2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫與答案

單選題（共50題）1、根據(jù)報(bào)告的使用者不同，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A.內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告B.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C.綜合報(bào)告和專題報(bào)告D.綜合報(bào)告和外部報(bào)告【答案】B2、信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C3、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害B.社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是化敵為友【答案】B4、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是()A.期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C5、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A6、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B7、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】D8、對(duì)土地總登記之外設(shè)立的土地權(quán)利進(jìn)行的登記是（）。A.全面登記B.初始登記C.設(shè)定登記D.其他登記【答案】B9、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B10、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)()的過程。A.動(dòng)態(tài)、連續(xù)B.動(dòng)態(tài)、間斷C.靜態(tài)、間斷D.靜態(tài)、連續(xù)【答案】A11、商業(yè)銀行績效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是()。A.公平公正B.誠實(shí)信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C12、按照法律的效力等級(jí)劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A.法律B.行政法規(guī)C.憲法D.規(guī)章【答案】C13、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.附加準(zhǔn)備【答案】D14、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。A.專家調(diào)查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C15、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。A.專家評(píng)定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型D.信用評(píng)分模型【答案】D16、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B17、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D18、（）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A19、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失B.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等C.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D20、案例一這種影響進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的因素主要是（）。A.供應(yīng)商違約，違背采購合同對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量的約定B.施工方造成的問題C.自然因素導(dǎo)致施工延遲D.供應(yīng)商與施工方?jīng)]有商議好【答案】A21、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對(duì)外賠償D.資產(chǎn)損失【答案】D22、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】D23、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告【答案】B24、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D25、項(xiàng)目管理層是（）。A.其管理以企業(yè)確定的項(xiàng)目成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的監(jiān)理職能B.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能C.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能D.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的管理職能【答案】D26、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A27、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A28、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式【答案】D29、對(duì)我國中央政府（含中國人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A30、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產(chǎn)品B.服務(wù)提供商C.硬件設(shè)備D.服務(wù)接受方【答案】D31、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。A.董事會(huì)和股東會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】C32、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會(huì)購買力D.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】C33、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是()。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.信貸業(yè)務(wù)C.資金交易業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】D34、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個(gè)住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B35、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A36、下列不屬于影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A37、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張【答案】B38、()就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D39、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率上升，銀行價(jià)值將()；市場利率下降，銀行價(jià)值將()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D40、下列主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A41、（2018年真題）我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A42、在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。A.某機(jī)械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)【答案】B43、對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D44、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C45、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制B.懲罰機(jī)制C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任D.違約機(jī)制【答案】D46、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時(shí),則（）。A.A和B均跌價(jià),但A比B跌的快B.A和B均漲價(jià),但A比B漲的快C.A和B均跌價(jià),但B比A跌的快D.A和B均漲價(jià),但B比A?漲的快【答案】B47、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機(jī)械流B.重力流C.動(dòng)力流D.壓力流【答案】B48、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導(dǎo)致地役權(quán)消滅的，注銷登記申請(qǐng)人為（）。A.地役權(quán)人B.供役地權(quán)利人C.土地使用權(quán)人D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人【答案】B49、下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C.零值VaR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失【答案】B50、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A多選題（共20題）1、麻繩使用注意事項(xiàng)（）。A.截?cái)嗪蟮淖乩K，斷口處應(yīng)用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散B.麻繩使用時(shí)，易局部觸傷或機(jī)械磨損，故在使用前應(yīng)仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)降級(jí)使用或停止使用C.麻繩禁止用于摩擦大、速度快的吊裝場合，禁止用于機(jī)動(dòng)牽引上D.麻繩容易受潮，使用完畢應(yīng)晾干，卷成圓盤平放在通風(fēng)干燥的木板上E.如果與滑輪配合使用，滑輪直徑應(yīng)大于繩徑7～10倍；截?cái)嗪蟮淖乩K，斷口處應(yīng)用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散【答案】ABCD2、2007年年底，美國爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升E.所發(fā)行股票價(jià)格下跌【答案】BC4、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)論述正確的是（）。A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn).初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD【答案】ABC5、應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護(hù)設(shè)施是否齊全有效B.可依托的社會(huì)力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序C.應(yīng)急避險(xiǎn)的行動(dòng)程序，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)程序D.發(fā)生事故時(shí)應(yīng)采取的有效措施【答案】A6、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力【答案】ABCD7、薪酬管理的原則之一是對(duì)內(nèi)具有公正性，即要支付相當(dāng)于員工（）的薪酬。A.工作價(jià)值B.學(xué)歷水平C.工作態(tài)度D.工作業(yè)績【答案】A8、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB9、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是（）。A.財(cái)會(huì)制度不完善B.管理流程不清晰C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E.文件/合同缺陷【答案】ABC10、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有()。A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率E.預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率【答案】ABC11、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.外部審計(jì)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測和報(bào)告E.內(nèi)部審計(jì)【答案】ACD12、（）不得剝奪、侵害婦女應(yīng)當(dāng)享有的土地承包經(jīng)營權(quán)。A.任何組織和個(gè)人B.國家行政機(jī)關(guān)C.政府D.司法機(jī)關(guān)【答案】A13、應(yīng)急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場