我們國家國債市場優(yōu)化研究以下為參考文獻,證券投資論文【題目】【緒論】【第一章】【第二章】【第三章】【第四章】【以下為參考文獻】我們國家國債市場優(yōu)化研究以下為參考文獻以下為參考文獻[1]Bessembinder,Hendrik,PaulJ.Seguin,Futures-TradingActivityandStockPriceVolatility[J],JournalofFinance,1992,Vol.47,No.5:2021-2034.[2]Cox,Charles,FuturesTradingandMarketInformation[J].JournalofPoliticalEconomy,1976,84〔6〕：1215-1237.[3]Cox,J.C.,IngersollJr.,Ross.S.A.,Anintertemporalgeneralequilibriummodelofassetprices[J].Econometrica,1985〔7〕：24-40.[4]Cox,J.C.,J.E.Ingersoll,JR.,andS.A.Ross,AnInterntemporalGeneralEquilibriumModelofAssetPrices[J].Econometrical,1985a,〔53〕，363-384.[5]FisherBlack,D.DermanandW.Toy,AOne-FactorModelofInterestRatesandItsApplicationtoTreasurybondOptions[J].FinancialAnalystsJournal,1990,〔2〕：33-39.[6]Harris,L.,SP500CashStockPriceVolatilities[J].JournalofFinance,1989,Vol.44,No.5:1155-1175.[7]Heath,D.R.,Jarrow,A,Morton,BondPricingandtheTermStructureofInterestRates:ANewMethodologyforContingentClaimsValuation[J].Econometrica,1992,v60:77-105.[8]Ho,T.S.Y.,andS.Lee,TermStructureMovementsandPricingInterestRateContingentClaims[J],JournalofFinance,1986,〔5〕：1011-1029.[9]Hull,J.,andA.White,One-FactorInterestRateModelandValuationofInterestRateDerivativeSecurities[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1996:235-254.[10]Hull,J.,andA.White,ValuingDerivativeSecuritiesUsingtheExplicitFiniteDifferenceMethod[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1990,〔v25〕：87-100.[11]McCulloch,J.H.,Measuringthetermstructureofinterestrate[J].JournalofBusiness,1971,44〔1〕：19-23.[12]Merton,R.C.,AnIntertemporalCapitalAssetPricingModel[J].Econometric,1973,〔41〕：867-887.[13]Nelson,C.,Siegel,A.,Parsimoniousmodelingofyieldcurves[J].JournalofBusiness,1987,60:473-489[14]Nowman,K.B.,GaussianEstimationofSingle-FactorContinuousTimeModelsoftheTermStructureofInterestRates[J].JournalofFinance,1997,〔5〕，1695-1706.[15]Pericli,A.,Koutmos,G.,IndexFuturesandOptionsandStockMarketVolatility,JournalofFuturesMarkets,1997,〔19〕：47-63.[16]Rendleman,R.,R.Barter,Two-stateOptionPricing[J].JournalofBusiness,1979,〔12〕：1093-1110.[17]Steeley,J.M.,EstimatingtheGilt-edgedtermstructure:basissplinesandconfidenceintervals[J].JournalofBusinessFinanceandAccounting,1991,18:513-529.[18]Swensson,L.E.O.,Estimatingandinterpretingforwardinterestrate:Svenden1992-1994[J].NBERWorkingPaperSeries,1994,48:71.[19]Vasicek,O.A.,AnEquilibriumCharacterizationoftheTermStructure[J].JournalofFinancialEconomics,1977,〔5〕，177-188.[20]常志兵，陳紹軍，施國慶。我們國家國債即期利率曲線研究[J].金融縱橫，2003,〔11〕：9-11.[21]陳克璐。中國國債期貨試點的市場弱式有效性檢驗[J].中國證券期貨，2018〔8〕[22]陳雯，陳浪南。國債利率期限構(gòu)造：建模與實證[J].世界經(jīng)濟，2000〔8〕：24-28[23]程希駿，蕭楠?；诜€(wěn)健估計的樣條函數(shù)法對國債利率期限構(gòu)造的擬合[J].中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報，2006〔12〕：1275-1280[24]鄧向榮，楊彩麗。我們國家銀行間同業(yè)拆借市場有效性分析[J].財經(jīng)理論與實踐，2018〔9〕：23-25[25]馮濤，劉偉。中國、歐盟與美國債券市場溢出效應(yīng)研究-歐債危機背景下國債收益率的視角[J].西安交通大學(xué)學(xué)報〔社會科學(xué)版〕，2020〔4〕：1-7[26]郭多祚，吳艷。對我們國家國債收益率問題的討論[J].統(tǒng)計與信息論壇，2004〔5〕：5-7[27]金中夏。貨幣政策與國債收益率曲線[N].上海證券報，2020.06[28]李斌。關(guān)于我們國家重啟國債期貨的必要性與可行性討論[J].中國證券期貨，2018.〔4〕：36-37[29]林娟。提高存款準備金率對國債市場影響的實證分析[J].上海金融學(xué)院學(xué)報，2006〔6〕：44-48[30]劉溶滄，夏杰長。中國國債規(guī)模：現(xiàn)在狀況、趨勢及對策[J].經(jīng)濟研究，2008.05.[31]毛建波，譚建梅。我們國家是度過債規(guī)模研究[J].技術(shù)與市場，2006〔4〕[32]孟美俠，王麗萍。國債即期利率期限構(gòu)造的推導(dǎo)[J].商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報，2006〔4〕，35-37.[33]米什金。貨幣金融學(xué)[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2018[34]牛玉銳。我們國家國債市場弱有效性檢驗[J].平頂山學(xué)報，2007〔4〕[35]沈炳熙。我們國家國債品種與期限構(gòu)造的合理性研究[M].2006年中國國債市場年報，2006.[36]沈炳熙。中國債券市場：30年改革與發(fā)展[M].北京大學(xué)出版社，2018[37]史茲國。中美國債收益率相關(guān)性檢驗[J].財經(jīng)大學(xué)學(xué)報，2020〔4〕：42-48[38]田蕊，胡振宇。當下推出國債期貨的考慮[J].北方經(jīng)貿(mào)，2006〔11〕：92-93[39]萬淑珊。我們國家銀行體系流動性與銀行間市場國債收益率關(guān)系研究[D].中國人民銀行研究生部，2018[40]王平。國債收益率曲線的市場成效[J].中國金融，2020〔9〕：22-23[41]王雪。美國量化寬松貨幣政策對美國國債收益率的影響[D].吉林大學(xué)，2020.5[42]王亞男。我們國家國債利率期限構(gòu)造的計量研究[D].吉林大學(xué)，2020.12[43]魏雪梅。國債收益率影響因素分析及走勢預(yù)測[J].債券，2020〔9〕：52-57[44]吳沖鋒，王海成，吳文鋒。金融工程研究[M].上海：上海交通大學(xué)出版社，2000[45]吳蕾，孟慶斌。我們國家銀行間債券市場價格發(fā)現(xiàn)實證分析[J].證券市場導(dǎo)報，2018〔7〕[46]吳世農(nóng)。我們國家證券市場效率的分析[J].經(jīng)濟研究，2020〔6〕：34-37[47]武曉春。中國股票市場效率研究[D].博士學(xué)位論文，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)，2005[48]徐馮璐，金雪軍，徐利君。重推國債交易為時髦早[J].金融理論與實踐，2018〔3〕：61-63[49]楊慶芳，韓嬪月。我們國家國債收益率曲線分析[J].華北金融，2020〔9〕：42-45[50]楊曉麗。運用國債期貨躲避利率風險[J].西南金融，2006〔9〕：15-16[51]張敏，陳敏。再論中國股票市場的弱有效性[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理，2007〔6〕：4-15[52]張信東。中國可轉(zhuǎn)債市場弱式有效分析[J].中國軟科學(xué)，2005〔3〕[53]趙國健。中國國債利率期限構(gòu)造的實證分析[D].青島大學(xué)，2018.05[54]中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司。我們國家國債收益率曲線與宏觀經(jīng)濟的先行關(guān)系及貨幣政策傳導(dǎo)研究[J].金融監(jiān)管研究，2020〔1〕：27-44[55]鐘慰。上交所國債收益率曲線分析及應(yīng)用研究[D].華東師范大學(xué)，2020.03[56]朱明濤。中國銀行間債券市場企業(yè)債信譽利差影響因素研究[D].西南財經(jīng)大學(xué)，2020[57]朱世武，趙健恒。交易所國債利率期限構(gòu)造實證研究[J].金融研究，2003〔10〕：63-73致謝當手指敲擊鍵盤打下致謝二字時，忽然意識到研究生生活即將畫上句號，一時間感慨良多。在我的學(xué)位論文即將付梓之際，回顧在遼大度過的充實而又難得珍貴的三年光陰，在美麗的遼大校園中，我不僅收獲了知識，而且結(jié)交了大批良師益友，這些都將成為我最為難得珍貴的人生財富。飲水思源，在研究生學(xué)習即將結(jié)束之時，感謝之情涌上心頭。在艱辛的求學(xué)路上，要感謝的人實在過多。首先謹向我的導(dǎo)師于占東教師致以崇高的敬意和感謝！于教師不僅指導(dǎo)我怎樣做學(xué)問，而且教會我很多做人道理。他認真穩(wěn)重的工作作風、勤懇盡職的工作態(tài)度以及謙虛低調(diào)的處事方式，值得我一生學(xué)習。碩士論文從選題一直到定稿，每一個步驟都有教師的心血，我獲得的任何一點進步都是與于教師付出的心血分不開的。其次，要感謝我所有的授課教師，在我研究生學(xué)習期間教授我難得珍貴的專業(yè)方面的理論知識和研究方式方法，帶領(lǐng)我進入知識領(lǐng)域，給了我極大的啟發(fā)和幫助，我的每一步的進步，都凝聚著教師們的心血。另外，衷心感謝讓我依依不舍的舍友和同學(xué)，三年的時間交織中，感謝他們在研究生生涯期間給我的鼓勵和幫助，我將銘刻我們一起學(xué)習一起生活的光陰，這將成為我人生中難