銀行從業(yè)資格考試80分

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例，不應(yīng)低于（）。A.25%B.50%C.60%D.75%2.下列屬于銀行附屬資本的是（）。A.實(shí)收資本B.資本公積C.盈余公積D.長期次級(jí)債務(wù)3.銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4.銀行資本的作用不包括（）。A.滿足銀行正常經(jīng)營對(duì)長期資金的需要B.吸收損失C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是（）。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法6.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況7.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法表述不正確的是（）。A.黑色預(yù)警法只考查警兆指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度C.當(dāng)擴(kuò)散指數(shù)大于0.5時(shí)，表示警兆指標(biāo)中有半數(shù)處于上升，即風(fēng)險(xiǎn)正在下降D.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合8.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算B.流動(dòng)性比例不得低于25%C.核心負(fù)債比率不得低于60%D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍B.屬于靜態(tài)指標(biāo)C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)遷徙率和信用風(fēng)險(xiǎn)遷徙率10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成B.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D.風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇答案：1.C2.D3.B4.C5.C6.D7.C8.D9.C10.A多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控制2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)4.市場風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)5.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.人員B.系統(tǒng)C.流程D.外部事件6.以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（）。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間較長C.所發(fā)行的股票價(jià)格大幅下跌D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券7.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（）。A.盈利能力B.準(zhǔn)備金充足程度C.資本充足程度D.管理水平8.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)9.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨(dú)立10.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模小，資金、技術(shù)、人力資源匱乏的小型商業(yè)銀行C.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素D.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素答案：1.ABCD2.ABCD3.AD4.ABCD5.ABCD6.ACD7.ABC8.ABC9.ABCD10.AD判斷題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）2.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。（）3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。（）5.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)屬于靜態(tài)指標(biāo)。（）6.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。（）7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門。（）8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)。（）9.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)。（）10.商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例，不應(yīng)低于60%。（）答案：1.×2.√3.√4.√5.×6.√7.√8.×9.×10.√簡答題（總4題，每題5分）1.簡述信用風(fēng)險(xiǎn)的含義。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.市場風(fēng)險(xiǎn)有哪些特征？具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，多種風(fēng)險(xiǎn)相互交織影響，如利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格變動(dòng)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，涉及面廣，影響眾多金融產(chǎn)品和市場參與者收益等。3.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有哪些？包括人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、系統(tǒng)故障、流程缺陷、外部欺詐等。4.簡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理要點(diǎn)。確保有足夠資金應(yīng)對(duì)負(fù)債減少和資產(chǎn)增加需求，合理安排資金來源與運(yùn)用，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，建立應(yīng)急機(jī)制等。討論題（總4題，每題5分）1.如何提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平？加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制能力，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，培養(yǎng)專業(yè)人才，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際優(yōu)化流程等。2.分析信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)。信用風(fēng)險(xiǎn)可能因市場因素變化而加劇，如市場波動(dòng)影響企業(yè)還款能力；市場風(fēng)險(xiǎn)中的價(jià)格變動(dòng)也會(huì)影響信用資產(chǎn)價(jià)值，二者相互作用影響銀行整