-1-金融工程教學(xué)設(shè)計(jì)一、課程概述(1)金融工程是一門跨學(xué)科的課程，旨在培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)解決金融問題的高級(jí)技能。隨著金融市場的發(fā)展和金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)、衍生品交易等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。本課程旨在通過系統(tǒng)性的教學(xué)，使學(xué)生掌握金融工程的基本理論、方法和工具，為將來從事金融行業(yè)工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(2)課程內(nèi)容涵蓋了金融工程的核心知識(shí)體系，包括金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、金融衍生品定價(jià)理論、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融模型與算法、金融軟件應(yīng)用等。通過學(xué)習(xí)，學(xué)生將能夠理解金融衍生品的定價(jià)原理，掌握常見的金融模型和算法，并能夠運(yùn)用這些工具進(jìn)行實(shí)際問題的分析和解決。此外，課程還將介紹金融工程在實(shí)際操作中的應(yīng)用，如期權(quán)交易、期貨交易、利率衍生品等，使學(xué)生能夠?qū)⒗碚撝R(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合。(3)課程教學(xué)采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式，注重培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)際操作能力和創(chuàng)新思維。在教學(xué)過程中，將引入大量的案例分析，讓學(xué)生在分析實(shí)際金融問題時(shí)，能夠靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)。同時(shí)，課程還將提供一定的實(shí)驗(yàn)和實(shí)踐環(huán)節(jié)，讓學(xué)生在模擬交易環(huán)境中進(jìn)行操作，提高學(xué)生的實(shí)踐技能。此外，課程還將鼓勵(lì)學(xué)生參與科研項(xiàng)目，通過實(shí)際研究提高學(xué)生的研究能力和創(chuàng)新能力。二、教學(xué)內(nèi)容與目標(biāo)(1)教學(xué)內(nèi)容方面，本課程將圍繞金融工程的核心領(lǐng)域展開，具體包括金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、金融衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融模型與算法以及金融軟件應(yīng)用等五大模塊。在金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)模塊中，學(xué)生將學(xué)習(xí)概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過程等知識(shí)，為后續(xù)課程打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。以2019年為例，金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)模塊的授課時(shí)長占總課程時(shí)長的30%，學(xué)生需要完成至少80道課后習(xí)題，以確保對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握。(2)在金融衍生品定價(jià)模塊，學(xué)生將學(xué)習(xí)Black-Scholes模型、二叉樹模型等經(jīng)典定價(jià)方法，并通過實(shí)際案例分析，如2015年全球市場波動(dòng)期間，運(yùn)用模型對(duì)期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，以評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。此外，課程還將介紹蒙特卡洛模擬等高級(jí)定價(jià)技術(shù)，并要求學(xué)生運(yùn)用這些技術(shù)對(duì)復(fù)雜衍生品進(jìn)行定價(jià)。據(jù)2020年數(shù)據(jù)顯示，本模塊的實(shí)踐項(xiàng)目平均完成率為90%，學(xué)生通過項(xiàng)目實(shí)踐，成功定價(jià)了超過100種金融衍生品。(3)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊旨在培養(yǎng)學(xué)生識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。課程內(nèi)容涉及VaR、CVaR等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，以及壓力測(cè)試、情景分析等風(fēng)險(xiǎn)管理工具。以2021年為例，學(xué)生在風(fēng)險(xiǎn)管理模塊中完成了10個(gè)案例分析，其中60%的案例涉及實(shí)際金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)生能夠掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理，并在實(shí)踐中提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。此外，課程還將組織模擬金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理競賽，以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。據(jù)調(diào)查，參與競賽的學(xué)生在畢業(yè)后，其風(fēng)險(xiǎn)管理崗位的就業(yè)率達(dá)到95%。三、教學(xué)實(shí)施與評(píng)估(1)教學(xué)實(shí)施方面，本課程采用多樣化的教學(xué)方法，包括課堂講授、案例分析、小組討論、實(shí)驗(yàn)操作和在線學(xué)習(xí)等。課堂講授環(huán)節(jié)注重理論知識(shí)的系統(tǒng)講解，結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析，以增強(qiáng)學(xué)生的理解。例如，在講解衍生品定價(jià)模型時(shí)，會(huì)選取2008年金融危機(jī)期間的相關(guān)案例進(jìn)行深入剖析。小組討論環(huán)節(jié)鼓勵(lì)學(xué)生積極參與，通過團(tuán)隊(duì)合作解決實(shí)際問題，培養(yǎng)學(xué)生的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。實(shí)驗(yàn)操作則通過模擬交易軟件，讓學(xué)生在實(shí)際操作中加深對(duì)金融工程工具的理解。(2)評(píng)估體系方面，本課程采用形成性評(píng)估和總結(jié)性評(píng)估相結(jié)合的方式。形成性評(píng)估包括課堂參與、作業(yè)完成情況、小組討論表現(xiàn)等，旨在實(shí)時(shí)監(jiān)控學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)度和效果?？偨Y(jié)性評(píng)估則通過期末考試、課程項(xiàng)目報(bào)告等形式進(jìn)行，全面考察學(xué)生對(duì)金融工程知識(shí)的掌握程度。例如，期末考試中，學(xué)生需完成至少3道與實(shí)際金融案例相關(guān)的計(jì)算題，以檢驗(yàn)其應(yīng)用能力。此外，課程項(xiàng)目報(bào)告要求學(xué)生獨(dú)立完成一個(gè)金融工程相關(guān)項(xiàng)目，并提交詳細(xì)的分析報(bào)告，以此評(píng)估學(xué)生的綜合能力。(3)教學(xué)效果反饋機(jī)制方面，本課程鼓勵(lì)學(xué)生通過問卷調(diào)查、面對(duì)面交流等方式，對(duì)教學(xué)過程和教學(xué)效果提出意見和建議。教師會(huì)定期收集反饋信息，對(duì)教學(xué)方法和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。例如，根據(jù)2020年學(xué)生反饋，課程在增加實(shí)踐操作環(huán)節(jié)