駕馭保險資產風險深入理解風險管理手段與工具PresenternameAgenda介紹評估量化保險風險保險資產風險工具保險資產風險的來源核心觀點有效風險管理01.介紹保險行業(yè)風險管理團隊的演講風險管理工具和方法建立有效的內部控制機制操作風險評估投資方信用質量信用風險投資組合分散風險市場風險保險資產風險管理市場風險市場變化引起的股票、債券和匯率風險01.信用風險指由借款人無法履行合同義務或違約引起的風險。02.操作風險指由內部管理、流程、系統(tǒng)或人員導致的風險，包括管理失誤、技術故障和欺詐等。03.保險資產風險的定義CFA持證風險管理專家專業(yè)認證10年保險公司風險管理經驗工作經歷學士學位+風險管理專業(yè)教育背景專業(yè)背景風險管理專家介紹02.評估量化保險風險保險行業(yè)風險管理團隊的演講壓力測試的作用評估資產表現(xiàn)通過壓力測試評估公司資產在不同壓力下的表現(xiàn)模擬風險情景評估公司資產在不同風險情景下的表現(xiàn)模擬市場情況評估公司資產在不同市場情況下的表現(xiàn)壓力測試風險價值的定義與計算衡量資產可能遭受損失的潛在金額定義使用統(tǒng)計模型和歷史數(shù)據(jù)進行計算計算方法可用于評估資產組合的風險程度應用范圍風險價值03.保險資產風險工具保險行業(yè)風險管理團隊的演講將風險資產轉移至其他投資資產轉移通過再保險來轉移風險再保險合同將風險轉移給其他保險公司保險合同轉移保險資產風險轉移風險轉移了解不同類型的衍生品交易及其特點衍生品交易種類使用衍生品交易進行風險對沖和防范衍生對沖評估衍生品交易帶來的市場風險風險市場衍生品交易的概述衍生品交易有效降低投資組合風險分散投資可降低特定資產風險廣泛分散投資投資不同類別資產以分散風險不同資產類別定期評估投資組合風險并進行監(jiān)測風險評估和監(jiān)測多元化投資組合04.保險資產風險的來源保險行業(yè)風險管理團隊的演講人為疏忽員工疏忽大意或不遵守規(guī)章制度導致的風險01系統(tǒng)故障技術設備或系統(tǒng)出現(xiàn)故障或錯誤02流程失誤員工操作不當導致的錯誤和失誤03操作風險操作風險-出錯悔之晚矣信用評級評估借款人的信用質量違約概率模型預測借款人違約的可能性債務違約掉期對沖借款人違約風險的衍生品交易量化評估信用風險信用風險市場風險概述市場價格波動影響保險資產價值市場波動風險利率變動會影響保險資產的收益和估值利率風險市場流動性不足可能導致無法及時變現(xiàn)資產流動性風險市場風險05.核心觀點保險行業(yè)風險管理團隊的演講資產風險評估決策支持提供數(shù)據(jù)和信息支持風險管理決策優(yōu)先級和資源分配根據(jù)評估結果確定風險管理重點確定風險暴露識別和量化潛在的資產風險評估保險資產風險定期評估和監(jiān)測保險資產風險風險評估與監(jiān)測建立適合公司需求的風險管理策略制定風險管理策略采用多種方法來降低保險資產風險采取風險管理措施保障資產與業(yè)務的持續(xù)性資產保護與業(yè)務持續(xù)性06.有效風險管理保險行業(yè)風險管理團隊的演講風險管理措施建立緊急應對機制制定應對緊急風險事件的預案和措施，確?？焖夙憫蛻獙δ芰?。風險監(jiān)測使用風險監(jiān)測工具和指標，及時發(fā)現(xiàn)并預警潛在風險。強化內部控制制度建立完善控制體系和操作規(guī)范采取風險管理措施定期風險評估和監(jiān)測風險評估方法根據(jù)風險類型和業(yè)務需求選擇合適的評估方法1風險監(jiān)測指標設定關鍵指標并定期監(jiān)測風險情況2風險報告和溝通定期生成風險報告并與相關部門溝通交流3風險監(jiān)測：安全無小事風險識別與評估確定潛在的保險資產風險并進行評估風險優(yōu)先級排序