2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在進行風險評估時，以下哪項不是常用的風險類型？()A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.人力資源風險2.在風險管理體系中，風險偏好是指？()A.風險管理目標和原則B.風險識別和評估的方法C.風險應對策略和措施D.風險報告和披露要求3.關(guān)于資本充足率，以下哪項說法是正確的？()A.資本充足率越高，銀行風險越大B.資本充足率越低，銀行風險越小C.資本充足率是衡量銀行償付能力的指標D.資本充足率與銀行盈利能力無關(guān)4.商業(yè)銀行在實施風險控制時，以下哪種方法不屬于內(nèi)部控制措施？()A.建立健全的風險管理組織架構(gòu)B.制定風險管理政策和程序C.實施外部審計和內(nèi)部審計D.設(shè)立風險準備金5.在風險管理中，風險敞口是指？()A.預期收益的波動性B.可能發(fā)生損失的范圍C.風險管理的成本D.風險管理的時間長度6.關(guān)于流動性風險，以下哪項說法是錯誤的？()A.流動性風險是指銀行無法滿足客戶提款需求的風險B.流動性風險與市場風險相關(guān)聯(lián)C.流動性風險是銀行最嚴重的風險之一D.流動性風險可以通過增加貸款來緩解7.商業(yè)銀行在風險識別過程中，以下哪種方法不是常用的？()A.風險矩陣分析B.專家訪談C.內(nèi)部控制測試D.外部環(huán)境掃描8.在信用風險管理中，以下哪種方法不是用于評估債務(wù)人信用風險的？()A.信用評分模型B.信用評級C.擔保評估D.財務(wù)報表分析9.商業(yè)銀行在制定風險控制策略時，以下哪種原則是錯誤的？()A.全面性原則B.實用性原則C.最優(yōu)化原則D.可持續(xù)發(fā)展原則二、多選題(共5題)10.商業(yè)銀行在風險管理過程中，以下哪些措施有助于提高風險管理的有效性？()A.建立健全的風險管理體系B.加強風險管理團隊建設(shè)C.實施全面風險管理D.優(yōu)化風險控制流程E.縮減業(yè)務(wù)規(guī)模以降低風險11.在信用風險管理中，以下哪些因素會影響借款人的信用風險？()A.借款人的財務(wù)狀況B.借款人的還款意愿C.市場經(jīng)濟環(huán)境D.行業(yè)發(fā)展趨勢E.借款人的信用記錄12.商業(yè)銀行在資本管理中，以下哪些措施有助于提高資本充足率？()A.增加核心資本B.增加附屬資本C.優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低風險權(quán)重D.提高盈利能力，增加留存收益E.減少貸款規(guī)模，降低風險暴露13.在市場風險管理中，以下哪些工具可以用來對沖市場風險？()A.期權(quán)合約B.遠期合約C.期貨合約D.利率掉期E.貨幣掉期14.在操作風險管理中，以下哪些措施有助于降低操作風險？()A.加強內(nèi)部控制B.提高員工培訓水平C.實施有效的風險管理程序D.采用先進的信息技術(shù)系統(tǒng)E.減少業(yè)務(wù)復雜性三、填空題(共5題)15.商業(yè)銀行在風險管理中，通常將風險分為信用風險、市場風險、操作風險和__風險。16.在資本充足率監(jiān)管要求中，核心資本充足率不得低于__%，總資本充足率不得低于__%。17.風險偏好是指商業(yè)銀行愿意承擔和不愿意承擔的風險類型和程度，以及銀行在風險承擔上的__。18.在信用風險管理中，對借款人信用風險的評估通常包括對其__、還款意愿和還款能力等方面的分析。19.商業(yè)銀行在風險管理過程中，應遵循__原則，確保風險管理的全面性和有效性。四、判斷題(共5題)20.風險管理的目標是完全消除所有風險。()A.正確B.錯誤21.資本充足率越高，銀行的經(jīng)營成本越高。()A.正確B.錯誤22.信用風險只存在于銀行的信貸業(yè)務(wù)中。()A.正確B.錯誤23.流動性風險是指銀行無法滿足客戶提款需求的風險。()A.正確B.錯誤24.操作風險是由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導致的直接或間接損失風險。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)25.請簡述商業(yè)銀行在風險管理中應遵循的原則。26.什么是資本充足率，它對商業(yè)銀行有何重要性？27.請解釋什么是風險敞口，并說明如何管理風險敞口。28.在信用風險管理中，如何進行借款人的信用評估？29.什么是市場風險管理，它通常包括哪些內(nèi)容？

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)題庫(附帶答案)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】人力資源風險通常不屬于商業(yè)銀行在財務(wù)風險評估時考慮的范疇，而是更多地涉及管理層面。2.【答案】A【解析】風險偏好是指商業(yè)銀行愿意承擔和不愿意承擔的風險類型和程度，是風險管理目標的基礎(chǔ)。3.【答案】C【解析】資本充足率是衡量銀行能夠承受風險損失的能力，是評估銀行償付能力的重要指標。4.【答案】D【解析】設(shè)立風險準備金是銀行應對風險損失的一種財務(wù)措施，不屬于內(nèi)部控制措施的范疇。5.【答案】B【解析】風險敞口是指銀行面臨的風險可能導致的潛在損失的范圍和程度。6.【答案】D【解析】增加貸款可能會增加流動性風險，而不是緩解它。流動性風險通常需要通過增加流動資產(chǎn)或調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來緩解。7.【答案】C【解析】內(nèi)部控制測試通常用于評估風險控制措施的有效性，而不是用于風險識別。8.【答案】C【解析】擔保評估通常是在信用風險已經(jīng)識別出來后，用來減輕風險的一種手段，而不是用于評估信用風險本身。9.【答案】C【解析】風險控制策略的制定應當遵循全面性、實用性和可持續(xù)發(fā)展原則，最優(yōu)化原則通常不適用于風險管理策略的制定。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCD【解析】建立健全的風險管理體系、加強風險管理團隊建設(shè)、實施全面風險管理以及優(yōu)化風險控制流程都是提高風險管理有效性的重要措施?？s減業(yè)務(wù)規(guī)模雖然可以降低風險，但不是提高風險管理有效性的直接措施。11.【答案】ABCDE【解析】借款人的財務(wù)狀況、還款意愿、市場經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢以及借款人的信用記錄都是影響借款人信用風險的重要因素。12.【答案】ABCD【解析】增加核心資本和附屬資本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)降低風險權(quán)重、提高盈利能力增加留存收益都是提高資本充足率的措施。減少貸款規(guī)模雖然可以降低風險暴露，但不是直接提高資本充足率的手段。13.【答案】ABCDE【解析】期權(quán)合約、遠期合約、期貨合約、利率掉期和貨幣掉期都是常用的市場風險對沖工具，可以幫助銀行管理市場風險。14.【答案】ABCDE【解析】加強內(nèi)部控制、提高員工培訓水平、實施有效的風險管理程序、采用先進的信息技術(shù)系統(tǒng)和減少業(yè)務(wù)復雜性都是降低操作風險的有效措施。三、填空題(共5題)15.【答案】流動性【解析】流動性風險是指銀行在短期內(nèi)無法滿足資金需求的風險，是商業(yè)銀行面臨的重要風險之一。16.【答案】8，11【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率應不低于8%，總資本充足率應不低于11%。17.【答案】風險承受能力【解析】風險偏好反映了銀行在風險承擔方面的態(tài)度和能力，是銀行風險管理的重要指導原則。18.【答案】財務(wù)狀況【解析】對借款人財務(wù)狀況的分析是信用風險評估的基礎(chǔ)，包括財務(wù)報表分析、信用評分等。19.【答案】全面性【解析】全面性原則要求商業(yè)銀行在風險管理中，對各類風險進行全面識別、評估和控制，避免遺漏重要風險。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯誤【解析】風險管理無法完全消除風險，而是通過識別、評估、監(jiān)控和應對風險來降低風險發(fā)生的可能性和影響。21.【答案】錯誤【解析】雖然資本充足率較高會增加銀行的資本成本，但同時也增強了銀行抵御風險的能力，從長遠來看可以降低經(jīng)營風險和潛在損失。22.【答案】錯誤【解析】信用風險不僅存在于信貸業(yè)務(wù)中，還存在于其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)中，如證券投資、擔保業(yè)務(wù)等。23.【答案】正確【解析】流動性風險確實是指銀行在短期內(nèi)無法滿足客戶提款等資金需求的風險。24.【答案】正確【解析】操作風險的定義正是由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導致的直接或間接損失風險。五、簡答題(共5題)25.【答案】商業(yè)銀行在風險管理中應遵循以下原則：全面性原則、重要性原則、審慎性原則、連續(xù)性原則、經(jīng)濟性原則、風險與收益匹配原則、獨立性原則、協(xié)同性原則和責任性原則。【解析】這些原則確保風險管理覆蓋所有風險領(lǐng)域，重點關(guān)注重大風險，采用審慎的方法，持續(xù)監(jiān)控風險變化，并確保風險管理與經(jīng)營目標相匹配，同時保持獨立性、協(xié)同性和責任性。26.【答案】資本充足率是指商業(yè)銀行的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之比，它反映了銀行的風險承受能力和財務(wù)穩(wěn)定性。對商業(yè)銀行來說，資本充足率的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：確保銀行能夠承擔和吸收風險；滿足監(jiān)管要求；增強市場信心；降低融資成本；促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營?！窘馕觥抠Y本充足率是監(jiān)管機構(gòu)衡量銀行穩(wěn)健性的關(guān)鍵指標，充足的資本可以保護銀行在面臨風險時不會破產(chǎn)，同時也有利于維護金融體系的穩(wěn)定。27.【答案】風險敞口是指銀行面臨的風險可能導致的潛在損失的范圍和程度。管理風險敞口的方法包括：風險識別和評估、風險控制措施、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移和風險規(guī)避等?！窘馕觥坑行Ч芾盹L險敞口有助于銀行識別和控制潛在風險，保護銀行資產(chǎn)和收益，并確保銀行的穩(wěn)健運營。28.【答案】在信用風險管理中，對借款人的信用評估通常包括收集和分析借款人的財務(wù)報表、信用記錄、行業(yè)地位、經(jīng)營狀況、還款能力、還款意愿等因素，并運用信用評分模