2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案二單選題（共100題）1、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術會面臨()。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B2、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網絡癱瘓【答案】C3、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D4、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D5、有效聲譽風險管理體系重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.實現銀行股東權益的最大化【答案】D6、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.會計資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C7、現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A.每時參照市場定價B.每日參照市場定價C.每周參照市場定價D.每月參照市場定價【答案】B8、關于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權利人為單位填寫B(tài).土地權利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權人土地登記卡及續(xù)表D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內容發(fā)生變更或設定、變更及注銷土地他項權利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】B9、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C10、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A11、試運行期間金屬容器內進行搶修工作前，應采取強迫通風方法，使內部溫度不超過（）0C，嚴禁用氧氣作為通風的風源。A.45B.50C.40D.30【答案】C12、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.不完善內部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B13、()不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險【答案】C14、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B15、下列關于國別風險與主權風險的聯系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。A.主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性B.國別風險是主權風險的一部分C.國別風險具有系統(tǒng)性D.國別評級結果主要作為國別限額設定、境外客戶授信、貸款分類、國別準備金計提等的基礎【答案】B16、世界多數國家的地籍資料的發(fā)展大體都經歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產權地籍——稅收地籍——現代地籍C.法律地籍——產權地籍——現代地籍D.稅收地籍——產權地籍——多用途地籍【答案】D17、下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失B.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失C.預期損失是信用風險損失分布的數學期望D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積【答案】A18、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D19、一般來說，限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由()負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.股東【答案】C20、()是資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A21、金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是()。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B22、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過（）轉移風險。A.資本金B(yǎng).沖減利潤C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金【答案】C23、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D24、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D25、某金融產品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C26、商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協調C.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D27、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】C28、在操作風險損失中，資金劃轉錯誤所帶來的損失屬于（）。A.監(jiān)管罰沒B.賬面減值C.追索失敗D.資產損失【答案】C29、（2018年真題）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括（）。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C30、下列()不是健康風險文化的內容。A.加強高級管理層的驅動作用B.樹立正確的貸款經營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B31、（2020年真題）下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B32、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A33、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A34、商業(yè)銀行的()時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。A.資產負債期限結構B.資產負債幣種結構C.資產負債分布結構D.以上均正確【答案】A35、自我評估法有助于（）。A.識別銀行日常經營存在的風險點B.員工績效考核C.簡化管理流程D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】A36、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。A.法律風險B.政策風險C.操作風險D.策略風險【答案】C37、報警閥應設在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A38、操作風險計量模型的置信度應設定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A39、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A40、室外攝像機安裝高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B41、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C42、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C43、在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風險中性定價模型D.死亡率模型【答案】B44、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C45、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A46、下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業(yè)盈虧系數B.行業(yè)產品產銷率C.行業(yè)銷售利潤率D.行業(yè)資本積累率【答案】A47、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C48、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B49、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C50、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A51、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D52、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務的風險限額B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助文件C.根據有關的風險信息，做出經營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估【答案】C53、銀行的審計部門應當至少每()一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.日B.月C.半年D.年【答案】D54、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B55、內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現內部審計作用的是()。A.監(jiān)控和評價風險管理體系運行的效果B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露【答案】C56、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構B.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤C.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息【答案】C57、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.高級管理層C.內部審計部門D.外包管理團隊【答案】C58、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業(yè)的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D59、用聲級計測定噪聲時，選點在房間中心離地面高度（）。A.1.1m處B.1.2m處C.1.3m處D.1.4m處【答案】B60、對大多數商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。A.應收賬款B.現金C.存款D.貸款【答案】D61、外匯結構性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D62、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D63、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A64、在腳手板上堆磚，只允許單行側擺（）層。A.4B.3C.2D.1【答案】B65、（2018年真題）國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經銀行同意即可提供擔保【答案】B66、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B67、誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)是指()A.操作風險分類B.操作風險構成C.操作風險特征D.操作風險原因【答案】D68、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D69、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B70、有關戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應當建立與自身業(yè)務規(guī)模和產品復雜程度相適應的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D.對于已經識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D71、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C72、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現場檢查D.風險評級【答案】A73、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算B.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B74、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C75、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度D.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D76、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真實D.全面【答案】B77、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B78、目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險【答案】A79、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權的個人投資者【答案】A80、下列屬于外包管理團隊管理內容的是()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負責外包活動的日常管理C.定期審閱本機構外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督【答案】B81、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C82、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據【答案】A83、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D84、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D85、違約的定義是（）的重要定義。A.權重法B.標準法C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D86、根據我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權【答案】B87、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（）。A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】A88、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的一和影響程度作出評估。()A.內部操作風險損失：發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A89、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術會面臨()。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B90、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B91、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數據【答案】C92、A銀行的總資產為800億元，總負債為600億元，核心存款為200億元，應收存款為40億元，現金頭寸為160億元，則該銀行的現金頭寸指標等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C93、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B94、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列（）活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.定期自我評估風險管理的效果D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標【答案】C95、某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B96、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關重要。A.子公司的經營狀況B.集團內關聯交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B97、土地權利經（）方可產生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B98、下列不屬于商品價格風險中所述的商品的是()。A.農產品B.礦產品C.股票D.黃金【答案】D99、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產或負債D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C100、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D多選題（共50題）1、影響期權價值的主要因素包括（）。A.標的資產的市場價格B.期權的執(zhí)行價格C.期權的到期期限D.標的資產價格的波動率、貨幣利率E.標的資產歷史平均收益率【答案】ABCD2、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.單一客戶限額B.區(qū)域風險限額C.國家風險限額D.組合限額E.集團客戶限額【答案】ABCD3、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC4、下面關于貸款分類的說法，不正確的有（）。A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.它實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷【答案】D5、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB6、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應落實信息安全管理職能B.應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應根據信息安全級別，將網絡劃分為不同的邏輯安全域D.應確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應制定相關策略和流程【答案】ABCD7、根據敞口定義，外匯敞口可以分為()。A.交易性外匯敞口B.結構性敞口C.非結構性敞口D.單幣種敞口頭寸E.總敞口頭寸【答案】D8、對中長期客戶授信，需要了解的情況有（）。A.客戶預計資金來源以及使用情況B.預計的資產負債情況C.損益情況D.項目建設情況E.運營計劃【答案】ABCD9、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設市場利率突然上升l％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11％B.下降2.50％C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC10、接地電阻值受地下水位的高低影響大，所以建議不要在雨中或雨后就測量，最好連續(xù)干燥（）天后進行檢測。A.10B.9C.11D.12【答案】A11、下列屬于相對收益計量方法的是（）。A.百分比收益率B.對數收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB12、下列()屬于內部流程引起操作風險的表現。A.房產證丟失B.銀行員工知識缺乏C.現金未及時送達網點D.負責報告的部門職責不清晰E.產品在權利義務結構方面不完善【答案】ACD13、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%,2011年,A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款,由B公司擔保,B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款,由C公司擔保,C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團擔保,則下列分析恰當的是（）。A.銀行L對AB.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態(tài)B該企業(yè)集團對A.BC三家公司均形成控制關系C.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性D.A.B.C公司之間構成連環(huán)擔保E.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】ACD14、外匯敞口分析的特點包括（）。A.忽略了各種匯率變動的相關性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險【答案】ABC15、零售風險暴露應同時具有的特征包括()。A.債務人是一個或幾個自然人B.筆數多，單筆金額小C.債務人基本沒有其他實質性資產或業(yè)務，除了從被融資資產中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D.對發(fā)行方資產或收入具有剩余索取權E.按照組合方式進行管理【答案】AB16、通過出讓方式取得國有土地使用權，最高使用期限為40年的是（）。A.居住用地B.工業(yè)用地C.商業(yè)、旅游、娛樂用地D.科教文體衛(wèi)用地【答案】C17、商業(yè)銀行風險管理流程的主要步驟有（）。A.風險識別B.風險計量C.風險分析D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ABD18、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD19、商業(yè)銀行高管層及高管層風險管理委員會對于操作風險管理應負的職責有（）。A.執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.統(tǒng)籌和協調全行操作風險計量和管理工作C.審議操作風險管理的重大事項D.解決操作風險管理中出現的重大問題E.負責相關業(yè)務條線的操作風險管理【答案】ACD20、下列關于止損限額的說法，正確的有()。A.止損限額是指所允許的最大損失額B.止損限額是指所允許的最小損失額C.適用于1日、1周或一個月等一段時間內的累計損失D.只適用于長時間(如1年)的累計損失E.當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現【答案】AC21、下列關于非現場監(jiān)管和現場檢查兩種方式的作用，說法正確的有（）。A.通過現場檢查收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少非現場監(jiān)管的工作量B.現場檢查對非現場監(jiān)管的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監(jiān)管的質量D.通過現場檢查修正非現場監(jiān)管結果E.現場檢查工作還要對非現場監(jiān)管發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測【答案】CD22、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露B.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用E.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD23、商業(yè)銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風險事件【答案】ABCD24、特種設備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B25、通過出讓方式取得國有土地使用權，最高使用期限為40年的是（）。A.居住用地B.工業(yè)用地C.商業(yè)、旅游、娛樂用地D.科教文體衛(wèi)用地【答案】C26、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD27、某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是（）。A.預期利率上升時，不做利率互換B.預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率C.預期利率下降時，不做利率互換D.預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率【答案】BC28、合同當事人之間的聯系，應以（）形式進行，建立規(guī)范的報告管理制度和簽發(fā)制度。A.對話B.書面C.經常性D.平等【答案】B29、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統(tǒng)管理D.動態(tài)管理E.宏觀管理【答案】ABCD30、()是銀行流動性風險的預警。A.快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資B.市場上出現關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小E.融資交易對手開始要求抵押物且不愿提供中長期融資【答案】ABC31、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD32、關于違約的說法中，正確的有()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義C.違約定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎D.違約定義體現了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產可以視為違約【答案】BCD33、內部控制是對風險進行（）的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后監(jiān)督E.事后糾正【答案】ACD34、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風險管理要求B.權利義務結構C.業(yè)務管理框架D.內部系統(tǒng)安全E.數據信息質量【答案】ABC35、做好通風空調工程的調試試運轉事故方案并實施是（）。A.事前階段質量控制B.事中階段質量控制C.事后階段質量控制D.事前階段管理控制【答案】C36、企業(yè)為員工提供的福利與服務應劃歸為（）。A.貨幣報酬B.基礎薪酬