《商業(yè)銀行資本管理辦法》測試練習(xí)競賽考試題庫(附答案)一、單項(xiàng)選擇題(共80題)1.《商業(yè)銀行資本管理辦法》自()起施行。A.2023年10月26日B.2024年1月1日D.2024年10月26日2.商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。3.商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。4.第一檔商業(yè)銀行是指并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額()億元人民幣(含)以上的商業(yè)銀行?？鄢捻?xiàng)目不包括()。6.商業(yè)銀行對一般公司風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重通常為()。要求且貸款價值比為70%時，風(fēng)險權(quán)重為()。8.商業(yè)銀行對房地產(chǎn)開發(fā)風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為(),符但不得超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()。商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率與()中的較大值。12.商業(yè)銀行應(yīng)在年度結(jié)束后的()個月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提13.根據(jù)資本充足狀況，商業(yè)銀行被分為()類。14.對資本充足率未達(dá)到最低資本要求的商業(yè)銀行(第四類),監(jiān)管機(jī)構(gòu)不能采取的措施是()。B.支持其穩(wěn)健發(fā)展業(yè)務(wù)C.責(zé)令停辦高風(fēng)險業(yè)務(wù)15.商業(yè)銀行第三支柱信息披露的年度報(bào)告應(yīng)在每個會計(jì)年度結(jié)束后的()個月內(nèi)披露。16.本辦法所稱的市場風(fēng)險不包括()的變動。C.操作流程17.商業(yè)銀行對我國中央政府和中國人民銀行風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為()。值20%的，風(fēng)險權(quán)重為()。19.商業(yè)銀行持有的次級債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為()。規(guī)定處分期限內(nèi)的風(fēng)險權(quán)重為()。22.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查的職責(zé)由()承擔(dān)。23.商業(yè)銀行發(fā)行的一級資本工具應(yīng)符合()規(guī)定的合格A.附件1B.附件2C.附件3D.附件424.商業(yè)銀行對境外主權(quán)風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重，以()為B.所在國家或地區(qū)的外部信用評級結(jié)果C.國際貨幣基金組織評估25.第二檔商業(yè)銀行對境內(nèi)外其他商業(yè)銀行風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為()。26.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少()實(shí)施一次。A.每月覆蓋率應(yīng)不低于()。28.商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算公式是()。A.資本凈額/總資產(chǎn)B.資本凈額/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.一級資本凈額/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.核心一級資本凈額/總資產(chǎn)A.商業(yè)銀行擁有50%以上表決權(quán)的被投資金融機(jī)構(gòu)D.業(yè)務(wù)同質(zhì)性且總體風(fēng)險足以造成重大影響的金融機(jī)構(gòu)A.附件9B.附件13C.附件15D.附件18塞爾委員會認(rèn)定的合格多邊開發(fā)銀行為()。露的風(fēng)險權(quán)重為()。處分期限內(nèi)的風(fēng)險權(quán)重為()。信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。期限通常為()年。(BI)為80億元人民幣以下的部分，邊際資本系數(shù)為()。38.商業(yè)銀行()承擔(dān)本行資本管理的最終責(zé)任。D.風(fēng)險管理部門構(gòu)不應(yīng)采取的措施是()。C.限制商業(yè)銀行進(jìn)行股權(quán)投資D.要求商業(yè)銀行制定資本補(bǔ)充計(jì)劃總局可依據(jù)()責(zé)令改正。41.商業(yè)銀行資本應(yīng)抵御其所面臨的風(fēng)險，不包括()。A.個體風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險42.系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求由()另行規(guī)定。A.國家金融監(jiān)督管理總局B.中國人民銀行C.中國人民銀行會同國家金融監(jiān)督管理總局D.國務(wù)院一級資本投資合計(jì)超出本銀行核心一級資本凈額()的部分應(yīng)重最高不超過()。商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率與()中的較大值。49.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求的()50.商業(yè)銀行()負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施構(gòu)可以采取的措施是()。A.限制商業(yè)銀行分配紅利C.強(qiáng)制要求商業(yè)銀行對資本工具進(jìn)行減記52.商業(yè)銀行第三支柱相關(guān)信息披露報(bào)告應(yīng)經(jīng)()簽字。C.行長53.商業(yè)銀行資本充足率指標(biāo)計(jì)算應(yīng)建立在充分計(jì)提()C.無形資產(chǎn)攤銷D.應(yīng)付職工薪酬54.第三檔商業(yè)銀行是指并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額小于100億元人民幣且()的商業(yè)銀行。A.境外債權(quán)余額大于0B.境外債務(wù)余額大于0C.境外債權(quán)債務(wù)余額為0應(yīng)扣除其對符合規(guī)定金融機(jī)構(gòu)的()。B.所有資本投資C.超過10%的資本投資D.超過15%的資本投資56.商業(yè)銀行對我國開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行風(fēng)險暴露(不含次級債權(quán))的風(fēng)險權(quán)重為()。57.商業(yè)銀行對運(yùn)營前階段項(xiàng)目融資的風(fēng)58.商業(yè)銀行非自用不動產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重為()。59.商業(yè)銀行對工商企業(yè)其他股權(quán)投資的風(fēng)險權(quán)重為()。權(quán)重應(yīng)不低于()。約概率底線為()。質(zhì)押品的高級債權(quán)的違約損失率為()。股利部分、服務(wù)部分及()之和。B.成本部分C.金融部分64.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序的目標(biāo)不包括()。A.確保主要風(fēng)險得到識別和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保利潤最大化觀察期至少覆蓋()。A.一個完整的會計(jì)年度66.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()心一級資本充足率均達(dá)到本辦法規(guī)定的各級資本要求的商業(yè)銀構(gòu)為防止其資本充足率水平快速下降，可采取()。A.限制分配紅利69.商業(yè)銀行季度信息披露時間為每個會計(jì)年度的第三個月和第九個月結(jié)束后的()內(nèi)。70.外國銀行在華分行參照本辦法規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計(jì)量()D.指定貨幣71.商業(yè)銀行采用資本計(jì)量高級方法，應(yīng)按照()的規(guī)定建立驗(yàn)證體系。A.附件20B.附件21C.附件22D.附件2472.獲得驗(yàn)收通過采用資本計(jì)量高級方法的商業(yè)銀行應(yīng)遵守本辦法附件21規(guī)定的()要求。A.資本底線B.杠桿率C.信息披露D.壓力測試73.本辦法中采用()的評級符號。74.商業(yè)銀行對國際清算銀行風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為()。府風(fēng)險暴露，一般債券風(fēng)險權(quán)重為()。A+級風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為()。信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。78.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，股權(quán)風(fēng)險暴露()采用內(nèi)期限最大不超過()年。業(yè)銀行操作風(fēng)險()與業(yè)務(wù)指標(biāo)部分的調(diào)整因子。二、多項(xiàng)選擇題(共80題)1.商業(yè)銀行資本監(jiān)管指標(biāo)包括()。C.核心一級資本充足率D.杠桿率2.第一檔商業(yè)銀行是指符合以下()任一條件的商業(yè)銀行。A.并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額5000億元人民幣(含)以上B.并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額100億元人民幣(含)C.境外債權(quán)債務(wù)余額300億元人民幣(含)以上且占并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的10%(含)以上D.并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額小于100億元人民幣但境外債權(quán)債務(wù)余額大于03.核心一級資本包括()。A.實(shí)收資本或普通股B.資本公積C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備D.未分配利潤4.計(jì)算資本充足率時，商業(yè)銀行應(yīng)從核心一級資本中全額扣除的項(xiàng)目包括()。C.由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)D.直接或間接持有本銀行的股票5.商業(yè)銀行對下列()風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為0%。C.我國開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行(不含次級債權(quán))D.一般公司6.商業(yè)銀行權(quán)重法下，下列()表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。A.等同于貸款的授信業(yè)務(wù)C.信用風(fēng)險仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購買協(xié)議D.遠(yuǎn)期資產(chǎn)購買7.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，銀行賬簿信用風(fēng)險暴露應(yīng)至少分為()。A.主權(quán)風(fēng)險暴露B.公司風(fēng)險暴露8.商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計(jì)量應(yīng)覆蓋()。9.商業(yè)銀行操作風(fēng)險是指由于()造成損失的風(fēng)險。A.內(nèi)部程序C.信息科技系統(tǒng)D.外部事件10.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。B.確保資本水平與風(fēng)險偏好相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保利潤逐年增長的職責(zé)包括()。A.設(shè)定風(fēng)險偏好和資本充足目標(biāo)D.組織實(shí)施資本管理工作12.商業(yè)銀行風(fēng)險評估應(yīng)至少覆蓋的風(fēng)險包括()。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險管理總局及其派出機(jī)構(gòu)可采取的措施包括()。A.限制商業(yè)銀行分配紅利和其他收入B.限制商業(yè)銀行向董事、高級管理人員實(shí)施激勵C.限制商業(yè)銀行進(jìn)行股權(quán)投資D.要求商業(yè)銀行控制風(fēng)險資產(chǎn)增長14.商業(yè)銀行第三支柱信息披露應(yīng)遵循的原則有()。15.下列機(jī)構(gòu)中，()參照本辦法執(zhí)行。A.開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行16.資本充足率監(jiān)管要求包括()。A.最低資本要求B.儲備資本和逆周期資本要求C.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.第二支柱資本要求17.商業(yè)銀行二級資本包括()。A.二級資本工具及其溢價B.超額損失準(zhǔn)備C.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備18.商業(yè)銀行計(jì)算并表資本監(jiān)管指標(biāo)，應(yīng)將以下()境內(nèi)外被投資金融機(jī)構(gòu)納入并表范圍。A.商業(yè)銀行直接或間接擁有50%以上表決權(quán)的B.商業(yè)銀行擁有50%以下表決權(quán)但能夠控制的C.具有業(yè)務(wù)同質(zhì)性且總體風(fēng)險足以造成重大影響的D.符合規(guī)定的保險公司用評級不同，可能為()。20.商業(yè)銀行權(quán)重法下，個人風(fēng)險暴露包括()。C.存在幣種錯配情形的個人風(fēng)險暴露21.商業(yè)銀行權(quán)重法下，合格信用風(fēng)險緩釋工具包括()。A.合格質(zhì)物B.合格保證量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的風(fēng)險暴露包括()。A.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露B.年?duì)I業(yè)收入超過30億元人民幣的一般公司風(fēng)險暴露C.零售風(fēng)險暴露23.商業(yè)銀行市場風(fēng)險的資本計(jì)量方法包括()。D.基本指標(biāo)法24.操作風(fēng)險包括()。A.法律風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險25.商業(yè)銀行高級管理層在資本管理中的職責(zé)包括()。A.制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度B.制定和組織實(shí)施資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃C.定期評估資本充足率并向董事會報(bào)告D.組織開展壓力測試26.商業(yè)銀行資本規(guī)劃應(yīng)至少考慮()。A.風(fēng)險評估結(jié)果B.未來資本需求C.資本監(jiān)管要求D.資本可獲得性27.對杠桿率未達(dá)到最低監(jiān)管要求的商業(yè)銀行，國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)可采取的措施包括()。A.要求商業(yè)銀行限期補(bǔ)充一級資本B.要求商業(yè)銀行控制表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模C.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)D.限制分配紅利28.商業(yè)銀行第三支柱信息披露頻率分為()。B.季度結(jié)果進(jìn)行調(diào)整的方式，適用于()。A.第一檔商業(yè)銀行C.第三檔商業(yè)銀行D.所有商業(yè)銀行30.本辦法的組成部分包括()。A.附件1:資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)B.附件2:信用風(fēng)險權(quán)重法風(fēng)險暴露分類標(biāo)準(zhǔn)C.附件18:操作風(fēng)險資本計(jì)量監(jiān)管要求D.附件25:外部評級使用規(guī)范31.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管要求包括()。A.核心一級資本充足率不得低于5%B.一級資本充足率不得低于6%C.資本充足率不得低于8%D.杠桿率不得低于4%32.系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)同時符合()。A.最低資本要求B.儲備資本要求C.附加資本要求D.逆周期資本要求33.下列屬于核心一級資本的是()。A.盈余公積B.累計(jì)其他綜合收益C.其他一級資本工具及其溢價D.超額損失準(zhǔn)備34.商業(yè)銀行之間通過協(xié)議相互持有的各級資本工具，應(yīng)從相應(yīng)監(jiān)管資本中()。A.對應(yīng)扣除B.部分扣除C.全額扣除D.無需扣除35.商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資(未扣除部分)適用()的風(fēng)險權(quán)重。36.商業(yè)銀行表外項(xiàng)目中，貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)可能為37.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)建立在()基礎(chǔ)之上。A.違約概率(PD)C.違約風(fēng)險暴露(EAD)D.有效期限(M)38.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算基礎(chǔ)是()。A.信用風(fēng)險資本要求B.市場風(fēng)險資本要求C.操作風(fēng)險資本要求D.以上都不是39.商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計(jì)量方法包括()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計(jì)量法40.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序的治理結(jié)構(gòu)中，()負(fù)41.商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)覆蓋的風(fēng)險包括()。A.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險42.國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)確定第二支柱資本要求時，可以考慮()。C.提高操作風(fēng)險的監(jiān)管資本要求D.調(diào)整風(fēng)險參數(shù)43.對第四類商業(yè)銀行，國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)可以采取()監(jiān)管措施。A.要求大幅降低風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模B.責(zé)令停辦高風(fēng)險業(yè)務(wù)C.強(qiáng)制減記資本工具D.實(shí)行接管44.商業(yè)銀行信息披露的內(nèi)容應(yīng)確保()。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.完整性D.通俗性45.下列屬于本辦法適用范圍的機(jī)構(gòu)是()。A.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司B.汽車金融公司C.外國銀行在華分行(計(jì)量人民幣風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn))D.金融資產(chǎn)管理公司(僅杠桿率)46.商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算的范圍包括()。A.未并表口徑B.并表口徑C.母公司口徑D.分支機(jī)構(gòu)口徑47.商業(yè)銀行核心一級資本充足率的計(jì)算公式中，分子是A.核心一級資本B.核心一級資本凈額C.一級資本凈額D.資本凈額48.商業(yè)銀行對下列()的資本投資，若存在資本缺口，還應(yīng)扣除相應(yīng)的資本缺口。A.納入并表范圍的金融機(jī)構(gòu)B.未納入并表范圍的金融機(jī)構(gòu)C.已宣布破產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)49.商業(yè)銀行權(quán)重法下，風(fēng)險權(quán)重為100%的資產(chǎn)包括()。B.對一般公司風(fēng)險暴露C.對境內(nèi)外其他金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露50.商業(yè)銀行權(quán)重法下，風(fēng)險權(quán)重可能為150%的風(fēng)險暴露A.C級商業(yè)銀行風(fēng)險暴露B.房地產(chǎn)開發(fā)風(fēng)險暴露C.不符合審慎要求的還款實(shí)質(zhì)性依賴于房地產(chǎn)所產(chǎn)生D.對已違約風(fēng)險暴露(損失準(zhǔn)備低于20%時)51.商業(yè)銀行內(nèi)部評級法下，零售風(fēng)險暴露包括()。52.商業(yè)銀行交易賬簿包括()。B.對沖交易賬簿風(fēng)險而持有的頭寸53.商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)法下，基于敏感度方法的資本要求包括A.得爾塔風(fēng)險資本要求54.商業(yè)銀行操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量中，業(yè)務(wù)指標(biāo)(BI)包括A.利息、租賃和股利部分(ILDC)B.服務(wù)部分(SC)C.金融部分(FC)D.損失部分(LC)55.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序報(bào)告體系應(yīng)至少包括A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢B.評估實(shí)際持有資本是否足以抵御主要風(fēng)險C.提出確保資本充足的建議D.銀行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算56.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查的程序包括()。A.審查內(nèi)部資本充足評估報(bào)告B.實(shí)施資本充足率現(xiàn)場檢查C.初步確定監(jiān)管資本要求D.與高級管理層溝通57.商業(yè)銀行在接到資本充足率監(jiān)督檢查評價結(jié)果后，可以A.接受評價結(jié)果B.在60日內(nèi)提出書面申辯C.提交董事會關(guān)于申辯的決議D.拒絕執(zhí)行監(jiān)管要求58.對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，信息披露內(nèi)容應(yīng)至少包括()。A.資本和總損失吸收能力的構(gòu)成B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險C.杠桿率D.流動性風(fēng)險59.商業(yè)銀行第三支柱信息披露的治理結(jié)構(gòu)要求()。A.董事會批準(zhǔn)B.高級管理層實(shí)施內(nèi)部控制流程C.對披露內(nèi)容進(jìn)行合理審查D.核心內(nèi)容在披露報(bào)告中體現(xiàn)60.國家金融監(jiān)督管理總局有權(quán)根據(jù)()對本辦法相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。A.宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢B.商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平C.商業(yè)銀行風(fēng)險水平D.國際規(guī)則變化61.商業(yè)銀行總資本包括()。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本62.商業(yè)銀行并表資本監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算范圍應(yīng)包括商業(yè)銀行以及符合本辦法規(guī)定的其直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)，但()可不納入并表范圍。A.商業(yè)銀行擁有50%以上表決權(quán)的被投資金融機(jī)構(gòu)B.符合本辦法規(guī)定的保險公司C.已關(guān)閉的被投資金融機(jī)構(gòu)D.受外匯管制資金調(diào)度受限的境外被投資金融機(jī)構(gòu)63.下列項(xiàng)目中，屬于資本扣除項(xiàng)的有()。A.商譽(yù)B.對未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資超出10%的部分C.依賴于本銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)超出10%的部分D.直接持有本銀行的股票64.商業(yè)銀行對下列()風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重可能為0%。A.國際清算銀行B.國際貨幣基金組織C.歐洲中央銀行D.其他多邊開發(fā)銀行(AA-評級以下)重，取決于()。A.還款是否實(shí)質(zhì)性依賴于房地產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流B.是否符合審慎要求C.貸款價值比(LTV)D.借款人信用評級66.商業(yè)銀行內(nèi)部評級法下，違約概率的確定，下列說法正A.主權(quán)風(fēng)險暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率B.公司風(fēng)險暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率與0.05%中的較大值C.零售風(fēng)險暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率與0.05%中的較大值D.對于提供合格保證的風(fēng)險暴露，可以使用保證人的違約概率67.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本要求由()組成。A.經(jīng)驗(yàn)收通過交易臺的內(nèi)部模型法資本要求B.未經(jīng)驗(yàn)收通過交易臺的標(biāo)準(zhǔn)法資本要求C.資本附加D.壓力風(fēng)險價值要求B.業(yè)務(wù)指標(biāo)部分(BIC)69.商業(yè)銀行資本規(guī)劃應(yīng)確保()。A.目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)70.國家金融監(jiān)督管理總局在第二支柱框架下提出更審慎的資本要求，可以()。A.根據(jù)風(fēng)險判斷，針對部分資產(chǎn)組合提出特定資本要求B.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，針對單家銀行提出特定資本要求C.確定第二支柱資本要求應(yīng)由哪級資本來滿足D.直接調(diào)整商業(yè)銀行的資本充足率計(jì)算結(jié)果71.商業(yè)銀行信息披露中，可以不披露專有信息或保密信息的具體內(nèi)容，但應(yīng)()。A.解釋原因B.進(jìn)行一般性披露C.獲得監(jiān)管批準(zhǔn)D.在財(cái)務(wù)報(bào)表中備注72.本辦法所稱的資本計(jì)量高級方法包括()。A.信用風(fēng)險權(quán)重法B.信用風(fēng)險內(nèi)部評級法C.市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法D.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法73.商業(yè)銀行對合格資產(chǎn)擔(dān)保債券的風(fēng)險權(quán)重，可以基于()A.債券自身的外部信用評級B.債券發(fā)行銀行的標(biāo)準(zhǔn)信用風(fēng)險評估結(jié)果74.商業(yè)銀行表外項(xiàng)目中，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%的有()。A.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D.票據(jù)發(fā)行便利資產(chǎn)計(jì)量基于()。A.基于敏感度方法的資本要求B.違約風(fēng)險資本要求C.剩余風(fēng)險附加資本要求77.商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括()。B.已發(fā)生的財(cái)務(wù)影響78.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門在資本管理中的職責(zé)包括()。A.評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況C.評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況行，可能面臨的后果有()。A.被限制增設(shè)新機(jī)構(gòu)B.被強(qiáng)制要求資本工具減記C.被責(zé)令調(diào)整高級管理人員D.被實(shí)行接管80.對于第三檔商業(yè)銀行，信息披露內(nèi)容應(yīng)至少包括()。A.關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)C.全面的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算過程三、判斷題(共80題)1.《商業(yè)銀行資本管理辦法》自2023年10月26日起施答案：錯誤。自2024年1月1日起施行。2.商業(yè)銀行的資本充足率是指資本凈額與總資產(chǎn)之間的答案：錯誤。是與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。3.系統(tǒng)重要性銀行只需滿足最低資本要求，無需滿足附加答案：錯誤。應(yīng)同時符合附加資本監(jiān)管要求。4.第一檔商業(yè)銀行是指并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額5000億元人民幣(含)以上的商業(yè)銀行。(√)答案：正確。5.商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時，應(yīng)從核心一級資本中全額答案：正確。6.商業(yè)銀行對一般公司風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重恒為100%。答案：錯誤。投資級公司、中小企業(yè)、小微企業(yè)風(fēng)險暴露有優(yōu)惠風(fēng)險權(quán)重。7.商業(yè)銀行對居住用房地產(chǎn)風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重與貸款答案：錯誤。風(fēng)險權(quán)重隨LTV變化而變化。答案：錯誤。對部分風(fēng)險暴露不得采用高級內(nèi)部評級10.商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計(jì)量僅需覆蓋交易賬簿風(fēng)險。答案：錯誤。需覆蓋交易賬簿中的特定風(fēng)險和全賬簿12.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每半年實(shí)施一答案：正確。14.對資本充足率均滿足最低要求但不滿足儲備資本要求答案：錯誤。有最低利潤留存比例要求。15.商業(yè)銀行第三支柱信息披露內(nèi)容可根據(jù)情況選擇性披答案：錯誤。應(yīng)遵循充分披露原則。答案：錯誤。參照本辦法計(jì)量人民幣風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。17.商業(yè)銀行資本應(yīng)同時抵御個體風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險。18.杠桿率是指一級資本凈額與調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額之答案：正確。19.商業(yè)銀行對保險公司的資本投資一律納入并表范圍。答案：錯誤。符合規(guī)定的保險公司不納入并表范圍，但需扣除資本投資。20.商業(yè)銀行對國際貨幣基金組織的風(fēng)險暴露風(fēng)險權(quán)重為21.第二檔商業(yè)銀行對境內(nèi)外其他商業(yè)銀行劃分級別并適答案：錯誤。第二檔商業(yè)銀行不對其他商業(yè)銀行劃分22.商業(yè)銀行對已違約風(fēng)險暴露一律適用150%的風(fēng)險權(quán)重。答案：錯誤。根據(jù)不同情況適用100%或150%的風(fēng)險權(quán)23.合格保證的剩余期限短于風(fēng)險暴露剩余期限的，仍具備25.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于50%。答案：錯誤。應(yīng)不低于10%。26.商業(yè)銀行操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于操作風(fēng)險資本要求乘答案：正確。27.商業(yè)銀行高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)董事會戰(zhàn)略組織實(shí)施資答案：正確。28.商業(yè)銀行資本規(guī)劃只需考慮未來一年的資本需求。29.國家金融監(jiān)督管理總局無權(quán)對單家銀行提出特定資本31.商業(yè)銀行季度第三支柱信息披露應(yīng)不晚于同期的財(cái)務(wù)答案：正確。33.商業(yè)銀行可以隨意變更信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法。34.商業(yè)銀行對自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致負(fù)債公允價值變化答案：正確。35.商業(yè)銀行對境外其他商業(yè)銀行風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重沒答案：錯誤。應(yīng)不低于其注冊地主權(quán)風(fēng)險權(quán)重(短期36.商業(yè)銀行表外項(xiàng)目中，信用卡授信額度的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)答案：錯誤。符合特定條件的可為20%。37.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，違約風(fēng)險暴露應(yīng)考慮減值準(zhǔn)答案：錯誤。違約風(fēng)險暴露應(yīng)不考慮減值準(zhǔn)備的影響。38.商業(yè)銀行交易賬簿包括以交易目的持有的金融工具和39.商業(yè)銀行可以采用簡化標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求。40.第一檔商業(yè)銀行必須采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險資本要41.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序的結(jié)果無需運(yùn)用于資42.商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理43.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總時，可以考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，答案：錯誤。若數(shù)據(jù)觀察期不足，應(yīng)對方法和假設(shè)進(jìn)44.壓力測試僅在銀行經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時才需要開答案：錯誤。應(yīng)作為內(nèi)部資本充足評估程序的重要組45.對于輕度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可將資本缺口轉(zhuǎn)換為答案：正確。46.國家金融監(jiān)督管理總局對商業(yè)銀行的監(jiān)管資本要求一答案：錯誤。商業(yè)銀行可以在接到評價結(jié)果后60日內(nèi)提出書面申辯。47.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查只包括非現(xiàn)場監(jiān)管。答案：錯誤。包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。48.對第一類商業(yè)銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)只采取支持其發(fā)展的措施。答案：錯誤。為防止其資本充足率快速下降，也可采取預(yù)警監(jiān)管措施。49.商業(yè)銀行信息披露的詳盡程度應(yīng)與銀行的組織架構(gòu)相答案：錯誤。應(yīng)與銀行的業(yè)務(wù)復(fù)雜度相匹配。50.商業(yè)銀行因特殊原因不能按時披露第三支柱信息時，可答案：錯誤。應(yīng)至少提前15個工作日申請延遲。答案：錯誤。參照本辦法執(zhí)行。52.商業(yè)銀行發(fā)行的一級資本工具無需符合合格標(biāo)準(zhǔn)。答案：錯誤。應(yīng)符合本辦法附件1規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。53.商業(yè)銀行從銀行賬簿到交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移不受答案：錯誤。應(yīng)滿足本辦法附件13的要求。54.商業(yè)銀行對多邊開發(fā)銀行的風(fēng)險權(quán)重均按0%計(jì)算。答案：錯誤。僅對經(jīng)巴塞爾委員會認(rèn)定的合格多邊開發(fā)銀行為0%。55.商業(yè)銀行對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重恒為50%。答案：錯誤。第二檔商業(yè)銀行恒為50%,第一檔商業(yè)56.商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資(未扣除部分)適用答案：錯誤。適用250%的風(fēng)險權(quán)重。答案：錯誤。信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。59.商業(yè)銀行市場風(fēng)險總資本要求等于所有交易臺按內(nèi)部答案：錯誤。是經(jīng)驗(yàn)收通過交易臺的內(nèi)部模型法資本60.商業(yè)銀行操作風(fēng)險基本指標(biāo)法以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量資61.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序無需明確風(fēng)險治理結(jié)63.國家金融監(jiān)督管理總局無權(quán)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢調(diào)答案：錯誤。除附件19另有規(guī)定外，不考慮。66.附屬公司核心一級資本中少數(shù)股東資本可部分計(jì)入并答案：錯誤?？苫趥陨碓u級或發(fā)行銀行的標(biāo)準(zhǔn)69.商業(yè)銀行內(nèi)部評級法下，公司風(fēng)險暴露的違約概率有70.商業(yè)銀行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法需計(jì)量剩余風(fēng)險附加資本要71.商業(yè)銀行操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)指標(biāo)部分(BIC)等于答案：錯誤。乘以對應(yīng)的邊際資本系數(shù)，且是累進(jìn)的。72.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)至少每年一次檢查內(nèi)部資本答案：正確。73.商業(yè)銀行風(fēng)險評估只需要覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操答案：錯誤。至少覆蓋四類主要風(fēng)險及外部環(huán)境風(fēng)險。74.商業(yè)銀行資本充足率管理計(jì)劃無需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。答案：錯誤。應(yīng)定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。75.對資本充足率均滿足最低資本要求但未達(dá)到其他各級答案：錯誤。屬于第三類銀行。76.商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容必須全部詳細(xì)披露，不能有任何答案：錯誤。可以不披露專有信息或保密信息的具體78.商業(yè)銀行并表資本充足率計(jì)量必須對所有附屬機(jī)構(gòu)采答案：錯誤。本辦法由國家金融監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)解80.商業(yè)銀行對省(自治區(qū)、直轄市)及計(jì)劃單列市人民政答案：錯誤。專項(xiàng)債券風(fēng)險權(quán)重為20%。四、填空題(共80題)2.商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于3.商業(yè)銀行杠桿率不得低于o4.第一檔商業(yè)銀行是指并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 億元人民幣(含)以上的商業(yè)銀行。5.計(jì)算資本充足率時，商業(yè)銀行應(yīng)從核心一級資本中全額扣除。(舉一例)答案：商譽(yù)(或其他無形資產(chǎn)/由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)等)6.商業(yè)銀行對我國中央政府和風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為0%。答案：中國人民銀行7.商業(yè)銀行對一般公司風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重通常為 08.商業(yè)銀行對符合標(biāo)準(zhǔn)的個人住房抵押貸款，在貸款價值比為70%時，風(fēng)險權(quán)重為(還款不實(shí)質(zhì)性依賴現(xiàn)金流)。9.商業(yè)銀行權(quán)重法下，超額損失準(zhǔn)備計(jì)入二級資本的上限為信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的o10.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，公司風(fēng)險暴露的違約概率底線為◎11.商業(yè)銀行操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險資本要求的 12.商業(yè)銀行應(yīng)在年度結(jié)束后的個月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交內(nèi)部資本充足評估報(bào)告。13.根據(jù)資本充足狀況，商業(yè)銀行被分為類。答案：四14.對資本充足率未達(dá)到最低資本要求的商業(yè)銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以責(zé)令其停辦一切資產(chǎn)業(yè)務(wù)。答案：高風(fēng)險15.商業(yè)銀行第三支柱信息披露的年度報(bào)告應(yīng)在每個會計(jì)年度結(jié)束后的個月內(nèi)披露。答案：416.本辦法所稱市場風(fēng)險包括因、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而導(dǎo)致的風(fēng)險。17.商業(yè)銀行對我國開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行風(fēng)險暴露(不含次級債權(quán))的風(fēng)險權(quán)重為18.商業(yè)銀行對已違約風(fēng)險暴露，損失準(zhǔn)備低于資產(chǎn)賬面價值20%時，風(fēng)險權(quán)重為o19.商業(yè)銀行持有的次級債權(quán)(不含我國開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和政策性銀行)的風(fēng)險權(quán)重為◎20.商業(yè)銀行非自用不動產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重為021.商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險資本要求，α為 ◎22.商業(yè)銀行承擔(dān)本行資本管理的最終責(zé)任。答案：董事會23.商業(yè)銀行發(fā)行資本工具應(yīng)符合本辦法規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。答案：附件124.商業(yè)銀行對境外主權(quán)風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重，以所在國家或地區(qū)的結(jié)果為基準(zhǔn)。答案：外部信用評級25.第二檔商業(yè)銀行對境內(nèi)外其他商業(yè)銀行風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為◎26.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少實(shí)施一27.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險，其內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于028.商業(yè)銀行資本充足率是指與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間答案：資本凈額29.商業(yè)銀行計(jì)算并表資本監(jiān)管指標(biāo)時，對已關(guān)閉的被投資金融機(jī)構(gòu)(需/不需)納入并表范圍。答案：不需30.商業(yè)銀行從銀行賬簿到交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移，應(yīng)滿答案：附件1331.商業(yè)銀行對經(jīng)巴塞爾委員會認(rèn)定的合格風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為0%。答案：多邊開發(fā)銀行32.商業(yè)銀行對省(自治區(qū)、直轄市)及計(jì)劃單列市人民政府債券的風(fēng)險權(quán)重為10%。33.商業(yè)銀行對原始期限三個月(含)以內(nèi)的其他商業(yè)銀行 級風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重為20%。34.商業(yè)銀行表外項(xiàng)目中，可隨時無條件撤銷的貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為35.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，風(fēng)險暴露不得采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。答案：股權(quán)36.商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，非零售風(fēng)險暴露的有效期限最大不超過年。答案：537.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險，業(yè)務(wù)指標(biāo)(BI)80億元以下的部分，邊際資本系數(shù)為◎38.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作。答案：高級管理層39.對第三類商業(yè)銀行，監(jiān)管機(jī)