2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理附答案

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.風險管理的目標不包括以下哪項？()A.防范和化解風險損失B.實現(xiàn)銀行業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展C.保持銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定D.提高銀行資本充足率2.下列哪項不是銀行操作風險的一種表現(xiàn)？()A.系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.合規(guī)風險D.客戶違約3.銀行風險管理中的VaR值通常表示什么？()A.風險價值B.風險價值附加C.風險價值上限D(zhuǎn).風險價值下限4.以下哪項不是銀行流動性風險的主要表現(xiàn)？()A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.杠桿風險D.資金成本風險5.在信用評級中，下列哪項通常表示信用風險較低？()A.AA級B.B級C.CCC級D.D級6.銀行風險管理中，以下哪項不是風險控制的主要措施？()A.風險評估B.風險監(jiān)控C.風險報告D.風險轉(zhuǎn)移7.在銀行風險管理中，下列哪項不是內(nèi)部控制的核心要素？()A.合規(guī)性B.風險評估C.內(nèi)部審計D.風險轉(zhuǎn)移8.在銀行風險管理中，以下哪項不是市場風險的一種表現(xiàn)？()A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.期權(quán)風險9.銀行風險管理中的風險偏好是指什么？()A.風險承受能力B.風險容忍度C.風險偏好程度D.以上都是10.在銀行風險管理中，以下哪項不是風險識別的主要方法？()A.審計檢查B.專家訪談C.情景分析D.風險報告二、多選題(共5題)11.銀行在風險管理中，以下哪些屬于市場風險？（）()A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.信用風險E.流動性風險12.銀行風險管理中，內(nèi)部控制的主要目標是（）。()A.防范和化解風險損失B.提高銀行盈利能力C.確保銀行合規(guī)經(jīng)營D.保護銀行資產(chǎn)安全E.提升銀行服務質(zhì)量13.在銀行風險管理中，以下哪些屬于操作風險？（）()A.系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.合規(guī)風險D.客戶違約E.自然災害14.銀行風險管理中，風險管理的原則包括（）。()A.全面性原則B.預防性原則C.合規(guī)性原則D.實際性原則E.動態(tài)性原則15.銀行在風險管理中，以下哪些措施有助于提高風險管理的有效性？（）()A.建立健全風險管理體系B.加強風險管理隊伍建設C.完善風險控制流程D.定期進行風險評估和監(jiān)控E.提高員工風險管理意識三、填空題(共5題)16.銀行風險管理的目的是為了防范和化解風險損失，保證銀行的______。17.銀行風險管理中的______是識別、評估、監(jiān)測和報告風險的過程。18.銀行風險管理的______原則要求銀行在風險管理過程中，應全面考慮各種風險。19.在銀行風險管理中，______是衡量一定置信水平下一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失值。20.銀行風險管理的______原則要求銀行在風險管理過程中，應注重風險的前瞻性和動態(tài)調(diào)整。四、判斷題(共5題)21.銀行風險管理的目標是完全消除所有風險。()A.正確B.錯誤22.操作風險是指由于市場因素變化而導致的金融資產(chǎn)價格波動風險。()A.正確B.錯誤23.銀行風險管理的風險偏好是指銀行對風險的承受能力和容忍度。()A.正確B.錯誤24.銀行風險管理的風險評估階段主要是對風險進行定量分析。()A.正確B.錯誤25.銀行風險管理的最終目的是為了提高銀行的盈利能力。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.什么是銀行風險管理的核心內(nèi)容？27.簡述銀行風險管理中內(nèi)部控制的作用。28.為什么銀行需要建立全面的風險管理體系？29.什么是風險敞口，它在風險管理中有什么作用？30.銀行如何進行風險轉(zhuǎn)移？

2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理附答案一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風險管理的目標是為了防范和化解風險損失，保持銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，提高銀行資本充足率，以實現(xiàn)銀行業(yè)務的安全、穩(wěn)健運行。實現(xiàn)銀行業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展是銀行業(yè)務戰(zhàn)略目標的一部分，但不是風險管理的直接目標。2.【答案】D【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險?？蛻暨`約屬于信用風險范疇，不屬于操作風險。3.【答案】A【解析】VaR（ValueatRisk）是指在一定置信水平和一定持有期內(nèi)，某一金融資產(chǎn)或投資組合可能遭受的最大損失值。因此，VaR值通常表示風險價值。4.【答案】C【解析】流動性風險是指銀行無法及時滿足客戶提款等資金需求，導致資金流動性不足的風險。資產(chǎn)流動性風險、負債流動性風險和資金成本風險都是流動性風險的主要表現(xiàn)，而杠桿風險是指由于銀行資產(chǎn)與負債的比例過高，導致資本緩沖不足的風險，不屬于流動性風險。5.【答案】A【解析】在信用評級中，AA級通常表示信用風險較低，是最高信用評級之一。B級、CCC級和D級則表示信用風險較高。6.【答案】D【解析】銀行風險管理中的風險控制措施主要包括風險評估、風險監(jiān)控和風險報告。風險轉(zhuǎn)移是將風險部分或全部轉(zhuǎn)移給其他方承擔，屬于風險管理的策略之一，但不是風險控制的主要措施。7.【答案】D【解析】銀行風險管理中的內(nèi)部控制核心要素包括合規(guī)性、風險評估、內(nèi)部審計等。風險轉(zhuǎn)移雖然是一種風險管理策略，但不是內(nèi)部控制的核心要素。8.【答案】C【解析】市場風險是指由于市場因素變化而導致的金融資產(chǎn)價格波動，包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險等。信用風險是指借款人或交易對手違約的風險，不屬于市場風險。9.【答案】D【解析】銀行風險管理中的風險偏好是指銀行在經(jīng)營過程中對風險的態(tài)度，包括風險承受能力、風險容忍度以及風險偏好程度。10.【答案】D【解析】銀行風險管理中的風險識別方法主要包括審計檢查、專家訪談、情景分析等。風險報告是風險管理過程中的一個環(huán)節(jié)，不是風險識別的主要方法。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】市場風險是指由于市場因素變化而導致的金融資產(chǎn)價格波動風險，包括利率風險、匯率風險和股票風險。信用風險和流動性風險屬于其他類型的風險。12.【答案】ACDE【解析】內(nèi)部控制的主要目標是防范和化解風險損失，確保銀行合規(guī)經(jīng)營，保護銀行資產(chǎn)安全，以及提升銀行服務質(zhì)量。提高銀行盈利能力是銀行經(jīng)營的目標，但不是內(nèi)部控制的主要目標。13.【答案】ABC【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。系統(tǒng)故障、內(nèi)部欺詐和合規(guī)風險都屬于操作風險的范疇。客戶違約屬于信用風險，自然災害屬于外部事件風險。14.【答案】ABDE【解析】銀行風險管理應遵循全面性原則、預防性原則、動態(tài)性原則和實際性原則。合規(guī)性原則是銀行經(jīng)營的基本要求，但不是風險管理特有的原則。15.【答案】ABCDE【解析】提高銀行風險管理的有效性需要建立健全風險管理體系，加強風險管理隊伍建設，完善風險控制流程，定期進行風險評估和監(jiān)控，以及提高員工風險管理意識。這些措施共同構(gòu)成了銀行風險管理的有效手段。三、填空題(共5題)16.【答案】穩(wěn)健經(jīng)營【解析】銀行風險管理的核心目標是確保銀行在面臨各種風險時能夠穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展。17.【答案】風險管理體系【解析】風險管理體系是銀行風險管理的核心，包括風險識別、評估、監(jiān)測和報告等環(huán)節(jié)，旨在全面控制和管理銀行風險。18.【答案】全面性【解析】全面性原則是風險管理的基本原則之一，要求銀行在風險管理過程中，不能只關(guān)注單一風險，而應全面考慮各種風險，包括市場風險、信用風險、操作風險等。19.【答案】VaR（ValueatRisk）【解析】VaR（ValueatRisk）即風險價值，是衡量金融市場風險的一種方法，它是指在給定置信水平和持有期間內(nèi)，某一金融資產(chǎn)或投資組合可能遭受的最大損失值。20.【答案】動態(tài)性【解析】動態(tài)性原則是風險管理的基本原則之一，要求銀行在風險管理過程中，應根據(jù)市場環(huán)境、業(yè)務發(fā)展等情況的變化，及時調(diào)整風險管理的策略和方法，以應對不斷變化的風險。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】銀行風險管理的目標是防范和化解風險損失，保證銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，而不是完全消除所有風險。風險是無法完全避免的，銀行可以通過風險管理來降低風險發(fā)生的可能性和損失程度。22.【答案】錯誤【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，而非市場因素變化導致的金融資產(chǎn)價格波動風險，這屬于市場風險。23.【答案】正確【解析】風險偏好是指銀行在經(jīng)營過程中對風險的態(tài)度，包括銀行對風險的承受能力和容忍度。不同的銀行可能有不同的風險偏好。24.【答案】錯誤【解析】風險評估階段不僅包括定量分析，還包括定性分析。定量分析主要是通過計算和模型來評估風險的大小，定性分析則是通過專業(yè)判斷和經(jīng)驗來評估風險的影響。25.【答案】錯誤【解析】銀行風險管理的最終目的是保證銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，維護銀行的安全和穩(wěn)定，而不是單純?yōu)榱颂岣哂芰?。當然，風險管理的有效實施可以在一定程度上促進銀行的盈利能力，但這不是風險管理的直接目的。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風險管理的核心內(nèi)容包括風險識別、風險評估、風險監(jiān)控和風險控制。其中，風險識別是指識別銀行面臨的各種風險；風險評估是對已識別的風險進行量化和定性分析；風險監(jiān)控是對風險進行持續(xù)監(jiān)測，確保風險處于可控范圍內(nèi)；風險控制是采取措施來降低風險發(fā)生的可能性和損失程度。【解析】銀行風險管理的核心內(nèi)容涵蓋了風險管理的全部過程，旨在確保銀行在經(jīng)營活動中能夠有效地識別、評估、監(jiān)控和控制風險，以實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。27.【答案】銀行風險管理中的內(nèi)部控制具有以下作用：一是確保銀行各項業(yè)務活動符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度；二是預防和化解風險，保障銀行資產(chǎn)安全；三是提高銀行運營效率；四是促進銀行持續(xù)健康發(fā)展。【解析】內(nèi)部控制是銀行風險管理的重要組成部分，它通過建立健全的內(nèi)部控制體系，確保銀行各項業(yè)務活動的合規(guī)性，預防風險的發(fā)生，提高銀行運營效率，從而保障銀行的整體安全和穩(wěn)健發(fā)展。28.【答案】銀行需要建立全面的風險管理體系，主要原因包括：一是適應金融市場的復雜性和不確定性；二是防范和化解風險，保障銀行資產(chǎn)安全；三是提高銀行經(jīng)營效率，增強市場競爭力；四是滿足監(jiān)管要求，提升銀行聲譽?！窘馕觥咳娴娘L險管理體系可以幫助銀行應對市場變化，識別和評估各種風險，采取有效的風險控制措施，從而保障銀行資產(chǎn)安全，提高經(jīng)營效率，增強市場競爭力，并滿足監(jiān)管要求，提升銀行的整體聲譽。29.【答案】風險敞口是指銀行在某一特定時期內(nèi)可能面臨的最大潛在損失。在風險管理中，風險敞口的作用主要體現(xiàn)在以下方面：一是幫助銀行識別和管理風險；二是評估風險敞口的大小，以便采取相應的風險控制措施；三是作為風險定價的依據(jù)?！窘馕觥匡L險敞口是風險