2025年山東濟南銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試（專業(yè)實務(wù)風險管理）在線模擬題庫及答案一、單項選擇題（每題1分，共80分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，哈瑞·馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)B.負債風險管理模式階段，費雪·布萊克、麥隆·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出了期權(quán)定價模型C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，威廉·夏普提出了投資組合理論D.全面風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理理念和技術(shù)有了新的提升答案：D解析：A選項，投資組合理論是由哈瑞·馬科維茨提出的，資本資產(chǎn)定價模型是由威廉·夏普提出的；B選項，期權(quán)定價模型是費雪·布萊克、麥隆·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的，但它是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的；C選項，投資組合理論是哈瑞·馬科維茨提出的。全面風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理理念和技術(shù)有了新的提升，D正確。2.下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險答案：C解析：A選項，貸款是最大、最明顯的信用風險來源；B選項，信用風險既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中；D選項，交易對手信用評級的下降屬于信用風險。對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，C正確。3.下列關(guān)于風險對沖的說法，不正確的是（）。A.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖B.與保險補償相同，風險對沖對管理信用風險的作用是有限的C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖D.市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖答案：B解析：風險對沖和保險補償是不同的風險管理方法。風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖，A正確；自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖，C正確；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖，D正確。風險對沖對管理信用風險、市場風險等都有重要作用，并非與保險補償一樣對管理信用風險作用有限，B錯誤。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具C.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本答案：D解析：賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分，A正確；監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具，B正確；經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，C正確。經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，D錯誤。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理流程的說法，不正確的是（）。A.風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)B.風險監(jiān)測既需要監(jiān)測可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢，也需要監(jiān)測不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢C.風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程D.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量答案：D解析：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)，A正確；風險監(jiān)測既需要監(jiān)測可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢，也需要監(jiān)測不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，B正確；風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程，C正確。風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，D錯誤。6.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確答案：A解析：久期分析不僅能計量利率變動對銀行短期收益的影響，還可以衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，A錯誤；采用標準久期分析法，不能反映基準風險，也不能很好地反映期權(quán)性風險，B、C正確；對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果會不夠準確，D正確。7.下列關(guān)于缺口分析的說法，正確的是（）。A.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口B.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口答案：A、C解析：當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口；當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，A、C正確，B、D錯誤。8.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，不正確的是（）。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配B.當在某一個時段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口C.外匯敞口分析是一種靜態(tài)分析，不考慮各幣種匯率變動的相關(guān)性D.外匯敞口分析能夠反映匯率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響答案：D解析：外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配，A正確；當在某一個時段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口，B正確；外匯敞口分析是一種靜態(tài)分析，不考慮各幣種匯率變動的相關(guān)性，C正確。外匯敞口分析只能衡量匯率變動對銀行當期收益的影響，不能反映匯率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，D錯誤。9.下列關(guān)于市場風險內(nèi)部模型法下風險價值計量的說法，不正確的是（）。A.市場風險內(nèi)部模型法是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風險計量方法B.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失C.巴塞爾委員會規(guī)定采用內(nèi)部模型法計算市場風險資本的銀行必須持有不低于95%的置信水平下的10個交易日的VaR值D.風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算答案：C解析：市場風險內(nèi)部模型法是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風險計量方法，A正確；風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失，B正確；巴塞爾委員會規(guī)定采用內(nèi)部模型法計算市場風險資本的銀行必須持有不低于99%的置信水平下的10個交易日的VaR值，C錯誤；風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，D正確。10.下列關(guān)于操作風險評估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法來評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險評估的原則包括業(yè)務(wù)流程所有人負第一評估責任原則、動態(tài)管理原則、重要性原則答案：C解析：商業(yè)銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法來評估操作風險，A正確；定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行，B正確；定性分析需要依靠有經(jīng)驗的業(yè)務(wù)人員、風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估，而不是風險管理部門，C錯誤；操作風險評估的原則包括業(yè)務(wù)流程所有人負第一評估責任原則、動態(tài)管理原則、重要性原則，D正確。二、多項選擇題（每題2分，共40分）1.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有（）。A.技術(shù)風險B.信用風險C.品牌風險D.國別風險E.客戶風險答案：A、C解析：戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；二是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；三是為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏；四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。技術(shù)風險和品牌風險屬于戰(zhàn)略風險范疇，A、C正確；信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險，B錯誤；國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險，D錯誤；客戶風險通常包含在信用風險等范疇內(nèi)，E錯誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理策略的說法，正確的有（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇B.風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇D.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇E.風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇答案：A、B、C、D、E解析：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇，A正確；風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇，B正確；風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇，C正確；風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇，D正確；風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇，E正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力答案：A、B、C、D、E解析：資本為商業(yè)銀行提供融資，A正確；資本可以吸收和消化損失，是保護債權(quán)人、使債權(quán)人免遭損失的緩沖器，B正確；資本限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔，C正確；資本有助于維持市場信心，D正確；資本為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力，E正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險的說法，正確的有（）。A.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險B.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險C.流動性風險的分類包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險D.流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況E.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險答案：A、B、C、D、E解析：流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險，A正確；流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險，B正確；流動性風險的分類包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險，C正確；流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況，D正確；大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險，E正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的說法，正確的有（）。A.市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險B.市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險D.市場風險相對信用風險而言，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.市場風險通?？梢酝ㄟ^分散投資加以規(guī)避答案：A、B、C、D解析：市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，A正確；市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制，B正確；市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，C正確；市場風險相對信用風險而言，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，D正確；市場風險中的系統(tǒng)性風險通常無法通過分散投資加以規(guī)避，E錯誤。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險的說法，正確的有（）。A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B.傳統(tǒng)上，信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中D.信用風險在很大程度上由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征E.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源答案：A、B、C、D、E解析：信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險，A正確；傳統(tǒng)上，信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險，B正確；信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，C正確；信用風險在很大程度上由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征，D正確；對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，E正確。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，正確的有（）。A.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險B.操作風險包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險C.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別D.操作風險具有普遍性，與市場風險、信用風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易計量E.商業(yè)銀行的操作風險可能導致信用風險、市場風險等其他風險的產(chǎn)生答案：A、B、C、D、E解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，A正確；操作風險包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險，B正確；操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，C正確；操作風險具有普遍性，與市場風險、信用風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易計量，D正確；商業(yè)銀行的操作風險可能導致信用風險、市場風險等其他風險的產(chǎn)生，E正確。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險壓力測試的說法，正確的有（）。A.壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法B.壓力測試可以測算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對銀行造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.進行壓力測試時應(yīng)考慮不同風險之間的相互作用和共同影響E.壓力測試只能對組合層面的風險進行評估，不能對銀行整體層面的風險進行評估答案：A、B、C、D解析：壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，A正確；壓力測試可以測算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對銀行造成的潛在損失，B正確；壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，C正確；進行壓力測試時應(yīng)考慮不同風險之間的相互作用和共同影響，D正確；壓力測試不僅可以對組合層面的風險進行評估，也可以對銀行整體層面的風險進行評估，E錯誤。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，正確的有（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制B.內(nèi)部控制的目標包括確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)等C.內(nèi)部控制應(yīng)當遵循全面、審慎、有效、獨立的原則D.內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督E.有效的內(nèi)部控制可以完全消除操作風險答案：A、B、C、D解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制，A正確；內(nèi)部控制的目標包括確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)等，B正確；內(nèi)部控制應(yīng)當遵循全面、審慎、有效、獨立的原則，C正確；內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督，D正確；有效的內(nèi)部控制可以降低操作風險，但不能完全消除操作風險，E錯誤。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的說法，正確的有（）。A.合規(guī)風險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風險B.合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動C.合規(guī)管理的目標是通過建立健全合規(guī)風險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風險的有效識別和管理，促進全面風險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營D.合規(guī)管理部門應(yīng)在合規(guī)負責人的管理下協(xié)助高級管理層有效識別和管理商業(yè)銀行所面臨的合規(guī)風險E.商業(yè)銀行應(yīng)建立與其經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的合規(guī)風險管理體系答案：A、B、C、D、E解析：合規(guī)風險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風險，A正確；合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動，B正確；合規(guī)管理的目標是通過建立健全合規(guī)風險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風險的有效識別和管理，促進全面風險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營，C正確；合規(guī)管理部門應(yīng)在合規(guī)負責人的管理下協(xié)助高級管理層有效識別和管理商業(yè)銀行所面臨的合規(guī)風險，D正確；商業(yè)銀行應(yīng)建立與其經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的合規(guī)風險管理體系，E正確。三、判斷題（每題1分，共20分）1.商業(yè)銀行的風險管理部門應(yīng)當與合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門共同制定并執(zhí)行風險管理策略。（）答案：錯誤解析：風險管理部門主要負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。制定并執(zhí)行風險管理策略是高級管理層的職責，而合規(guī)部門主要負責合規(guī)管理，內(nèi)部審計部門主要負責監(jiān)督評價，它們并不與風險管理部門共同制定并執(zhí)行風險管理策略。2.經(jīng)濟資本就是會計資本，是商業(yè)銀行所有者權(quán)益的重要組成部分。（）答案：錯誤解析：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金；會計資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分。二者概念不同。3.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%。（）答案：正確解析：流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30天的流動性需求。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%。4.市場風險中的利率風險無法通過風險分散來進行管理。（）