第五章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析從本章起介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)近20年來最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。從1974年開始計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者漸漸意識(shí)到當(dāng)用含有單位根的時(shí)間序列建立經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些問題，這就是虛假回歸。應(yīng)該知道通過經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟(jì)變量的變化規(guī)律有時(shí)是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時(shí)，必須依靠經(jīng)濟(jì)理論，同時(shí)對參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際上，有時(shí)只依靠經(jīng)濟(jì)理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟(jì)變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無關(guān)變量，單憑經(jīng)濟(jì)理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)變量參數(shù)變化規(guī)律時(shí)，常常采用另外一種方法，即統(tǒng)計(jì)理論方法，通過設(shè)計(jì)具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟(jì)問題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個(gè)概念。

第五章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析從本章起介紹計(jì)量1主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性第二節(jié)單整過程的統(tǒng)計(jì)特征第三節(jié)虛假回歸第四節(jié)DF分布第五節(jié)DF臨界值第六節(jié)進(jìn)一步討論第七節(jié)單位根檢驗(yàn)第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型協(xié)整理論淺說本章建議課后閱讀論文主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性本章建議課后閱讀論文2金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件3金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件4金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件5金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件6金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件7金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件8金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件9金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件10金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件11金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件12金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件13金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件14金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件15金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件16金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件17金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件18金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件19Whatisthis?Whatisthis?20金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件21金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件22無常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)有趨勢項(xiàng)樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=

1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.58-1.95-2.58-1.95-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF臨界值表無常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)有趨23金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件24金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件25金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件26金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件27金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件28金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件29金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件30金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件31金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件32金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件33金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件34金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件35金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件36第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整37金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件38注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常重要的；2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費(fèi)函數(shù)模型時(shí)，就不會(huì)選擇居民儲(chǔ)蓄余額作為居民消費(fèi)的解釋變量。

注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常39金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件40二、誤差修正模型二、誤差修正模型41金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件42金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件43三、案例分析：中國居民消費(fèi)模型三、案例分析：中國居民消費(fèi)模型44金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件45金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件463.lnGt的單整檢驗(yàn)采取同樣的步驟，檢驗(yàn)得到國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)過對數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定

按照“從一般到簡單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個(gè)一3.lnGt的單整檢驗(yàn)475.方程的估計(jì)與簡化采用最小二乘估計(jì)，剔除不顯著的變量，得：5.方程的估計(jì)與簡化48金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件49附錄現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說附錄現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說50金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件51金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件52金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件53金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件54金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件55金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件56金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件57金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件58金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件59金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件60金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件611.單位根檢驗(yàn)和誤差修正模型:原理及應(yīng)用

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2019年03期

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數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究

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2019年09期

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2019年01期

1.單位根檢驗(yàn)和誤差修正模型:原理及應(yīng)用2.中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)62Wiener過程簡介：1.定義：設(shè){W(t),-<t<}為隨機(jī)過程，如果(1)W(0)=0;(2)它是獨(dú)立、平穩(wěn)增量過程；(3)對任意的s,t，增量W(t)-W(s)~N(0,σ2|t-s|)，σ2>0。則稱{W(t)，-<t<}為維納(Wiener)過程，也稱布朗運(yùn)動(dòng)過程。σ2=1時(shí)稱為標(biāo)準(zhǔn)Wiener過程。2.獨(dú)立、平穩(wěn)增量過程:設(shè){x(t),tT}是獨(dú)立增量過程，若對任意s<t，隨機(jī)變量x(t)-x(s)的分布僅依賴于t-s，則稱{x(t),tT}是平穩(wěn)獨(dú)立增量過程。3.獨(dú)立增量過程：設(shè){x(t),tT}是隨機(jī)過程，若對任意的正整數(shù)n和t1<t2<…<tnT，隨機(jī)過程x(t2)-x(t1),x(t3)-x(t2),…,x(tn)-x(tn-1)是相互獨(dú)立的，則稱{x(t),tT}是獨(dú)立增量過程，又稱可加過程。Wiener過程簡介：63xiexie!謝謝！xiexie!謝謝！64第五章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析從本章起介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)近20年來最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。從1974年開始計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者漸漸意識(shí)到當(dāng)用含有單位根的時(shí)間序列建立經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些問題，這就是虛假回歸。應(yīng)該知道通過經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟(jì)變量的變化規(guī)律有時(shí)是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時(shí)，必須依靠經(jīng)濟(jì)理論，同時(shí)對參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際上，有時(shí)只依靠經(jīng)濟(jì)理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟(jì)變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無關(guān)變量，單憑經(jīng)濟(jì)理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)變量參數(shù)變化規(guī)律時(shí)，常常采用另外一種方法，即統(tǒng)計(jì)理論方法，通過設(shè)計(jì)具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟(jì)問題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個(gè)概念。

第五章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析從本章起介紹計(jì)量65主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性第二節(jié)單整過程的統(tǒng)計(jì)特征第三節(jié)虛假回歸第四節(jié)DF分布第五節(jié)DF臨界值第六節(jié)進(jìn)一步討論第七節(jié)單位根檢驗(yàn)第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型協(xié)整理論淺說本章建議課后閱讀論文主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性本章建議課后閱讀論文66金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件67金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件68金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件69金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件70金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件71金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件72金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件73金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件74金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件75金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件76金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件77金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件78金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件79金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件80金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件81金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件82金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件83Whatisthis?Whatisthis?84金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件85金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件86無常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)有趨勢項(xiàng)樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=

1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.58-1.95-2.58-1.95-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF臨界值表無常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)有趨87金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件88金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件89金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件90金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件91金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件92金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件93金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件94金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件95金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件96金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件97金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件98金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件99金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件100第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整101金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件102注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常重要的；2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費(fèi)函數(shù)模型時(shí)，就不會(huì)選擇居民儲(chǔ)蓄余額作為居民消費(fèi)的解釋變量。

注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常103金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件104二、誤差修正模型二、誤差修正模型105金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件106金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件107三、案例分析：中國居民消費(fèi)模型三、案例分析：中國居民消費(fèi)模型108金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件109金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件1103.lnGt的單整檢驗(yàn)采取同樣的步驟，檢驗(yàn)得到國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)過對數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定

按照“從一般到簡單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個(gè)一3.lnGt的單整檢驗(yàn)1115.方程的估計(jì)與簡化采用最小二乘估計(jì)，剔除不顯著的變量，得：5.方程的估計(jì)與簡化112金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件113附錄現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說附錄現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說114金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件115金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件116金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件117金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件118金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件119金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件120金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件121金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件122金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件123金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件124金融經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章課件1251.單位根檢驗(yàn)和誤差修正模型:原理及應(yīng)用

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2019年05期4.江蘇省居民消費(fèi)水平與GDP的協(xié)整研究市場周刊.研究版