1、?金融建模與量化分析?教學大綱課程編號：課程類型：口通識教育必修課口通識教育選修課口專業(yè)必修課口專業(yè)選修課口學科根底課總學時：32講課學時：實驗上機學時:學分：2適用對象：經(jīng)濟學實驗班先修課程：金融學、統(tǒng)計學、計量經(jīng)濟學等一、教學目標?金融建模與量化分析?是一門為數(shù)學根底扎實的經(jīng)濟學專業(yè)學生們所開設(shè)的前沿課程.它將計算機技術(shù)和數(shù)學模型融入金融學理論中,定量分析金融市場中幾種常見金融產(chǎn)品的動態(tài)特征.本課程作為金融學相關(guān)課程的新分支,為傳統(tǒng)金融學的研究開辟了一種全新的思維方式,為我國的經(jīng)濟學開展培育一批既具備數(shù)理知識又擁有計算機根底的金融創(chuàng)新人才.通過本門課程的學習,使學生們到達以下幾點目標：1、

2、了解金融建模與量化分析與金融數(shù)據(jù)處理在經(jīng)濟學課程體系中的地位及其在實際工作中的作用；2、熟練掌握MATLA嗷值計算根本功能及其語句用法,標準編程；3、掌握幾種主要金融產(chǎn)品的動態(tài)特征和計算方法；4、具有進一步深入學習金融工程和金融計量理論和方法的水平.二、教學內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對應關(guān)系一教學內(nèi)容本課程以金融學相關(guān)理論為背景,結(jié)合計算機編程軟件MATLAB勺數(shù)據(jù)分析及數(shù)值計算功能,討論幾種主要金融產(chǎn)品的計算問題.主要講授內(nèi)容有：MATLAB數(shù)值計算的根本功能、固定收益證券現(xiàn)金流的計算以及利率期限結(jié)構(gòu)的估計、相關(guān)約束條件下最優(yōu)投資組合的計算問題以及金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析.其中,固定收益證券和投資組合的

3、計算是本門課程的重點和難點.在講授過程中,采取實際案例與理論操作相結(jié)合的方法進行重難點突破,讓學生們通過案例直觀的理解相關(guān)理論和操作.二教學方法和手段根據(jù)上述教學目標的要求,本課程的講授擬采用多媒體教學的方式,理論與實踐相結(jié)合的方法.在講授MATLA編程語言時,以實際操作為主,理論分析為輔；在講授固定收益證券和投資組合的計算局部時,通過案例分析與學生們進行互動教學,再對重要理論進行梳理,最后對程序操作進行演練；在講授金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析內(nèi)容時,通過實例進行操作分析,幫助學生們更好的理解和應用該部分內(nèi)容.三實踐教學要求本課程的講授需要使用MATLA歐件,因此需要教室所配備的電腦上安裝該軟件,并保證

4、多媒體設(shè)備的正常使用.四學習要求本課程要求學生們在上課前對即將要學習的內(nèi)容進行預習,帶著問題參與到課堂的學習中；在課后,對照著課堂筆記進行復習,并完成教師布置的操作作業(yè).在教學過程中,著重培養(yǎng)學生們運用所學知識獨立思考并解決問題的水平,挖掘?qū)W生們在計算機操作方面的潛力.三、各教學環(huán)節(jié)學時分配教學課時分配廳P京P內(nèi)谷講課實驗其他合計1MATLA敢值計算初步662固定收益證券的計算883資產(chǎn)組合計算10104金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計88合計3232四、教學內(nèi)容第一章MATLAB數(shù)值計算初步第一節(jié)數(shù)據(jù)類型第二節(jié)矩陣及向量運算第三節(jié)插值第四節(jié)數(shù)值擬合第五節(jié)符號計算第六節(jié)字符串命令第七節(jié)邏輯運算第八節(jié)限制語句第九節(jié)

5、MATLABS程的根本知識教學重點、難點：本章主要介紹MATLA敢值計算根本功能.教學重點在于掌握MATLAB勺根本編程語言.教學的難點在于把握MATLA能句的內(nèi)在邏輯性,教會學生們根據(jù)語句的內(nèi)在邏輯性進行準確的記憶.課程的考核要求：掌握變量與常量的根本用法；熟悉單元數(shù)組與結(jié)構(gòu)數(shù)組的特點；掌握向量與數(shù)組根本運算,矩陣運算等；掌握MATLA叫句用法,標準編復習思考題：學會使用MATLA歌解線性方程組和非線性方程組.第二章固定收益證券的計算第一節(jié)固定收益證券的根本概念第二節(jié)固定收益函數(shù)的調(diào)用方法第三節(jié)現(xiàn)金流計算第四節(jié)利率期限結(jié)構(gòu)教學重點、難點：本章的教學重點在于固定收益現(xiàn)金流的計算和利率期限結(jié)構(gòu)的

6、估計.本章的教學難點在于掌握固定收益函數(shù)的調(diào)用方法及規(guī)那么以及擬合利率期限結(jié)構(gòu).課程的考核要求：運用MATLAB勺固定收益工具箱計算現(xiàn)金流現(xiàn)值、將來值、久期與凸度；掌握利用現(xiàn)有的債券品種推出利率期限結(jié)構(gòu),并且對新國債品種進行定價.復習思考題：編寫程序計算固定收益久期與凸度；編寫程序：使用牛頓迭代法求解靜態(tài)利差；分析國債回購利率與上證指數(shù)之間的相關(guān)系數(shù).第三章資產(chǎn)組合計算第一節(jié)資產(chǎn)組合根本原理第二節(jié)投資組合評價指標第三節(jié)資產(chǎn)組合最大跌幅第四節(jié)資產(chǎn)組合有效前沿第五節(jié)非線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題第六節(jié)資產(chǎn)定價理論第七節(jié)蒙特卡洛模擬多資產(chǎn)組合教學重點、難點：本章屬于實務性比擬強的章節(jié)本章的教學重點在于資

7、產(chǎn)組合有效前沿的計算和非線性多約束下最優(yōu)投資組合問題.教學難點在于對資產(chǎn)組合相關(guān)理論的理解及應用,這局部理論內(nèi)容龐雜,而且屬于實踐操作的根底,需要在梳理清楚整體脈絡后用程序?qū)崿F(xiàn).課程的考核要求：熟悉資產(chǎn)組合根本理論；掌握協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)之間的相互推導,并學會計算均值與方差；掌握資產(chǎn)組合有效前沿的計算,能夠處理無風險利率以及借貸關(guān)系情況下的最優(yōu)投資組合；會用MATLA規(guī)劃工具箱求解非線性多約束下最優(yōu)投資組合問題.復習思考題：給定資產(chǎn)組合中幾種資產(chǎn)的協(xié)方差矩陣,計算相關(guān)系數(shù)以及資產(chǎn)組合有效前沿,并且在無風險利率的情況下,計算該組合的夏普比率.第四章金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計第一節(jié)隨機模擬根本原理第二節(jié)隨機變量的

8、數(shù)字特征第三節(jié)統(tǒng)計繪圖第四節(jié)多元線性回歸分析第五節(jié)主成分分析第六節(jié)因子分析第七節(jié)方差分析教學重點、難點：本章主要介紹統(tǒng)計學的根本原理和根本統(tǒng)計量.本章教學的重點在于運用主成分分析和因子分析方法研究金融相關(guān)問題.本章教學的難點在于多元線性回歸的幾種方法的原理和操作.課程的考核要求：掌握均勻分布、正態(tài)分布隨機數(shù)生成方法；熟記常用的統(tǒng)計繪圖命令；掌握回歸的方法；運用主成分、因子分析方法解決金融問題.復習思考題：生成10個均值為0、方差為1的正態(tài)分布隨機數(shù),然后求其偏度、峰度；比擬A股三只不同行業(yè)股票的收益率,利用因子模型觀察分析是否存在行業(yè)間差異五、考核方式、成績評定根據(jù)每次課程的教學內(nèi)容,布置相關(guān)的實踐操作作業(yè),并要求學生們在規(guī)定時間內(nèi)交齊,算作平時成績的一局部.課程的期末