2011年12月天津信用風(fēng)險(xiǎn)管理處李興衛(wèi)行業(yè)限額管理內(nèi)部材料注意保密第一頁(yè)，共五十三頁(yè)。限額管理理念一限額管理制度二計(jì)量與配置三目錄限額管理系統(tǒng)四第二頁(yè)，共五十三頁(yè)。目錄限額管理理念一限額管理制度二計(jì)量與配置三限額管理系統(tǒng)四第三頁(yè)，共五十三頁(yè)。限額管理理念不能把雞蛋放到一個(gè)籃子中分散風(fēng)險(xiǎn)不宜把雞蛋平均放到籃子中追求收益應(yīng)把雞蛋放到合適的籃子中均衡風(fēng)險(xiǎn)收益第四頁(yè)，共五十三頁(yè)。限額管理理念現(xiàn)有信貸資產(chǎn)可投放空間央行下達(dá)信貸規(guī)模資本充足監(jiān)管要求行業(yè)RiskReturnQ鋼鐵……？房地產(chǎn)……？公路……？有色……？紡織……？火電……？煤炭……？…………？風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益利潤(rùn)既定，風(fēng)險(xiǎn)最小風(fēng)險(xiǎn)既定，利潤(rùn)最大第五頁(yè)，共五十三頁(yè)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，單個(gè)客戶/債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行并不可怕，“小風(fēng)小浪”易對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中很可怕，“一壞一大片”，嚴(yán)重時(shí)能給銀行致命性打擊，直接威脅其生存風(fēng)險(xiǎn)集中：與總風(fēng)險(xiǎn)敞口相比，某一風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的敞口過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)、區(qū)域、擔(dān)保方式、期限、……管控之道：防患于未然，及時(shí)跟蹤、適時(shí)約束，定期評(píng)估、計(jì)提資本風(fēng)險(xiǎn)如火、資本似水?；馃嗤〝M承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有多大），滅火的水就需要多大（用以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的資本就應(yīng)有多大）。限額管理理念限額管理不可或缺第六頁(yè)，共五十三頁(yè)。由于各行業(yè)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益存在差異，理論上，信貸資源在各行業(yè)間存在一個(gè)最優(yōu)配置，通過(guò)主動(dòng)管理能達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)總量鎖定、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、利潤(rùn)提升的目標(biāo)。優(yōu)化結(jié)構(gòu)額度控制機(jī)制客戶準(zhǔn)入機(jī)制客戶退出機(jī)制信貸審批機(jī)制行業(yè)結(jié)構(gòu)客戶結(jié)構(gòu)擔(dān)保結(jié)構(gòu)期限結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)品種…手段過(guò)程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)總量既定RAROC股東回報(bào)公司價(jià)值↑限額管理理念第七頁(yè)，共五十三頁(yè)。目錄限額管理理念一限額管理制度二計(jì)量與配置三限額管理系統(tǒng)四第八頁(yè)，共五十三頁(yè)。信用集中度風(fēng)險(xiǎn)制度體系規(guī)劃限額管理制度滿足新資本協(xié)議第二支柱監(jiān)管要求統(tǒng)籌管理客戶層面和組合層面集中度第九頁(yè)，共五十三頁(yè)。信用集中度風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度業(yè)務(wù)范圍——涵蓋貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等表內(nèi)外信貸業(yè)務(wù)，以及債券投資、債券發(fā)行擔(dān)保、有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售等非信貸業(yè)務(wù)。信用集中度風(fēng)險(xiǎn)——單個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露組合可能給農(nóng)業(yè)銀行帶來(lái)重大損失或?qū)е罗r(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)輪廓發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的風(fēng)險(xiǎn)，包括客戶層面及區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具等組合維度的信用集中度風(fēng)險(xiǎn)。集中度指標(biāo)——單一客戶風(fēng)險(xiǎn)集中度、單一集團(tuán)客戶授信集中度、前十大單一客戶貸款集中度、前十大集團(tuán)客戶授信集中度、法人客戶信貸份額集中度及各維度的組合信用集中度風(fēng)險(xiǎn)限額管控模式——?jiǎng)傂钥刂?、時(shí)點(diǎn)約束、引導(dǎo)管理主要內(nèi)容——集中度控制、集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估、集中度風(fēng)險(xiǎn)處置、集團(tuán)并表集中度風(fēng)險(xiǎn)管理第十頁(yè)，共五十三頁(yè)。信用集中度風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度新思路：超集中度規(guī)定，加計(jì)經(jīng)濟(jì)資本背景：監(jiān)管新規(guī)——單一客戶(集團(tuán))集中度，突破監(jiān)管法定值的，增加監(jiān)管資本要求0.02個(gè)百分點(diǎn)；突破監(jiān)管觸發(fā)值、且未在90天寬限期內(nèi)恢復(fù)的，增加監(jiān)管資本要求0.015個(gè)百分點(diǎn)；突破監(jiān)管目標(biāo)值、且未在120天寬限期內(nèi)恢復(fù)的，增加監(jiān)管資本要求0.01個(gè)百分點(diǎn)。擬加計(jì)方式：客戶層面的集中度超限：比照監(jiān)管資本懲罰機(jī)制，對(duì)超限的客戶（集團(tuán)）加計(jì)經(jīng)濟(jì)資本，加計(jì)比例與監(jiān)管資本懲罰量相當(dāng)。組合層面的集中度超限：比照客戶層面的集中度超限加計(jì)比例，組合限額超限后，以超限額度為基數(shù)，加計(jì)一定比例的經(jīng)濟(jì)資本，由超限用信的分行和用信增速高的分行承擔(dān)。第十一頁(yè)，共五十三頁(yè)。信用集中度風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度新思路：分類設(shè)置單一客戶集中度背景：監(jiān)管規(guī)定——監(jiān)管法定值、監(jiān)管觸發(fā)值、監(jiān)管目標(biāo)值15%14.5%14%分類設(shè)置：指標(biāo)客戶類型集中度預(yù)警值集中度控制值單一客戶風(fēng)險(xiǎn)集中度AAA+、AAA客戶監(jiān)管目標(biāo)值（注1）監(jiān)管觸發(fā)值（注2）其他5%（注3）6%（注3）單一集團(tuán)客戶授信集中度監(jiān)管部門認(rèn)定為主權(quán)的用信實(shí)體，及我國(guó)中央政府投資的公用企業(yè)（注4）監(jiān)管目標(biāo)值監(jiān)管觸發(fā)值其他8%（注3）9%（注3）注：1、監(jiān)管目標(biāo)值未明確的，集中度預(yù)警值為集中度控制值下浮一個(gè)百分點(diǎn)；2、監(jiān)管觸發(fā)值未明確的，集中度控制值設(shè)置為監(jiān)管法定值；3、監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按孰嚴(yán)執(zhí)行；4、包括鐵道部、中石油、國(guó)家電網(wǎng)、中移動(dòng)等客戶；遇國(guó)家政策及監(jiān)管規(guī)定有調(diào)整的，客戶清單作相應(yīng)調(diào)整。

第十二頁(yè)，共五十三頁(yè)。法人信貸份額集中度管理規(guī)定（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度法人客戶信貸份額——法人客戶在農(nóng)業(yè)銀行信貸余額占其在所有金融機(jī)構(gòu)信貸總余額的比例，計(jì)算農(nóng)業(yè)銀行信貸余額時(shí)可剔除總行規(guī)定的低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控模式——引導(dǎo)管理，按月監(jiān)測(cè)分析客戶信用等級(jí)集團(tuán)客戶/單一客戶我行信貸余額集中度建議值A(chǔ)AA+、AAA和AAA-單一客戶超過(guò)10億元集團(tuán)客戶超過(guò)15億元AA+、AA和AA-單一客戶超過(guò)5億元集團(tuán)客戶超過(guò)10億元A+、A單一客戶超過(guò)2億元集團(tuán)客戶超過(guò)5億元其他單一客戶超過(guò)1億元集團(tuán)客戶超過(guò)2億元指標(biāo)設(shè)置——依據(jù)客戶信用等級(jí)、在我行用信規(guī)模等，分檔設(shè)置管控值第十三頁(yè)，共五十三頁(yè)。法人信貸份額集中度管理規(guī)定（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度主要管理思路：情形一：客戶在我行信貸余額未比年初增加，但客戶在其他金融機(jī)構(gòu)貸款到期歸還，導(dǎo)致信貸份額集中度超過(guò)建議值的，對(duì)于正常、關(guān)注類貸款客戶，自突破適宜值當(dāng)月（不含）起，給予一定的觀察期：一、觀察期內(nèi)，應(yīng)審慎審批新增信貸業(yè)務(wù)，新簽訂信貸合同須報(bào)備原審批行信用審批部門；經(jīng)營(yíng)行要加大風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)力度，客戶經(jīng)理要提高貸后現(xiàn)場(chǎng)檢查頻度。二、觀察期結(jié)束后，信貸份額集中度仍突破適宜值的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，重新進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類形態(tài)認(rèn)定。經(jīng)營(yíng)行要召開(kāi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（未設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的，召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)），對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)專題分析會(huì)診：1、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)未加大的，在集中度降回適宜值前，對(duì)于已審批信貸業(yè)務(wù)，須報(bào)備原審批行信用審批部門后方可續(xù)作。對(duì)于新增信貸業(yè)務(wù)，客戶信貸份額集中度超過(guò)適宜值前審批權(quán)限在一級(jí)分行的，新增信貸業(yè)務(wù)審批權(quán)限上收總行；客戶信貸份額集中度突破適宜值前審批權(quán)限在一級(jí)分行（不含）以下的，新增信貸業(yè)務(wù)審批權(quán)限上收一級(jí)分行。經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理要加強(qiáng)貸后現(xiàn)場(chǎng)檢查。2、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)加大的，應(yīng)暫停發(fā)放客戶用信，并按照風(fēng)險(xiǎn)事件處置管理相關(guān)制度規(guī)定，采取措施保全資產(chǎn)。第十四頁(yè)，共五十三頁(yè)。法人信貸份額集中度管理規(guī)定（規(guī)劃中，正在起草）限額管理制度主要管理思路：情形二：客戶在我行信貸余額比年初增加的，客戶信貸份額集中度超過(guò)適宜值的，自突破適宜值當(dāng)月（不含）起，給予一定的觀察期：一、觀察期內(nèi)，對(duì)于已審批信貸業(yè)務(wù)，須報(bào)備原審批行信用審批部門后方可續(xù)作。對(duì)于新增信貸業(yè)務(wù)，客戶信貸份額集中度超過(guò)適宜值前審批權(quán)限在一級(jí)分行的，新增信貸業(yè)務(wù)審批權(quán)限上收總行；客戶信貸份額集中度突破適宜值前審批權(quán)限在一級(jí)分行（不含）以下的，新增信貸業(yè)務(wù)審批權(quán)限上收一級(jí)分行。經(jīng)營(yíng)行要加大風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)力度，客戶經(jīng)理要提高貸后現(xiàn)場(chǎng)檢查頻度。二、觀察期結(jié)束后，客戶信貸份額集中度仍突破適宜值的，經(jīng)營(yíng)行要召開(kāi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（未設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的，召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)），對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)專題分析會(huì)診：1、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)未加大的，在集中度降回適宜值前，信貸業(yè)務(wù)審批及貸后管理繼續(xù)按觀察期內(nèi)的規(guī)定執(zhí)行；2、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)加大的，應(yīng)暫停發(fā)放客戶用信，并按照風(fēng)險(xiǎn)事件處置管理相關(guān)制度規(guī)定，采取措施保全資產(chǎn)。第十五頁(yè)，共五十三頁(yè)。行業(yè)限額管理辦法限額管理制度管理原則：業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制相結(jié)合。將風(fēng)險(xiǎn)控制在我行可承受范圍內(nèi)，防止系統(tǒng)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理均衡，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資本約束相結(jié)合。在滿足資本充足要求基礎(chǔ)上，合理配置行業(yè)限額，推動(dòng)落實(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶退出計(jì)劃，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。彈性引導(dǎo)與額度管控相結(jié)合。實(shí)行“扶優(yōu)限劣”的策略，對(duì)維持、壓縮和退出類客戶實(shí)行剛性約束，給予支持類客戶較充分的信貸空間。限額類型：行業(yè)限額分為指令性限額和指導(dǎo)性限額兩種類型。指令性限額實(shí)行額度管控，相關(guān)信貸業(yè)務(wù)要在限額控制目標(biāo)內(nèi)，原則上不得突破限額辦理；指導(dǎo)性限額實(shí)行額度引導(dǎo)，總行對(duì)限額使用情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，分行依據(jù)限額提示把握信貸投放節(jié)奏，調(diào)整行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)。第十六頁(yè)，共五十三頁(yè)。行業(yè)限額管理辦法（續(xù)1）限額管理制度年度管理方案：根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)偏好，按年編制下達(dá)年度行業(yè)限額管理意見(jiàn)，統(tǒng)一限額管理政策，確定設(shè)限行業(yè)、限額類型、設(shè)限額度、區(qū)域配置以及限額使用節(jié)奏等內(nèi)容限額使用節(jié)奏：可依據(jù)全行信貸投放節(jié)奏安排及風(fēng)險(xiǎn)管理需要，明確行業(yè)限額在年度內(nèi)各時(shí)段的使用節(jié)奏，有效控制設(shè)限行業(yè)的信貸投放進(jìn)度。第十七頁(yè)，共五十三頁(yè)。行業(yè)限額管理辦法（續(xù)2）限額管理制度臨時(shí)性限額：確需突破指令性限額辦理的，可使用臨時(shí)性限額。臨時(shí)性限額額度不超過(guò)本行業(yè)本季度內(nèi)能收回的貸款金額，季末壓回，確保本行業(yè)貸款季末、年末不超過(guò)年度設(shè)限額度。配置到一級(jí)分行的指令性限額，由一級(jí)分行相關(guān)客戶部門提供轄內(nèi)本行業(yè)季度內(nèi)貸款的可回收情況，一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部核定臨時(shí)性限額額度，并錄入行業(yè)限額管理系統(tǒng)；未配置到一級(jí)分行的指令性限額，由總行相關(guān)客戶部門提供本行業(yè)季度內(nèi)貸款的可回收情況，總行風(fēng)險(xiǎn)管理部核定臨時(shí)性限額額度，并錄入行業(yè)限額管理系統(tǒng)。使用臨時(shí)性限額使用條件：使用臨時(shí)性限額辦理的信貸業(yè)務(wù)必須滿足下列條件之一：信用等級(jí)為A+級(jí)（含）以上客戶；符合信貸準(zhǔn)入政策的總行級(jí)核心客戶及國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。第十八頁(yè)，共五十三頁(yè)。以CMS系統(tǒng)中“低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)類別”為準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍1、100％保證金、全額存單或國(guó)債（不含他行存單、記賬式國(guó)債）或我行已核定授信額度的銀行發(fā)行的金融債券、100％外匯質(zhì)押項(xiàng)下各類信貸業(yè)務(wù)。2、我行已授信國(guó)外銀行開(kāi)立的信用證項(xiàng)下的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。3、我行已授信國(guó)外銀行加具保付簽字的出口跟單托收項(xiàng)下的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。4、我行已授信國(guó)外銀行承兌（含承諾付款）的信用證項(xiàng)下票據(jù)或加具保付簽字的跟單托收和匯款項(xiàng)下票據(jù)為質(zhì)押（擔(dān)保）的信貸業(yè)務(wù)。5、符合我行辦理?xiàng)l件的自營(yíng)福費(fèi)廷、信用證保兌、風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)。6、對(duì)我行已核定授信額度的工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、光大銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、廈門國(guó)際銀行、我行已授信國(guó)外銀行、我行其他分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立的全額保函、備用信用證或提供擔(dān)保項(xiàng)下的人民幣或外匯信貸業(yè)務(wù)。7、符合貼現(xiàn)條件的銀行承兌匯票（含經(jīng)一級(jí)分行批準(zhǔn)辦理的異地客戶提供的銀行承兌匯票）全額質(zhì)押項(xiàng)下信貸業(yè)務(wù)。8、100％預(yù)付款到賬并作全額質(zhì)押的預(yù)付款保函。9、銀行承兌匯票（含經(jīng)一級(jí)分行批準(zhǔn)辦理的異地客戶提供的銀行承兌匯票）貼現(xiàn)。10、符合我行貿(mào)易融資管理辦法和國(guó)際結(jié)算規(guī)定的跟單信用證項(xiàng)下出口押匯業(yè)務(wù)和出口信用證指定融資業(yè)務(wù)。11、具有現(xiàn)金價(jià)值的人壽保單質(zhì)押項(xiàng)下的信貸業(yè)務(wù)。12、其他總行認(rèn)定的低信用風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)，法人本外幣貸款及表外業(yè)務(wù)墊款，《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》（農(nóng)銀規(guī)章〔2010〕20號(hào)）規(guī)定的低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外，限額有效期至2011年底。年初貸款余額非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年末貸款余額年度貸款增量限額限額管理制度2011年行業(yè)限額管理方案第十九頁(yè)，共五十三頁(yè)。設(shè)限行業(yè)及額度鋼鐵：2011年全行增量貸款限額150億元水泥：2011年全行增量貸款限額100億元房地產(chǎn)：2011年配置到一級(jí)分行增量貸款限額650億元2011年行業(yè)限額管理方案限額管控方式“剛”“柔”并濟(jì)“剛”：按時(shí)點(diǎn)硬性控制，要在限額內(nèi)辦理相關(guān)信貸業(yè)務(wù)，季末、年末不得超限。“柔”：允許季度內(nèi)“鼓肚子”，可根據(jù)季度內(nèi)貸款可收回情況，按照限額管理辦法審慎使用臨時(shí)性限額，在季末、年末必須將貸款壓回到設(shè)定限額內(nèi)。限額管理制度第二十頁(yè)，共五十三頁(yè)。分類管控房地產(chǎn)貸款：預(yù)留150億元，視同業(yè)投放情況、我行信貸規(guī)模做機(jī)動(dòng)安排；其余650億元配置到一級(jí)分行，按“一季度40％、二季度25％、三季度20％、四季度15％”的使用節(jié)奏，合理安排投放。鋼鐵、水泥貸款：“全行統(tǒng)籌、集中控制”，由總行公司業(yè)務(wù)部牽頭，商總行農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融部和大客戶部等相關(guān)部門，按照行業(yè)信貸政策，結(jié)合客戶名單制將限額落實(shí)到具體客戶和項(xiàng)目。2011年行業(yè)限額管理方案限額管理制度第二十一頁(yè)，共五十三頁(yè)。限額額度自動(dòng)維護(hù)2011年限額管控以年初貸款余額為基準(zhǔn)，鎖定行業(yè)貸款增量；年初存量貸款行業(yè)歸屬發(fā)生調(diào)整的，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整行業(yè)限額總體額度，避免通過(guò)調(diào)整行業(yè)歸屬規(guī)避限額管控。存量貸款調(diào)出額度年初存量貸款非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年末最大貸款余額年度貸款增量限額調(diào)整后年初存量貸款非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)整后年末最大貸款余額年度貸款增量限額2011年行業(yè)限額管理方案限額管理制度第二十二頁(yè)，共五十三頁(yè)。限額使用管理優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)優(yōu)先房地產(chǎn)貸款：要合理配置房地產(chǎn)貸款限額資源，按照房地產(chǎn)貸款管理規(guī)定，“區(qū)別對(duì)待，有保有壓”，堅(jiān)持優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶和項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻，將有限的資源投向風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)客戶必須符合我行規(guī)定的開(kāi)發(fā)資質(zhì)，視項(xiàng)目具體情況，適當(dāng)提高資本金比例；土地儲(chǔ)備貸款客戶要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有準(zhǔn)入規(guī)定，不得突破；要進(jìn)一步加強(qiáng)定價(jià)管理，切實(shí)提升議價(jià)能力，提高綜合收益水平；已審批未發(fā)放貸款額度較大，各行要進(jìn)一步加強(qiáng)篩選，優(yōu)選項(xiàng)目簽訂合同，減輕投放壓力。要通過(guò)限額管理，有效控制貸款總量，引導(dǎo)資源配置、促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。鋼鐵水泥貸款：結(jié)合鋼鐵和水泥行業(yè)信貸政策，確定優(yōu)先支持客戶名單。鋼鐵、水泥行業(yè)增量限額原則上用于：１、總行核心客戶中的支持類客戶；２、鋼鐵行業(yè)2009年產(chǎn)量1000萬(wàn)噸（含）以上及攀鋼、酒鋼等區(qū)域優(yōu)勢(shì)突出的支持類客戶；３、水泥行業(yè)2010年熟料產(chǎn)能2000萬(wàn)噸（含）以上的支持類客戶；４、其他總行認(rèn)為有必要支持的支持類客戶。“重點(diǎn)優(yōu)先、先到先得”：重點(diǎn)支持總行核心客戶本部及核心子公司,同一類型客戶先申請(qǐng)者優(yōu)先。2011年行業(yè)限額管理方案限額管理制度第二十三頁(yè)，共五十三頁(yè)。審慎使用臨時(shí)性限額有限制的“鼓肚子”：臨時(shí)性限額不能超過(guò)季度內(nèi)能收回的金額；季度末、年末不壓回的，即為超限；使用條件：----信用等級(jí)為A+級(jí)以上客戶，或----符合信貸準(zhǔn)入政策的總行級(jí)核心客戶及國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目臨時(shí)性限額≤季度內(nèi)可收回貸款金額季度增量限額=年度貸款增量限額×季度使用節(jié)季度初貸款余額非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)季度末最大貸款余額非低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)季度內(nèi)最大貸款余額限額使用管理2011年行業(yè)限額管理方案限額管理制度第二十四頁(yè)，共五十三頁(yè)。目錄限額管理理念一限額管理制度二計(jì)量與配置三限額管理系統(tǒng)四第二十五頁(yè)，共五十三頁(yè)?；驹砬疤帷y行愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量，即經(jīng)濟(jì)資本總量既定條件——各行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本收益率（RAROC）有大有小目標(biāo)——整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益（RAR）最大化動(dòng)作——在各行業(yè)間合理、有效配置經(jīng)濟(jì)資本主要步驟1、風(fēng)險(xiǎn)及收益計(jì)量——測(cè)算行業(yè)資產(chǎn)RAROC2、模型配置——RAROC高的行業(yè)，賦予更大的經(jīng)濟(jì)資本增速3、專家調(diào)整——對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)模型配置進(jìn)行調(diào)整

計(jì)量與配置第二十六頁(yè)，共五十三頁(yè)。組合風(fēng)險(xiǎn)收益水平（RAROC）計(jì)量收入利息收入非利息收入成本資金成本：可按FTP價(jià)格計(jì)營(yíng)業(yè)成本稅賦成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失：PD×LGD×EAD經(jīng)濟(jì)資本占用：經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案

計(jì)量與配置第二十七頁(yè)，共五十三頁(yè)。

計(jì)量與配置RAROC既反映了風(fēng)險(xiǎn)又反映了收益，表示資金的使用效率，準(zhǔn)入RAROC高的客戶，退出RAROC低的客戶，在同等經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模的約束下，有利于提高績(jī)效；評(píng)級(jí)高（PD?。┑目蛻鬜AROC不一定高于評(píng)級(jí)低（PD大）的客戶；風(fēng)險(xiǎn)高的業(yè)務(wù)RAROC不一定低于風(fēng)險(xiǎn)低的業(yè)務(wù)；RAROC高不一定風(fēng)險(xiǎn)低，只考慮RAROC可能導(dǎo)致承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高；RAROC結(jié)合容忍度、風(fēng)險(xiǎn)偏好、信貸政策、產(chǎn)業(yè)政策等其它因素，可為準(zhǔn)入、績(jī)效考核等提供依據(jù)。RAROC主要特征第二十八頁(yè)，共五十三頁(yè)。RAROC作為準(zhǔn)入的重要參考依據(jù)計(jì)量與配置——RAROC成為決策的量化參考依據(jù)綜合考慮業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平，“有賺頭”的才準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)收益大小高低中中√①②③√RAROC×√風(fēng)險(xiǎn)偏好：堅(jiān)持資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的平衡，通過(guò)承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)換取適中回報(bào)示例④⑤⑥⑦⑧⑨區(qū)域⑦、⑧、⑨不準(zhǔn)入?yún)^(qū)域①、②、④可準(zhǔn)入“做了算”“算了再做”轉(zhuǎn)變——區(qū)域③、⑤、⑥，做，還是不做？RAROC基準(zhǔn)線第二十九頁(yè)，共五十三頁(yè)。

計(jì)量與配置行業(yè)利率水平FTP水平EL(%)RAR/EADEC占用水平RAROC不良率房地產(chǎn)公路鋼鐵火電紡織煤炭有色造紙水泥……部分行業(yè)貸款最新風(fēng)險(xiǎn)收益情況示例（樣本測(cè)算）看點(diǎn)：×高風(fēng)險(xiǎn)低收益的行業(yè)

？高風(fēng)險(xiǎn)高收益的行業(yè)

√低風(fēng)險(xiǎn)高收益的行業(yè)第三十頁(yè)，共五十三頁(yè)。模型配置遵循風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化原則，依據(jù)RAROC分布情況，“RAROC越大、增長(zhǎng)空間越大”，避免簡(jiǎn)單地把新增經(jīng)濟(jì)資本都配置給RAROC最大的行業(yè)，使得各行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本占用都獲得一定的增長(zhǎng)空間；并按照各自的經(jīng)濟(jì)資本占用水平，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的貸款增長(zhǎng)空間。其中，有效地刻畫了各行業(yè)RAROC的分布及相對(duì)大小d——經(jīng)濟(jì)資本最小增長(zhǎng)率η——經(jīng)濟(jì)資本最大增長(zhǎng)率、最小增長(zhǎng)率之差η+d——經(jīng)濟(jì)資本最大增長(zhǎng)率u——增長(zhǎng)率調(diào)劑系數(shù)，u越大，RAROC高的行業(yè)獲得的增長(zhǎng)空間越大

計(jì)量與配置第三十一頁(yè)，共五十三頁(yè)。模型配置圖示RAROC最小，則獲得最小增長(zhǎng)率dRAROC最大，則獲得最大增長(zhǎng)率η+du越大，經(jīng)濟(jì)資本分配越向RAROC高的行業(yè)集中，增長(zhǎng)率“兩極分化”越明顯dη+d增長(zhǎng)率δi

計(jì)量與配置第三十二頁(yè)，共五十三頁(yè)。行業(yè)RAROC依據(jù)我行內(nèi)部數(shù)據(jù)估算而得，未涵蓋行業(yè)宏觀、中觀因素的影響，可利用專家對(duì)宏觀因素進(jìn)行評(píng)價(jià)（或利用外部數(shù)據(jù)測(cè)算），對(duì)模型初分限額進(jìn)行調(diào)整。行業(yè)中宏觀因素（定量）行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)行業(yè)景氣指數(shù)——對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判行業(yè)銷售利潤(rùn)率——行業(yè)利潤(rùn)空間行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率——行業(yè)發(fā)展速度有效信貸需求行業(yè)信貸需求——以我行在該行業(yè)信貸增速進(jìn)行評(píng)價(jià)客戶營(yíng)銷能力——以我行在該行業(yè)AAA、AAA+客戶信貸增速進(jìn)行評(píng)價(jià)

計(jì)量與配置行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)評(píng)價(jià)第三十三頁(yè)，共五十三頁(yè)。大類編號(hào)指標(biāo)權(quán)重分值條件公式數(shù)據(jù)來(lái)源備注行業(yè)

運(yùn)行

態(tài)勢(shì)1行業(yè)景氣程度……5[135，200]按移動(dòng)平均進(jìn)行平滑：=0.4×去年四季度景氣指數(shù)

+0.3×去年三季度景氣指數(shù)

+0.2×去年二季度景氣指數(shù)

+0.1×去年一季度景氣指數(shù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按年收集數(shù)據(jù)，更新評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4[125，135)3[115，125)2[105，115)1[95，105)0[0，95)2行業(yè)銷售利潤(rùn)率……5[10%，+∞)按移動(dòng)平均進(jìn)行平滑：=0.65×去年銷售利潤(rùn)率

+0.35×前年銷售利潤(rùn)率Wind4[7%，10%)3[5%，7%)2[3%，5%)1[1%，3%)0(-∞，1%)3行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率……5[25%，+∞)按移動(dòng)平均進(jìn)行平滑：=0.65×去年總資產(chǎn)增長(zhǎng)率

+0.35×前年總資產(chǎn)增長(zhǎng)率4[20%，25%)3[15%，20%)2[10%，15%)1[5%，10%)0(-∞，5%)行業(yè)中宏觀因素（定量）示例

計(jì)量與配置第三十四頁(yè)，共五十三頁(yè)。大類編號(hào)指標(biāo)權(quán)重分值條件備注有效

信貸

需求4行業(yè)信貸增幅……5[20%，+∞)按移動(dòng)平均進(jìn)行平滑：=0.65×去年信貸增速

+0.35×前年信貸增速4[15%，20%)3[10%，15%)2[5%，10%)1[0%，5%)0(-∞，0)5優(yōu)質(zhì)客戶信貸增幅……5[25%，+∞)按移動(dòng)平均進(jìn)行平滑：=0.65×去年AAA、AAA+客戶信貸增速

+0.35×前年AAA、AAA+信貸增速4[15%，25%)3[10%，15%)2[5%，15%)1[0%，5%)0(-∞，0)示例

計(jì)量與配置行業(yè)中宏觀因素（定量）第三十五頁(yè)，共五十三頁(yè)。示例

計(jì)量與配置大項(xiàng)細(xì)項(xiàng)選項(xiàng)基本情況行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系a.親周期

b.逆周期c.不受影響 國(guó)家對(duì)行業(yè)的政策導(dǎo)向a.扶持b.鼓勵(lì)c.限制 d.維持行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要程度a.一般b.重要c.非常重要行業(yè)客戶在我行的綜合收益水平a.高b.一般c.低供需狀況行業(yè)的上游企業(yè)供應(yīng)情況a.快速增加 b.增加c.同期持平d.減少行業(yè)的下游企業(yè)需求情況a.快速增加 b.增加c.同期持平d.減少投資及信貸行業(yè)投資情況a.快速增加 b.增加c.同期持平d.減少行業(yè)貸款增速a.偏快b.較為合適c.偏慢行業(yè)貸款占法人貸款的比例a.偏多b.較為合適c.偏少行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債水平a.快速增加 b.增加c.同期持平d.減