《初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值【答案】D2、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。

A.高層人事安排

B.資本來源

C.子公司的經(jīng)營情況

D.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易【答案】D3、（2018年真題）（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理

B.全面風(fēng)險管理

C.資產(chǎn)風(fēng)險管理

D.負(fù)債風(fēng)險管理【答案】B4、馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

A.0.5

B.0.9

C.1

D.1.1【答案】C5、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性【答案】D6、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本【答案】C7、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。

A.11.11％

B.11.22％

C.12.11％

D.12.22％【答案】D8、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。

A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

B.真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C.購買權(quán)益資產(chǎn)

D.進(jìn)行總收益率互換【答案】B9、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A10、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B11、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4【答案】D12、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％代表()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】A13、銀行風(fēng)險管理的流程是()。

A.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測【答案】C14、穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。

A.董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務(wù)作出正確的判斷

B.高級管理層應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

C.董事會和高級管理層有效發(fā)揮內(nèi)部審計都門、外部審計師及各內(nèi)部指控部門的作用

D.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致【答案】B15、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。

A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息【答案】A16、A單位以劃撥方式取得了國有建設(shè)用地的使用權(quán)，該土地原來的土地權(quán)屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)之前須支付（）。

A.國有土地出讓金

B.建設(shè)用地補(bǔ)助金

C.協(xié)議出讓金

D.土地補(bǔ)償費【答案】D17、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。

A.計劃

B.實施

C.檢查

D.處置【答案】D18、（2021年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本金和利息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A19、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進(jìn)行地價評估。

A.劃撥

B.租賃

C.買賣

D.消亡【答案】B20、（??）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.專家判斷法

D.高級計量法【答案】C21、投機(jī)行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，這是描述()和流動性風(fēng)險的關(guān)系。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】B22、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.6％

B.5％

C.3％

D.4％【答案】D23、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。

A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B.利率變化／預(yù)期

C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)

D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C24、絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()以上。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年【答案】C25、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.提高風(fēng)險意識

D.危機(jī)現(xiàn)場處理【答案】C26、對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負(fù)變動可從附屬資本中扣減的比例為()。

A.25％

B.50％

C.75％

D.100％【答案】D27、在國別風(fēng)險的評估指標(biāo)中，一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比是指()。

A.外債總額與國民生產(chǎn)總值

B.償債比例

C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比

D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比、【答案】B28、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實際資本【答案】A29、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】C30、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運(yùn)用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.損失數(shù)據(jù)收集

B.因果分析模型

C.風(fēng)險與控制自我評估

D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)【答案】B31、經(jīng)濟(jì)資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失【答案】A32、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。

A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償

D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D33、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()萬元。

A.925.47

B.960.26

C.957.57

D.985.62【答案】C34、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20【答案】B35、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是指()。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險【答案】D36、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結(jié)果【答案】A37、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.均勻分布

D.泊松分布【答案】D38、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放【答案】D39、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照()進(jìn)行優(yōu)先排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性【答案】A40、在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.RiskCalc模型

B.CreditMonitor模型

C.風(fēng)險中性定價模型

D.死亡率模型【答案】B41、凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為（）。

A.核心負(fù)債/總負(fù)債×100％

B.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負(fù)債×100％

C.可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100％

D.(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款【答案】C42、實施風(fēng)險管理的首要步驟是()。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評價

C.風(fēng)險檢測

D.風(fēng)險控制【答案】A43、（2018年真題）中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.5％

B.3％

C.4％

D.6％【答案】C44、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元

B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元

C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元

D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C45、下列有關(guān)風(fēng)險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。

A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求

C.常用的事后控制方法有限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】C46、土地初始登記的特點體現(xiàn)為（）。

A.初始登記屬于總登記的范疇

B.初始登記具有經(jīng)常性

C.初始登記具有集中性

D.初始登記具有全域性

E.初始登記具有分散性【答案】B47、將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指（）。

A.久期分析

B.情景分析

C.壓力測試

D.事后檢驗【答案】D48、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C49、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是()。

A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高

B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓

C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A50、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。

A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償

D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D51、在風(fēng)險偏好指標(biāo)選取中，()是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險。

A.全面性

B.重要性

C.及時性

D.合規(guī)性【答案】A52、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型中的（）。

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.可降低的操作風(fēng)險

C.可緩釋的操作風(fēng)險

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險【答案】D53、（2018年真題）在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本收益率

B.存款偏離度

C.流動性比率

D.資本充足率【答案】D54、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）

A.風(fēng)險評估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測試【答案】C55、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的市場風(fēng)險計量方法是()。

A.久期分析

B.情景分析

C.敏感性分析

D.外匯敞口分析【答案】C56、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。

A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

C.實際損失、機(jī)會成本／損失、非預(yù)期損失

D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A57、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

D.外部審計機(jī)構(gòu)【答案】B58、某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為（）。

A.41％

B.52％

C.191％

D.200％【答案】B59、我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險信息披露不充分

C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分【答案】D60、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。

A.出讓

B.轉(zhuǎn)租

C.轉(zhuǎn)讓

D.處置

E.抵押【答案】B61、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.負(fù)：下降

B.正；下降

C.正；上升

D.負(fù)；上升【答案】A62、()是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.信用風(fēng)險識別

B.信用風(fēng)險計量

C.信用風(fēng)險監(jiān)控

D.信用風(fēng)險報告【答案】B63、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。

A.累計總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.盯市【答案】A64、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】D65、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是()。

A.內(nèi)部模型法

B.內(nèi)部評級法

C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B66、沃爾夫斯堡集團(tuán)是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

A.8

B.9

C.10

D.11【答案】D67、下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)的說法，正確的是（）。

A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越低，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)

B.易變負(fù)債與總負(fù)債的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

C.對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險【答案】D68、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】B69、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.100

C.300

D.200【答案】C70、下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是()。

A.財務(wù)報表分析

B.期望分析

C.財務(wù)比率分析

D.現(xiàn)金流量分析【答案】B71、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型【答案】C72、核心存款指標(biāo)等于（）。

A.核心存款/凈資產(chǎn)

B.核心存款/總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B73、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）

A.逆周期資本，0～2.5%

B.第二支柱資本，0～2.5%

C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A74、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風(fēng)險。

A.明確化

B.多樣化

C.合理化

D.復(fù)雜化【答案】B75、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風(fēng)險事件應(yīng)歸于()類別。

A.信息科技系統(tǒng)事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.執(zhí)行、交割和流程管理事件

D.外部欺詐事件【答案】D76、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。

A.15％

B.12％

C.45％

D.25％【答案】A77、結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。關(guān)于結(jié)算風(fēng)險，下列說法不正確的是()。

A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B.結(jié)算風(fēng)險屬于操作風(fēng)險

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征【答案】B78、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1【答案】C79、依法改變土地用途的，應(yīng)當(dāng)向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。

A.縣級人民政府

B.縣級以上國土資源行政主管部門

C.省級人民政府

D.省級國土資源行政主管部門【答案】B80、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門【答案】C81、推行和完善國有土地應(yīng)是新增建設(shè)用地的重點，______只作為______方式的補(bǔ)充。（）

A.劃撥；出讓

B.租賃；出讓

C.出讓；租賃

D.出讓；劃撥【答案】B82、以下不是信貸審批原則的是（）。

A.審貸合并原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則【答案】A83、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D84、質(zhì)量缺陷是（）。

A.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會有永久性不可彌補(bǔ)損失

B.由于工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能

C.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會有永久性不可彌補(bǔ)損失

D.由于工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能【答案】A85、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%【答案】C86、土地使用期限審核是指土地權(quán)利人以出讓或轉(zhuǎn)讓方式取得的國有土地使用權(quán)的，其使用期限（）。

A.應(yīng)符合國家規(guī)定的國有土地使用權(quán)期限

B.應(yīng)與農(nóng)地使用合同相符

C.應(yīng)滿足使用者的需要

D.無任何限制【答案】A87、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，正確的是()。

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持獨立

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、檢測和控制外包【答案】B88、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。

A.至少每年一次

B.至少每兩年一次

C.每兩年一次

D.每三年一次【答案】A89、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受（）的監(jiān)督。

A.中央銀行

B.政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)

C.行業(yè)協(xié)會

D.評級機(jī)構(gòu)【答案】B90、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D91、內(nèi)部資本充足評估報告應(yīng)涵蓋的主要內(nèi)容不包括()

A.風(fēng)險評估

B.情景分析

C.資本規(guī)劃

D.壓力測試【答案】B92、（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】B93、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標(biāo)是()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率【答案】B94、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。

A.8％

B.20％

C.25％

D.50％【答案】B95、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A96、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%【答案】D97、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B98、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194【答案】D99、經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項（）

A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效

B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約

C.經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險

D.以上都對【答案】D100、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括()。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

C.內(nèi)部管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質(zhì)地較硬，不易變曲，強(qiáng)度比不侵油者低（10%～20%）。

A.10%～20%

B.10%

C.15%

D.15%～20%【答案】A102、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）。

A.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項

C.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信

D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

E.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進(jìn)行匯總【答案】ABCD103、操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

A.人員風(fēng)險指標(biāo)

B.流程風(fēng)險指標(biāo)

C.內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)

D.外部風(fēng)險指標(biāo)

E.系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)【答案】ABD104、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。

A.限額設(shè)立

B.限額調(diào)整

C.限額監(jiān)測

D.限額管理

E.超限額管理【答案】ABC105、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)實施資本管理高級辦法的銀行有（）。

A.工商銀行

B.建設(shè)銀行

C.招商銀行

D.交通銀行

E.中信銀行【答案】ABCD106、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，其中包括（)。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.超額備付金比率

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD107、施工成本管理的任務(wù)主要包括：（）、成本分析和成本考核。

A.成本預(yù)測

B.成本計算

C.成本計劃

D.成本控制

E.成本核算【答案】ACD108、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。

A.個人因素

B.資金用途因素

C.還款來源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素【答案】ABCD109、止損限額適用的時期為（）。

A.一日

B.半個月

C.一個月

D.一年

E.三年【答案】AC110、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（）。

A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略

D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案】ABC111、資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括（）。

A.交易定價模型或定價機(jī)制錯誤

B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)【答案】CD112、根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為()。

A.交易性外匯敞口

B.結(jié)構(gòu)性敞口

C.非結(jié)構(gòu)性敞口

D.單幣種敞口頭寸

E.總敞口頭寸【答案】D113、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法包括（）。

A.期限彈性分析

B.持續(xù)期分析

C.敏感分析

D.外匯敞口分析

E.風(fēng)險價值分析【答案】AB114、外部風(fēng)險報告的內(nèi)容主要包括()。

A.評價整體風(fēng)險狀況

B.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

C.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

D.反映管理情況

E.提出風(fēng)險管理的措施建議【答案】CD115、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括()。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略

B.企業(yè)的管理政策

C.行業(yè)的特征和定位

D.行業(yè)的依賴性分析

E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素【答案】CD116、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。

A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險

B.操作風(fēng)險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險

E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險【答案】ABC117、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標(biāo)的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風(fēng)險。

A.合理性

B.兼容性

C.獨立性

D.真實性

E.一致性【答案】AB118、國別限額可依據(jù)()因素確定

A.業(yè)務(wù)類型

B.業(yè)務(wù)機(jī)會

C.國別風(fēng)險

D.人口數(shù)量

E.國家(地區(qū))重要性【答案】BC119、以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有()。

A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

D.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散【答案】ABCD120、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括（）。

A.微觀經(jīng)濟(jì)因素

B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

C.行業(yè)風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

E.區(qū)域風(fēng)險【答案】BC121、工程竣工后（）應(yīng)依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定，到縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門備案。

A.建設(shè)單位

B.監(jiān)理單位

C.總包單位

D.設(shè)計單位【答案】A122、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的有(?)。

A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險

C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

D.信用風(fēng)險在外匯交易中不常見

E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中【答案】ABC123、對于中長期貸款，企業(yè)現(xiàn)金流分析需要考慮的內(nèi)容包括（）。

A.不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特征

B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款

C.分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

D.在初期應(yīng)當(dāng)考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息

E.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款【答案】ACD124、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.審慎性

B.完整性

C.獨立性

D.及時性

E.一致性【答案】BCD125、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括()。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計

C.完善的操作風(fēng)險管理流程

D.全面的操作風(fēng)險管理政策

E.可靠的獨立驗證【答案】AB126、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()。

A.客戶監(jiān)管難度大

B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足

C.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E.個人信用體系不健全【答案】BC127、甲房地產(chǎn)公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設(shè)計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學(xué)校乙，雙方協(xié)議約定：乙在20年內(nèi)不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補(bǔ)償。甲在合同生效時取得了（）。

A.地役權(quán)

B.相鄰權(quán)

C.抵押權(quán)

D.留置權(quán)【答案】A128、有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類

B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

D.對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

E.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢【答案】ABCD129、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法有(?)。

A.期限彈性分析

B.持續(xù)期分析

C.敏感分析

D.外匯敞口分析

E.風(fēng)險價值分析【答案】AB130、各項貸款包括()。

A.融資租賃

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)融資

D.各項墊款

E.保險公司存放【答案】ABCD131、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.區(qū)域限額

B.國家風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶限額

D.行業(yè)限額

E.單一客戶限額【答案】ABC132、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（）。

A.將不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

B.貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段

C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，增強(qiáng)風(fēng)險管理的客觀性和科學(xué)性

D.風(fēng)險管理是每位員工都應(yīng)該履行的職責(zé)并主動預(yù)防

E.從單純的信用風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等并舉的全面風(fēng)險管理模式【答案】ABCD133、銀行監(jiān)管的公開原則應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開原則主要有三個方面的內(nèi)容包括()。

A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

C.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

D.管理行為公開

E.行政復(fù)議結(jié)果公開【答案】ABC134、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。

A.銀行停止對貸款計息

B.銀行將貸款出售沒有造成損失

C.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

D.銀行同意消極債務(wù)重組.造成債務(wù)規(guī)模減少

E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ACD135、下列選項中，屬于核心一級資本的有()。

A.盈余公積

B.一風(fēng)險準(zhǔn)備

C.實收資本

D.未分配利潤

E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計人部分【答案】ABCD136、三方會談的“三方”包括（）。

A.存款人

B.監(jiān)管者

C.外部審計機(jī)構(gòu)

D.政府部門

E.被監(jiān)管銀行【答案】BC137、為了緩釋操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。

A.設(shè)定風(fēng)險限額

B.購買商業(yè)保險

C.計提經(jīng)濟(jì)資本

D.制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包核心業(yè)務(wù)【答案】BD138、止損限額適用于（）的累計損失。

A.1日

B.2年

C.1周

D.1個月

E.3個月【答案】ACD139、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內(nèi)部薪酬差距。

A.加大

B.縮小

C.平衡

D.保持【答案】A140、關(guān)于情景分析法，下列說法正確的有()。

A.情景分析是一種多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一的情景

E.情景分析中的情景包括最壞的情景【答案】ABC141、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為（）。

A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快.商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%【答案】ABD142、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備（）特征。

A.相關(guān)性

B.全面性

C.可靠性

D.及時性

E.可比性【答案】ABCD143、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品

D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸【答案】AC144、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有()。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

B.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】BCD145、室內(nèi)自動噴水滅火、消火栓系統(tǒng)安裝工程中，（）等系統(tǒng)組件，應(yīng)在管網(wǎng)沖洗后安裝，否則易在沖洗過程中導(dǎo)致?lián)p壞。

A.水流指示器

B.報警閥組

C.節(jié)流減壓裝置

D.水泵

E.水箱【答案】ABC146、從貸款的會計核算方式，可分為（）。

A.存量貸款證券化

B.增量貸款證券化

C.表內(nèi)貸款證券化

D.表外貸款證券化

E.資產(chǎn)支持證券【答案】CD147、CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括（）。

A.企業(yè)貸款數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值

C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性

D.市場收益率

E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值【答案】ABC148、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。

A.股本凈回報率

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收人比【答案】BCD149、若土地上設(shè)有抵押權(quán)或其他權(quán)利，則作為該塊土地的負(fù)擔(dān)登記的登記制度是（）。

A.契約登記制度

B.權(quán)利登記制度

C.我國的登記制度

D.托倫斯登記制度【答案】D150、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。

A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％

B.2.5％的儲備資本要求和0～0.25％的逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD151、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系包括（）。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.可靠的獨立驗證機(jī)制

C.全面的市場風(fēng)險管理政策與流程

D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計

E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD152、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面【答案】ACD153、完整的資本充足率評估程序包括()方面。

A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評估

C.風(fēng)險的全面評估

D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查【答案】ABCD154、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征包括()。

A.相關(guān)性

B.全面性

C.可靠性

D.及時性

E.可比性【答案】ABCD155、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。

A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一

B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的【答案】AC156、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ABD157、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計值

B.按照市場價格計值

C.按照公允價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值【答案】AB158、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC159、以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的特點的有（）。

A.通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散

B.重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理

C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險

D.重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理

E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用【答案】BC160、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.臨時報告

E.公司章程【答案】ABCD161、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。

A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B.壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險分析與控制手段

C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D.壓力測試是一種以定量為主的風(fēng)險分析與控制手段

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求【答案】ABD162、下列不屬于土地承包經(jīng)營權(quán)特征的是（）。

A.主體的限定性，主要是本集體經(jīng)濟(jì)組織的成員

B.當(dāng)事人雙方的權(quán)利義務(wù)由承包合同產(chǎn)生

C.承包經(jīng)營的客體是土地

D.承包經(jīng)營權(quán)的內(nèi)容以處分為主【答案】D163、市場約束的具體表現(xiàn)是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，使這些利益相關(guān)者根據(jù)自身掌握的信息及判斷，在必要時采取影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動的合理行動，達(dá)到促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的目的。

A.存款人

B.其他債權(quán)人

C.高級管理人員

D.銀行股東

E.從業(yè)人員【答案】ABD164、趙某是山窩村村民，由于妻子生病，無奈之下將村里分給的宅基地出賣給他人。如果趙某想再申請宅基地，相關(guān)部門（）批準(zhǔn)。

A.不予

B.可以

C.應(yīng)當(dāng)

D.可以批準(zhǔn)，但是應(yīng)當(dāng)繳納土地使用費【答案】A165、在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.自然性損失

D.災(zāi)難性損失

E.定量損失【答案】ABD166、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。

A.即期外匯買賣

B.債券買賣

C.遠(yuǎn)期交易

D.債券回購

E.期貨交易【答案】BCD167、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。（）是關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則。

A.相關(guān)性

B.可測量性

C.風(fēng)險敏感性

D.實用性

E.及時性【答案】ABCD168、施工現(xiàn)場發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對環(huán)境的（）影響較大。

A.土地污染

B.人體健康、大氣污染

C.水體污染

D.資源消耗【答案】B169、某公司接集團(tuán)總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災(zāi)區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術(shù)、安全部門負(fù)責(zé)組織作業(yè)前的動員和培訓(xùn)，除公司領(lǐng)導(dǎo)作動員報告外，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人做任務(wù)交底和方案交底，安全部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術(shù)交底。并安排全體作業(yè)人員進(jìn)行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機(jī)械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機(jī)具完好程度都處于良好的準(zhǔn)備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術(shù)要求進(jìn)行了講解，由于準(zhǔn)備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務(wù)。請針對上述情況，回答下列問題。

A.分部分項工程概括

B.施工資源配置情況

C.施工單位相關(guān)業(yè)績

D.施工人員應(yīng)注意的安全事項【答案】C170、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。

A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系

B.增進(jìn)市場信心

C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.維護(hù)銀行市場秩序

E.保護(hù)存款者利益【答案】AD171、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。

A.風(fēng)險信息披露不充分

B.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

C.信息披露不及時

D.信息披露內(nèi)容不全面

E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善【答案】ABD172、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有()。

A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

B.關(guān)鍵的人事變動

C.會計師變化

D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化

E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失【答案】CD173、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值

B.按照有關(guān)模型計算價值

C.使用公允價值

D.使用資產(chǎn)獲得時歷史價值

E.根據(jù)賬面價值進(jìn)行調(diào)整【答案】ABB174、信訪事項涉及下級行政機(jī)關(guān)或其工作人員的，按照（）的原則，轉(zhuǎn)送有權(quán)處理的行政機(jī)關(guān)。

A.屬級負(fù)責(zé)、各地管理、誰受理誰管理

B.屬地管理、分級負(fù)責(zé)、誰受理誰管理

C.屬地管理、分級負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)

D.屬級管理、分區(qū)負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)【答案】C175、戰(zhàn)略風(fēng)險是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。

A.經(jīng)營決策錯誤

B.決策執(zhí)行不當(dāng)

C.對行業(yè)變化束手無策

D.監(jiān)管不力

E.解決爭議問題【答案】ABC176、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比【答案】BCD177、市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。

A.完善的信息披露制度

B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束

C.良好的市場環(huán)境

D.有效的市場退出政策

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估【答案】ABCD178、安全規(guī)章制度日常管理的重點是（），確保得到貫徹落實。

A.組織有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)

B.對相關(guān)人員進(jìn)行考試，合格后才能上崗

C.檢查安全規(guī)章制度的宣傳情況

D.在執(zhí)行過程中的動態(tài)檢查【答案】D179、下列屬于賬面資本的有（）。

A.資本公積

B.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

C.未分配利潤

D.投資重估儲備

E.盈余公積【答案】ABCD180、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。

A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮?/p>