金融風(fēng)險(xiǎn)管理師崗前技術(shù)突破考核試卷含答案金融風(fēng)險(xiǎn)管理師崗前技術(shù)突破考核試卷含答案考生姓名：答題日期：判卷人：得分：題型單項(xiàng)選擇題多選題填空題判斷題主觀題案例題得分本次考核旨在評(píng)估學(xué)員對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師崗位所需技術(shù)知識(shí)的掌握程度，包括金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)策略，確保學(xué)員具備實(shí)際工作中的技術(shù)突破能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是常見的風(fēng)險(xiǎn)類型？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)

2.在資本充足率要求中，核心資本比率至少應(yīng)達(dá)到（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.以下哪項(xiàng)不是VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）模型的假設(shè)之一？（）

A.市場(chǎng)因子之間不相關(guān)

B.市場(chǎng)因子服從正態(tài)分布

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口是線性的

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口是非線性的

4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在減少風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在接受風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

5.以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的分類之一？（）

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

6.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的說法，正確的是（）。

A.僅限于銀行使用

B.主要用于降低信用風(fēng)險(xiǎn)

C.無法降低信用風(fēng)險(xiǎn)

D.必須與借款人信用評(píng)級(jí)掛鉤

7.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品的基本功能？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理

B.投機(jī)

C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

D.融資

8.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.模型評(píng)估比定性評(píng)估更可靠

B.模型評(píng)估需要大量的歷史數(shù)據(jù)

C.定性評(píng)估主要依賴于專家判斷

D.模型評(píng)估可以完全替代定性評(píng)估

9.以下哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)承受

10.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是金融監(jiān)管的一部分

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目的是減少金融風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管只關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與金融機(jī)構(gòu)的盈利能力無關(guān)

11.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.VaR

B.CVaR

C.EAD

D.DSCR

12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在完全消除信用風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理主要依賴于信用評(píng)級(jí)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理可以通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移來降低風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中最復(fù)雜的部分

13.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估方法？（）

A.敏感性分析

B.壓力測(cè)試

C.蒙特卡洛模擬

D.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

14.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢

15.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）

A.衍生品

B.保險(xiǎn)

C.信用衍生品

D.股票

16.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式？（）

A.分保

B.合同條款

C.風(fēng)險(xiǎn)共享

D.風(fēng)險(xiǎn)保留

17.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理只關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在完全消除風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理可以通過對(duì)沖來降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中最不重要的部分

18.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法？（）

A.故障樹分析

B.流程圖

C.檢查表

D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣

19.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)減輕

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)控制的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分

B.風(fēng)險(xiǎn)控制旨在降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響

C.風(fēng)險(xiǎn)控制可以通過制定內(nèi)部控制流程來實(shí)現(xiàn)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中最不重要的部分

21.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法？（）

A.定期審計(jì)

B.內(nèi)部報(bào)告

C.外部評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

22.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模板

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告會(huì)議

23.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)溝通方式？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)溝通培訓(xùn)

D.風(fēng)險(xiǎn)溝通手冊(cè)

24.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)文化要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)溝通

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

25.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)偏好管理方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

C.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好問卷

26.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

27.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.定量分析

B.定性分析

C.結(jié)合分析

D.評(píng)估會(huì)議

28.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)承受

29.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式？（）

A.分保

B.合同條款

C.風(fēng)險(xiǎn)共享

D.風(fēng)險(xiǎn)保留

30.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)減輕

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？（）

A.確定風(fēng)險(xiǎn)來源

B.分析風(fēng)險(xiǎn)事件

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響

D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

E.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)變化

2.以下哪些因素會(huì)影響資本充足率？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量

B.負(fù)債結(jié)構(gòu)

C.凈利潤(rùn)

D.股東權(quán)益

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

3.VaR模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用包括哪些方面？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

4.以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的來源？（）

A.人員因素

B.系統(tǒng)因素

C.外部事件

D.內(nèi)部欺詐

E.法律合規(guī)

5.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具主要包括哪些？（）

A.信用證

B.保證金

C.信用衍生品

D.保險(xiǎn)

E.質(zhì)押

6.以下哪些是金融衍生品的基本功能？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理

B.投機(jī)

C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

D.融資

E.流動(dòng)性管理

7.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.案例分析法

B.專家判斷法

C.統(tǒng)計(jì)分析法

D.模型評(píng)估法

E.情景分析法

8.以下哪些是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

E.風(fēng)險(xiǎn)保留

9.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)？（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)

B.監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢

E.保護(hù)投資者利益

10.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.VaR

B.CVaR

C.EAD

D.DSCR

E.LVR

11.以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的策略？（）

A.限制信貸額度

B.增加抵押品要求

C.信用衍生品

D.保險(xiǎn)

E.信用評(píng)級(jí)

12.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估方法？（）

A.敏感性分析

B.壓力測(cè)試

C.蒙特卡洛模擬

D.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

E.產(chǎn)業(yè)分析

13.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法？（）

A.定期審計(jì)

B.內(nèi)部報(bào)告

C.外部評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

14.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模板

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告會(huì)議

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告手冊(cè)

15.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)溝通方式？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)溝通培訓(xùn)

D.風(fēng)險(xiǎn)溝通手冊(cè)

E.風(fēng)險(xiǎn)溝通網(wǎng)絡(luò)

16.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)文化要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)溝通

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)

17.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)偏好管理方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

C.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好問卷

E.風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估

18.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

19.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？（）

A.定量分析

B.定性分析

C.結(jié)合分析

D.評(píng)估會(huì)議

E.評(píng)估報(bào)告

20.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

E.風(fēng)險(xiǎn)接受

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)金融活動(dòng)中可能出現(xiàn)的_________進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)的過程。

2.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）模型是一種用于衡量_________的統(tǒng)計(jì)方法。

3.資本充足率是指金融機(jī)構(gòu)的_________與_________的比率。

4.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于_________、_________、_________等原因?qū)е碌膿p失風(fēng)險(xiǎn)。

5.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具主要包括_________、_________、_________等。

6.金融衍生品的基本功能包括_________、_________、_________等。

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法可以分為_________和_________兩種。

8.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括_________、_________、_________、_________等。

9.金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)包括_________、_________、_________等。

10.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的策略包括_________、_________、_________等。

11.風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估方法包括_________、_________、_________等。

12.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法包括_________、_________、_________等。

13.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具包括_________、_________、_________等。

14.風(fēng)險(xiǎn)溝通方式包括_________、_________、_________等。

15.風(fēng)險(xiǎn)文化要素包括_________、_________、_________等。

16.風(fēng)險(xiǎn)偏好管理方法包括_________、_________、_________等。

17.風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)要素包括_________、_________、_________等。

18.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)是提高員工_________和_________的重要手段。

19.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備_________、_________、_________等功能。

20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括_________、_________、_________等部分。

21.風(fēng)險(xiǎn)控制流程包括_________、_________、_________等步驟。

22.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)包括_________、_________、_________等層級(jí)。

23.風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)包括_________、_________、_________等原則。

24.風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)包括_________、_________、_________等環(huán)節(jié)。

25.風(fēng)險(xiǎn)管理外部審計(jì)應(yīng)包括_________、_________、_________等程序。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有金融風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.VaR模型可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.資本充足率越高，金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

4.操作風(fēng)險(xiǎn)只存在于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部。（）

5.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可以完全消除信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.金融衍生品都是用來投機(jī)的。（）

7.定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法比定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法更可靠。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)接受。（）

9.金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)的盈利能力。（）

10.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的主要目標(biāo)是降低信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。（）

11.風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估方法中的敏感性分析只能評(píng)估單一風(fēng)險(xiǎn)因素。（）

12.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以通過定期審計(jì)和內(nèi)部報(bào)告來實(shí)現(xiàn)。（）

13.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要目的是為了展示風(fēng)險(xiǎn)管理成果。（）

14.風(fēng)險(xiǎn)溝通可以通過面對(duì)面會(huì)議和電子郵件來實(shí)現(xiàn)。（）

15.風(fēng)險(xiǎn)文化是指員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的共同認(rèn)知和價(jià)值觀。（）

16.風(fēng)險(xiǎn)偏好管理方法中的風(fēng)險(xiǎn)限額是一種動(dòng)態(tài)調(diào)整的方法。（）

17.風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）

18.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)可以提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。（）

19.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以自動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)該包括風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在識(shí)別和管理金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的主要職責(zé)和步驟。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析金融衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3.討論金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)文化，并說明其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。

4.針對(duì)當(dāng)前金融市場(chǎng)的復(fù)雜性，提出您認(rèn)為金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)具備的核心技能和知識(shí)結(jié)構(gòu)。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例背景：某銀行在拓展國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí)，遭遇了外匯風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)分析該銀行面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)類型，并討論銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施以減輕這些風(fēng)險(xiǎn)。

2.案例背景：一家保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品組合中存在大量的信用風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致賠付金額大幅增加。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理方案，以幫助該保險(xiǎn)公司評(píng)估、控制和管理其信用風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.B

3.D

4.C

5.D

6.B

7.D

8.D

9.D

10.A

11.D

12.C

13.D

14.D

15.D

16.D

17.C

18.D

19.B

20.D

21.D

22.D

23.D

24.D

25.D

二、多選題

1.A,B,C,E

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D,E

5.A,B,C,D,E

6.A,B,C,D,E

7.A,B,C,D,E

8.A,B,C,D,E

9.A,B,C,D,E

10.A,B,C,D,E

11.A,B,C,D,E

12.A,B,C,D,E

13.A,B,C,D,E

14.A,B,C,D,E

15.A,B,C,D,E

16.A,B,C,D,E

17.A,B,C,D,E

18.A,B,C,D,E

19.A,B,C,D,E

20.A,B,C,D,E

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)

2.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)

3.資本充足

4.人員，系統(tǒng)，外部事件，內(nèi)部欺詐，法律合規(guī)

5.信用證，保證金，信用衍生品，保險(xiǎn)，質(zhì)押

6.風(fēng)險(xiǎn)管理，投機(jī)，價(jià)格發(fā)現(xiàn)，融資，流動(dòng)性管理

7.定量分析，定性分析

8.風(fēng)險(xiǎn)分散，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)保留

9.制定風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)，監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理，評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況，提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，保護(hù)投資者利益

10.限制信貸額度，增加抵押品要求，信用衍生品，保險(xiǎn)，信用評(píng)級(jí)

11.敏感性分析，壓力測(cè)試，蒙特卡洛模擬，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，產(chǎn)業(yè)分析

12.定期審計(jì)，內(nèi)部報(bào)告，外部評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

13.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模板，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告團(tuán)隊(duì)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告會(huì)議，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告手冊(cè)

14.風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)溝通培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)溝通手冊(cè)，風(fēng)險(xiǎn)溝通網(wǎng)絡(luò)

15.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)溝通，風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)

16.風(fēng)險(xiǎn)限額，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，風(fēng)險(xiǎn)容忍度，風(fēng)險(xiǎn)偏好問卷，風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估

17.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

18.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，應(yīng)對(duì)能力

19.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

20.風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

21.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

22.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，風(fēng)