金融險(xiǎn)控制管理習(xí)題（第一章）1.在中國銀行業(yè)的分類中，下列選項(xiàng)屬于“國有銀行”有：)A.商業(yè)銀行B.農(nóng)村商業(yè)銀行C.政策性銀行D.信用合作社2.下列監(jiān)管職能中，自2003年4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有：()A.不良貸款及銀行的資本充足率B.銀行間拆借市場C.銀行間債券市場D.執(zhí)行存款準(zhǔn)備金的管理3.保監(jiān)會對設(shè)立中外合資壽險(xiǎn)公司中外資參股比例的規(guī)定是：)A.不得超過25%B.不得超過30%C.不得超過50%D.不得超過51%4.1995年中國商業(yè)銀行法中第一次明確規(guī)定所有商業(yè)銀行的資本充足率不得低于：()A.2%B.4%

C.6%D.8%5.請簡要回答中國金融業(yè)的發(fā)展過程。6.請簡要回答中國監(jiān)管當(dāng)局當(dāng)前關(guān)于資本充足率的規(guī)定。7.請?jiān)敿?xì)闡述中國銀行業(yè)的分類。(第二章）1.下列科目不屬于資產(chǎn)的是（）A現(xiàn)金及同業(yè)存放B未分配利潤C(jī)商譽(yù)和無形資產(chǎn)D銀行建筑及固定資產(chǎn)2.下列選項(xiàng)中屬于表外業(yè)務(wù)的是（）A貸款B貸款承諾C定期存款DNOW賬戶3.下列明細(xì)科目中不屬于“存款”科目的是（）A貨幣市場存款賬戶B儲蓄存款C無息的活期存款D購買的聯(lián)邦資金和回購協(xié)議4.請簡要回答資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的概念以及兩者之間的關(guān)系。5.如何理解資產(chǎn)負(fù)債表恒等式。6.主要的表外業(yè)務(wù)有哪些？

(第三章）1.對股權(quán)收益率（ROE）進(jìn)行分解，下列不屬于其組成成分的是（）A.凈利潤率（NPM）B.資產(chǎn)利用率（）C.股權(quán)乘數(shù)（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=()×股權(quán)乘數(shù)A.資產(chǎn)凈非利息收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈利潤率D.資產(chǎn)凈利息收益率3.股權(quán)收益率模型主要是分析金融機(jī)構(gòu)的（）A.償債能力B.盈利能力C.發(fā)展能力D.流動(dòng)性4.ROE和ROA各自的計(jì)算公式是什么，它們的作用是什么？5.請說明對ROA進(jìn)行分解，有什么樣的作用。6.請簡要說明股權(quán)收益率模型的意義。7.簡述“駱駝評價(jià)體系”。8.假設(shè)一個(gè)銀行的稅后凈利潤為2000元，總營業(yè)收入為萬元，總資產(chǎn)為4億元，總權(quán)益資本為1.5億元。（1）簡述ROE的分解（2）計(jì)算該銀行的ROE是多少，ROA多少？

(第四章）1.利率風(fēng)險(xiǎn)最常見和最基本的表現(xiàn)形式是（）A.重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)2.下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？（）A.20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次B.30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次C.5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次D.20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，沒兩年重定價(jià)一次3.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的3個(gè)月重定價(jià)缺口為萬，3個(gè)月到6個(gè)月的重定價(jià)缺口為-7萬，6個(gè)月到1年的重定價(jià)缺口為萬，則該金融機(jī)構(gòu)的1年期累計(jì)重定價(jià)缺口為（）A.8萬B.6萬C.-8萬D.10萬4.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為萬，利率敏感性負(fù)債為15萬，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同），其利息收入的變化為（）A.利息收入減少0.05萬B.利息收入增加0.05萬C.利息收入減少0.01萬D.利息收入增加0.01萬

5.什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？6.什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價(jià)缺口？在用重定價(jià)模型測度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價(jià)模型的主要缺陷有哪些？為什么？7.計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其對凈利息收入的影響？A、利率敏感性資產(chǎn)=200萬元，利率敏感性負(fù)債100萬元B、利率敏感性資產(chǎn)=100萬元，利率敏感性負(fù)債150萬元C、利率敏感性資產(chǎn)=150萬元，利率敏感性負(fù)債140萬元(第五章）1.期限為一年，面值為1000元，利率為％，每半年付息的債券的久期為（）A.1年B.0.878年C.0.12年D.0.7358年2.期限為2年，面值為1000元的零息債券的久期為（）A.1.909年B.1.878年C.2年D.2.709年3.債券為永久性公債，面值為1000，其久期為（）A.10年B.13.5年C.12.5年D.14.5年4.簡述久期的特征。

5.如果你打算運(yùn)用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化時(shí)，哪三個(gè)因素會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？6.思考以下問題：（1）期限為5年，利率為10％，每半年付息國庫券的久期為多少？面值為100元。（2）如果該國庫券的收益率上升到％，久期為多少？上升到％呢？（3）通過上面計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系嗎？7.思考下列問題：（1）期限為4年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（2）期限為3年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（3）期限為2年，利率為10％，半年付息的國庫券久期為多少？（4）從上述計(jì)算中你可以得出久期和到期期限之間的什么結(jié)論？(第六章）1.以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是（）A.住房抵押貸款B.信用卡C.助學(xué)貸款D.汽車貸款2.以下因素中構(gòu)成真正的還款來源的是（）A.抵押物B.還款意愿

C.融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流3.某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入元/年，住房抵押貸款償還額2,500元/月，房產(chǎn)稅3,000元/年，則其比率為（）A.27.50%B.30.20%C.40.56%D.18.69%4.上題中，若該申請者的其他債務(wù)支出為元/年，則其比率為（）A.70.86%B.69.12%C.62.50%D.56.79%5.以下比率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是（）A.流動(dòng)比率B.速動(dòng)比率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)D.現(xiàn)金比率6.以下比率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是（）A.資產(chǎn)負(fù)債率B.利息保障倍數(shù)C.速動(dòng)比率D.銷售凈利率7.信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？它可分為哪兩類？為什么研究信用風(fēng)險(xiǎn)對金融機(jī)構(gòu)來說很重要？8.貸款可分為哪幾類？分別有什么特點(diǎn)？

9.貸款收益率的計(jì)算主要有哪兩種方法？其主要思想是什么？10.什么是5C分析法？它適用于什么樣的貸款申請人？主要分析內(nèi)容有哪些？其局限性是什么？11.××公司2003年資產(chǎn)負(fù)債表和損益表如下：資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元2003年2002年年2002年

2003資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金277.5255.6837.4759.5應(yīng)收賬款497.8471.