第第PAGE\MERGEFORMAT1頁(yè)共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁(yè)東莞期貨從業(yè)資格考試及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門(mén)/班級(jí)：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡(jiǎn)答題案例分析題總分得分一、單選題（共20分）

1.根據(jù)東莞期貨交易所《交易規(guī)則》第5條，會(huì)員在交易時(shí)必須通過(guò)哪種方式提交交易指令？

（）

A.電話(huà)通知

B.專(zhuān)用交易軟件

C.傳真文件

D.人工口頭傳達(dá)

2.若某會(huì)員因系統(tǒng)故障導(dǎo)致下單延遲，其要求交易所免除部分交易手續(xù)費(fèi)的理由是否成立？

（）

A.成立，系統(tǒng)故障非會(huì)員責(zé)任

B.不成立，交易風(fēng)險(xiǎn)由會(huì)員自行承擔(dān)

C.部分成立，需提供第三方技術(shù)鑒定報(bào)告

D.視情況而定，由交易所自主裁定

3.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，以下哪種行為屬于禁止性交易？

（）

A.利用信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利交易

B.在會(huì)員授權(quán)范圍內(nèi)代理交易

C.聯(lián)合多家企業(yè)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)

D.轉(zhuǎn)移客戶(hù)保證金至其他合規(guī)賬戶(hù)

4.東莞期貨交易所的每日價(jià)格波動(dòng)限制為合約上一交易日結(jié)算價(jià)的±多少？

（）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

5.若某會(huì)員因違規(guī)持倉(cāng)被交易所強(qiáng)制平倉(cāng)，其產(chǎn)生的損失應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)？

（）

A.交易所

B.其他違規(guī)會(huì)員

C.該會(huì)員自行承擔(dān)

D.交易所代為賠償

6.《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》中，關(guān)于保證金追償權(quán)的訴訟時(shí)效是多久？

（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

7.以下哪種工具最適合用于分析期貨市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)？

（）

A.K線(xiàn)圖

B.RSI指標(biāo)

C.移動(dòng)平均線(xiàn)

D.成交量分布圖

8.東莞期貨交易所的結(jié)算會(huì)員分為幾類(lèi)？

（）

A.1類(lèi)

B.2類(lèi)

C.3類(lèi)

D.4類(lèi)

9.若某投資者因未及時(shí)追加保證金被強(qiáng)制平倉(cāng)，其應(yīng)如何向交易所申請(qǐng)復(fù)核？

（）

A.當(dāng)日提交書(shū)面申請(qǐng)

B.次日提交書(shū)面申請(qǐng)

C.3日內(nèi)提交書(shū)面申請(qǐng)

D.無(wú)需復(fù)核，強(qiáng)制平倉(cāng)即生效

10.根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，以下哪種情形會(huì)導(dǎo)致介紹業(yè)務(wù)資格被暫停？

（）

A.1年內(nèi)因合規(guī)問(wèn)題被監(jiān)管警告

B.2年內(nèi)未出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件

C.連續(xù)3年未開(kāi)展介紹業(yè)務(wù)

D.代理客戶(hù)交易量低于行業(yè)平均水平

11.期貨交易的“保證金制度”的核心作用是什么？

（）

A.降低交易成本

B.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.確保履約能力

D.提高杠桿效應(yīng)

12.若某會(huì)員因操作失誤導(dǎo)致交易方向與預(yù)期相反，其應(yīng)優(yōu)先采取哪種措施？

（）

A.立即平倉(cāng)止損

B.申請(qǐng)延期交割

C.請(qǐng)求交易所干預(yù)

D.減少持倉(cāng)比例

13.東莞期貨交易所的“特別提示”信息通常通過(guò)什么渠道發(fā)布？

（）

A.交易所官網(wǎng)

B.官方手機(jī)APP

C.合作媒體公告

D.以上均正確

14.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的提取比例是多少？

（）

A.交易收入的5%

B.交易收入的10%

C.凈資產(chǎn)的8%

D.凈資產(chǎn)的12%

15.若某投資者在交易中遭遇“滑點(diǎn)”，其應(yīng)向誰(shuí)提出投訴？

（）

A.期貨公司

B.交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.以上均正確

16.東莞期貨交易所的“異常情況”包括哪些情形？

（）

A.系統(tǒng)故障

B.大量報(bào)單積壓

C.交易價(jià)格異常波動(dòng)

D.以上均正確

17.《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》中，關(guān)于管轄法院的規(guī)定是什么？

（）

A.由被告住所地法院管轄

B.由合同履行地法院管轄

C.由期貨交易所所在地法院管轄

D.由投資者選擇管轄法院

18.期貨交易的“每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度”是指什么？

（）

A.每日收盤(pán)后強(qiáng)制平倉(cāng)

B.每日收盤(pán)前必須追加保證金

C.每日收盤(pán)后自動(dòng)結(jié)算盈虧

D.每日收盤(pán)前需確認(rèn)交易指令

19.若某會(huì)員因違規(guī)使用他人賬戶(hù)交易被處罰，其可能面臨哪種責(zé)任？

（）

A.警告

B.罰款

C.停業(yè)整頓

D.以上均可能

20.東莞期貨交易所的“交易編碼”有效期是多久？

（）

A.永久有效

B.1年

C.2年

D.3年

二、多選題（共15分，多選、錯(cuò)選不得分）

21.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，期貨交易所的職責(zé)包括哪些？

（）

A.組織期貨交易

B.制定交易規(guī)則

C.監(jiān)督會(huì)員交易

D.提供信息服務(wù)

22.以下哪些情形會(huì)導(dǎo)致會(huì)員被交易所暫停交易權(quán)限？

（）

A.保證金不足未及時(shí)補(bǔ)足

B.交易行為涉嫌違規(guī)

C.交易系統(tǒng)頻繁故障

D.賬戶(hù)資金被凍結(jié)

23.《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》中，介紹業(yè)務(wù)的禁止性行為包括哪些？

（）

A.挪用客戶(hù)保證金

B.代理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)

C.提供交易建議

D.組織客戶(hù)集會(huì)

24.期貨交易的“持倉(cāng)限額制度”的主要目的是什么？

（）

A.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.維護(hù)交易公平

C.保護(hù)投資者利益

D.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

25.東莞期貨交易所的“風(fēng)險(xiǎn)警示公告”通常包含哪些內(nèi)容？

（）

A.合約異常波動(dòng)

B.會(huì)員違規(guī)行為

C.交易所系統(tǒng)調(diào)整

D.宏觀(guān)政策變化

26.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》中，關(guān)于凈資本的計(jì)算公式包括哪些要素？

（）

A.資產(chǎn)減負(fù)債

B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C.交易保證金

D.其他扣除項(xiàng)

27.期貨交易的“強(qiáng)行平倉(cāng)”是指什么？

（）

A.交易所強(qiáng)制執(zhí)行平倉(cāng)

B.會(huì)員因違規(guī)被平倉(cāng)

C.投資者因保證金不足被平倉(cāng)

D.交易方向與市場(chǎng)趨勢(shì)相反

28.東莞期貨交易所的“交易時(shí)間”通常包括哪些時(shí)段？

（）

A.上午場(chǎng)

B.下午場(chǎng)

C.夜間場(chǎng)

D.節(jié)假日專(zhuān)場(chǎng)

29.《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》中，關(guān)于證據(jù)采信的規(guī)定有哪些？

（）

A.書(shū)面證據(jù)優(yōu)先

B.電子數(shù)據(jù)有效

C.證人證言可信度低

D.鑒定結(jié)論必須采納

30.期貨交易的“對(duì)沖交易”是指什么？

（）

A.同時(shí)開(kāi)立多空頭寸

B.買(mǎi)入與賣(mài)出合約數(shù)量相同

C.交易方向相反

D.目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

31.會(huì)員在東莞期貨交易所交易時(shí)，必須使用交易所指定的交易軟件。

（）

32.若某投資者因自然災(zāi)害導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)追加保證金，交易所會(huì)免除其違約責(zé)任。

（）

33.《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨交易所可以設(shè)立特別會(huì)員。

（）

34.東莞期貨交易所的每日價(jià)格波動(dòng)限制適用于所有合約。

（）

35.會(huì)員因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤，交易所會(huì)全部承擔(dān)責(zé)任。

（）

36.《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，介紹業(yè)務(wù)收入必須單獨(dú)核算。

（）

37.期貨交易的“保證金比例”越高，杠桿效應(yīng)越強(qiáng)。

（）

38.若某會(huì)員因違規(guī)操作被強(qiáng)制平倉(cāng)，其產(chǎn)生的損失可以要求交易所賠償。

（）

39.東莞期貨交易所的“交易編碼”可以由會(huì)員自行修改。

（）

40.《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》適用于所有期貨糾紛案件。

（）

四、填空題（共10空，每空1分，共10分）

41.東莞期貨交易所的結(jié)算方式是________結(jié)算。

42.會(huì)員在交易時(shí)必須遵守交易所的________制度。

43.《期貨交易管理?xiàng)l例》的立法目的是________市場(chǎng)秩序。

44.期貨交易的“每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度”是指________。

45.交易所的“風(fēng)險(xiǎn)警示公告”通常以________形式發(fā)布。

46.介紹業(yè)務(wù)的禁止性行為包括________客戶(hù)保證金。

47.期貨交易的“持倉(cāng)限額制度”適用于________合約。

48.東莞期貨交易所的“交易時(shí)間”通常為_(kāi)_______。

49.《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》由________發(fā)布。

50.期貨交易的“對(duì)沖交易”目的是________。

五、簡(jiǎn)答題（共20分，每題5分）

51.簡(jiǎn)述東莞期貨交易所會(huì)員的權(quán)利和義務(wù)。

52.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，期貨交易所應(yīng)如何處理會(huì)員的違規(guī)行為？

53.簡(jiǎn)述期貨交易的“保證金制度”的基本原理。

54.結(jié)合實(shí)際案例，分析期貨交易中“滑點(diǎn)”產(chǎn)生的原因及應(yīng)對(duì)措施。

六、案例分析題（共25分）

55.某會(huì)員因操作失誤，在玉米合約上開(kāi)立了多頭頭寸，但市場(chǎng)突然大幅下跌，導(dǎo)致其保證金比例低于交易所要求（20%），交易所發(fā)出追加保證金通知。該會(huì)員因資金周轉(zhuǎn)困難未及時(shí)補(bǔ)足，最終被強(qiáng)制平倉(cāng)。

問(wèn)題：

（1）分析該會(huì)員在交易中存在的問(wèn)題；

（2）交易所強(qiáng)制平倉(cāng)的依據(jù)是什么？

（3）該會(huì)員是否可以向交易所申請(qǐng)復(fù)核？如可以，應(yīng)如何操作？

一、單選題

1.B

解析：根據(jù)東莞期貨交易所《交易規(guī)則》第5條，會(huì)員必須通過(guò)專(zhuān)用交易軟件提交交易指令，其他方式均不合規(guī)。A、C、D選項(xiàng)均不符合規(guī)則要求。

2.B

解析：交易風(fēng)險(xiǎn)由會(huì)員自行承擔(dān)，系統(tǒng)故障屬于不可抗力，交易所不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。A、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤，B選項(xiàng)正確。

3.A

解析：根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第40條，利用信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行交易屬于禁止性行為。B、C、D選項(xiàng)均屬于合規(guī)行為。

4.B

解析：東莞期貨交易所的每日價(jià)格波動(dòng)限制為合約上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%。A、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

5.C

解析：根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第35條，強(qiáng)制平倉(cāng)產(chǎn)生的損失由會(huì)員自行承擔(dān)。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

6.C

解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第5條，保證金追償權(quán)的訴訟時(shí)效為3年。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

7.C

解析：移動(dòng)平均線(xiàn)最適合用于分析長(zhǎng)期趨勢(shì)，K線(xiàn)圖、RSI指標(biāo)、成交量分布圖均適用于短期分析。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

8.C

解析：東莞期貨交易所的結(jié)算會(huì)員分為普通會(huì)員和特別會(huì)員3類(lèi)。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

9.C

解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第12條，投資者應(yīng)3日內(nèi)提交書(shū)面申請(qǐng)。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

10.A

解析：根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》第18條，1年內(nèi)因合規(guī)問(wèn)題被監(jiān)管警告會(huì)導(dǎo)致資格被暫停。B、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

11.C

解析：保證金制度的核心作用是確保履約能力，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

12.A

解析：交易失誤時(shí)，應(yīng)立即平倉(cāng)止損，以減少損失。B、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

13.D

解析：特別提示信息通過(guò)交易所官網(wǎng)、官方手機(jī)APP、合作媒體公告等渠道發(fā)布。A、B、C選項(xiàng)均不完整。

14.B

解析：根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第33條，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的提取比例為交易收入的10%。A、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

15.A

解析：滑點(diǎn)投訴應(yīng)向期貨公司提出，期貨公司會(huì)協(xié)助處理，交易所和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)不直接受理。B、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

16.D

解析：異常情況包括系統(tǒng)故障、大量報(bào)單積壓、價(jià)格異常波動(dòng)等。A、B、C選項(xiàng)均不完整。

17.B

解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第3條，管轄法院為合同履行地法院。A、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

18.C

解析：每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度是指每日收盤(pán)后自動(dòng)結(jié)算盈虧。A、B、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

19.D

解析：違規(guī)使用他人賬戶(hù)交易可能面臨警告、罰款、停業(yè)整頓等責(zé)任。A、B、C選項(xiàng)均不完整。

20.B

解析：東莞期貨交易所的交易編碼有效期為期1年，到期后需重新申請(qǐng)。A、C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

二、多選題

21.ABC

解析：根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第7條，期貨交易所的職責(zé)包括組織交易、制定規(guī)則、監(jiān)督會(huì)員。D選項(xiàng)屬于信息服務(wù)，非核心職責(zé)。

22.AB

解析：保證金不足未及時(shí)補(bǔ)足或交易行為涉嫌違規(guī)會(huì)導(dǎo)致暫停交易權(quán)限。C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

23.AB

解析：根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》第22條，禁止性行為包括挪用客戶(hù)保證金、代理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)。C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

24.ABC

解析：持倉(cāng)限額制度主要目的是防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)交易公平、保護(hù)投資者利益。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，該制度會(huì)降低市場(chǎng)流動(dòng)性。

25.ABCD

解析：風(fēng)險(xiǎn)警示公告通常包含合約異常波動(dòng)、會(huì)員違規(guī)行為、系統(tǒng)調(diào)整、宏觀(guān)政策變化等內(nèi)容。A、B、C、D均正確。

26.ACD

解析：凈資本計(jì)算公式為：資產(chǎn)減負(fù)債減風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金減其他扣除項(xiàng)。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，凈資產(chǎn)不是直接計(jì)算要素。

27.ABC

解析：強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所強(qiáng)制執(zhí)行平倉(cāng)，包括會(huì)員違規(guī)平倉(cāng)、保證金不足平倉(cāng)等。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，與市場(chǎng)趨勢(shì)無(wú)關(guān)。

28.ABC

解析：東莞期貨交易所的交易時(shí)間通常包括上午場(chǎng)、下午場(chǎng)、夜間場(chǎng)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，節(jié)假日專(zhuān)場(chǎng)不固定。

29.AB

解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第9條，書(shū)面證據(jù)優(yōu)先，電子數(shù)據(jù)有效。C、D選項(xiàng)均錯(cuò)誤。

30.ABCD

解析：對(duì)沖交易是指同時(shí)開(kāi)立多空頭寸、數(shù)量相同、方向相反、目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。A、B、C、D均正確。

三、判斷題

31.√

32.×

解析：自然災(zāi)害屬于不可抗力，但會(huì)員仍需承擔(dān)部分責(zé)任，交易所會(huì)酌情處理。

33.√

解析：根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第6條，期貨交易所可以設(shè)立特別會(huì)員。

34.×

解析：每日價(jià)格波動(dòng)限制不適用于所有合約，部分合約可能另有規(guī)定。

35.×

解析：系統(tǒng)故障導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤，交易所不承擔(dān)責(zé)任，由會(huì)員自行承擔(dān)。

36.√

解析：根據(jù)《證券公司為