免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 2009 年銀行從業(yè)精選模擬試題試題及答案 (1) 一、單選題 : 1、 A銀行用 2年期美元存款作為 2年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。 A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）。 A、匯率風(fēng)險(xiǎn) B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 2、 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng) B、操作 C、信用 D、價(jià)格 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 3、 按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類(lèi)，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（ ） A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買(mǎi)方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買(mǎi)方權(quán)利 B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣(mài)方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣(mài)方義務(wù) C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價(jià)格一般小于歐式期權(quán)的價(jià)格 D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 4、 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ） 。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（ ）。 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) A、不變 B、長(zhǎng) C、短 D、無(wú)法判斷 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 6、 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行 造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 7、 銀行中的（ ）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 A、董事會(huì) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) D、股東大會(huì) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 8、 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為 100 萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為 25%，資本預(yù)期收益率為 10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為 20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值 為（ ）萬(wàn)元。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 9、 關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（）。 A、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)之一 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中 C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類(lèi) D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 10、 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 D、操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 11、 按照巴塞爾新資本協(xié)議，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類(lèi)。 A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 12、 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同 B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩 者之間存在的差異將慢慢消失 C、資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的 D、資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 13、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感 B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加 C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終 的市場(chǎng)價(jià)值將減少 D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 14、 “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。 A、損失概率 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 B、敏感水平 C、統(tǒng)計(jì)分布 D、置信水平 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 15、 在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常（ ）向高級(jí)管理層報(bào)告一次。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 16、 假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行 A將在 3個(gè) 月后向泰國(guó)商業(yè)銀行 B支付 3500萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為 1美元 =35 泰銖。 A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付 5萬(wàn)美元、購(gòu)買(mǎi)總額為 3500萬(wàn)泰銖的買(mǎi)入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為 1美元 =35泰銖。如果 3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1美元 =56泰銖，則 A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。 A、凈收益 5萬(wàn)美元 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) B、凈損失 5萬(wàn)美元 C、凈收益 32.5萬(wàn)美 元 D、凈收益 37.5萬(wàn)美元 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 17、 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（ ）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 18、 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 A、即期匯率 B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 19、 如果期權(quán)的執(zhí) 行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買(mǎi)方期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 20、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。 A、到期時(shí)間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加 D、期權(quán)需求小于供給 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 21、 關(guān)于 VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是（ ）。 A、方差 協(xié)方差法不 能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn) B、方差 協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn) D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 22、 商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價(jià)格為 43 元，經(jīng)過(guò)分析預(yù)期該股票價(jià)格可能在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)下跌，交易部門(mén)擬通過(guò)構(gòu)造一個(gè)純粹的賣(mài)出期權(quán)組合來(lái)規(guī)避股票價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，具體操作為 : （ 1）購(gòu)買(mǎi) 1個(gè)賣(mài)出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 43元，成本為 6元； （ 2）出售 2個(gè)賣(mài)出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 37元，每個(gè)收益 4元； （ 3）購(gòu)買(mǎi) 1個(gè)賣(mài)出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 32元，成本為 1元。 則只要 股票價(jià)格低于（ ）元，此賣(mài)出期權(quán)組合的凈收益就保持不變。 A、 32 B、 35 C、 37 D、 43 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 23、 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 二、多選題 : 24、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）。 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、信用風(fēng)險(xiǎn) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d 25、 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20世紀(jì) B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi) C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 26、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。 A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)， 就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 27、 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）。 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 28、 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買(mǎi)入期權(quán) E、賣(mài)出期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 29、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。 A、到期時(shí)間延長(zhǎng) B、利率降低 C、 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高 D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高 E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d 30、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。 A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, e 31、 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（ ）。 A、外幣存款 B、外幣貸款 C、外幣債券投資 D、外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài) E、跨境投資 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 32、 以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。 A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái) 將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換 D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換 E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e 33、 監(jiān)管部門(mén)在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ） A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致轉(zhuǎn)自 我要試題網(wǎng) C、在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 免費(fèi)提供各種資格考試真題、模擬題、練習(xí)題、精選題及答案 D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試 E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 34、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān) 的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。 A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法 B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法 C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法 D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響 E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 35、 有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供， 其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。 A、按