+保額)。本題未明確保額，需假設(shè)保額=實(shí)際損失=12000元，則自付比例=5000/(5000+12000)=5000/17000≈29.41%，但選項(xiàng)無(wú)此結(jié)果。正確計(jì)算應(yīng)為：自付金額=12000-5000=7000元，自付比例=7000/12000≈58.33%，選項(xiàng)B正確。【題干9】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)時(shí)，哪種成本模型需考慮保單生效時(shí)間？【選項(xiàng)】A.期望成本法B.現(xiàn)金流折現(xiàn)法C.蒙特卡洛模擬法D.成本加成法【參考答案】B【詳細(xì)解析】現(xiàn)金流折現(xiàn)法需根據(jù)保單生效時(shí)間計(jì)算未來(lái)賠付的現(xiàn)值，不同生效時(shí)間導(dǎo)致現(xiàn)值差異。期望成本法（A）關(guān)注平均成本，蒙特卡洛法（C）用于風(fēng)險(xiǎn)模擬，成本加成法（D）基于預(yù)期成本加利潤(rùn)率。選項(xiàng)B正確。【題干10】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常采用哪種風(fēng)險(xiǎn)模型？【選項(xiàng)】A.壓力測(cè)試B.極端值分析C.蒙特卡洛模擬D.概率分布擬合【參考答案】B【詳細(xì)解析】極端值分析（VaR）專(zhuān)門(mén)用于評(píng)估極小概率但高損失事件，如地震、臺(tái)風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。壓力測(cè)試（A）模擬特定情景，蒙特卡洛（C）適合復(fù)雜多因素模擬，概率分布擬合（D）用于參數(shù)估計(jì)。選項(xiàng)B正確。【題干11】非壽險(xiǎn)保單的復(fù)效概率計(jì)算中，需考慮哪些變量？【選項(xiàng)】A.保單持有期間賠付次數(shù)B.市場(chǎng)利率C.退保率D.通脹率【參考答案】ACD【詳細(xì)解析】復(fù)效概率模型需考慮歷史賠付行為（A）、退保率（C）影響續(xù)保意愿、通脹率（D）導(dǎo)致保額調(diào)整需求。市場(chǎng)利率（B）主要影響資金成本而非復(fù)效行為。選項(xiàng)ACD正確?！绢}干12】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)時(shí)，重點(diǎn)核查哪項(xiàng)指標(biāo)？【選項(xiàng)】A.現(xiàn)金流折現(xiàn)率B.損失三角形外推趨勢(shì)C.歷史賠付波動(dòng)性D.投資收益率【參考答案】B【詳細(xì)解析】責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)核心是損失發(fā)展趨勢(shì)外推的合理性，需核查損失三角形（三角形法）的外推是否符合歷史規(guī)律。選項(xiàng)A是精算假設(shè)，C影響波動(dòng)性分析，D與準(zhǔn)備金審計(jì)無(wú)直接關(guān)聯(lián)。選項(xiàng)B正確?！绢}干13】非壽險(xiǎn)保單的死亡率（或損失率）假設(shè)通常采用哪種方法？【選項(xiàng)】A.歷史數(shù)據(jù)擬合B.人工經(jīng)驗(yàn)設(shè)定C.統(tǒng)計(jì)模型預(yù)測(cè)D.行業(yè)基準(zhǔn)值調(diào)整【參考答案】C【詳細(xì)解析】精算假設(shè)需基于統(tǒng)計(jì)模型（如Lee-Carter模型）預(yù)測(cè)未來(lái)死亡率/損失率，而非簡(jiǎn)單套用歷史數(shù)據(jù)（A）或主觀設(shè)定（B）。行業(yè)基準(zhǔn)（D）可作為參考但非主要方法。選項(xiàng)C正確。【題干14】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)安排時(shí)，哪種再保險(xiǎn)形式能轉(zhuǎn)移全部責(zé)任？【選項(xiàng)】A.成數(shù)再保險(xiǎn)B.溢額再保險(xiǎn)C.超賠再保險(xiǎn)D.聯(lián)合再保險(xiǎn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】成數(shù)再保險(xiǎn)下，分入公司按約定比例承擔(dān)全部責(zé)任，溢額再保險(xiǎn)僅承擔(dān)超過(guò)原保額的部分，超賠再保險(xiǎn)承擔(dān)超過(guò)某個(gè)閾值的部分，聯(lián)合再保險(xiǎn)需多個(gè)公司共同承保。選項(xiàng)A正確?！绢}干15】非壽險(xiǎn)保單的保費(fèi)調(diào)整中，若采用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率調(diào)整法，需考慮哪些因素？【選項(xiàng)】A.歷史賠付偏差B.未來(lái)賠付預(yù)測(cè)C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況D.資本充足率【參考答案】AB【詳細(xì)解析】經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率調(diào)整法以歷史賠付數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合未來(lái)預(yù)測(cè)（A和B），市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（C）影響定價(jià)策略但非經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率調(diào)整的直接因素，資本充足率（D）屬公司風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。選項(xiàng)AB正確。【題干16】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化時(shí)，需優(yōu)先評(píng)估哪項(xiàng)價(jià)值？【選項(xiàng)】A.經(jīng)濟(jì)價(jià)值B.綜合價(jià)值C.會(huì)計(jì)價(jià)值D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【參考答案】A【詳細(xì)解析】產(chǎn)品優(yōu)化需基于經(jīng)濟(jì)價(jià)值（EVA）等財(cái)務(wù)指標(biāo)，會(huì)計(jì)價(jià)值（C）受會(huì)計(jì)準(zhǔn)則影響，綜合價(jià)值（B）較模糊，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（D）側(cè)重壓力測(cè)試。選項(xiàng)A正確。【題干17】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，若采用貝葉斯方法，需引入哪些要素？【選項(xiàng)】A.先驗(yàn)分布B.歷史數(shù)據(jù)C.貼現(xiàn)因子D.外部專(zhuān)家意見(jiàn)【參考答案】ABD【詳細(xì)解析】貝葉斯方法需結(jié)合先驗(yàn)分布（A）、歷史數(shù)據(jù)（B）和外部專(zhuān)家意見(jiàn)（D）更新?lián)p失分布參數(shù)，貼現(xiàn)因子（C）屬精算假設(shè)而非貝葉斯要素。選項(xiàng)ABD正確。【題干18】非壽險(xiǎn)保單的續(xù)保率計(jì)算中，需排除哪些干擾因素？【選項(xiàng)】A.市場(chǎng)利率變動(dòng)B.退保金調(diào)整C.投保人年齡結(jié)構(gòu)D.賠付支出波動(dòng)【參考答案】ACD【詳細(xì)解析】續(xù)保率核心反映保單穩(wěn)定性，市場(chǎng)利率（A）影響資金成本而非續(xù)保意愿，投保人年齡結(jié)構(gòu)（C）屬于人口結(jié)構(gòu)因素，賠付支出波動(dòng)（D）需通過(guò)準(zhǔn)備金調(diào)整而非直接影響續(xù)保率。選項(xiàng)ACD正確。【題干19】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行資本充足性測(cè)試時(shí)，需模擬哪種極端情景？【選項(xiàng)】A.正常經(jīng)營(yíng)情景B.歷史最差情景C.極端風(fēng)險(xiǎn)情景D.行業(yè)平均情景【參考答案】C【詳細(xì)解析】資本充足性測(cè)試需評(píng)估極端風(fēng)險(xiǎn)情景（如同時(shí)發(fā)生多起巨災(zāi)）下的資本需求，選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)B為壓力測(cè)試范疇，選項(xiàng)A和D無(wú)法測(cè)試資本抗風(fēng)險(xiǎn)能力。【題干20】非壽險(xiǎn)保單的定價(jià)中，若保單含免賠額和免賠額遞增條款，應(yīng)如何調(diào)整損失三角形？【選項(xiàng)】A.直接使用歷史損失數(shù)據(jù)B.剔除免賠額部分C.增加遞增免賠額預(yù)測(cè)值D.按條款調(diào)整損失發(fā)展值【參考答案】D【詳細(xì)解析】免賠額遞增條款需在損失三角形外推時(shí)，根據(jù)條款調(diào)整各年的免賠額假設(shè)，重新計(jì)算已付賠款和未付賠款。選項(xiàng)D正確，選項(xiàng)B僅剔除當(dāng)前免賠額，未考慮遞增效應(yīng)，選項(xiàng)C未結(jié)合條款調(diào)整方法。2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(篇4)【題干1】非壽險(xiǎn)精算中，動(dòng)態(tài)定價(jià)模型的核心作用是平衡（）與（）之間的關(guān)系?！具x項(xiàng)】A.精算假設(shè)的穩(wěn)定性與市場(chǎng)需求的波動(dòng)性B.風(fēng)險(xiǎn)分散與成本控制C.長(zhǎng)期利潤(rùn)與短期收益D.精算公平性與客戶(hù)接受度【參考答案】C【詳細(xì)解析】動(dòng)態(tài)定價(jià)模型通過(guò)實(shí)時(shí)調(diào)整保費(fèi)，在長(zhǎng)期利潤(rùn)最大化與短期收益之間尋求平衡。精算公平性（D）是靜態(tài)定價(jià)的目標(biāo)，而風(fēng)險(xiǎn)分散（B）屬于再保險(xiǎn)領(lǐng)域。精算假設(shè)的穩(wěn)定性（A）需通過(guò)模型校準(zhǔn)而非動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)現(xiàn)?！绢}干2】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，"成數(shù)法"的適用條件是（）?！具x項(xiàng)】A.責(zé)任期限超過(guò)5年且損失分布穩(wěn)定B.責(zé)任期限短且損失波動(dòng)大C.需要精確預(yù)測(cè)未來(lái)賠付率D.適用于所有非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)【參考答案】B【詳細(xì)解析】成數(shù)法（ChainLadder）通過(guò)歷史賠付數(shù)據(jù)推算未來(lái)?yè)p失，適用于責(zé)任期限短（如財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）且損失波動(dòng)較大的場(chǎng)景。選項(xiàng)A對(duì)應(yīng)貝葉斯法，C為損失三角法核心，D錯(cuò)誤因成數(shù)法無(wú)法處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)。【題干3】再保險(xiǎn)合約中，"溢額再保險(xiǎn)"的特點(diǎn)是（）?！具x項(xiàng)】A.被保險(xiǎn)人承擔(dān)部分原保險(xiǎn)責(zé)任B.再保險(xiǎn)公司承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)C.分出公司保留全部保費(fèi)D.再保比例超過(guò)100%【參考答案】D【詳細(xì)解析】溢額再保險(xiǎn)（ExcessofLossReinsurance）中，再保公司僅在原保額超過(guò)約定金額后承擔(dān)超額部分，分保比例（再保公司承擔(dān)比例）通常低于100%（B錯(cuò)誤）。選項(xiàng)A為共保合約特征，C為原保險(xiǎn)人行為?！绢}干4】非壽險(xiǎn)投資模型中，"風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整貼現(xiàn)率法"的關(guān)鍵參數(shù)是（）?！具x項(xiàng)】A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)B.賠付率與準(zhǔn)備金增長(zhǎng)率C.通貨膨脹率與貨幣流動(dòng)性D.精算假設(shè)變動(dòng)率與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)因子【參考答案】A【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整貼現(xiàn)率（RAROC）=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（r_f）+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ERP），用于評(píng)估資產(chǎn)收益的精算風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B涉及準(zhǔn)備金評(píng)估，C為宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，D屬于現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型參數(shù)?！绢}干5】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)中，"標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)"與"非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)"的劃分依據(jù)是（）?！具x項(xiàng)】A.損失頻率與損失強(qiáng)度B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)C.責(zé)任期限與保額規(guī)模D.精算假設(shè)確定性【參考答案】A【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)需基于損失發(fā)生的概率（頻率）與單次損失金額（強(qiáng)度）。選項(xiàng)B為風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，C屬于定價(jià)變量，D與假設(shè)校準(zhǔn)相關(guān)?！绢}干6】自留額（RetainedLimit）的計(jì)算公式為（）?！具x項(xiàng)】A.總風(fēng)險(xiǎn)敞口×（1-再保比例）B.最大可能損失×風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整因子C.歷史賠付均值×業(yè)務(wù)增長(zhǎng)系數(shù)D.市場(chǎng)費(fèi)率×保單數(shù)量【參考答案】B【詳細(xì)解析】自留額=總風(fēng)險(xiǎn)敞口×（1-再保比例）（A錯(cuò)誤，因未考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整）。B正確，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整因子（如安全附加系數(shù)）用于覆蓋極端損失。C為預(yù)期賠付計(jì)算，D為保費(fèi)計(jì)算公式?！绢}干7】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，"損失三角法"的核心假設(shè)是（）?！具x項(xiàng)】A.未來(lái)賠付率恒定不變B.損失發(fā)展遵循線性趨勢(shì)C.歷史數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性D.賠付延遲服從泊松分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】損失三角法（LossTriangle）假設(shè)當(dāng)前三角區(qū)損失金額將按歷史趨勢(shì)線性發(fā)展至最終賠付。選項(xiàng)A對(duì)應(yīng)靜態(tài)定價(jià)，C為貝葉斯法假設(shè)，D描述的是離散事件模型。【題干8】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，"費(fèi)率迭代法"的收斂條件是（）?！具x項(xiàng)】A.預(yù)期賠付支出與保費(fèi)收入相等B.精算假設(shè)變動(dòng)率小于費(fèi)率調(diào)整幅度C.市場(chǎng)費(fèi)率與理論費(fèi)率偏差小于5%D.責(zé)任準(zhǔn)備金波動(dòng)率低于5%【參考答案】B【詳細(xì)解析】費(fèi)率迭代法需滿(mǎn)足精算假設(shè)（如賠付率、費(fèi)率變動(dòng)率）穩(wěn)定，當(dāng)假設(shè)變動(dòng)率（如σ）<費(fèi)率調(diào)整幅度（Δ）時(shí)收斂。選項(xiàng)A為費(fèi)率平衡條件，C為市場(chǎng)接受閾值，D為準(zhǔn)備金波動(dòng)率標(biāo)準(zhǔn)?！绢}干9】非壽險(xiǎn)投資組合中，"風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型"（VaR）的適用場(chǎng)景是（）?！具x項(xiàng)】A.評(píng)估百年一遇的極端風(fēng)險(xiǎn)B.測(cè)算月度收益的95%置信區(qū)間C.預(yù)測(cè)未來(lái)5年資產(chǎn)收益率D.計(jì)算準(zhǔn)備金對(duì)沖效果【參考答案】B【詳細(xì)解析】VaR在非壽險(xiǎn)投資中用于測(cè)度特定置信水平（如95%）下的最大可能損失，對(duì)應(yīng)選項(xiàng)B。選項(xiàng)A需采用極值理論（EVT），C為時(shí)間序列預(yù)測(cè)，D涉及免疫理論?！绢}干10】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，"保護(hù)額"（ProtectionAmount）的計(jì)算公式為（）?！具x項(xiàng)】A.原保險(xiǎn)人自留額×再保費(fèi)率B.原保險(xiǎn)責(zé)任最大可能損失×（1-再保比例）C.歷史賠付均值×業(yè)務(wù)增長(zhǎng)系數(shù)D.市場(chǎng)費(fèi)率×保單數(shù)量×責(zé)任期限【參考答案】B【詳細(xì)解析】保護(hù)額=原保險(xiǎn)人自留額×再保比例（A錯(cuò)誤，因再保費(fèi)率非比例系數(shù)）。B正確，體現(xiàn)比例再保險(xiǎn)的承擔(dān)范圍。C為預(yù)期賠付計(jì)算，D為保費(fèi)收入公式?！绢}干11】非壽險(xiǎn)精算中，"動(dòng)態(tài)準(zhǔn)備金評(píng)估"的難點(diǎn)在于（）。【選項(xiàng)】A.精算假設(shè)的時(shí)變性B.市場(chǎng)利率的劇烈波動(dòng)C.損失數(shù)據(jù)的滯后性D.再保合約的復(fù)雜性【參考答案】A【詳細(xì)解析】動(dòng)態(tài)評(píng)估需實(shí)時(shí)更新精算假設(shè)（如賠付率、投資收益率），其時(shí)變性（A）導(dǎo)致模型需要持續(xù)校準(zhǔn)。選項(xiàng)B影響投資模型，C導(dǎo)致準(zhǔn)備金滯后，D屬于再保險(xiǎn)管理范疇。【題干12】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，"貝葉斯方法"的核心優(yōu)勢(shì)是（）?！具x項(xiàng)】A.直接使用歷史賠付數(shù)據(jù)B.允許非平穩(wěn)時(shí)間序列假設(shè)C.無(wú)需考慮費(fèi)率調(diào)整頻率D.自動(dòng)處理缺失數(shù)據(jù)【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯方法通過(guò)貝葉斯定理更新先驗(yàn)分布，特別適合處理非平穩(wěn)（如時(shí)間趨勢(shì)或異方差）的賠付數(shù)據(jù)。選項(xiàng)A為成數(shù)法特征，C為迭代定價(jià)條件，D為廣義線性模型（GLM）功能?！绢}干13】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)中，"三角區(qū)法"的驗(yàn)證指標(biāo)是（）?！具x項(xiàng)】A.三角區(qū)各期損失金額方差比B.歷史賠付率與預(yù)測(cè)賠付率差異C.費(fèi)率迭代法的收斂速度D.市場(chǎng)費(fèi)率波動(dòng)率【參考答案】A【詳細(xì)解析】三角區(qū)法通過(guò)檢驗(yàn)各期損失金額的方差比（如后期/前期方差是否穩(wěn)定）驗(yàn)證數(shù)據(jù)平穩(wěn)性。選項(xiàng)B為準(zhǔn)備金評(píng)估誤差，C為定價(jià)模型效率，D為投資風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?！绢}干14】非壽險(xiǎn)投資中，"免疫理論"的核心目標(biāo)是（）?！具x項(xiàng)】A.平衡久期與凸性B.最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備金與投資組合匹配D.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【參考答案】C【詳細(xì)解析】免疫理論通過(guò)久期匹配和凸性?xún)?yōu)化，確保投資組合對(duì)準(zhǔn)備金負(fù)債的現(xiàn)金流變化免疫。選項(xiàng)A為久期匹配條件，B為RAROC目標(biāo)，D為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)影響因素?！绢}干15】非壽險(xiǎn)精算中，"風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)"對(duì)定價(jià)的影響主要體現(xiàn)在（）。【選項(xiàng)】A.降低費(fèi)率波動(dòng)性B.提高賠付率預(yù)測(cè)精度C.減少再保成本D.簡(jiǎn)化準(zhǔn)備金評(píng)估流程【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通過(guò)區(qū)分不同風(fēng)險(xiǎn)池（如標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)準(zhǔn)），使賠付率預(yù)測(cè)更精準(zhǔn)（B正確）。選項(xiàng)A為費(fèi)率穩(wěn)定化效果，C為再保需求函數(shù)，D為準(zhǔn)備金評(píng)估方法優(yōu)化?！绢}干16】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，"鏈?zhǔn)椒▌t"的數(shù)學(xué)表達(dá)為（）?！具x項(xiàng)】t期賠付發(fā)展因子=（t-1期賠付發(fā)展因子）×（t-1期最終損失/實(shí)際賠付）B.t期賠付發(fā)展因子=（t-1期賠付發(fā)展因子）+（t期新增賠付/已發(fā)賠付）C.t期賠付發(fā)展因子=（t期預(yù)期賠付/已發(fā)賠付）-（t-1期預(yù)期賠付/已發(fā)賠付）D.t期賠付發(fā)展因子=（t期最終損失/預(yù)期賠付）×（t-1期賠付發(fā)展因子）【參考答案】D【詳細(xì)解析】鏈?zhǔn)椒▌t（ChainLadder）的數(shù)學(xué)形式為：L_t=L_{t-1}×(E_t/E_{t-1}），其中E_t為t期預(yù)期賠付。選項(xiàng)D正確，因E_t/E_{t-1}可視為發(fā)展因子。其他選項(xiàng)對(duì)應(yīng)貝葉斯法（B）或差異估計(jì)（C）?！绢}干17】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，"非比例再保險(xiǎn)"的特點(diǎn)是（）?！具x項(xiàng)】A.再保費(fèi)與責(zé)任比例固定關(guān)聯(lián)B.再保公司承擔(dān)全部超額損失C.自留額與再保額成比例分配D.再保費(fèi)按市場(chǎng)費(fèi)率計(jì)算【參考答案】B【詳細(xì)解析】非比例再保險(xiǎn)（如超賠再保險(xiǎn)）中，再保公司僅在損失超過(guò)約定閾值后承擔(dān)超額部分，與責(zé)任比例無(wú)關(guān)（A錯(cuò)誤）。選項(xiàng)C為比例再保險(xiǎn)特征，D為比例再保費(fèi)計(jì)算方式?！绢}干18】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，"費(fèi)率平衡點(diǎn)"的計(jì)算公式為（）?！具x項(xiàng)】A.（預(yù)期賠付支出+責(zé)任準(zhǔn)備金）/保費(fèi)收入B.（預(yù)期賠付支出×（1+投資收益率））/保費(fèi)收入C.（預(yù)期賠付支出+營(yíng)業(yè)費(fèi)用）/保費(fèi)收入D.（預(yù)期賠付支出×安全附加系數(shù)）/保費(fèi)收入【參考答案】B【詳細(xì)解析】費(fèi)率平衡點(diǎn)=（預(yù)期賠付支出×（1+投資收益率））/保費(fèi)收入，需覆蓋賠付支出與投資收益損失。選項(xiàng)A未考慮投資收益，C包含營(yíng)業(yè)費(fèi)用，D為費(fèi)率調(diào)整系數(shù)?！绢}干19】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)中，"三角區(qū)法"的適用條件是（）?！具x項(xiàng)】A.損失數(shù)據(jù)具有長(zhǎng)期平穩(wěn)性B.賠付延遲服從泊松分布C.費(fèi)率迭代法收斂速度慢D.市場(chǎng)利率波動(dòng)劇烈【參考答案】A【詳細(xì)解析】三角區(qū)法要求損失數(shù)據(jù)滿(mǎn)足平穩(wěn)性（A正確），即各期損失分布無(wú)趨勢(shì)或季節(jié)性變化。選項(xiàng)B為離散事件模型假設(shè)，C為定價(jià)效率問(wèn)題，D影響投資模型而非準(zhǔn)備金評(píng)估?！绢}干20】非壽險(xiǎn)精算中，"動(dòng)態(tài)費(fèi)率調(diào)整"的觸發(fā)條件是（）。【選項(xiàng)】A.精算假設(shè)誤差超過(guò)5%B.市場(chǎng)費(fèi)率波動(dòng)超過(guò)歷史標(biāo)準(zhǔn)差C.責(zé)任準(zhǔn)備金波動(dòng)率低于3%D.再保成本增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期【參考答案】A【詳細(xì)解析】動(dòng)態(tài)費(fèi)率調(diào)整通常設(shè)定精算假設(shè)誤差閾值（A正確），如賠付率或投資收益率誤差超過(guò)5%。選項(xiàng)B為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，C為準(zhǔn)備金穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)，D為再保成本管理范疇。2025年財(cái)會(huì)類(lèi)考試-準(zhǔn)精算師-非壽險(xiǎn)精算歷年參考題庫(kù)含答案解析(篇5)【題干1】非壽險(xiǎn)保單定價(jià)中，用于評(píng)估未來(lái)賠付成本的分布模型通常采用什么分布？【選項(xiàng)】A.正態(tài)分布B.泊松分布C.指數(shù)分布D.對(duì)數(shù)正態(tài)分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】非壽險(xiǎn)精算中，賠付次數(shù)通常服從泊松分布，而每次賠付金額多采用指數(shù)分布或?qū)?shù)正態(tài)分布。題目明確詢(xún)問(wèn)賠付成本的分布模型，因此正確答案為泊松分布。其他選項(xiàng)中，正態(tài)分布適用于連續(xù)型對(duì)稱(chēng)數(shù)據(jù)，但非壽險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)常具有偏態(tài)特征；指數(shù)分布多用于描述理賠間隔時(shí)間；對(duì)數(shù)正態(tài)分布適用于金額分布?！绢}干2】在計(jì)算非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，哪種方法考慮了未來(lái)賠付金額的波動(dòng)性？【選項(xiàng)】A.歷史平均法B.歷史損失法C.經(jīng)驗(yàn)損失法D.隨機(jī)模型法【參考答案】D【詳細(xì)解析】隨機(jī)模型法通過(guò)蒙特卡洛模擬或貝葉斯方法，直接量化未來(lái)賠付金額的分布不確定性，能夠全面反映波動(dòng)性。歷史平均法（A）僅基于歷史數(shù)據(jù)均值，忽略波動(dòng)；歷史損失法（B）和經(jīng)驗(yàn)損失法（C）均依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)擬合，未考慮隨機(jī)過(guò)程?！绢}干3】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，自留額超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)的再保成本計(jì)算公式為？【選項(xiàng)】A.自留額×自留比例B.風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)×（1-自留比例）C.風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)-自留額D.風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)×自留比例【參考答案】C【詳細(xì)解析】當(dāng)自留額（L）超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)（R）時(shí)，再保成本為R-L。例如，若風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)為100萬(wàn)元，自留額為120萬(wàn)元，則再保成本為-20萬(wàn)元（即保險(xiǎn)公司實(shí)際獲得20萬(wàn)元補(bǔ)償）。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)均不符合超自留額情況下的成本計(jì)算邏輯?！绢}干4】非壽險(xiǎn)理賠模型中，假設(shè)某地區(qū)汽車(chē)事故頻率服從參數(shù)λ=0.5的泊松分布，則未來(lái)1年發(fā)生3次事故的概率為？【選項(xiàng)】A.0.0758B.0.1255C.0.1954D.0.2973【參考答案】A【詳細(xì)解析】泊松概率質(zhì)量函數(shù)為P(k)=(λ^ke^{-λ})/k!，代入λ=0.5，k=3計(jì)算得：(0.5^3×e^{-0.5})/6≈(0.125×0.6065)/6≈0.0758。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)對(duì)應(yīng)不同參數(shù)或次數(shù)的誤算?！绢}干5】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算通常采用哪種方法？【選項(xiàng)】A.歷史損失法B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)法C.剩余責(zé)任法D.現(xiàn)金流折現(xiàn)法【參考答案】C【詳細(xì)解析】未到期責(zé)任準(zhǔn)備金（IBNR）的核心是剩余責(zé)任法，即基于保單剩余期限、已發(fā)生的賠付和未來(lái)賠付預(yù)測(cè)計(jì)算未決賠款。歷史損失法（A）用于已結(jié)案準(zhǔn)備金；現(xiàn)金流折現(xiàn)法（D）側(cè)重長(zhǎng)期資產(chǎn)匹配。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)法（B）屬于定價(jià)環(huán)節(jié)工具?！绢}干6】非壽險(xiǎn)保單中，復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)（s-angle-n）的分子部分代表什么？【選項(xiàng)】A.單利終值B.復(fù)利終值C.費(fèi)用積累D.現(xiàn)金流折現(xiàn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)s-angle-n=(1+i)^n-1/i，分子(1+i)^n-1為復(fù)利終值減1，反映n期復(fù)利積累的總額。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)中單利終值（A）未考慮復(fù)利效應(yīng)，費(fèi)用積累（C）與分子無(wú)關(guān)，現(xiàn)金流折現(xiàn)（D）對(duì)應(yīng)現(xiàn)值系數(shù)而非終值。【題干7】在非壽險(xiǎn)巨災(zāi)模型中，用來(lái)描述地震等低頻高損事件的概率分布通常是？【選項(xiàng)】A.正態(tài)分布B.極值理論分布C.泊松分布D.對(duì)數(shù)正態(tài)分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】極值理論（EVT）專(zhuān)門(mén)用于建模極端事件，適用于非壽險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。正態(tài)分布（A）無(wú)法處理尾部厚尾特征；泊松分布（C）適用于高頻小損失事件；對(duì)數(shù)正態(tài)分布（D）多用于描述金額分布而非頻率?！绢}干8】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金審計(jì)中，用于驗(yàn)證準(zhǔn)備金充足性的關(guān)鍵指標(biāo)是？【選項(xiàng)】A.歷史賠付比率B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后利潤(rùn)C(jī).準(zhǔn)備金折舊率D.現(xiàn)金流缺口【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后利潤(rùn)（RAROC）通過(guò)將準(zhǔn)備金、費(fèi)用和利潤(rùn)按風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后計(jì)算，是衡量準(zhǔn)備金充足性的核心指標(biāo)。歷史賠付比率（A）僅反映過(guò)去數(shù)據(jù)；準(zhǔn)備金折舊率（C）用于評(píng)估準(zhǔn)備金時(shí)間價(jià)值；現(xiàn)金流缺口（D）關(guān)注短期流動(dòng)性。【題干9】非壽險(xiǎn)保單中，保費(fèi)收入與賠付支出的時(shí)間錯(cuò)配稱(chēng)為？【選項(xiàng)】A.資產(chǎn)負(fù)債久期B.費(fèi)用久期C.賠付周期D.風(fēng)險(xiǎn)敞口【參考答案】C【詳細(xì)解析】賠付周期指從保單生效到實(shí)際賠付完成的時(shí)間間隔，反映保費(fèi)與賠付的時(shí)間錯(cuò)配。資產(chǎn)負(fù)債久期（A）衡量資產(chǎn)/負(fù)債久期匹配度；費(fèi)用久期（B）關(guān)注運(yùn)營(yíng)成本時(shí)間特性；風(fēng)險(xiǎn)敞口（D）指潛在最大損失?！绢}干10】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，成數(shù)再保險(xiǎn)中分保公司的自留額計(jì)算公式為？【選項(xiàng)】A.總保額×分保比例B.總保額×（1-分保比例）C.自留額=總保額×（1-分保比例）D.自留額=總