2022-2023年中級銀行從業(yè)資格《中級風(fēng)險管理》預(yù)測試題8(答案解析)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不屬于操作風(fēng)險的主要類型？()A.內(nèi)部欺詐B.信用風(fēng)險C.外部欺詐D.運營風(fēng)險2.商業(yè)銀行在進行市場風(fēng)險管理時，以下哪項不是常用的風(fēng)險計量工具？()A.VaR（價值在風(fēng)險）B.VAR（變動會計收益）C.CVA（信貸價值調(diào)整）D.EAD（預(yù)期損失）3.關(guān)于銀行資本充足率的要求，以下哪項說法是正確的？()A.資本充足率要求隨著銀行規(guī)模增大而降低B.資本充足率要求只針對國有商業(yè)銀行C.資本充足率要求旨在保護存款人利益D.資本充足率要求不包含對流動性風(fēng)險的管理4.在信用風(fēng)險評估中，以下哪項不是常用的信用評分模型？()A.線性回歸模型B.決策樹模型C.模糊綜合評價模型D.概率單位根模型5.在銀行流動性風(fēng)險管理中，以下哪項不是流動性風(fēng)險的組成部分？()A.流動性缺口B.流動性風(fēng)險敞口C.流動性覆蓋率D.信用風(fēng)險6.在銀行內(nèi)部審計中，以下哪項不是審計的目標(biāo)？()A.評估風(fēng)險管理效果B.確保合規(guī)性C.評估盈利能力D.提高服務(wù)質(zhì)量7.關(guān)于銀行資本管理的巴塞爾協(xié)議，以下哪項說法是正確的？()A.巴塞爾協(xié)議只關(guān)注資本充足率要求B.巴塞爾協(xié)議只關(guān)注銀行的風(fēng)險控制機制C.巴塞爾協(xié)議同時關(guān)注資本充足率要求和銀行的風(fēng)險控制機制D.巴塞爾協(xié)議不適用于國際銀行8.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險敞口的衡量指標(biāo)？()A.VaR（價值在風(fēng)險）B.CVaR（條件價值調(diào)整）C.EAD（預(yù)期損失）D.ROE（凈資產(chǎn)收益率）9.在銀行風(fēng)險管理體系中，以下哪項不是風(fēng)險管理的核心原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.動態(tài)管理原則D.保密性原則10.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法？()A.分包B.保險C.對沖D.融資二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于銀行流動性風(fēng)險管理的措施？()A.建立流動性風(fēng)險監(jiān)測和報告體系B.保持充足的流動性儲備C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)E.增加資本充足率12.信用風(fēng)險模型中，以下哪些是模型的主要組成部分？()A.數(shù)據(jù)收集與處理B.特征工程C.模型選擇與訓(xùn)練D.模型驗證與測試E.風(fēng)險評估與決策13.在銀行資本管理中，以下哪些是影響資本充足率的關(guān)鍵因素？()A.資產(chǎn)質(zhì)量B.負(fù)債結(jié)構(gòu)C.收入水平D.經(jīng)濟環(huán)境E.監(jiān)管要求14.以下哪些是銀行操作風(fēng)險的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程E.合規(guī)風(fēng)險15.在市場風(fēng)險管理中，以下哪些是銀行常用的風(fēng)險控制工具？()A.期權(quán)B.遠(yuǎn)期合約C.期貨合約D.貨幣互換E.固定收益產(chǎn)品三、填空題(共5題)16.銀行在進行風(fēng)險內(nèi)部審計時，應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險管理政策和流程的合規(guī)性、有效性以及與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)的17.在信用風(fēng)險評估中，通常使用到的風(fēng)險指標(biāo)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露等，這些指標(biāo)統(tǒng)稱為18.銀行在應(yīng)對市場風(fēng)險時，常用的風(fēng)險控制工具包括19.在操作風(fēng)險管理中，銀行應(yīng)建立健全的20.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行的資本充足率要求分為三個層次，其中第一層次是核心資本，最低要求比例是四、判斷題(共5題)21.在銀行風(fēng)險管理中，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是可以完全相互替代的。()A.正確B.錯誤22.巴塞爾協(xié)議對銀行的資本充足率要求僅限于國內(nèi)銀行。()A.正確B.錯誤23.在市場風(fēng)險管理中，VaR（價值在風(fēng)險）是一種可以完全消除市場風(fēng)險的工具。()A.正確B.錯誤24.銀行的風(fēng)險管理目標(biāo)是確保銀行盈利最大化。()A.正確B.錯誤25.操作風(fēng)險完全可以通過加強內(nèi)部控制來完全避免。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行風(fēng)險管理的基本原則。27.如何評估銀行流動性風(fēng)險？28.簡述信用風(fēng)險模型的主要步驟。29.在市場風(fēng)險管理中，如何使用VaR（價值在風(fēng)險）進行風(fēng)險控制？30.銀行如何進行操作風(fēng)險的管理和控制？

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格《中級風(fēng)險管理》預(yù)測試題8(答案解析)一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】信用風(fēng)險屬于銀行的主要風(fēng)險之一，但它與操作風(fēng)險不同。操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險。2.【答案】B【解析】VAR（變動會計收益）并不是風(fēng)險管理中常用的術(shù)語。VaR、CVA和EAD都是衡量金融市場風(fēng)險的常用工具。3.【答案】C【解析】資本充足率要求確實旨在保護存款人利益，確保銀行在面對風(fēng)險時有足夠的資本緩沖。4.【答案】D【解析】概率單位根模型通常用于時間序列分析，不是信用評分模型中常用的。5.【答案】D【解析】流動性風(fēng)險是指銀行無法滿足其短期債務(wù)償付能力的風(fēng)險，與信用風(fēng)險不同。6.【答案】C【解析】審計的主要目標(biāo)是評估風(fēng)險管理效果、確保合規(guī)性和提高服務(wù)質(zhì)量，而評估盈利能力通常不是審計的直接目標(biāo)。7.【答案】C【解析】巴塞爾協(xié)議旨在同時關(guān)注資本充足率要求和銀行的風(fēng)險控制機制，以促進國際銀行體系的穩(wěn)定性。8.【答案】D【解析】ROE（凈資產(chǎn)收益率）是衡量銀行盈利能力的指標(biāo)，而不是風(fēng)險敞口的衡量指標(biāo)。9.【答案】D【解析】保密性原則不是風(fēng)險管理的主要原則，風(fēng)險管理更側(cè)重于全面性、預(yù)防為主和動態(tài)管理等方面。10.【答案】D【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法包括分包、保險和對沖，而融資并不是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法，它是風(fēng)險管理的一種手段。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】銀行流動性風(fēng)險管理措施包括建立監(jiān)測和報告體系、保持流動性儲備、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等，而限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)和增加資本充足率更多是針對風(fēng)險控制的一般措施。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險模型通常包括數(shù)據(jù)收集與處理、特征工程、模型選擇與訓(xùn)練、模型驗證與測試以及風(fēng)險評估與決策等組成部分。13.【答案】ABCDE【解析】影響資本充足率的因素包括資產(chǎn)質(zhì)量、負(fù)債結(jié)構(gòu)、收入水平、經(jīng)濟環(huán)境和監(jiān)管要求等，這些因素共同決定了銀行的資本狀況。14.【答案】ABCDE【解析】銀行操作風(fēng)險的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件、內(nèi)部流程以及合規(guī)風(fēng)險等，這些因素可能導(dǎo)致操作損失。15.【答案】ABCD【解析】在市場風(fēng)險管理中，銀行常用的風(fēng)險控制工具包括期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、期貨合約和貨幣互換等，這些工具可以幫助銀行管理市場風(fēng)險。固定收益產(chǎn)品更多是投資工具，不直接用于風(fēng)險控制。三、填空題(共5題)16.【答案】一致性【解析】內(nèi)部審計應(yīng)確保風(fēng)險管理政策和流程與銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，從而提高風(fēng)險管理的效果。17.【答案】信用風(fēng)險的三要素【解析】信用風(fēng)險的三要素是衡量信用風(fēng)險的重要指標(biāo)，它們共同構(gòu)成了對信用風(fēng)險的全面評估。18.【答案】衍生品【解析】衍生品如期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期合約等，是銀行管理市場風(fēng)險的有效工具，可以幫助銀行對沖市場波動風(fēng)險。19.【答案】內(nèi)部控制體系【解析】內(nèi)部控制體系是銀行管理操作風(fēng)險的基礎(chǔ)，通過內(nèi)部控制可以識別、評估、監(jiān)控和降低操作風(fēng)險。20.【答案】4.5%【解析】巴塞爾協(xié)議規(guī)定，核心資本占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例不得低于4.5%，這是銀行資本充足率的第一層次要求。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是兩種不同類型的風(fēng)險，它們不能相互替代。信用風(fēng)險通常與借款人違約有關(guān)，而操作風(fēng)險則與銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件有關(guān)。22.【答案】錯誤【解析】巴塞爾協(xié)議是國際銀行業(yè)資本充足率的指導(dǎo)性文件，它適用于國際上的銀行，而不僅僅是國內(nèi)銀行。23.【答案】錯誤【解析】VaR（價值在風(fēng)險）是一種風(fēng)險度量工具，可以幫助銀行評估市場風(fēng)險，但它并不能完全消除市場風(fēng)險，只能幫助銀行了解潛在的最大損失。24.【答案】錯誤【解析】銀行的風(fēng)險管理目標(biāo)不僅僅是確保盈利最大化，還包括在控制風(fēng)險的同時實現(xiàn)可持續(xù)的盈利和穩(wěn)健的財務(wù)狀況。25.【答案】錯誤【解析】雖然加強內(nèi)部控制是降低操作風(fēng)險的重要手段，但操作風(fēng)險是無法完全避免的。銀行需要通過持續(xù)的監(jiān)控和改進來管理操作風(fēng)險。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防為主原則、動態(tài)管理原則、風(fēng)險與收益相匹配原則、責(zé)任明確原則等。全面性原則要求銀行風(fēng)險管理應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和流程；預(yù)防為主原則強調(diào)在風(fēng)險發(fā)生前采取措施預(yù)防；動態(tài)管理原則要求銀行應(yīng)根據(jù)風(fēng)險狀況的變化及時調(diào)整管理策略；風(fēng)險與收益相匹配原則要求銀行在追求收益的同時應(yīng)控制風(fēng)險；責(zé)任明確原則要求明確風(fēng)險管理責(zé)任，確保風(fēng)險管理措施得到有效執(zhí)行。【解析】了解銀行風(fēng)險管理的基本原則有助于銀行建立有效的風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險管理的效率和效果。27.【答案】評估銀行流動性風(fēng)險的方法包括流動性缺口分析、流動性覆蓋率分析、凈穩(wěn)定資金比率分析等。流動性缺口分析是指比較銀行短期資產(chǎn)和負(fù)債的差額；流動性覆蓋率分析是指評估銀行在壓力情景下滿足短期資金需求的能力；凈穩(wěn)定資金比率分析是指評估銀行長期資金的穩(wěn)定性?！窘馕觥空_評估流動性風(fēng)險對于銀行保持良好的流動性狀況至關(guān)重要，有助于預(yù)防流動性危機。28.【答案】信用風(fēng)險模型的主要步驟包括數(shù)據(jù)收集與處理、特征工程、模型選擇與訓(xùn)練、模型驗證與測試以及風(fēng)險評估與決策。數(shù)據(jù)收集與處理是獲取和清洗數(shù)據(jù)的過程；特征工程是對數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換和提取有用信息的過程；模型選擇與訓(xùn)練是根據(jù)數(shù)據(jù)建立信用風(fēng)險模型的過程；模型驗證與測試是評估模型性能的過程；風(fēng)險評估與決策是根據(jù)模型結(jié)果進行風(fēng)險評估和決策的過程?！窘馕觥苛私庑庞蔑L(fēng)險模型的主要步驟有助于銀行建立有效的信用風(fēng)險評估體系，提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。29.【答案】VaR（價值在風(fēng)險）是一種衡量市場風(fēng)險的方法，通過計算在特定置信水平下，一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。在市場風(fēng)險管理中，可以通過以下方式使用VaR進行風(fēng)險控制：設(shè)定VaR閾值，超過閾值的交易或投資將被拒絕；定期監(jiān)控VaR，確保不超過設(shè)定的風(fēng)險水平；根據(jù)VaR調(diào)整投資組合，降低風(fēng)險敞口?！窘?/p>