1、2011銀行從業(yè)考試風險管理：管理基礎(chǔ)  講義第一節(jié) 風險與風險管理一、風險、收益與損失 1.風險的定義：風險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性（1）未來收益或損失可以被事先確定，則不存在風險;否則存在風險（2）沒有風險就沒有收益2.風險與損失的關(guān)系：注意不要把二者混為一談（1）風險：明確的事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài);損失：事后概念，風險發(fā)生后造成的實際結(jié)果。（2）風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)3.損失類型及其解決辦法（1）預(yù)期損失（ExpectedLoss，EL）提取準備金、沖減利潤;（2）非預(yù)期損失（UnexpectedLoss，UL）資本金;（3）災(zāi)難

2、性損失（StressLoss，SL）保險、事前嚴格限制高風險業(yè)務(wù)二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營 1.商業(yè)銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約束。風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一3.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系：（1）承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力（2）從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細化管理模式;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。（3）為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效

3、管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合（4）健全的風險管理能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值（5）風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本規(guī)模、風險管理水平三、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展 1.資產(chǎn)風險管理模式階段20世紀60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性2.負債風險管理模式階段20世紀60-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：1952年，哈瑞·馬科維茨的現(xiàn)代（證券資產(chǎn)）投資組合理論單期投資問題：投資者在某個時間（期初）用一筆自有資金購買一組

4、證券并持有一段時期（持有期），在持有期結(jié)束時（期末），投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。（計算機不普及，使用存在難度）1964年，馬科威茨的學(xué)生威廉·夏普的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）3.資產(chǎn)負債風險管理模式20世紀70年代，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：1973年，費雪·布萊克、麥龍·舒爾斯、羅伯特·默頓歐式期權(quán)定價模型。（到期日才能行權(quán)）4.全面風險管理模式20世紀80年代后，1988年巴塞爾資本協(xié)議標志全面風險管理原則體

5、系基本形成5.全面風險管理模式體現(xiàn)的理念和方法：（1）全球的風險管理體系：國別、地域（2）全面的風險管理范圍：業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位（3）全程的風險管理過程：業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)（4）全新的風險管理方法：風險增多，方法增多（5）全員的風險管理文化：，每一個員工、部門全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別 巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下八類：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風

6、險。一、信用風險 1.定義：信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。（1）傳統(tǒng)觀點認為，信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風險。然而，由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。（2）信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值（3）信

7、用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。2.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征：與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。二、市場風險 1.定義：市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風險。（1）市場風險主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。（2）市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。2.由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟

8、體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。三、操作風險 1.定義：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。（1）操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險（2）操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件（3）操作風險具有普遍性，與市場風險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用分險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。2.操作風險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，但是操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。四、流動性風險 1.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)

9、的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。2.流動性風險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，是一種多維風險。產(chǎn)生原因：商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致流動性不足。流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。五、國家風險 1.定義：國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險可分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險三類。政治風險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治原因限制，不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損失的風險。政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等多個方面。經(jīng)濟風險是指境外

10、商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟因素的限制，而不能把在該國的貸款等匯回本國而遭受損失的風險。社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。2.國家風險管理歸于信用風險管理范疇六、聲譽風險 1.定義：聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風險。幾乎所有的風險都可能影響銀行聲譽。2.聲譽風險也是一種多維風險。管理聲譽風險的最好辦法就是：強化全面風險管理意識

11、，改善公司治理，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備;確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。七、法律風險 1.定義：法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定。導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。2.法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。3.法律風險通常歸屬于操作風險管理范疇八、戰(zhàn)略風險 1.定義：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，因不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能造成損失或不利影響的風險。2.戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)

12、在四個方面：（1）是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;（2）是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;（3）是為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;（4）整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。3.戰(zhàn)略風險也是一種多維風險第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的主要策略 商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為五種：風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償。此五種策略是銀行在風險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設(shè)置、經(jīng)濟資本配置等具體風險控制機制。一、風險分散 1.定義：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就

13、具有降低風險的作用。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。2.多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風險分散策略是有成本的。二、風險對沖 1.定義：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。2.風險對沖是管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效的辦法?？煞譃樽晕覍_和市場對沖兩種情況三、風險轉(zhuǎn)移 1.定義：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主

14、體的一種風險管理辦法。2.風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。四、風險規(guī)避 1.定義：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險。不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。2.風險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略。五、風險補償 1.定義：風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風險回報。風險管理的一個重要方面就是對風險合理定價。第四節(jié) 商業(yè)銀行風險與資本一、資本的概念和作用 1.通常所說的資本是指會計資本，也

15、就是賬面資本。包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等。2.資本的作用主要體現(xiàn)在以下五個方面：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。免遭風險損失的緩沖器。（3）限制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性。（4）維持市場信心。（5）為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。二、監(jiān)管資本與資本充足性要求 1.定義：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力

16、，并不要求其所有權(quán)歸屬。2.巴塞爾資本協(xié)議首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準。資本充足率是指資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率。此處的資本即監(jiān)管資本。3.巴塞爾新資本協(xié)議對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。（1）核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備;（2）附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等;（3）在計算市場風險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。新協(xié)議對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。4.新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

17、三、經(jīng)濟資本及其應(yīng)用 1.定義：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。2.經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：（1）有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平。（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。長期以來，股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）這兩項指標被廣泛用于衡量商業(yè)銀行的盈利能力。但這兩項指標無法全面、深入的揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法（RAPM）來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平，已經(jīng)成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RA

18、ROC）。經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。RAROC=（NI EL） / UL經(jīng)風險調(diào)整的收益率著重強調(diào)商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法已經(jīng)在國際先進銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在其內(nèi)部各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。單筆業(yè)務(wù)、資產(chǎn)組合業(yè)務(wù)、銀行總體層面2011銀行從業(yè)考試風險管理60道精選單選題1.在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括_A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.全面風險管理模式D.內(nèi)部管理模式2.下列理論中，屬于負債管理模式的是_A.真實票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款

19、理論D.預(yù)期收入理論3.FN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風險管理模式的是_A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論4.下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是_A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論D.銷售理論5._是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險6._是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險7._不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格

20、風險8._是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。A.市場風險B.。操作風險C.流動性風險D.國家風險9._是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風險B.。 國家風險C.聲譽風險D.法律風險10._是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A. 流動性風險B.。 國家風險C.聲譽風險D.法律風險11._是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A. 操作

21、風險B.。 國家風險C.聲譽風險D.法律風險12._是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風險。A. 流動性風險B.。 國家風險C.操作風險D.法律風險13._是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A. 流動性風險B.戰(zhàn)略風險C.操作風險D.法律風險14.商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于_的風險管理方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的

22、補償，屬于_的風險管理方式。A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移16.在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于_的風險管理方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移17.下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是_A.承擔B.保險C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散18.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于_的風險管理方法。A.風險補償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，

23、使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于_的風險管理方法。A.風險補償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列_不包括在核心資本中。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列_不包括在附屬資本中。A.重估儲備B.長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股D.實收資本22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_A.15%B.20%C.25%D.50%23._是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本24.公司治理在狹

24、義上主要指公司股東大會、董事會和_及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。A.職工代表大會B.工會C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會25._負責建立識別、計量、監(jiān)測井控制風險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層26.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是_A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制27.風險識別的主要方法不包括_A.故障樹法B.VaRC.專家預(yù)測法D.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括_A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府

25、或上級部門的文件和_A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和_A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標31.下列指標中屬于風險水平類指標的是_A.正常貸款遷徙率指標工作B.操作風險指標C.風險抵補類指標D.準備盤充足程度指標32.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和_A. 不良貸款遷徙率B.盈利能力C.準備資金充足程度D.資本充足程度33.對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致，無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù)，則選取_A.風險值較低的指標值B.風險值較

26、高的指標值C.風險值為二者均值的指標值D.類似客戶的指標值34._不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全D.媒介安全35._屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36._屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認證B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全37._不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38._屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A. 操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳輸D.媒介安全39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_A. 媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用安全D.信息安全40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_等A. 應(yīng)用安全B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險。A.20世紀60年代B.20世紀80年代后期C.20世紀70年代后期D.20世紀80年代前期42.風險管理的核心在于_A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合43.風險管理的目標在于_A.獲得最大的安全保障B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合44.資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自_A.