(國開)電大本科《金融風(fēng)險管理》歷年期末考試題題庫及答案一、單項選擇題1.按照金融風(fēng)險的性質(zhì)可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險B.可分散風(fēng)險和不可分散風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險答案：A。純粹風(fēng)險只有損失機會而無獲利可能，投機風(fēng)險則既有損失的可能又有獲利的機會，按照金融風(fēng)險的性質(zhì)可這樣劃分?？煞稚L(fēng)險和不可分散風(fēng)險是按風(fēng)險是否可通過分散投資來降低分類；系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險類似可分散與不可分散風(fēng)險的分類；可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險是按是否可管理來劃分。2.（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：A。信用風(fēng)險就是交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，這里債務(wù)人不按時償還債務(wù)屬于信用風(fēng)險范疇。市場風(fēng)險是因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險；操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為錯誤、系統(tǒng)故障或外部事件所造成損失的風(fēng)險；流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。3.以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失答案：D。代客理財產(chǎn)品因市場利率波動造成損失屬于市場風(fēng)險，而不是代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險。A選項委托方偽造收付款憑證騙取資金、B選項客戶通過代理收付款進行洗錢活動、C選項業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費都屬于代理業(yè)務(wù)中因內(nèi)部程序、人為因素等導(dǎo)致的操作風(fēng)險。4.（）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A.風(fēng)險回避B.風(fēng)險抑制C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險自留答案：C。風(fēng)險轉(zhuǎn)移就是通過合同或非合同的方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給另一個人或單位的一種風(fēng)險處理方式，符合題干描述。風(fēng)險回避是指考慮到風(fēng)險存在和發(fā)生的可能性，主動放棄或拒絕實施可能導(dǎo)致風(fēng)險損失的方案；風(fēng)險抑制是指在承擔(dān)風(fēng)險之后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險發(fā)生的可能性和降低風(fēng)險損失的大??；風(fēng)險自留是指對風(fēng)險的自我承擔(dān)，即企業(yè)或單位自我承受風(fēng)險損害后果的方法。5.流動性比率是流動性資產(chǎn)與（）之間的商。A.流動性負(fù)債B.固定資產(chǎn)C.總資產(chǎn)D.總負(fù)債答案：A。流動性比率=流動性資產(chǎn)/流動性負(fù)債，它反映了銀行等金融機構(gòu)流動性資產(chǎn)對流動性負(fù)債的保障程度。二、多項選擇題1.金融風(fēng)險的特征包括（）。A.隱蔽性B.擴散性C.加速性D.可控性E.周期性答案：ABCDE。金融風(fēng)險的隱蔽性是指金融機構(gòu)的經(jīng)營活動不透明，金融風(fēng)險可能被掩蓋；擴散性是指一家金融機構(gòu)出現(xiàn)問題可能會波及其他金融機構(gòu)和整個金融市場；加速性是指金融風(fēng)險一旦爆發(fā)，其造成的損失會迅速擴大；可控性是指通過一定的手段和措施可以對金融風(fēng)險進行控制和管理；周期性是指金融風(fēng)險的發(fā)生和發(fā)展具有一定的周期性規(guī)律。2.信用風(fēng)險的成因主要包括（）。A.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素B.微觀經(jīng)濟因素C.信用評級制度不完善D.道德風(fēng)險E.金融市場不發(fā)達(dá)答案：ABCDE。宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素如經(jīng)濟衰退會影響債務(wù)人的還款能力；微觀經(jīng)濟因素如企業(yè)經(jīng)營不善會導(dǎo)致信用風(fēng)險；信用評級制度不完善可能無法準(zhǔn)確評估信用狀況；道德風(fēng)險是指債務(wù)人故意違約；金融市場不發(fā)達(dá)會限制信用風(fēng)險管理的手段和工具。3.市場風(fēng)險的計量方法主要有（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值法E.敏感性分析答案：ABCDE。缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行外匯頭寸的影響；風(fēng)險價值法是估計在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失；敏感性分析是分析市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合價值的影響程度。4.操作風(fēng)險的管理方法主要有（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.流程管理E.內(nèi)部控制答案：ABCDE。基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法是用于計算操作風(fēng)險資本要求的方法；流程管理通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程來降低操作風(fēng)險；內(nèi)部控制是通過建立健全內(nèi)部管理制度和監(jiān)督機制來防范操作風(fēng)險。5.流動性風(fēng)險管理的主要方法有（）。A.資產(chǎn)流動性管理策略B.負(fù)債流動性管理策略C.流動性壓力測試D.現(xiàn)金流量管理E.缺口管理答案：ABCDE。資產(chǎn)流動性管理策略是通過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來提高流動性；負(fù)債流動性管理策略是通過合理安排負(fù)債來滿足流動性需求；流動性壓力測試是評估在極端情況下金融機構(gòu)的流動性狀況；現(xiàn)金流量管理是對現(xiàn)金流入和流出進行管理；缺口管理是通過控制流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的缺口來管理流動性。三、判斷正誤題1.金融風(fēng)險管理的目的是完全消除金融風(fēng)險。（）答案：錯誤。金融風(fēng)險管理的目的是在一定的風(fēng)險承受范圍內(nèi)，通過風(fēng)險管理措施降低風(fēng)險損失，實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡，而不是完全消除金融風(fēng)險，因為風(fēng)險是客觀存在且無法完全消除的。2.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)中。（）答案：錯誤。信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)中，在債券投資、貿(mào)易融資、信用卡業(yè)務(wù)等多種金融業(yè)務(wù)中都存在信用風(fēng)險。3.市場風(fēng)險是不可分散風(fēng)險。（）答案：正確。市場風(fēng)險是由宏觀經(jīng)濟因素、政治因素等系統(tǒng)性因素引起的，這些因素會影響整個金融市場，無法通過分散投資來消除，所以市場風(fēng)險是不可分散風(fēng)險。4.操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成的。（）答案：正確。操作風(fēng)險的成因包括內(nèi)部程序不完善、人為錯誤、系統(tǒng)故障或外部事件等，其中內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素是重要的方面。5.流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，它與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等密切相關(guān)。（）答案：正確。流動性風(fēng)險可能由信用風(fēng)險導(dǎo)致債務(wù)人違約影響資金回籠，市場風(fēng)險引起資產(chǎn)價值波動影響變現(xiàn)能力，操作風(fēng)險導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷影響資金流動等，所以它是一種綜合性風(fēng)險且與其他風(fēng)險密切相關(guān)。四、簡答題1.簡述金融風(fēng)險的含義及特點。金融風(fēng)險是指在金融活動中，由于各種不確定性因素的影響，使金融機構(gòu)、投資者等金融參與者的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生背離，從而遭受損失的可能性。其特點包括：-隱蔽性：金融機構(gòu)的經(jīng)營活動具有一定的不透明性，金融風(fēng)險往往被掩蓋在正常的業(yè)務(wù)活動之中，不易被及時發(fā)現(xiàn)。例如銀行的不良貸款可能在一段時間內(nèi)被隱藏，直到問題嚴(yán)重時才暴露出來。-擴散性：金融機構(gòu)之間存在著廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，一家金融機構(gòu)出現(xiàn)風(fēng)險可能會迅速波及其他金融機構(gòu)，引發(fā)連鎖反應(yīng)。如一家銀行的倒閉可能會導(dǎo)致儲戶對其他銀行的信心下降，引發(fā)擠兌風(fēng)潮。-加速性：金融風(fēng)險一旦爆發(fā)，其造成的損失會迅速擴大。例如股市暴跌時，投資者的資產(chǎn)會在短時間內(nèi)大幅縮水。-可控性：雖然金融風(fēng)險具有不確定性，但通過建立完善的風(fēng)險管理體系、運用科學(xué)的風(fēng)險管理方法和技術(shù)，可以對金融風(fēng)險進行識別、評估和控制，降低風(fēng)險損失。-周期性：金融風(fēng)險的發(fā)生和發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期密切相關(guān)。在經(jīng)濟繁榮時期，金融風(fēng)險相對較低；而在經(jīng)濟衰退時期，金融風(fēng)險往往會增加。2.分析信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因。信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因主要包括以下幾個方面：-宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素：宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化對債務(wù)人的還款能力有重要影響。在經(jīng)濟衰退時期，企業(yè)的經(jīng)營狀況可能惡化，失業(yè)率上升，導(dǎo)致債務(wù)人的收入減少，還款能力下降，從而增加信用風(fēng)險。例如，2008年全球金融危機期間，許多企業(yè)倒閉，大量個人失業(yè)，銀行的不良貸款率大幅上升。-微觀經(jīng)濟因素：企業(yè)自身的經(jīng)營管理水平、財務(wù)狀況等微觀因素會影響其信用狀況。如果企業(yè)經(jīng)營不善，盈利能力下降，資產(chǎn)負(fù)債率過高，就可能無法按時償還債務(wù)，引發(fā)信用風(fēng)險。例如，一些企業(yè)盲目擴張，過度負(fù)債，一旦市場環(huán)境發(fā)生變化，就可能陷入財務(wù)困境。-信用評級制度不完善：信用評級是評估債務(wù)人信用狀況的重要手段。如果信用評級制度不完善，評級機構(gòu)的評估不準(zhǔn)確，就可能導(dǎo)致金融機構(gòu)對債務(wù)人的信用風(fēng)險判斷失誤，從而增加信用風(fēng)險。例如，一些評級機構(gòu)在次貸危機前對次級抵押貸款支持證券的評級過高，誤導(dǎo)了投資者。-道德風(fēng)險：道德風(fēng)險是指債務(wù)人故意違約的行為。一些債務(wù)人可能出于自身利益的考慮，采取欺詐、隱瞞等手段騙取貸款，或者在獲得貸款后不按照約定用途使用資金，甚至惡意逃廢債務(wù)。例如，一些企業(yè)虛構(gòu)財務(wù)報表，騙取銀行貸款。-金融市場不發(fā)達(dá)：金融市場不發(fā)達(dá)會限制信用風(fēng)險管理的手段和工具。例如，缺乏有效的信用衍生品市場，金融機構(gòu)無法通過套期保值等方式轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險；信用信息共享機制不完善，金融機構(gòu)難以全面了解債務(wù)人的信用狀況，增加了信用風(fēng)險。3.簡述市場風(fēng)險的管理策略。市場風(fēng)險的管理策略主要包括以下幾個方面：-風(fēng)險分散：通過投資組合的方式將資金分散投資于不同的資產(chǎn)、行業(yè)和地區(qū)，以降低單一資產(chǎn)或市場波動對投資組合的影響。例如，投資者可以同時投資股票、債券、基金等不同類型的資產(chǎn)，或者投資于不同行業(yè)的股票，以分散市場風(fēng)險。-風(fēng)險對沖：利用金融衍生品等工具進行套期保值，對沖市場風(fēng)險。例如，企業(yè)可以通過買入或賣出期貨合約、期權(quán)合約等方式，鎖定未來的價格，降低價格波動帶來的風(fēng)險。-風(fēng)險轉(zhuǎn)移：通過保險、資產(chǎn)證券化等方式將市場風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他主體。例如，企業(yè)可以購買財產(chǎn)保險，將自然災(zāi)害等風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司；金融機構(gòu)可以將貸款資產(chǎn)證券化，將信用風(fēng)險和市場風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投資者。-風(fēng)險控制：通過設(shè)定風(fēng)險限額、止損點等方式，控制市場風(fēng)險的暴露程度。例如，金融機構(gòu)可以設(shè)定交易員的交易限額，當(dāng)交易損失達(dá)到一定程度時，強制平倉，以控制損失。-風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警：建立健全市場風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警體系，及時發(fā)現(xiàn)市場風(fēng)險的變化趨勢，采取相應(yīng)的措施進行防范和控制。例如，金融機構(gòu)可以定期對市場風(fēng)險進行評估，制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。五、論述題1.結(jié)合實際論述如何加強我國金融機構(gòu)的風(fēng)險管理。加強我國金融機構(gòu)的風(fēng)險管理是保障金融穩(wěn)定和經(jīng)濟健康發(fā)展的重要舉措，可從以下幾個方面入手：-完善風(fēng)險管理體系：金融機構(gòu)應(yīng)建立健全全面風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、政策制度、流程和方法等。明確風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限，形成有效的風(fēng)險管理制衡機制。例如，設(shè)立專門的風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)對各類風(fēng)險進行識別、評估和控制；建立風(fēng)險管理制度，規(guī)范風(fēng)險管理的流程和標(biāo)準(zhǔn)。-加強信用風(fēng)險管理：信用風(fēng)險是金融機構(gòu)面臨的主要風(fēng)險之一。金融機構(gòu)應(yīng)加強對借款人的信用評估和管理，建立完善的信用評級體系，提高信用風(fēng)險識別和評估的準(zhǔn)確性。同時，加強對貸款的貸前調(diào)查、貸中審查和貸后管理，嚴(yán)格控制貸款質(zhì)量。例如，銀行可以利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對借款人的信用狀況進行全面、準(zhǔn)確的評估；加強對抵押物的管理，確保抵押物的價值和變現(xiàn)能力。-強化市場風(fēng)險管理：隨著金融市場的不斷發(fā)展，市場風(fēng)險對金融機構(gòu)的影響日益增大。金融機構(gòu)應(yīng)加強對市場風(fēng)險的監(jiān)測和分析，運用科學(xué)的風(fēng)險管理方法和技術(shù)，如風(fēng)險價值法、敏感性分析等，對市場風(fēng)險進行量化和評估。同時，合理調(diào)整資產(chǎn)配置，降低市場風(fēng)險暴露。例如，金融機構(gòu)可以根據(jù)市場情況，調(diào)整股票、債券等資產(chǎn)的投資比例，以降低市場波動對資產(chǎn)價值的影響。-提升操作風(fēng)險管理水平：操作風(fēng)險是由內(nèi)部人員因素、技術(shù)因素等導(dǎo)致的風(fēng)險。金融機構(gòu)應(yīng)加強內(nèi)部控制，建立健全內(nèi)部管理制度和監(jiān)督機制，防范操作風(fēng)險的發(fā)生。例如，加強對員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險意識；加強對信息系統(tǒng)的安全管理，防止信息泄露和系統(tǒng)故障。-加強流動性風(fēng)險管理：流動性風(fēng)險是金融機構(gòu)面臨的重要風(fēng)險之一。金融機構(gòu)應(yīng)建立健全流動性風(fēng)險管理體系，合理安排資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，確保有足夠的流動性資產(chǎn)來滿足流動性需求。同時，加強對流動性風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警，制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對流動性風(fēng)險的能力。例如，銀行可以通過優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、增加流動性資產(chǎn)儲備等方式，提高流動性水平。-加強監(jiān)管和行業(yè)自律：監(jiān)管部門應(yīng)加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管，完善監(jiān)管法規(guī)和政策，加大對違規(guī)行為的處罰力度。同時，金融行業(yè)應(yīng)加強自律，建