異方差和自相關(guān)

一、F檢驗(yàn)（1）命令與說明usecrime1.dta,clear//打開數(shù)據(jù)regnarr86avgsenpcnvptime86qemp86inc86blackhispan//回歸predicte1,r//生成殘差e1gensque1=e1*e1//生成殘差的平方sque1regsque1avgsenpcnvptime86qemp86inc86blackhispan//殘差的平方對(duì)解釋變量回歸testavgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispan//檢驗(yàn)聯(lián)合顯著性

二、White檢驗(yàn)（1）命令usecrime1.dta,cleargenavgsensq=avgsen*avgsenregnarr86avgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispanestatimtest,white//H0:同方差或者采用下面的命令：regnarr86avgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispanwhitetst//H0:同方差三、B-P檢驗(yàn)

（1）命令helpbpagan//查詢bpagan指令usecrime1.dta,clear//打開數(shù)據(jù)genavgsensq=avgsen^2//生成平方項(xiàng)方式一（estat）：regnarr86avgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispanestathettestavgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispan//H0:同方差方式二（bpagan）：regnarr86avgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispanbpaganavgsenavgsensqpcnvptime86qemp86inc86blackhispan//H0:同方差

第二節(jié)

異方差典型案例一、數(shù)據(jù)介紹變量名全稱含義tcosttotalcost總成本outputtotaloutput總產(chǎn)量plaborpriceoflabor小時(shí)工資率lnpfuelpriceoffuel燃料價(jià)格pcapitalusercostofcapital資本的租賃價(jià)格lntcostlntotalcost總成本的對(duì)數(shù)lntoutputlntotaloutput總產(chǎn)量的對(duì)數(shù)lnplaborlnpriceoflabor小時(shí)工資率的對(duì)數(shù)lnpflnpfuellnpriceoffuel燃料價(jià)格的對(duì)數(shù)lnpklnpcapitallnusercostofcapital資本的租賃價(jià)格的對(duì)數(shù)lntclntcostlntotalcost總成本的對(duì)數(shù)表4-1各變量含義二、命令與說明usenerlove.dta,clear//打開數(shù)據(jù)nerlovereglntcostlntoutputlnplaborlnpcapitallnpfuel//先執(zhí)行回歸才能進(jìn)行white檢驗(yàn)或者BP檢驗(yàn)rvfplot//residual-versus-fittedplot，嘗試通過作圖去發(fā)現(xiàn)是否有異方差現(xiàn)象rvpplotlnq//residual-versus-predictorplot，嘗試發(fā)現(xiàn)殘差是否與某個(gè)解釋變量有關(guān)系（發(fā)現(xiàn)異方差）

三、異方差檢驗(yàn)1.命令與說明在Stata中各種檢驗(yàn)異方差的方法簡(jiǎn)單總結(jié)如下：（1）檢驗(yàn)方法之一：White檢驗(yàn)sscinstallwhitetst,replace//安裝外部命令White檢驗(yàn)，如果已安裝，可以忽略。estatimtest,white//White檢驗(yàn)，檢驗(yàn)異方差（2）檢驗(yàn)方法之二：B-P檢驗(yàn)

Stata中的命令名是將異方差“heteroskedasticitytest”縮寫為“hottest”。默認(rèn)異方差的存在形式是：擬合值能解釋誤差方差，該檢驗(yàn)假定擾動(dòng)項(xiàng)是i.i.d。所有以estat開頭的命令都是需要先執(zhí)行回歸才可以執(zhí)行estat命令。estathettest,iid//B-P檢驗(yàn)，默認(rèn)異方差是擬合值能解釋誤差方差四、異方差處理為節(jié)約部分讀者的時(shí)間，先呈現(xiàn)命令與說明，再呈現(xiàn)主要輸出結(jié)果與分析。（一）命令與說明1.異方差處理方法之一：OLS+robust穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤reglntcostlntoutputlnplaborlnpcapitallnpfuel,robust//異方差下的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤reglntcostlntoutputlnplaborlnpcapitallnpfuel//普通標(biāo)準(zhǔn)誤，用作對(duì)比2.異方差處理方法之二：WLS（加權(quán)最小二乘法）reglntcostlntoutputlnplaborlnpcapitallnpfuel//回歸predicte,resid//生成殘差變量egenlnesqu=log(e^2)//對(duì)殘差的平方取自然對(duì)數(shù)，生成lnesqureglnesqulntoutput,noc//將殘差平方對(duì)解釋變量lntoutput回歸，看殘差能否被解釋變量lntoutput解釋。第三節(jié)

自相關(guān)一、檢驗(yàn)自相關(guān)變量類別變量名變量含義被解釋變量consumption人均冰淇淋消費(fèi)量解釋變量income平均家庭收入price冰淇淋價(jià)格temp平均華氏溫度time時(shí)間temp100平均華氏溫度/100表4-2各變量名稱及含義useicecream,clear//打開數(shù)據(jù)icecreamtssettime//設(shè)定時(shí)間序列的時(shí)間變量，時(shí)間序列數(shù)據(jù)必須如此設(shè)定，time是時(shí)間變量helpsymbolstyle//通過help查找標(biāo)記符號(hào)twowayconnectconsumptiontemp100timeregressconsumptionincomepricetemp100//回歸predicte,r//將回歸的殘差部分保存為變量egenle=l.e1//用滯后一期殘差生成新變量lescatterele//對(duì)殘差和殘差的滯后一期做散點(diǎn)圖ace//查看殘差e自相關(guān)圖pace//查看殘差e偏自相關(guān)圖//pa即patial，c即correlationcorrgrame//殘差的相關(guān)系數(shù)矩陣corrgram中的corr即correlation相關(guān)系數(shù)的意思，gra即graph，做圖形的意思，matrix矩陣，即可以用圖形的方式展示相關(guān)系數(shù)矩陣helpestatbgodfrey//通過help查看estatbgodfrey命令的詳細(xì)內(nèi)容。estatbgodfrey//BG—LM檢驗(yàn)，該檢驗(yàn)的原假設(shè)：無自相關(guān)wntestqe//Q檢驗(yàn)

estatdwatson//DW檢驗(yàn)，只能用來檢驗(yàn)一階自相關(guān)二、處理自相關(guān)（1）第一種處理方式：OLS+HAC即Newey-West方法，指令如下：先取Newey-West滯后階數(shù)為3。neweyconsumptiontemppriceincome,lag(3)//HAC(異方差自相關(guān)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤)neweyconsumptiontemppriceincome,lag(5)//改變滯后階數(shù)看穩(wěn)定性如何（2）第二種處理方式；針對(duì)面板篇數(shù)據(jù)，此處略。（3）第三種處理方式：FGLS（可行廣義最小二乘估計(jì)）；若存在自相關(guān)，OLS不再是BLUE，考慮使用FGLS對(duì)模型進(jìn)行轉(zhuǎn)換和重新估計(jì)。如果對(duì)自相關(guān)系數(shù)估計(jì)比較準(zhǔn)確，且嚴(yán)格滿足外生性假定，則FGLS比OLS更有效率，否則FGLS可能不一致，但OLS是一致的。所以說OLS比FGLS穩(wěn)健。praisconsumptiontemppriceincome,corc//科克倫-奧克特方法，提升D