2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。A.期權(quán)風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】B2、施工記錄的內(nèi)容與（）要相符。A.有機聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C3、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A4、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A5、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A6、下列各項不屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C7、（2018年真題）（）是對已經(jīng)識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C8、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D9、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C10、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B.通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D11、按照法律有關(guān)規(guī)定，國土資源行政主管部門應當自受理土地登記申請之日起（）日內(nèi)，辦結(jié)土地登記審查手續(xù)。特殊情況需要延期的，經(jīng)國土資源行政主管部門負責人批準后，可以延長10日。A.10B.15C.20D.30【答案】C12、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務的事項安排。A.股東B.關(guān)聯(lián)方C.股東與高級管理層D.董事會與高級管理層【答案】B13、交底時技術(shù)方面包括（）。A.要在豎井每個門口設(shè)警戒標志，提醒安全作業(yè)不要跌入井道內(nèi)B.每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位C.電纜豎井內(nèi)作業(yè)要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設(shè)電纜【答案】B14、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A15、下列關(guān)于國別風險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責任B.進行國別風險管理評估C.做好應急準備D.將國別風險管理納入部分風險管理體系【答案】A16、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B17、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的是()。A.購買貨物所支付的現(xiàn)金B(yǎng).進行權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金C.進行債權(quán)性投資支付的現(xiàn)金D.發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金【答案】A18、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖牵ǎ.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C19、工程項目應堅持逐級安全技術(shù)交底制度。以下說法錯誤的是（）。A.工程開工前，應將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況，向工地負責人、工班長進行詳細交底B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應按工程進度定期或不定期地向有關(guān)施工單位和班組進行交叉作業(yè)的安全書面交底C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進行書面的施工技術(shù)交底，必要時甚至向參加施工的全體員工進行交底D.工長安排班組長工作前，必須進行書面的安全技術(shù)交底，班組長應每天對工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底【答案】C20、下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標的是(?)。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風險得以規(guī)避【答案】D21、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A22、資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A23、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B24、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【答案】A25、（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C26、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D27、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D28、下列關(guān)于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C29、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A30、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A31、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D32、銀行風險管理的流程是()。A.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量B.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測【答案】C33、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.替代標準法【答案】A34、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A35、風險監(jiān)測是一個()的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.動態(tài)、間斷C.靜態(tài)、間斷D.靜態(tài)、連續(xù)【答案】A36、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標【答案】B37、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包【答案】A38、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D39、在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括()。A.負債風險管理模式B.資產(chǎn)風險管理模式C.內(nèi)部管理模式D.全面風險管理模式【答案】C40、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C41、能夠引發(fā)流動性風險的因素可分為（）。A.微觀和宏觀因素B.資產(chǎn)和負債因素C.表內(nèi)和表外因素D.內(nèi)部和外部因素【答案】D42、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B43、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A44、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A45、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C46、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A47、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B48、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D49、（2018年真題）商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B50、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A多選題（共20題）1、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC2、關(guān)于債項評級說法，錯誤的有（）。A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風險E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險【答案】D3、按照操作風險損失事件類型，操作風險包括()。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.資產(chǎn)損失E.法律成本【答案】ABC4、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC5、下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有()。A.浮動利率貸款B.短期債券C.固定利率貸款D.長期債券E.大額儲蓄存單【答案】ABCD6、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險D.不做業(yè)務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD7、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的有（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ACD8、商業(yè)銀行進行風險轉(zhuǎn)移的主要方式包括（）。A.備用信用證B.擔保C.承諾D.期權(quán)合約E.購買保險【答案】ABD9、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)B.導致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)D.導致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)【答案】B10、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD11、點型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點型探測器套用定額時，哪一種說法不正確：（）。A.不分規(guī)格型號B.不分安裝方式、位置C.以個為計算單位D.不包括本體調(diào)試【答案】D12、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收人敏感性方