銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束

一、單項(xiàng)選擇題

1.銀監(jiān)會(huì)提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括(D)。

A.管法人B.管風(fēng)險(xiǎn)

C.管內(nèi)控D.管存款

2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是(A)。

A.ROCA評(píng)級(jí)法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行

B.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守

法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估C.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行

分行和辦事處作為其跨

D.CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)

務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系

3.某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億

元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4

億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，

該商業(yè)銀行的資本充足率為(A)o

A.9%B.10%

C.12%D.16%

4.根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給

予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是(B)o

A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)

B.對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)

C.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)

5.在市場(chǎng)準(zhǔn)人范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，(D)不屬于中資商業(yè)銀

行行政許可事項(xiàng)。

A.機(jī)構(gòu)設(shè)立C.董事和高級(jí)管理人員任職

B.機(jī)構(gòu)終止D.資本監(jiān)管

6.根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是

(D)。

A.0B.25%

C.50%D.100%

7.下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是

(A)。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)

險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和

自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

8.銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，

從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法

律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由(B)三個(gè)層級(jí)的法

律規(guī)范構(gòu)成。

A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章

C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度

9.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(B)。

A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.市場(chǎng)退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助

10.下列(C)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指弓I。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

二、多項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系，說(shuō)法正確的有

(CDE)o

A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.外部審計(jì)意見具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)

E.外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)

務(wù)收支計(jì)劃

2.下列說(shuō)法不正確的有(DE)O

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75%

B.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超

過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分

布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)牛的損失

D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈

額之比，不得高于30%

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年

3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說(shuō)法正確的有(ABC)o

A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙

率

B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率

E.屬于靜態(tài)指標(biāo)

4.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)

金類資產(chǎn)的有(ACD)。

A.外幣現(xiàn)金

B.評(píng)級(jí)AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券

5.下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的有(ACD)o

A.外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充B.外部審計(jì)沒

有獨(dú)立權(quán)

C.銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系

D.外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、

會(huì)計(jì)報(bào)表

E.加強(qiáng)外部審計(jì)，會(huì)增加監(jiān)管成本

6.廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括(ABD)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

E.級(jí)別準(zhǔn)入

7.我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理的措施包括(ABCDE)。

A.明確披露原則B.完善管理法規(guī)

Co改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D.強(qiáng)化表外信息披露

E.落實(shí)監(jiān)控制度

8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括(CD)0

A.不良資產(chǎn)率

B.預(yù)期損失率

C.累積外匯敞口頭寸比例

D.市值敏感性比率

E.貸款損失準(zhǔn)備金率

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有(ABCD)。

A.銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)

銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體

風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)

上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制

E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線

10.下列屬于CAMELs的有（ACDE）o

A.資本充足性

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)質(zhì)量

D.盈利性

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

三、判斷題

1.商業(yè)銀行對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。（4）

2.商業(yè)銀行應(yīng)予每年3月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露

信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。（x）

3.風(fēng)險(xiǎn)救助主要是針對(duì)正?；蚧菊５你y行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存

在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)多采取的措施。（x）

4.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。（4）

5.監(jiān)管意見是市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的最重要的依據(jù)。

(x

6.貸款人貸款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。（x)

7.良好的機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入不僅能創(chuàng)造一個(gè)高效和富有競(jìng)爭(zhēng)性的銀行

經(jīng)營(yíng)環(huán)境，更是“關(guān)口前移”、防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。(x)

8.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動(dòng)性指標(biāo)比例不得低

于15%o(x)

9.我國(guó)銀行的信息披露指上市銀行信息披露。(x)

10.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行。(x)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估

.一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)不包

括(D)。

A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期

發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避

2.國(guó)際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是

(A)o

A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法

C.高級(jí)計(jì)量法D.標(biāo)準(zhǔn)法

3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是

(B)o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)

估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不

同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及

風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

4.設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問(wèn)題，不包括

(C)o

A.定量與定性相結(jié)合B.合理整合現(xiàn)有資源

C.縮短評(píng)估時(shí)間D.保證系統(tǒng)可延伸性

5.對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估中的(B)。

A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和(D)的特征。

A.收益B.流動(dòng)

C.期限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)

7.資本充足率壓力測(cè)試框架以(A)的壓力測(cè)試為基

礎(chǔ)。

A.單一風(fēng)險(xiǎn)B.簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)

C.復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)D.多元化風(fēng)險(xiǎn)

8.商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面

的、審慎的、(D)的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。

A.高效B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確D.前瞻性

9.定期壓力測(cè)試至少(B)年一次。

A.半B.1

C.2D.3

10.資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部

分是(C)。

A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本

C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本

二、多項(xiàng)選擇題

1.國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有(ACE)。

A.符合監(jiān)管要求

B.提高銀行的收益率

C.保證一定的前瞻性

D.縮短評(píng)估所需時(shí)間

E.符合銀行實(shí)際

2.資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容包括(ABCE)。

A.結(jié)果輸出

B.情景選擇

C.定量壓力測(cè)試

D.結(jié)果分析

E.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

3.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴

露的主要資產(chǎn)組合有(ABCDE)。

A.債券投資組合

B.買入返售資產(chǎn)

C.股權(quán)投資組合

D.金融衍生品組合

E.零售信貸組合

4.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)(ABDE)的評(píng)

估。

A.限額

B.公司治理

C.人員配置

D.風(fēng)險(xiǎn)政策流程

E.信息系統(tǒng)

5.資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對(duì)

全行造成的影響包括(ABCE)o

A.監(jiān)管資本

B.會(huì)計(jì)損益

C.資產(chǎn)價(jià)值

D.成本測(cè)算

E.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

6.在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí)，要確保整個(gè)框架

的(CD)o

A.高效性

B.針對(duì)性

C.可操作性

D.實(shí)用性

E.完整性

7.商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓

力測(cè)試政策，確保壓力測(cè)試工作的(BDE),并融人資本規(guī)劃、

資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。

A.收益性

B.全面性

C.審慎性

D.規(guī)范性

E.有效性

8.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(ACD),自主選擇使用相應(yīng)

復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。

A.管理水平

B.盈利能力

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

E.經(jīng)營(yíng)范圍

9.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括

(ACE)o

A.賬面資本

B.內(nèi)部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

10.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容包括（ACE）。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

C.資本規(guī)劃

D.資本評(píng)估

E.壓力測(cè)試

三、判斷題

1.商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試

政策，確保壓力測(cè)試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入

資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。w）

2.在定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)中，只需通過(guò)定性壓力測(cè)試的方

法，考慮第二支柱風(fēng)險(xiǎn)如集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)全行的影響。

（X）

3.在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí)，需要考慮具備較好的延

伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的未來(lái)發(fā)展。（4）

4.經(jīng)濟(jì)資本與銀行所持有的賬面資本恒等。（x）

5.資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開展一次對(duì)未來(lái)

三年或五年的規(guī)劃。（4）

6.在進(jìn)行資本評(píng)估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充一級(jí)資本，

增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。（X）

7.根據(jù)完整性和報(bào)告時(shí)間不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的

發(fā)送范圍：報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀

行管理的需要。（x）

8.商業(yè)銀行的所有工作人員應(yīng)積極參與和推動(dòng)銀行資本充足

率壓力測(cè)試的實(shí)施，明確風(fēng)險(xiǎn)偏好與壓力測(cè)試目標(biāo)，設(shè)計(jì)壓力測(cè)試

情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和資本充足情況。（X）

9.資本充足率壓力測(cè)試主要需要定量方法進(jìn)行分析。（X）

10.評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分

考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確

定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。（4）

其它風(fēng)險(xiǎn)管理

?一、單項(xiàng)選擇題

1.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案中，對(duì)于影響顯著，發(fā)生

可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（A）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)

D.接受風(fēng)險(xiǎn)

2.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別微觀層面上的是(C)。

A.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

B.高級(jí)管理層必須全面、深入評(píng)估決策中可能潛藏的戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)

C.崗位工作人員恪守風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

3.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)首先征詢

(C)的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門

4.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行(A)環(huán)節(jié)，通常與信

用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。

A.任何B.某些

C.特定D.一些

5.以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是(C)。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)

略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐

富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

6.普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括

(C)o

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

c.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

7.下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)

任的是(D)。

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程

B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

8.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(D)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之

間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為

導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)

展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面D.商業(yè)

銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)

9.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(D)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行

的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致

B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場(chǎng)的廣泛接

受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”

C.針對(duì)未來(lái)不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利

用情景分析法，分別評(píng)估有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下，

戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響

D.董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部

審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接的責(zé)任

10.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(C)0

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人

力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)

的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為

導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏

觀和微觀操作層面

二、多項(xiàng)選擇題

1.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在

(ABCDE)o

A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.招募和保留最佳雇員

C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

2.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管

理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高

聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括(ABCDE)。

A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

B.提高解決問(wèn)題的能力

C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

D.提高發(fā)言人的溝通能力

E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

3.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐

富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假

設(shè)可以有(ABD)o

A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B.利率變化及預(yù)期

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

E.公司的整體戰(zhàn)略

4.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)有(ACE)o

A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.品牌風(fēng)險(xiǎn)

5.關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說(shuō)法正確的

有(ABCDE)。

A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)

B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制

C.及時(shí)檢測(cè)和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、

相關(guān)性等特征要素

D.與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加

友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)

E.通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀

行的潛在風(fēng)險(xiǎn)

6.下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有

(ABCE)o

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)

事件的早期預(yù)警

D.只考慮股東的利益

E.明確記載的危機(jī)處理流程

7.商業(yè)銀行引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的不利反應(yīng)包括(ABCD)。

A.客戶的不滿

B.出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象

C.引發(fā)公共抗議活動(dòng)

D.出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)

E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價(jià)值

8.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)

向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括

(ACD)O

A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范

9.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從(ACD)人手。

A.戰(zhàn)略層面

B.管理層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

10.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化，說(shuō)法正確的有(ABCD)。

A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

.一、單項(xiàng)選擇題

1.絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)都源于

(D)。

A.金融衍生品的交易

B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

C.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)

D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

2.(B)是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲

取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A.安全性B.流動(dòng)性

C.效益性D.便捷性

3.前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥

與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性便(B)。

A.不會(huì)受到影響

B.受到直接影響

C.受到輕微影響

D.與之沒有關(guān)系

4.使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用

金額時(shí)，表明(A)o

A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足

B.可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大

D.商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資

5.以下不會(huì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(A)。

A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)

6.下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是(D)0

A.時(shí)間B.成本

C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額

7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的(A)和資產(chǎn)的

()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少;增加

B.增加;減少

C.減少;不變

D.不變;增加

8.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指(C)0

A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即“借長(zhǎng)貸短”

B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”

D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

9.以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/

信號(hào)的是(C)。

A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力上升

C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D.資產(chǎn)過(guò)于集中

10.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是(A)。

A.個(gè)人存款B.同業(yè)拆借

C.公司存款D.分支機(jī)構(gòu)存款

二、多項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括

(ABCDE)等方面的內(nèi)容。

A.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債韻處置措施

B.尋求中央銀行的緊急專楞

C.規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序

D.處理與利益持有者之間的關(guān)系

E.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

2.(AC)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影

響較大。

A.機(jī)構(gòu)存款人

B.小額存款人

C.公司存款人

D.中小企業(yè)

E.零售客戶

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(ABCDE)長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

4.下列各項(xiàng)中，(ABCE)屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

5.下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述，正確的有(ABC)o

A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額X100%

B.流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

C.流動(dòng)性比例不得低于25%

D.流動(dòng)性比例不得低于60%E.流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)

6.下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說(shuō)法，正確的有(ACE)o

A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需

要的資金

B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付

或在不貶值的情況下出售

C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

E.公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)

在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化

7.以下情況中說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的有

(BDE)o

A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

Co貸款總額與核心存款的比率小

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

8.下列關(guān)于久期分析法，說(shuō)法正確的有(ABD)O

A.久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)

和負(fù)債價(jià)值

B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)

值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)

值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就

減弱

E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就

減弱

9.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法有

(ACE)o

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性

管理政策

B.將總行缺口集中到分行

C.通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、

調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

D.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤，保證在

分行分散管理、配置資金

E.通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)

的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

10.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有

(ABCDE)o

A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

B.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大

D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

E.資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中

三、判斷題

1.運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模對(duì)其有

一定的影響。（4）

2.流動(dòng)性缺口率不得低于10%o（x）

3.壓力測(cè)試有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在特定風(fēng)險(xiǎn)因素

作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。（x）

4.商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決

于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，以及從事表外業(yè)

務(wù)的能力。W）

5.我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴歷

史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。N）

6.商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)。

（X）

7.公開市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿足

流動(dòng)性需求的快捷通道。N）

8.當(dāng)久期缺121的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和

負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響不大。（X）

9.商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投人流動(dòng)資產(chǎn)。（x）

10.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于貸款流動(dòng)性需求減去負(fù)債流

動(dòng)性需求。（x）

操作風(fēng)險(xiǎn)管理

.一、單項(xiàng)選擇題

1.銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作

風(fēng)險(xiǎn)類型中的（D）。

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

2.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組

成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情

況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（C）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

C.個(gè)人住房按揭貸款

D.個(gè)人質(zhì)押貸款

3.代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)

銀行代理業(yè)務(wù)中（D）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.外部事件B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流稗

4.下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（D）0

A.多戶頭支票欺詐

B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

5.下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是（Oo

A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損

D.支配超出權(quán)限的資金額度

6.銀行的員工在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)

/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作屬于(A)

造成的損失。

A.知識(shí)/技能匱乏B.失職違約

C.核心雇員流失D.違反用工法

7.管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的(B)內(nèi)容。

A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤B.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.文件/合同缺陷D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

8.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是(D)。

A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到

9.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的

(B)0

A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

10.金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的(A)風(fēng)險(xiǎn)。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1.在操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估的過(guò)程中，依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不

同，可采用的方法有(ABD)0

A.流程分析法

B.情景模擬法

C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法

D.調(diào)查問(wèn)卷法

E.損失分布法

2.下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(ABC)。

A.火災(zāi)B.搶劫

C.高管欺詐D.改變市場(chǎng)定位

E.交易差錯(cuò)

3.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包

括(ABCDE)o

A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析

E.內(nèi)部控制

4.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭

示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)

的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括

(ABCDE)o

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件

C.誘因及對(duì)策D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.資本金水平

5.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(ACD)0

A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

C.購(gòu)買保險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包

E.計(jì)提預(yù)期損失

6.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主

要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部

因素來(lái)看，包括(ABD)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.人員B.流程

C.經(jīng)營(yíng)環(huán)境D.組織結(jié)構(gòu)

E.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全性

7.在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括

(BDE)o

A.批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程

序和步驟

C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

D.指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)

和狀況

E.為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法

8.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說(shuō)法，正確的有

(ABD)o

A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行

B.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高

C.對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用2年

的歷史數(shù)據(jù)

D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)

據(jù)

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)

準(zhǔn)

9.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)

環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件的

有(ACDE)o

A.外部欺詐B.錯(cuò)誤監(jiān)控

C.監(jiān)管規(guī)定D.供應(yīng)商破產(chǎn)

E.政治風(fēng)險(xiǎn)

10.健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成

的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的

要素有(ABCDE)o

A.決策B.建設(shè)與管理

C.執(zhí)行與操作D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)

E.改進(jìn)

三、判斷題

1.實(shí)證研究表明，系統(tǒng)缺陷是操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要因素。（x）

2.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來(lái)是各

商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。（4）

3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損

失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。（x）

4.完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)

的前提。（x）

5.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感

性、有效性。（x）

6.在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，。表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，

1表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。（x）

7.操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上是逐漸

減弱的。（x）

8.商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在

較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。（x）

9.未及時(shí)收回賬務(wù)對(duì)賬單屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)中賬戶開立、使用、變

更與撤銷的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（X）

10.提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)

銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展

示，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越輕。（X）

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

?1.關(guān)于VaR的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（B）o

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的

B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是

資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型

法、蒙特卡洛模擬法

2.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)

值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的

是（B）。

A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

3.關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是(C)。

A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)

負(fù)債率的乘積

4.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說(shuō)法錯(cuò)誤的是(C)。

A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的

B.其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

C.能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

5.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入

(A)進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

6.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是(B)。

A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷

B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成

本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

D.債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收

益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

7.總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的

(D)。

A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失

D.全部損失

8.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量,

(C)o

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

9.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是(C)。

A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

10.(A)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)

險(xiǎn)形式。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)管理

?1.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30

億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人

民幣?可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，

則其不良貸款率為(A)。

A.15%B.12%

C.45%D.25%

2.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行

分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，

商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,

特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(C)。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

3.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性

屬于(B)o

A.行業(yè)因素B.產(chǎn)品因素

C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

4.CreditMetrics的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(D)。

A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用

風(fēng)險(xiǎn)的

B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析

C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合

中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用

D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過(guò)程

5.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是(D)。

A.假按揭B.汽車消費(fèi)信貸

C.信用卡消費(fèi)信貸D.違約概率

6.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是(C)o

A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸

業(yè)務(wù)中的違約

B.通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶

的信用記錄

C.通過(guò)海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄

D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本

要求

7.下列說(shuō)法不正確的是(B)。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的

函數(shù)關(guān)系.

B.專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

8.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是

(A)。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行評(píng)價(jià)

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和

意愿的整體評(píng)估

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

9.以下說(shuō)法中不正確的是(C)o

A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

10.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1

年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類

債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率

為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約

為(B)。

A.2.5%B.5%

C.10%D.15%

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本構(gòu)架

.一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括(B)0

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事

制度和決策程序

B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義

務(wù)

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

2.以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是(D)。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

D.與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

3.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(B)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

A.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

B.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

C.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

4.（B）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)經(jīng)理

5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)（D）o

A.監(jiān)測(cè)一識(shí)別一控制一計(jì)量

B.識(shí)別一計(jì)量一控制一監(jiān)測(cè)

C.計(jì)量一識(shí)別一監(jiān)測(cè)一控制

D.識(shí)別一計(jì)量一監(jiān)測(cè)一控制

6.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，下列說(shuō)法不正確的是（C）o

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用

的方法

C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律

D.適時(shí)工準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求

7.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法不包括(A)。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.失誤樹分析法

D.分解分析法

8.(A)的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管

理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理專門委員會(huì)

9.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門所需的主要專業(yè)技能中，(C)

是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力

10.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的

風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取(A),最終到達(dá)高級(jí)管理層的

三級(jí)管理方式。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層領(lǐng)域

C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位

D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域

二、多項(xiàng)選擇題

1.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括(ABCDE)o

A.列席會(huì)議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

2.商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)有

(BCD)o

A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

D.及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

E.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

3.財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要工作包括(CD)。

A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使

得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/收

益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的

E.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有

(CDE)o

A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保

持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要

求

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)

題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

5.根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

可以分為（AB）O

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E.歷史數(shù)據(jù)

6.我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起

步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在（ACD）0

A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離和制衡還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時(shí)性有待提高

E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善

7.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵

守的原則有(ABDE)o

A.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則

B.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策

C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利

D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

E.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)

8.風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有(ABCE)0

A.董事會(huì)督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、

檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

B.只有當(dāng)董事會(huì)充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在

盈利能力時(shí),風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收

血

C.專門委員會(huì)可以負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)

原則

D.董事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談

座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)

督

E.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終

文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)

9.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的表述不正確的有

(CE)o

A.適時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求

B.壓力測(cè)試法屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C.風(fēng)險(xiǎn)控制隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施質(zhì)量

和效果

D.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、

轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/p>

E.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析

法、情景分析法、失誤樹分析法等

10.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有（ABDE）。

A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解

決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督

制衡機(jī)制

B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制

和制度安排

C.公司治理與董事會(huì)和高級(jí)管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)

D.良好的公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和高管層追求符合商

業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

E.我國(guó)的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

三、判斷題

1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。（）

2.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的

審計(jì)檢查。（）

3.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過(guò)專業(yè)

數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）

4.風(fēng)險(xiǎn)管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市

場(chǎng)的一條紐帶。（）

5.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要

求最高、最全面。（）

6.商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。（）

7.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主

要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次

組成。（）

9.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)

部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）

10.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門在工作中必須與

內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。（）

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

一、單項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正

確的是(B)o

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀

行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即

從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向

風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效

管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(D)。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

3.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是(C)0

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

4.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于(C)。

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

5.資本收益率的計(jì)算公式為(C)。

A.RAROC=(EL-ND/UL

B.RAROC=(UL-ND/EL

C.RAROC=(Nl-EL)/uL

D.RAROC=(EL-UL)/NI

6.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

中的作用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(B)。

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如

何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部

建立正確的激勵(lì)機(jī)制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與

收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的

資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、

業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等

7.(C)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可

以預(yù)見的損失。

A.已造成損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

8.對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過(guò)(C)

的方式來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤(rùn)

C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

9.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾

委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其

中分類的是(B)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說(shuō)

法不正確的是(D)。

A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

B.改善公司的治理

C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.無(wú)法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

二、多項(xiàng)選擇題