1、 第九章第九章 項目風險評價項目風險評價u項目風險u項目風險評價u項目風險評價方法一、項目風險一、項目風險u 風險概述u 項目風險產(chǎn)生原因、機理、評估程序u 風險的識別u 風險的度量（一）風險概述n風險-是人們因?qū)ξ磥硇袨榈臎Q策及客觀條件的不確定性而可能引起的后果與預(yù)定目標發(fā)生多種負偏離的綜合。n項目風險-是指項目所處環(huán)境和條件本身的不確定性和項目業(yè)主/客戶、項目組織或項目其他相關(guān)利益主體主觀上不能準確預(yù)見或控制影響因素，使項目的最終結(jié)果與項目相關(guān)利益主體的期望產(chǎn)生背離，從而給項目相關(guān)利益主體帶來損失的可能性。項目全過程中各種各樣的風險按風險發(fā)生概率分類按風險后果嚴重程度分類按風險關(guān)聯(lián)程度分類

2、按風險引發(fā)原因分類按風險預(yù)警信息分類按風險結(jié)果分類 項目風險分類關(guān)系圖基本概念的界定PMBoK 2000 對風險進行的分類n風險分類包括：n技術(shù)、質(zhì)量或操作風險：技術(shù)、質(zhì)量或操作風險：例如，依賴未被證實或復(fù)雜的技術(shù)；績效目標不現(xiàn)實；在項目執(zhí)行過程中所有技術(shù)或工業(yè)標準發(fā)生變更。n項目管理風險：項目管理風險：如時間和資源的不良配置，項目計劃質(zhì)量不高，項目管理原則使用不當。n組織風險：組織風險：如成本、時間、范圍目標在內(nèi)部不統(tǒng)一，缺乏為目標的優(yōu)先排序，資金不足或中斷，與組織中的其它項目之間出現(xiàn)資源需求沖突。n外部風險：外部風險：法律和法規(guī)的變動，勞工問題，項目業(yè)主的優(yōu)先次序發(fā)生變化，國家風險以及天氣

3、等。對于不可抗力，如地震，洪水，國家的不穩(wěn)定等，一般來講是災(zāi)后恢復(fù)措施，而不是風險管理?；靖拍畹慕缍椖匡L險綜合評估的三大要素n項目風險因素項目風險因素：引起或增加項目風險事件發(fā)生的機會或影響項目風險后果大小的因素和條件（天氣）。n項目風險事件項目風險事件：直接或間接造成項目損失或機遇的偶發(fā)事件（室外建設(shè)停工）。n項目風險后果項目風險后果：由于項目風險因素的存在和項目風險事件的發(fā)生所導(dǎo)致的項目經(jīng)濟利益或其它利益的意外減少或增加（工期延長）。n上述三者之間的基本關(guān)系是：項目風險因素可能引起項目風險事件，項目風險事件可能導(dǎo)致項目風險后果。但三者之間并不具有絕對的必然性。基本概念的界定風險管理與項

4、目管理的關(guān)系基本概念的界定風險事件圖風險發(fā)生概率處理風險事 件的成本成本高低項 目 進 程引自項目管理教程 克利福德.格雷 人民郵電出版社有創(chuàng)見的思想風險管理費用風險管理成本與收益？風險管理的度風險評估與風險管理的關(guān)系風險管理風險識別定性風險分析定量風險分析風險應(yīng)急計劃風險監(jiān)督與控制引自PMBoK 2000風險評估基本概念的界定風險計劃J. H. M. Tah, V. Carr(2001) “Knowledge-based approach to construction project risk management”n項目實現(xiàn)過程所具有的復(fù)雜性、一次性、創(chuàng)新性和獨特性等特性和這一過程所涉及

5、的內(nèi)部外部的許多關(guān)系與不確定性(變數(shù))造就了在項目中會存在著各種各樣的風險。n項目的風險具有以下特點： 風險存在的客觀性和普遍性。 某一具體風險發(fā)生的偶然性和大量風險發(fā)生的必然性。 風險的可變性。n風險管理（RiskManagement）是指經(jīng)濟單位對可能遇到的風險進行識別、度量、分析、處置，以便把風險減至最低的程度的過程。n人們在一切社會經(jīng)濟活動中，面臨著各種各樣的風險。風險是一種客觀存在，是不可避免的，但是在一定條件下帶有某些規(guī)律性。因此，人們只能把風險縮減到最小的程度，而不可能將其完全消除。這就要求社會經(jīng)濟各部門、各行業(yè)主動地認識風險，積極管理風險，有效地控制風險，把風險減至最低的程度，

6、以保證社會生產(chǎn)和人民生活的正常進行。項目風險管理過程項目風險管理過程需求需求識別識別制定制定方案方案項目項目實施實施項目項目收尾收尾項目風險管理過程項目風險管理過程其它并行且交叉的項目管理過程：其它并行且交叉的項目管理過程：集成管理、范圍管理、時間管理、費用管理集成管理、范圍管理、時間管理、費用管理質(zhì)量管理、溝通管理、人員管理、采購管理質(zhì)量管理、溝通管理、人員管理、采購管理項項目目目目標標資資源源和和信信息息投投入入風險識別風險識別風險度量風險度量風險監(jiān)控風險監(jiān)控風險應(yīng)對風險應(yīng)對持續(xù)項目持續(xù)項目風險管理風險管理（二）項目風險產(chǎn)生原因、機理、（二）項目風險產(chǎn)生原因、機理、評估程序評估程序n風險產(chǎn)

7、生的原因：人們認識能力的局限性；信息本身的滯后性；外部環(huán)境的客觀變化：技術(shù)變革市場供求結(jié)構(gòu)的變化引發(fā)價格變動政策變動其他不確定性事件。項目中不確定性的根源n項目不確定性出現(xiàn)的根源與需要解決的六個基本問題有關(guān)：n1.誰（who） 誰是最終涉及到的當事人 （當事人）n2.為什么（why） 當事人想實現(xiàn)什么目的 （動機）n3.什么（what） 當事人對什么感興趣 （設(shè)計）n4.哪一種方式（ whichway） 如何完成 （活動）n5.用什么（wherewithal） 需要什么資源 （資源）n6.何時（when） 應(yīng)在何時完成 （時間表）n引自項目風險管理過程、技術(shù)和洞察力 克里斯.查普曼 斯蒂芬.沃

8、德 電子工業(yè)出版社 2003有創(chuàng)見的思想J. H. M. Tah, V. Carr(2001) “Knowledge-based approach to construction project risk management”風險的兩重性：威脅和機遇n威脅是任何可能阻礙你達到擬定商業(yè)目標的潛在危險或事件，它可能影響到時間表、成本、質(zhì)量或利潤。所有項目都以某種形式暴露于風險之中，但暴露的程度有很大不同。n機會是項目運行得比你計劃的更好的一種可能性n引自項目過程測評與管理 羅伯特.巴特里克 電子工業(yè)出版社 2003計劃風險時間機會有利方面不利方面有創(chuàng)見的思想增加增加/產(chǎn)生產(chǎn)生引起引起產(chǎn)生產(chǎn)生形成

9、形成引起風險因素風險因素風險事件風險事件風風 險險 后后 果果實際效果與預(yù)期實際效果與預(yù)期效果之間的變動效果之間的變動風風 險險 項目風險應(yīng)對機制的示意圖項目風險應(yīng)對機制的示意圖項目風險應(yīng)對開始項目風險應(yīng)對開始有新風險有新風險嗎嗎加入風險清單加入風險清單風險是否量化風險是否量化風險量化風險量化風險大嗎？風險大嗎？可預(yù)防或減小？可預(yù)防或減??？剩余風險是否很大？剩余風險是否很大？ 是否災(zāi)難性風險？是否災(zāi)難性風險？風險能否自身承但？風險能否自身承但？風險自留風險自留執(zhí)行風險應(yīng)對措施執(zhí)行風險應(yīng)對措施檢查檢查風險風險回避回避風險風險轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移否否是是小小否否否否是是否否大大是是是是否否是是是是（三） 項目

10、風險識別n項目風險識別的主要內(nèi)容: 識別項目有哪些潛在風險? 識別引起這些項目風險的主要影響因素? 識別項目風險可能引起的后果?n項目風險識別的主要方法： 系統(tǒng)分析法 流程圖法 頭腦風暴法 情景分析法n項目風險識別所需的信息和依據(jù): 項目產(chǎn)出物的描述 項目的各種計劃信息 歷史項目的資料與信息 (原始記錄、商業(yè)性的歷史項目數(shù)據(jù)庫、團隊成員的經(jīng)驗等）（四） 項目風險度量n項目風險度量是項目風險大小、項目風險影響程度和項目風險后果進行的全面預(yù)計與評估。n度量的主要內(nèi)容： 項目風險發(fā)生可能性（概率大?。┑亩攘?； 項目風險后果嚴重程度（損失大?。┑亩攘浚?項目風險影響范圍的度量； 項目風險發(fā)生時間進程的

11、度量。 n項目風險度量的主要方法： 期望值法 模擬仿真法 專家決策法二、工程項目風險評價概述二、工程項目風險評價概述u 工程項目風險評價的步驟 u 工程項目安全指標u 工程項目整體風險水平u 工程項目風險水平的比較u 工程項目風險評價的作用n概念概念： 風險評價又稱安全評價，是指在風險識別和風險衡量的基礎(chǔ)上，把風險發(fā)生的概率、損失嚴重程度，結(jié)合其他因素綜合起來考慮，得出項目發(fā)生風險的可能性及其危害程度，并與公認的安全指標比較，確定項目的危險等級。 （一）工程項目風險評價的步驟n工程項目風險評價，一般可按下列步驟進行： .確定工程項目的安全指標 .確定評價時的工程項目風險水平 .對應(yīng)比較（二）工

12、程項目安全指標n工程項目安全指標的特性不同項目主體有不同項目安全指標： 如工程項目業(yè)主，其對工程項目的工期、投資和質(zhì)量有一整體的目標。在此基礎(chǔ)上，進而對各分項工程在工期、投資和質(zhì)量方面有較為具體的目標。同樣是這一項工程，承包商卻有不同的風險管理目標，其對工程中施工人員的傷亡情況、自有機械設(shè)備的損壞情況、耗費臺班數(shù)量有一整體的目標。項目安全指標和項目目標具有相關(guān)性： 工程項目安全指標總是和項目目標相關(guān)的，項目目標中的預(yù)算大小、融資安排、進度計劃和質(zhì)量要求等均影響安全指標的確定。顯然， 不同的項目目標應(yīng)有不同的安全指標。n工程項目安全指標的兩個層次預(yù)期損失：即在項目實施前分析估計得到的或根據(jù)以往的

13、風險管理經(jīng)驗得到的，并認為是正常的損失。對這一損失，在不需采取特別控制措施的條件下，工程項目目標基本上能得以實現(xiàn)。可接受損失： 即項目主體可以接受的最大損失，經(jīng)過一定的努力，采取適當?shù)目刂拼胧┖?，此損失不影響項目目標的實現(xiàn)。（三）工程項目整體風險水平n確定工程項目整體風險水平的兩個階段：第一，按工程項目目標的不同，確定每個目標的整體風險水平 ?？蓪τ绊懨總€工程項目目標實現(xiàn)的風險進行總結(jié)歸類，并通過一定的運算得到各目標的整體風險水平。如工程項目工期風險是由完成各子項目時間的不確定造成的?？梢栽谶M度網(wǎng)絡(luò)計劃的基礎(chǔ)上采用一些評價方法分析工程項目的工期整體風險水平。第二，綜合不同工程項目目標的整體風險

14、水平，得到一個總的工程項目整體風險水平。一般而言，不同目標的整體風險水平其屬性是不一樣的，因此作簡單的算術(shù)運算是沒有實際意義的，需要采用其他一些數(shù)學(xué)處理方法，將各種目標的整體風險水平有機的綜合起來，確定一個總的工程項目整體風險水平。（四）工程項目風險水平的比較n工程項目實際風險水平和安全指標的比較分為以下三種：單個風險水平和相應(yīng)安全指標的比較整體風險水平和相應(yīng)安全指標的比較綜合性風險水平和相應(yīng)安全指標的比較 （五）工程項目風險評價的作用n工程項目風險評價的作用表現(xiàn)在：第一，通過風險評價，可確定風險大小的先后次序。第二，通過風險評價，可確定各風險事故間內(nèi)在聯(lián)系。第三，通過風險評價，可把握風險之間

15、的相互關(guān)系，將風險轉(zhuǎn)化為機會。第四，通過風險評價，可進一步認識已估計的風險發(fā)生的概率和損失大小，降低風險衡量過程中的不確定性。三、工程項目風險評價方法n風險評價的一般思路是：充分利用在工程項目風險管理中收集到的各種信息、風險識別和風險衡量的結(jié)果以及風險管理人員以往的經(jīng)驗，首先對單個風險按單項指標進行評價，并根據(jù)風險的大小將其排列；其次對工程項目的整體風險進行評價，并確定項目的危險等級。n常用的風險評價方法包括： 盈虧平衡分析 層次分析法 敏感性分析法 模糊數(shù)學(xué)法（一）盈虧平衡分析方法u 盈虧平衡分析的原理u 盈虧平衡分析的分類u 線性盈虧平衡的分析u 非線性盈虧平衡的分析非線性盈虧平衡分析非線

16、性盈虧平衡分析通過求上式對產(chǎn)量的一階導(dǎo)數(shù)并令其等于零，即：還可以求出使得利潤為最大時的產(chǎn)量水平Qmax，Qmax又稱為最大盈利點。d（TR-TC）dQ=0d(TR-TC)/dQ=0（二）層次分析法u層次分析法概述u層次分析法的步驟u應(yīng)用案例u層次分析法的優(yōu)缺點 層次分析法概述n層次分析法（Analytical Hierarchy Process，簡稱AHP）是美國數(shù)學(xué)家A.L.Saaty在20世紀70年代提出的，是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的評價方法，其在項目風險評價中運用靈活、易于理解，而且具有一定的精度。n其評價的基本思路是：把復(fù)雜的風險問題分解為各個組成因素，將這些因素按支配關(guān)系分組形

17、成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)，通過兩兩比較的方式確定層次中諸因素的相對重要性，然后綜合人的判斷以決定評價諸因素相對重要性總的順序。 層次分析法的步驟n建立問題的遞階層次結(jié)構(gòu)n構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣n計算單一準則下元素的相對權(quán)重n計算各層元素的組合權(quán)重層次分析法的優(yōu)點n適用性n簡潔性n實用性n系統(tǒng)性層次分析法的局限性n層次分析法的應(yīng)用主要是針對那種方案大體確定的評價問題，一般來說它只能從方案中優(yōu)選，而不能生成方案。n層次分析法得出的結(jié)論是粗略的方案排序。n使用層次分析法進行評價的主觀成分很大。（三）敏感性分析n敏感性分析是在投資項目評價和企業(yè)其他經(jīng)營決策中常用的一種不確定性分析方法。它是在確定性分析的基礎(chǔ)

18、上，重復(fù)分析不確定因素(例如:銷售量、價格、成本、投資等)變化時，將對項目經(jīng)濟效益評價指標(例如:投資收益率、投資回收期等)的影響程度。敏感性分析的目的和任務(wù)n 敏感性分析的目的不確定性是風險性的根源，但是，各種不確定性給經(jīng)濟效益帶來的風險程度也不都是一樣的，敏感性強的因素變化給經(jīng)濟效益帶來的風險更大。因此，敏感性分析的核心問題是，在了解給定投資情況下建設(shè)項目的一些最不確定的因素，并知道這些因素對該建設(shè)項目的影響程度之后，事前采取適當?shù)拇胧┖蛯Σ?。n從許多影響經(jīng)濟效益的因素中找出敏感性因素，目的在于提高經(jīng)濟效益的穩(wěn)定性和可靠性，從而最終在合理的基礎(chǔ)上為建設(shè)項目的投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 n敏感性

19、分析的主要任務(wù)有以下四項：研究影響因素的變動將引起的經(jīng)濟效益指標的變動范圍。找出影響工程項目經(jīng)濟可行的最關(guān)鍵因素，并進一步分析與之有關(guān)的預(yù)測或估算數(shù)據(jù)可能產(chǎn)生不確定性的根源。 通過可能出現(xiàn)的最有利與最不利的經(jīng)濟效果范圍分析，對原方案進行調(diào)整與控制，或者尋求新方案代替原方案，確定穩(wěn)妥可靠的最現(xiàn)實的方案，以防止或減少損，增加效益。通過多方案敏感性的大小對比，區(qū)別敏感性大或敏感性小的方案，以選取敏感性小的方案。 敏感性分析的步驟和方法n敏感性分析的步驟：1.選擇敏感性分析的指標2.確定目標植 3.選取需要分析的不確定性因素 4.分析計算并畫出敏感性分析曲線5.計算敏感性強弱程度，找出敏感性因素1.選

20、擇敏感性分析的指標敏感性分析指標是用以衡量敏感度的指標或標準，與著手進行的任務(wù)及其目的有關(guān)。在項目的機會研究階段，各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)不完全，可信程度不高，常使用簡單投資收益率和投資回收期指標;在項目的初步可行性研究和詳細可行性研究階段，經(jīng)濟評價指標主要采用凈現(xiàn)值和財務(wù)內(nèi)部收益率，通常輔之以投資回收期指標。敏感性分析的指標應(yīng)與經(jīng)濟評價指標一致，不應(yīng)超出所選用的經(jīng)濟評價指標。當經(jīng)濟評價指標不少于兩個時，敏感性分析可以圍繞其中最重要的一個或部分指標進行。2.確定目標植計算該項目在正常狀態(tài)下的經(jīng)濟效益評價指標數(shù)值作為目標值。3.選取需要分析的不確定性因素 項目經(jīng)濟評價的每一個變量和參數(shù)都可能構(gòu)成項目的不確定性因素，如產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、產(chǎn)品價格、銷售數(shù)量、經(jīng)營成本、建設(shè)投資、建設(shè)工期、銷售收入、企業(yè)管理水平、職工素質(zhì)等等。在實際工作中，不需要也不可能對全部可變因素逐個進行敏感性分析。應(yīng)根據(jù)具體需要，認真地加以選擇，以提高敏感性分析的效率。選擇的原則是:第一，變動可能性較大，且估計其變動將會對項目的經(jīng)濟效益產(chǎn)生較大影響的因素;第二，在基本方案中，數(shù)據(jù)準確性把握不太大的因素。 因此，進行敏感性分析的不確定因素通常有:(1)產(chǎn)品銷售量;(2)產(chǎn)品銷售價格;(3)經(jīng)