風(fēng)險管理考試試題及答案

一、單項選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險屬于市場風(fēng)險？（）A.違約風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險2.風(fēng)險評估的第一步是（）A.風(fēng)險應(yīng)對B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險分析D.風(fēng)險監(jiān)控3.當(dāng)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)的相關(guān)性越低時，組合的風(fēng)險（）A.越高B.越低C.不變D.不確定4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（）A.大數(shù)定律B.墨菲定律C.二八定律D.馬太效應(yīng)5.企業(yè)風(fēng)險管理的目標(biāo)不包括（）A.戰(zhàn)略目標(biāo)B.經(jīng)營目標(biāo)C.財務(wù)目標(biāo)D.盈利最大化目標(biāo)6.以下屬于信用風(fēng)險的是（）A.匯率波動B.債務(wù)人違約C.內(nèi)部欺詐D.自然災(zāi)害7.風(fēng)險偏好是指（）A.企業(yè)愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險水平B.企業(yè)對風(fēng)險的態(tài)度C.企業(yè)能夠承受的最大損失D.企業(yè)對風(fēng)險的識別能力8.以下哪項不是風(fēng)險應(yīng)對策略（）A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險降低C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險忽略9.流動性風(fēng)險是指（）A.資產(chǎn)無法及時變現(xiàn)的風(fēng)險B.市場價格波動的風(fēng)險C.信用違約的風(fēng)險D.操作失誤的風(fēng)險10.風(fēng)險矩陣通常用于（）A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險應(yīng)對D.風(fēng)險監(jiān)控二、多項選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險管理的基本流程包括（）A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險應(yīng)對D.風(fēng)險監(jiān)控2.市場風(fēng)險主要包括（）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險3.信用風(fēng)險的評估方法有（）A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.風(fēng)險價值模型4.風(fēng)險應(yīng)對策略包括（）A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險降低C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險承受5.企業(yè)風(fēng)險管理的要素包括（）A.內(nèi)部環(huán)境B.目標(biāo)設(shè)定C.事項識別D.控制活動6.操作風(fēng)險的成因包括（）A.人員因素B.流程因素C.系統(tǒng)因素D.外部事件7.以下哪些屬于風(fēng)險監(jiān)控的方法（）A.風(fēng)險審計B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控C.風(fēng)險報告D.情景分析8.風(fēng)險管理文化的內(nèi)容包括（）A.風(fēng)險管理理念B.風(fēng)險管理制度C.風(fēng)險管理價值觀D.風(fēng)險管理行為規(guī)范9.流動性風(fēng)險管理的主要措施有（）A.建立流動性預(yù)警機(jī)制B.制定流動性應(yīng)急預(yù)案C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.加強(qiáng)流動性監(jiān)測10.風(fēng)險偏好的設(shè)定應(yīng)考慮的因素有（）A.企業(yè)戰(zhàn)略B.風(fēng)險承受能力C.市場環(huán)境D.利益相關(guān)者的期望三、判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險管理的目的是消除風(fēng)險。（）2.風(fēng)險識別只能依靠經(jīng)驗進(jìn)行。（）3.風(fēng)險價值（VaR）可以衡量所有類型的風(fēng)險。（）4.分散投資可以完全消除風(fēng)險。（）5.信用風(fēng)險只存在于信貸業(yè)務(wù)中。（）6.風(fēng)險偏好一旦設(shè)定就不能改變。（）7.操作風(fēng)險主要是由外部因素引起的。（）8.風(fēng)險監(jiān)控是一個動態(tài)的過程。（）9.企業(yè)風(fēng)險管理只需要關(guān)注重大風(fēng)險。（）10.流動性風(fēng)險不會對企業(yè)造成重大影響。（）四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述風(fēng)險識別的常用方法。答案：常用方法有問卷調(diào)查法，通過設(shè)計問卷收集信息；頭腦風(fēng)暴法，組織人員集思廣益；流程圖法，繪制業(yè)務(wù)流程找風(fēng)險點；財務(wù)報表分析法，從報表數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險跡象。2.簡述風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方式。答案：主要方式有保險轉(zhuǎn)移，通過購買保險將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險公司；非保險轉(zhuǎn)移，如通過擔(dān)保、套期保值、簽訂免責(zé)條款合同等方式，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方。3.簡述信用風(fēng)險評估的重要性。答案：有助于金融機(jī)構(gòu)等準(zhǔn)確判斷交易對手違約可能性，合理確定信貸額度和利率水平，保障資金安全，降低壞賬損失，維護(hù)金融穩(wěn)定和自身穩(wěn)健經(jīng)營。4.簡述風(fēng)險管理文化的作用。答案：能引導(dǎo)員工樹立正確風(fēng)險觀，形成全員參與風(fēng)險管理氛圍，促進(jìn)制度有效執(zhí)行，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提升應(yīng)對風(fēng)險能力，保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論如何在企業(yè)中有效實施風(fēng)險管理。答案：首先要營造良好風(fēng)險管理文化，讓員工重視風(fēng)險。完善風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確職責(zé)。準(zhǔn)確識別、評估風(fēng)險，制定合理應(yīng)對策略，同時加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)控與信息溝通，根據(jù)變化及時調(diào)整。2.討論市場風(fēng)險和信用風(fēng)險對企業(yè)的影響及應(yīng)對重點。答案：市場風(fēng)險影響企業(yè)資產(chǎn)價值和經(jīng)營收益，如價格波動。信用風(fēng)險可能導(dǎo)致壞賬等損失。應(yīng)對市場風(fēng)險重點是關(guān)注市場變化、套期保值等；應(yīng)對信用風(fēng)險要做好信用評估、加強(qiáng)賬款管理。3.討論操作風(fēng)險與其他風(fēng)險的關(guān)聯(lián)及管理要點。答案：操作風(fēng)險常與市場、信用風(fēng)險相互關(guān)聯(lián)，如操作失誤可能引發(fā)市場或信用風(fēng)險。管理要點包括完善制度流程、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、強(qiáng)化系統(tǒng)安全、建立應(yīng)急機(jī)制等。4.討論如何衡量企業(yè)的風(fēng)險承受能力。答案：可從財務(wù)狀況衡量，如資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流等指標(biāo)。結(jié)合業(yè)務(wù)特點與戰(zhàn)略目標(biāo)，看能承受多大損失不影響正常運營。還要考慮外部環(huán)境、利益相關(guān)者態(tài)度等因素。答案一、單項選擇題1.B2.B3.B4.A5.D6.B7.A8.D9.A10.B二、多項選擇題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD