2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理每日一練試卷A卷含答案

單選題（共200題）1、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元【答案】C2、（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A3、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生()。A.信用風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D4、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【答案】A5、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)【答案】A6、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C7、下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換【答案】C8、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。A.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主C.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主【答案】D9、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A10、下列選項中，不屬于短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C11、（2018年真題）某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A12、假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B13、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D14、()是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】C15、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為()，不計入風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動風(fēng)險【答案】B16、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A.無法確定B.減弱C.增強(qiáng)D.保持不變【答案】C17、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨(dú)立性的是（）。A.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險管理部門D.風(fēng)險管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】A18、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%【答案】C19、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊【答案】B20、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B21、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點(diǎn)。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟(jì)化C.單向、經(jīng)濟(jì)化D.多向交互式、智能化【答案】D22、土地登記申請應(yīng)該由（）提出。A.街道辦事處B.居委會C.土地權(quán)利人D.土地管理部門代替土地權(quán)利人【答案】C23、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程是指（）。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險計量【答案】B24、銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是（）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A25、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D26、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系【答案】C27、下列關(guān)于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.在《土地登記簿》“經(jīng)辦人”欄目內(nèi)相應(yīng)的變更了的姓名或名稱上加蓋變更印章B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進(jìn)行C.《土地登記歸戶冊》要按土地權(quán)利人的新名稱重新組裝D.由于姓名或名稱變更登記是土地權(quán)利人的名稱發(fā)生了變更，因此，按土地權(quán)利人建立的《土地歸戶卡》應(yīng)該根據(jù)注冊登記的《土地登記簿》重新建立【答案】A28、（2018年真題）某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12％，2008年年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2008年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】D29、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C30、以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)()A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.市場準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.運(yùn)營準(zhǔn)入【答案】B31、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當(dāng)B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A32、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達(dá)到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C33、（2019年真題）2018年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B34、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A35、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D36、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B37、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是（）。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化/預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C38、資本收益率的計算公式為（）。A.RAROC=（EL﹣NI）/ULB.RAROC=（UL﹣NI）/ELC.RAROC=（NI﹣EL）/ULD.RAROC=（EL﹣UL）/NI【答案】C39、下列選項中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A40、關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng)險品種B.從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)險品種C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項目貸款D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種【答案】C41、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D42、()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。A.價內(nèi)期權(quán)B.價外期權(quán)C.平價期權(quán)D.賣方期權(quán)【答案】B43、（）的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B44、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【答案】C45、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值【答案】A46、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A.保險學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B47、對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的()。A.對全面風(fēng)險管理框架的評估B.實質(zhì)性風(fēng)險評估C.全面風(fēng)險評估D.具體風(fēng)險評估【答案】B48、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B49、某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B50、不良資產(chǎn)/貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A51、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A52、《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為2．5％，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C53、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A54、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等【答案】A55、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正常客戶數(shù)量【答案】A56、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C57、戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性的B.短期性的C.臨時性的D.永久性的【答案】A58、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D59、下列關(guān)于風(fēng)險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程B.風(fēng)險計量只需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒―.風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風(fēng)險類型、風(fēng)險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B60、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團(tuán)隊【答案】C61、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權(quán)利人；宗地C.宗地；土地權(quán)利人D.宗地；土地使用者【答案】B62、（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B63、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng)C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)【答案】D64、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動性D.可持續(xù)性【答案】C65、下列選項不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是（）。A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.柜臺業(yè)務(wù)D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】A66、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A67、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B68、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨(dú)立性的是（）。A.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險管理部門D.風(fēng)險管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】A69、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D70、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果【答案】D71、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)【答案】A72、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.負(fù)債流動性B.表外流動性C.資產(chǎn)流動性D.表內(nèi)流動性【答案】A73、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D74、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的()。A.質(zhì)押金B(yǎng).抵押金C.費(fèi)用D.擔(dān)?！敬鸢浮緿75、風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C.低風(fēng)險高收益D.高風(fēng)險低收益【答案】B76、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A77、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C78、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A79、（2020年真題）商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C80、市場風(fēng)險在()中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B81、（2021年真題）下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)【答案】C82、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D83、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B84、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險（）A.股票價格風(fēng)險B.折算風(fēng)險C.交易風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A85、最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理機(jī)制【答案】A86、()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量【答案】A87、高級管理層所需要的風(fēng)險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風(fēng)險報告C.最佳避險報告D.詳細(xì)客戶報告【答案】B88、下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險【答案】B89、資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率【答案】B90、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D91、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存貸款基準(zhǔn)利率B.存款準(zhǔn)備金率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】A92、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入【答案】B93、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法中，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價【答案】A94、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險治理D.公司治理【答案】A95、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊【答案】B96、世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C97、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D98、以下屬于經(jīng)濟(jì)資本計量對象的是()A.流動資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.存放與拆放同業(yè)D.無形資產(chǎn)【答案】C99、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出【答案】A100、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.加權(quán)平均法C.高級計量法D.基本指標(biāo)法【答案】C101、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D102、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險D.維持市場信心【答案】C103、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預(yù)期價格【答案】A104、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B105、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.增加風(fēng)險權(quán)重的資產(chǎn)D.銀行并購和重組【答案】A106、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張【答案】B107、出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時應(yīng)具備的條件不包括（）。A.按出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權(quán)出讓金，并取得土地使用權(quán)證書B.轉(zhuǎn)讓時已經(jīng)建成的，應(yīng)持有房屋所有權(quán)證書C.屬于房屋建設(shè)工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設(shè)用地條件【答案】C108、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》【答案】A109、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A110、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B111、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該(?)。A.消除風(fēng)險B.接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B112、（2019年真題）在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價值影響程度所設(shè)定的限額是（）。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D113、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A114、在對單一法人客戶進(jìn)行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進(jìn)步B.人口老化C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.行業(yè)周期性分析【答案】D115、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D116、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D117、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A118、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率約為（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C119、商業(yè)銀行精確計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.建立完善的內(nèi)部控制體系【答案】A120、（2021年真題）某研究機(jī)構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風(fēng)險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險D.個別風(fēng)險也可能會引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險【答案】A121、2009年1月，（）明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險納入其風(fēng)險管理體系中。A.《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》【答案】B122、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A123、下列屬于風(fēng)險報告職責(zé)的是（）。A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險信息獨(dú)立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A124、關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南C.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊【答案】C125、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括（）。A.隸屬B.獨(dú)立C.支持D.不能混淆【答案】A126、點(diǎn)型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至墻壁、梁邊的水平距離不應(yīng)小于（）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】D127、操作風(fēng)險資本計量下新標(biāo)準(zhǔn)法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財務(wù)部分D.管理部分【答案】D128、下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)D.風(fēng)險中性的，相對簡單易懂【答案】C129、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠(yuǎn)期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D130、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C131、（2018年真題）為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C132、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括（）A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險可以完全避免B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】A133、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是（）。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C134、證券業(yè)存款屬于（）。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A135、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響，通常，置信水平（），則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模（），抵御風(fēng)險的能力（）。A.越高；越大；越低B.不變；減??；變高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】D136、（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.違規(guī)風(fēng)險【答案】D137、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C138、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)()。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A139、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A140、我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（）。A.技術(shù)創(chuàng)新B.合規(guī)問題C.管理問題D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】B141、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C142、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C143、下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A144、下列選項中，屬于信用風(fēng)險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C145、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）／2]×100％D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤／平均總資產(chǎn)【答案】A146、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風(fēng)險債券。為了對債券發(fā)行者不會全額支付的信用風(fēng)險進(jìn)行套期保值，債券持有者會購買該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風(fēng)險公司的價值是$80M，因此，該風(fēng)險債券的收益為（），那么（）。A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因為它已經(jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20MC.$80M，信用違約頭寸的收益為$80MD.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】B147、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級與保護(hù)B.信息科技運(yùn)行和維護(hù)C.風(fēng)險計量和監(jiān)測機(jī)制D.人員安全【答案】C148、（2020年真題）凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A149、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A150、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B151、下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源D.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A152、(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B153、以下各指標(biāo)中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款指標(biāo)C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D154、信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預(yù)期損失D.風(fēng)險遷徙率【答案】C155、操作風(fēng)險指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括（）。A.法律風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.合規(guī)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A156、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A157、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】B158、以下屬于原中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的第一個層次的監(jiān)管資本要求的是（）。A.5％的核心一級資本充足率B.2.5％的儲備資本要求C.0～2.5％的逆周期資本要求D.1％的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A159、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B160、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C161、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B162、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D163、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B164、下列關(guān)于敏感性分析的說法錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】B165、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C166、下列屬于市場風(fēng)險報告補(bǔ)充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運(yùn)行結(jié)果C.情景分析結(jié)果D.重要的模型假設(shè)和參數(shù)【答案】C167、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于()類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D168、全面風(fēng)險管理模式階段強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A169、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A170、（2018年真題）某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A171、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C172、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D173、零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A174、假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當(dāng)前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A175、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C176、在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C177、下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B178、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊【答案】B179、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D180、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】C181、（）是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風(fēng)險偏好聲明B.風(fēng)險文化C.風(fēng)險偏好維度D.風(fēng)險偏好框架【答案】D182、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動C.極端組織的行動或政變D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D183、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B184、市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和（）四種。A.商品風(fēng)險B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.主權(quán)風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A185、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中正確的是（）。A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系【答案】D186、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造【答案】D187、()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D188、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D189、（2019年真題）下列關(guān)于公開市場操作的說法錯誤的是（）。A.規(guī)模小B.期限較短C.力度大D.適合對市場流動性進(jìn)行短期調(diào)控【答案】C190、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對客戶／公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險【答案】D191、（）并非銀行賬簿利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.利率風(fēng)險控制B.利率預(yù)測C.利率計量D.利息預(yù)測【答案】B192、（2019年真題）風(fēng)險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望C.充分考慮壓力測試D.風(fēng)險模型管理【答案】D193、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】B194、下列不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測評價原則的是()。A.準(zhǔn)確性原則B.法人并表原則C.有效性原則D.可比性原則【答案】C195、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】C196、對于風(fēng)險限額管理中超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實。A.董事會B.首席風(fēng)險官C.風(fēng)險管理部門D.股東大會【答案】C197、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C198、承租國有建設(shè)用地使用權(quán)期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權(quán)不予以批準(zhǔn)。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權(quán)B.原土地使用權(quán)人把土地租賃給其他權(quán)利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設(shè)D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D199、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A200、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D多選題（共100題）1、商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險（）。A.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化B.降低固定利率的長期貸款比例C.提供固定利率的住房按揭貸款D.將閑置資金購買固定收益證券E.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單【答案】AB2、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD3、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失B.招募和保留最佳雇員C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()。A.定量分析B.實證分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C5、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。A.完善激勵約束機(jī)制B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力C.健全信息管理系統(tǒng)D.強(qiáng)化評估和反饋制度E.加強(qiáng)信息交流與溝通【答案】ABCD6、關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（）。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn).初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC7、下列屬于信息科技風(fēng)險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD8、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD9、風(fēng)險管理/控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力【答案】ABC10、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征包括()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險較高B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍D.真實財務(wù)狀況難以掌握E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD11、下列各項說法正確的是（）。A.地役權(quán)合同未經(jīng)登記的，不得對抗善意第三人B.地役權(quán)合同未經(jīng)登記的，不得對抗第三人C.地役權(quán)合同未經(jīng)登記的，地役權(quán)不成立D.地役權(quán)合同未經(jīng)登記的，合同無效【答案】A12、下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法，正確的有（）。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)與董事會及內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險【答案】ABCD13、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸【答案】AC14、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD15、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果【答案】ABC16、內(nèi)部控制是對風(fēng)險進(jìn)行（）的動態(tài)過程和機(jī)制。A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后監(jiān)督E.事后糾正【答案】ACD17、市場風(fēng)險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議，其內(nèi)容包括()。A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風(fēng)險分析C.銀行賬簿利率風(fēng)險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告【答案】ABCD18、銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括()。A.維護(hù)銀行市場秩序B.保護(hù)存款者利益C.保護(hù)銀行利益D.保證大客戶的數(shù)量E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】AB19、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略是（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險【答案】ABC20、決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理【答案】AB21、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的【答案】AC22、單一法人客戶信用風(fēng)險識別包括（）。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔(dān)保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD23、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由（）因素決定。A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.監(jiān)管資本E.資本成本【答案】ABC24、以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。A.又稱為風(fēng)險資本B.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平【答案】BC25、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險監(jiān)控E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核【答案】ABCD26、下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法【答案】ABC27、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合E.關(guān)注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD28、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩解。A.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位C.購買保險D.業(yè)務(wù)外包E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品【答案】ACD29、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的主要步驟有（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險分析D.風(fēng)險監(jiān)測E.風(fēng)險控制【答案】ABD30、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流的是（）。A.銷售商品收到的現(xiàn)金B(yǎng).提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金C.經(jīng)營租賃收到的現(xiàn)金D.處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)金E.分得股利【答案】ABC31、資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。其中后臺清算需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)主要包括()。A.因錄入錯誤而錯誤清算資金B(yǎng).交易定價模型或定價機(jī)制錯誤C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)E.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化【答案】ACD32、吊掛時，吊掛繩之間的夾角應(yīng)小于（），以免掛繩受力過大。A.1200B.1100C.900D.1000【答案】A33、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD34、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循(．)。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD35、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD36、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD37、考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從()等方面進(jìn)行分析和判斷。A.行業(yè)風(fēng)險B.管理層風(fēng)險C.員工層風(fēng)險D.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險E.宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境【答案】ABD38、風(fēng)險為本監(jiān)管原則可以解決金融機(jī)構(gòu)大量報送防衛(wèi)性報告以及（）不足的問題。A.實效性B.完整性C.針對性D.均衡性E.獨(dú)立性【答案】ACD39、風(fēng)險監(jiān)管是一種()的監(jiān)管模式。A.計劃性強(qiáng)B.計劃性弱C.目標(biāo)明確D.提高效率E.節(jié)省資源【答案】ACD40、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風(fēng)險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD41、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本E.四級資本【答案】ABC42、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。A.國家信用風(fēng)險評級B.對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計E.事件風(fēng)險評級【答案】ABCD43、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD44、對中長期客戶授信，需要了解的情況有（）。A.客戶預(yù)計資金來源以及使用情況B.預(yù)計的資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況D.項目建設(shè)情況E.運(yùn)營計劃【答案】ABCD45、信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為（）類。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費(fèi)貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB46、下列屬于操作風(fēng)險的關(guān)鍵鳳險指標(biāo)的是()。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】CD47、常用的風(fēng)險事后控制的方法有()A.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險資本的重新分配C.提高風(fēng)險資本水平D.限額管理E.風(fēng)險定價【答案】ABC48、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD49、以下屬于高質(zhì)量的金融工具有()。A.中央政府發(fā)行的債券B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券D.黃金E.銀行存單【答案】ABC50、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本中的二級資本包括()。A.二級資本工具及其溢價B.盈余部分C.一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分【答案】AD51、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密【答案】AC52、下列選項中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。A.存在多元化的買賣方，市場集中度低B.具有活躍且具規(guī)模的市場C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性【答案】ABCD53、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有()。A.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高C.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低D.銀行貸