關(guān)于違規(guī)操縱市場的自查報告及整改措施我司于202X年X月X日至X月X日開展了為期XX天的市場交易行為專項自查工作，重點圍繞《證券法》《證券市場操縱行為認(rèn)定指引》等法規(guī)要求，針對202X年X月至202X年X月期間的證券交易、資金流向、賬戶關(guān)聯(lián)關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開全面核查。自查范圍覆蓋公司自營賬戶、資管產(chǎn)品賬戶及員工個人賬戶，涉及滬深交易所上市的XX只股票、XX只債券及XX只基金產(chǎn)品，通過調(diào)取交易流水、分析委托撤單記錄、核查資金劃轉(zhuǎn)憑證、比對IP地址及MAC地址等技術(shù)手段，結(jié)合外部監(jiān)管案例特征庫進(jìn)行交叉驗證，共發(fā)現(xiàn)以下問題：一、異常交易行為方面。202X年X月X日至X月X日期間，自營賬戶（賬號：XXXX）與資管產(chǎn)品賬戶（產(chǎn)品代碼：XXXX）存在協(xié)同拉抬某中小盤股票（代碼：XXXX）股價的情況。具體表現(xiàn)為：在連續(xù)5個交易日的開盤集合競價階段，自營賬戶以高于前收盤價5%8%的價格申報買入，累計申報量占同期市場總申報量的15%20%，推動股價高開；資管產(chǎn)品賬戶則在盤中以階梯式遞增委托單（單筆委托量從5000股逐步增至2萬股）持續(xù)買入，形成市場活躍假象，最終在第5個交易日尾盤，兩賬戶合計以高于當(dāng)日均價3.2%的價格賣出持倉的60%，導(dǎo)致該股次日低開4.1%，偏離行業(yè)指數(shù)2.8個百分點。經(jīng)核查，兩賬戶由同一交易團(tuán)隊管理，交易決策記錄中未體現(xiàn)對市場影響的評估，存在利用資金優(yōu)勢聯(lián)合操縱股價嫌疑。二、虛假申報方面。202X年X月X日，員工個人賬戶（賬號：XXXX）在交易某ST股票（代碼：XXXX）時，于10:1510:20期間連續(xù)申報買入20筆，每筆申報量1萬股，申報價格均高于當(dāng)時買一價0.5元（約2%），但在申報后5秒內(nèi)全部撤銷，累計撤單量20萬股，占同期該股票總申報量的28%。經(jīng)訪談當(dāng)事人，其承認(rèn)意圖通過虛假申報誤導(dǎo)其他投資者跟風(fēng)買入，從而推高股價后賣出獲利，相關(guān)行為符合《證券法》第七十七條規(guī)定的“以其他手段操縱證券市場”情形。三、關(guān)聯(lián)賬戶交易方面。自查發(fā)現(xiàn)員工張某（身份證號：XXXX）實際控制其配偶王某（賬號：XXXX）、父親張某某（賬號：XXXX）及朋友李某（賬號：XXXX）的4個證券賬戶，202X年X月至X月期間，上述賬戶與公司自營賬戶（賬號：XXXX）在交易某科創(chuàng)板股票（代碼：XXXX）時存在高度趨同性：交易時間集中在14:0014:30，買賣方向一致率達(dá)92%，交易價格差異不超過0.1元，且資金流向顯示張某個人賬戶曾向王某、張某某賬戶轉(zhuǎn)入資金合計XX萬元。經(jīng)核實，相關(guān)賬戶未按規(guī)定向公司報備關(guān)聯(lián)關(guān)系，違反了《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》關(guān)于利益沖突管理的要求。針對上述問題，公司立即成立由合規(guī)總監(jiān)牽頭、法律部、風(fēng)控部、交易部負(fù)責(zé)人組成的整改工作組，制定以下具體整改措施并已推進(jìn)落實：1.針對異常交易行為，修訂《自營及資管業(yè)務(wù)交易操作細(xì)則》，新增“市場影響評估”強制流程，要求每筆交易下單前需通過系統(tǒng)自動計算委托量占市場深度的比例（閾值設(shè)定為5%）、價格偏離度（閾值設(shè)定為前5分鐘均價±2%），超過閾值的交易需經(jīng)風(fēng)控部雙人復(fù)核后方可執(zhí)行；同時引入第三方智能監(jiān)控系統(tǒng)（供應(yīng)商：XXXX），實時監(jiān)測多賬戶協(xié)同交易行為，設(shè)置“關(guān)聯(lián)賬戶交易趨同度”預(yù)警指標(biāo)（閾值設(shè)定為80%），觸發(fā)預(yù)警后自動凍結(jié)相關(guān)賬戶并推送至合規(guī)部核查。2.針對虛假申報行為，完善《員工個人證券交易管理辦法》，明確禁止“申報后5分鐘內(nèi)撤單量超過申報總量80%”的行為，將撤單率納入員工合規(guī)考核（權(quán)重20%），對違規(guī)行為實行“零容忍”，已對當(dāng)事人張某作出降薪20%、暫停交易權(quán)限3個月的處理，并扣發(fā)當(dāng)年績效獎金XX萬元；同時在交易系統(tǒng)中增加“撤單限制”功能，單個賬戶單日撤單次數(shù)超過50次或撤單量超過10萬股時自動限制委托，需合規(guī)部人工審核后解除。3.針對關(guān)聯(lián)賬戶管理漏洞，建立“員工關(guān)聯(lián)賬戶動態(tài)報備庫”，要求員工入職時及每年6月、12月提交《關(guān)聯(lián)關(guān)系聲明書》，明確包括配偶、父母、子女及密切聯(lián)系人在內(nèi)的關(guān)聯(lián)方賬戶信息，由法律部通過中國結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行交叉驗證，未報備賬戶禁止交易；同時將關(guān)聯(lián)賬戶交易與公司自營、資管賬戶交易納入同一監(jiān)控模塊，設(shè)置“反向交易限制”（同一交易日內(nèi)關(guān)聯(lián)賬戶與公司賬戶買賣同一證券的，需提前24小時報備），違規(guī)操作將觸發(fā)系統(tǒng)鎖倉并啟動內(nèi)部調(diào)查。4.強化內(nèi)部培訓(xùn)與文化建設(shè)，202X年X月X日組織全體交易員、合規(guī)崗人員參加“反市場操縱”專題培訓(xùn)（講師：XX證監(jiān)局專家），培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋《證券法》修訂要點、典型操縱案例解析及公司內(nèi)控流程實操；后續(xù)每季度開展一次模擬演練，通過設(shè)置“虛假申報”“拉抬打壓”等場景，檢驗監(jiān)控系統(tǒng)及人工復(fù)核的有效性，202X年X月已完成首次演練，發(fā)現(xiàn)并修正系統(tǒng)預(yù)警延遲問題3項。5.完善責(zé)任追究機(jī)制，在《合規(guī)問責(zé)管理辦法》中新增“市場操縱行為問責(zé)條款”，明確交易員、部門負(fù)責(zé)人、合規(guī)崗的分級責(zé)任：交易員違規(guī)的，取消當(dāng)年評優(yōu)資格并扣發(fā)績效；部門負(fù)責(zé)人未履行管理職責(zé)的，連帶扣發(fā)10%績效；合規(guī)崗未及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的，扣除季度獎金5%。202X年X月已對異常交易行為涉及的交易團(tuán)隊負(fù)責(zé)人李某進(jìn)行約談，扣發(fā)其當(dāng)季績效XX萬元，并在