班級(jí)班級(jí)學(xué)號(hào)姓名本科．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．封．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．線．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．試卷說(shuō)明：1、試卷滿分100分，120分鐘完成試卷；2、鋼筆或圓珠筆直接答在試題中（除題目有特殊規(guī)定外）；3、答卷前將密封線內(nèi)的項(xiàng)目填寫清楚。題號(hào)一二三四五總分合分人復(fù)核人滿分100得分一、選擇題（10題，每題1分，共10分）1.在普通最小二乘法（OLS）回歸中，如果存在多重共線性，會(huì)導(dǎo)致：A.估計(jì)量無(wú)偏但方差增大B.估計(jì)量有偏C.R2值必然下降D.殘差項(xiàng)自相關(guān)2.時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，平穩(wěn)性檢驗(yàn)常用的方法是：A.t檢驗(yàn)B.F檢驗(yàn)C.單位根檢驗(yàn)D.異方差檢驗(yàn)3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中的β系數(shù)衡量的是：A.資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)的預(yù)期收益率D.資產(chǎn)的波動(dòng)率4.在GARCH模型中，ARCH項(xiàng)代表：A.條件異方差B.自回歸條件異方差C.自回歸項(xiàng)D.移動(dòng)平均項(xiàng)5.有效市場(chǎng)假說(shuō)（EMH）的弱式形式認(rèn)為：A.所有公開(kāi)信息已反映在價(jià)格中B.歷史價(jià)格信息無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格C.內(nèi)幕信息可獲超額收益D.市場(chǎng)總是有效的6.在回歸分析中，異方差問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致：A.估計(jì)量無(wú)偏但標(biāo)準(zhǔn)誤有偏B.估計(jì)量有偏C.模型無(wú)法識(shí)別D.殘差項(xiàng)自相關(guān)7.協(xié)整檢驗(yàn)用于分析：A.單個(gè)時(shí)間序列的平穩(wěn)性B.多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列的長(zhǎng)期均衡關(guān)系C.短期動(dòng)態(tài)關(guān)系D.橫截面數(shù)據(jù)的相關(guān)性8.在蒙特卡洛模擬中，主要目的是：A.減少計(jì)算時(shí)間B.評(píng)估估計(jì)量的抽樣分布C.處理缺失數(shù)據(jù)D.提高模型擬合度9.金融計(jì)量中，工具變量法主要用于解決：A.異方差問(wèn)題B.自相關(guān)問(wèn)題C.內(nèi)生性問(wèn)題D.多重共線性問(wèn)題10.滬深300指數(shù)的日收益率數(shù)據(jù)通常呈現(xiàn)：A.正態(tài)分布B.尖峰厚尾分布C.均勻分布D.對(duì)稱分布二、填空題（10題，每題1分，共10分）1.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，OLS代表______。2.時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，ADF檢驗(yàn)的全稱是______。3.CAPM模型中，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率通常用______表示。4.GARCH(1,1)模型中，GARCH項(xiàng)的系數(shù)必須滿足______條件以保證平穩(wěn)性。5.內(nèi)生性問(wèn)題的主要來(lái)源包括______和______。6.有效市場(chǎng)假說(shuō)（EMH）的三種形式是弱式、半強(qiáng)式和______。7.在回歸分析中，VIF值大于______通常表示存在多重共線性。8.金融時(shí)間序列中，波動(dòng)率聚集現(xiàn)象常用______模型來(lái)描述。9.協(xié)整檢驗(yàn)的常用方法是______檢驗(yàn)。10.蒙特卡洛模擬的核心是利用______來(lái)近似真實(shí)分布。三、計(jì)算題（3題，每題10分，共30分）1.給定回歸模型：Y=β0+β1X+ε，其中數(shù)據(jù)如下：X=[1,2,3,4,5]，Y=[2,4,5,4,5]。請(qǐng)使用OLS估計(jì)β0和β1，并計(jì)算R2。需寫出詳細(xì)解題步驟，步驟缺失酌情扣分。2.對(duì)一個(gè)時(shí)間序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果如下：ADF統(tǒng)計(jì)量=-3.2，臨界值（5%）=-2.9。請(qǐng)判斷序列是否平穩(wěn)，并解釋原因。需寫出詳細(xì)解題步驟。3.計(jì)算兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)，給定收益率數(shù)據(jù)：AssetA:[0.05,0.10,0.15]，AssetB:[0.10,0.05,0.20]。需寫出詳細(xì)解題步驟。四、應(yīng)用題（2題，每題15分，共30分）1.某分析師研究股票價(jià)格波動(dòng)，使用GARCH(1,1)模型。請(qǐng)描述GARCH模型的基本原理，并解釋為什么它適用于金融時(shí)間序列。需結(jié)合課程理論與實(shí)際案例分析，邏輯清晰、語(yǔ)言規(guī)范。2.給定回歸模型：Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中Y是股票收益率，X1是市場(chǎng)收益率，X2是公司規(guī)模。請(qǐng)解釋如何檢驗(yàn)X2的系數(shù)是否顯著（使用t檢驗(yàn)），并討論可能的多重共線性問(wèn)題及其影響。需寫出詳細(xì)分析過(guò)程。五、簡(jiǎn)答題（2題，每題10分，共20分）1.解釋什么是內(nèi)生性問(wèn)題？在