銀行信貸風險管理研究的理論基礎綜述目錄TOC\o"1-3"\h\u31058銀行信貸風險管理研究的理論基礎綜述 1115671.1信貸配給理論 1275131.2全面風險管理理論 1203311.3信息不對稱理論 24721.4籃子理論 3245021.5銀行信貸風險的特征 31.1信貸配給理論信貸配給理論是指當利率固定在一定水平下，貸款供給遠遠小于貸款需求時，商業(yè)銀行為消除超額銀行貸款資金需求，促使部分貸款申請人退出市場，趨于采取非利率化的貸款條件而非提高利率水平的手段。具體體現(xiàn)為，首先，貸款人的貸款申請只能部分滿足借款人向銀行申請1億美元資金的要求，結果將只有70萬元人民幣的批準貸款。其次，商業(yè)銀行只接受部分貸款申請，而其他愿意支付更高利率的借款人無法從銀行獲得貸款。這是因為當銀行無法注意到借款人的投資意圖時，利率將上升。利率將向高風險客戶提供貸款，而低風險客戶將無法獲得貸款資金，因此銀行貸款的預期回報率和低平均風險水平將上升。商業(yè)銀行解決了資本要求不匹配的問題，常用手段主要分為以下三種類別：一是貸款性質(zhì)，如財物規(guī)模、信用條件、經(jīng)營狀況等；二是商業(yè)銀行對借款者提前設定貸款條件，如：貸款期限、限制性條款、指定用途、擔?；虻盅旱?；三是其他因素，如：借款者身份、與商業(yè)銀行的特定關系等。1.2全面風險管理理論自20世紀80年代以來，世界上的兩極體系逐漸崩潰。隨著金融市場的開放和經(jīng)濟全球化，銀行之間的競爭日益激烈。政府已經(jīng)逐步放松了對金融部門的監(jiān)管，許多新的衍生品已經(jīng)出現(xiàn)。風險管理的重要性基于全面風險管理理論，商業(yè)銀行應在全面監(jiān)管下對信用風險進行日常管理，并建立科學的金融風險管理文化。新巴塞爾資本協(xié)定明確提出，要以總體的經(jīng)營目標為核心，對各環(huán)節(jié)、各業(yè)務點進行詳細的分析，對各業(yè)務點的風險管理進行歸納、歸納，形成系統(tǒng)化、全方位的風險管理體系；這對現(xiàn)代村鎮(zhèn)銀行進行風險管理，使其從整體上進行風險管理。全面風險管理理論是基于運營各個階段的風險，制定標準化的風險管理體系，將風險管理應用于企業(yè)內(nèi)部管理的管理，完善風險管理實施措施，構建合理的風險管理組織，將風險導向思想融入企業(yè)文化管理，防范風險，管理風險，促進公司管理和發(fā)展。近年來，商業(yè)銀行風險管理體系在文化滲透的管理過程中取得了長足的進步。然而，農(nóng)村銀行在成立后不久就必須發(fā)展風險管理，而且該系統(tǒng)無法跟上業(yè)務發(fā)展的步伐，也無法確定。中國農(nóng)業(yè)銀行的風險承受能力相對較弱。如果風險管理系統(tǒng)薄弱，整個系統(tǒng)可能會產(chǎn)生多米諾效應。因此，有必要促進商業(yè)銀行農(nóng)村地區(qū)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，防控風險、流動性風險、市場風險、操作風險和信貸風險。我們應該共同應對企業(yè)文化，全面管理外部環(huán)境，提高整體風險管理水平和能力。1.3信息不對稱理論七十年代，三位美國經(jīng)濟學家研究了信息不對稱現(xiàn)象，提出了信息不對稱理論(G.Akerlof,M.Spence,J.E.Stigjiz)，信息不對稱理論是指不同身份的人所了解掌握的信息是有差異的。掌握充分信息的人相比較信息缺乏的人在市場活動中占據(jù)優(yōu)勢位置，可以主導業(yè)務活動的開展。在市場經(jīng)濟條件下，不同的人獲得的信息途徑也不盡相同，從而使交易各方掌握的信息水平也不盡相同。掌握了足夠的信息，就會占據(jù)優(yōu)勢，而信息不足的人就會陷入劣勢，從而導致信息的不對稱。它已經(jīng)在現(xiàn)代信息經(jīng)濟中得到了廣泛的應用。信息不對稱是金融領域普遍存在的問題，放款人要充分認識自身的經(jīng)營狀況和財務狀況，并明確自己是否有償還的能力。為能順利取得信貸，對申請資料進行修飾或美化，因村鎮(zhèn)銀行不能以低廉的成本取得審核申請人的全部資料，導致對申請人的評價偏離現(xiàn)實，造成銀行資產(chǎn)的虧損。在信用風險管理方面，銀行通常會加大對風險的控制，比如通過向客戶提供抵押擔保等方式來轉移和彌補風險損失；也可以拒絕此類客戶的貸款請求。從經(jīng)濟學的觀點來看，中國村鎮(zhèn)銀行在信息不對稱方面存在著不對稱性，這就產(chǎn)生了反向選擇，而在信貸后，由于信息不對稱，容易產(chǎn)生道德風險。在信貸領域信息不對稱表現(xiàn)十分突出，如在信貸市場上，借款者對自己用貸風險程度、償還能力、貸款實際用途等私人信息充分了解，可能會為了達成貸款申請，隱瞞或修改重要的申請信息。貸前，商業(yè)銀行難以了解和掌握借款者有關信息，如資產(chǎn)狀況、以往違約情況和貸款用途等，并且借款客戶眾多，貸后，商業(yè)銀行同樣無法完全監(jiān)控借款人資金的使用方式和按時還貸意向。若貸款者采取風險行為，如將資金挪作他用導致投資失敗，銀行將面臨貸款違約風險。因此，由于商業(yè)銀行處于信息劣勢，會給信貸機構帶來資產(chǎn)損失，由于貸款利率和風險影響商業(yè)銀行的預期利潤率，為了彌補或轉移可能造成的損失，銀行可以采取風險緩釋措施，如要求貸款人提供保證、抵押和保險等手段和措施。1.4籃子理論“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，籃子理論的實質(zhì)是利用了風險分散的原理，在風險一定的情況下進行分散和降低通過多樣化投資的方式?；@子理論提出，若將資源集中于單一主體可能會導致風險過于集中，為避免集中風險的發(fā)生，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化，為了實現(xiàn)降低單個風險事件造成整體損失的概率和減少損失的目標，必須將資源分配給不同的實體。在一定范圍內(nèi)，數(shù)字越大，風險差異程度越大。根據(jù)投資組合管理理論，如果不同資產(chǎn)之間的收益關系數(shù)量少于1，多元化投資可以降低風險。因此，商業(yè)銀行信貸應該是多樣化的，應該在不同的行業(yè)、企業(yè)和房地產(chǎn)借款人之間分配。相互獨立的投資形式是多邊投資風險管理戰(zhàn)略的前提。1.5銀行信貸風險的特征村鎮(zhèn)銀行的信用貸款風險預防主要是防止不良貸款的風險。不管中小企業(yè)和銀行的利息支付多大，不良信用發(fā)生的話，很難彌補其信用費本金造成的大量損失。2002年，中國開始資產(chǎn)分類管理制度，一個體系將商業(yè)投資銀行的信貸總資產(chǎn)劃分為了五個基本的大類，分別是正常、關注、次級、可疑、損失。

我們被稱為“不良信用”，主要存在次級貸款的可疑感和其他損失型信用。信貸風險主要出自于信息化過程中的各種不能控制因素，

一旦暴發(fā)，信用風險不良信用的出現(xiàn)直接影響銀行的流轉，致使銀行收益嚴重損失。

而且直到現(xiàn)在在銀行業(yè)務中占據(jù)著很大的一部分，其表現(xiàn)形式是信用風險高，收益高。對于整個村鎮(zhèn)銀行行業(yè)來說頗為重要，類似的村鎮(zhèn)銀行的信用風險不同之處如下。一是客觀性。經(jīng)濟活動是伴隨著銀行的信貸和風險產(chǎn)生而發(fā)展，信貸和風險都是客觀存在的，不以個體的意志作為轉移。準確地講，當今經(jīng)濟社會中銀行業(yè)務工作的實踐中都或多或少地存在著具有一定風險的問題。無論是在銀行業(yè)較落后的發(fā)達國家或者是銀行業(yè)較發(fā)達國家，信貸的風險都應該是直接存在于其中的，只能運用較科學的方法和完善的方案來減少信貸風險發(fā)生的頻率和損失。二是不確定性。很難在村鎮(zhèn)銀行信貸風險發(fā)生前做出較準確的預測，是因為信貸風險是由多種因素結合而成，難以掌控風險的變化。當今經(jīng)濟社會有多種不同類型的企業(yè)，企業(yè)主要是銀行信貸的服務對象，銀行信貸資產(chǎn)的多少與企業(yè)的發(fā)展相掛鉤的，提前確定信貸風險的發(fā)生時間是很難的。特別是在經(jīng)濟蓬勃發(fā)展之時，銀行容易忽視許多風險?？梢酝ㄟ^當今先進的信貸管理技術來避免銀行信用創(chuàng)造帶來的一系列問題和風險。信貸風險的不確定性應要求銀行努力探索目前的銀行經(jīng)濟體系，樹立良好的防護意識，使銀行的信貸風險管理技術不斷的往好的方向發(fā)展。三是關聯(lián)性。經(jīng)濟全球化下，政府與銀行、銀行與銀行、銀行與企業(yè)、銀行與個人的信貸活動日益密集，銀行信貸風險一旦爆發(fā)，各家銀行的信貸系統(tǒng)弊端也隨之爆發(fā)，接連帶來了一系列的債務連鎖反應。信貸風險的多米諾骨牌效應，多家銀行、企業(yè)、個人深陷其中，多家銀行、企業(yè)倒閉，個人失業(yè)成了席卷全球的金融風暴，如2007年美國次貸危機引起的華爾街風暴，演變?yōu)槿蛐缘慕鹑谖C，一度使世界的經(jīng)濟跌入低谷。四是可控性。風險的可控性在當前世界經(jīng)濟的一體化下，銀行貸款的風險雖然是真正存在的，但是可以盡量提前地避免一定的風險，銀行也可以利用其現(xiàn)有技術在一定的風險事故發(fā)生前準確識別和預測風險、預防風險，制定相關的解決方案，盡量把貸款風險帶來的危害和損失降到最小化。與眾多銀行企業(yè)不同，銀行信貸風險的可控性仍然需要中國銀行進一步加大對其風險研究工作力度和相應的管理措施，及時地發(fā)現(xiàn)、防范、控制和化解其他可能導致的風險，在有效地保障自己經(jīng)濟社會發(fā)展的穩(wěn)定性和需要同時，使得社會經(jīng)濟系統(tǒng)更加穩(wěn)定，促進了經(jīng)濟社