初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺B卷附答案

單選題（共50題）1、下列選項(xiàng)中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財(cái)政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D2、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【答案】D3、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D4、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括()。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D5、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B6、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象不包括（）。A.依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)B.通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品C.通過業(yè)務(wù)研發(fā)的新產(chǎn)品D.通過重新組合的新產(chǎn)品【答案】D7、（2018年真題）下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法中，錯(cuò)誤的是（）。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D.努力實(shí)現(xiàn)承諾【答案】D8、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離率C.流動(dòng)性比率D.資本充足率【答案】D9、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D10、下列不屬于信息披露對(duì)于外部審計(jì)的影響的是()A.它不是消除信息不對(duì)稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.它能強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束，以及對(duì)經(jīng)營者的制約，從而優(yōu)化審計(jì)環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營者的行為充分“暴露”在會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)使用者面前，能夠促進(jìn)經(jīng)營者形成有效的自我約束【答案】A11、標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯(cuò)誤的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動(dòng)率）是隨機(jī)變量方差的平方根B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度【答案】C12、母線槽沿墻水平安裝高度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)無要求時(shí)距地不應(yīng)小于（），母線應(yīng)可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C13、下列選項(xiàng)中，(?)用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動(dòng)比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B14、（）這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質(zhì)押【答案】C15、下列各項(xiàng)中，應(yīng)注銷或撤銷土地登記代理機(jī)構(gòu)注冊證書的情形不包括（）。A.終止?fàn)I業(yè)或被工商管理部門吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的B.以不正當(dāng)手段招攬業(yè)務(wù)或謀取不正當(dāng)利益的C.土地登記代理機(jī)構(gòu)管理不規(guī)范、員工工作存在失誤的D.未按規(guī)定進(jìn)行年檢或年檢未通過的【答案】C16、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模【答案】C17、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補(bǔ)提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貨款損失準(zhǔn)備10億元,則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B18、貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。A.大于B.無法判斷C.等于D.小于【答案】D19、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴(kuò)散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識(shí)地使恐怖活動(dòng)得以順利實(shí)施的幫助行為【答案】C20、進(jìn)行客戶身份識(shí)別，必要時(shí)可以向（）核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監(jiān)會(huì)C.公安、工商行政管理部門D.國務(wù)院【答案】C21、下列風(fēng)險(xiǎn)種類中，（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C22、本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過()或一個(gè)更高的比例，稱為貨幣貶值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A23、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級(jí)借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B24、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C25、缺口分析法針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動(dòng)性D.可持續(xù)性【答案】C26、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A27、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)類型B.業(yè)務(wù)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)事件【答案】A28、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失【答案】B29、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B30、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)【答案】A31、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗(yàn)證的過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查C.驗(yàn)證應(yīng)是一個(gè)特殊的過程D.驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行【答案】D32、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A33、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管【答案】A34、以下關(guān)于期權(quán)的說法不正確的是（）。A.相比遠(yuǎn)期和期貨，期權(quán)是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品B.期權(quán)是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)性工具C.按照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)D.按照執(zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)分為價(jià)內(nèi)期權(quán)、平價(jià)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)【答案】C35、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。其中“嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無準(zhǔn)備的評(píng)論傳播；發(fā)言人應(yīng)當(dāng)以有準(zhǔn)備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前；當(dāng)敏感信息被媒體披露出來時(shí)，能夠良好處理和媒體的關(guān)系；及時(shí)改正或收回在媒體中發(fā)表的錯(cuò)誤言論”屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的（）內(nèi)容。A.模擬訓(xùn)練和演習(xí)B.管理危機(jī)過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機(jī)現(xiàn)場處理【答案】B36、下列關(guān)于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C37、在中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略最常運(yùn)用于()的管理。A.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A38、通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D39、下列各項(xiàng)屬于土地變更登記范疇的有（）。A.土地使用權(quán)的設(shè)定登記B.集體土地所有權(quán)總登記C.土地用途的變更登記D.注銷土地登記E.土地他項(xiàng)權(quán)利的設(shè)定登記【答案】A40、對(duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。A.提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)B.降低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)C.在交易價(jià)格上附加較低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.在交易價(jià)格上扣除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】A41、下列關(guān)于杠桿率指標(biāo)優(yōu)點(diǎn)的說法錯(cuò)誤的是（）。A.違約概率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況具備一定正相關(guān)性B.資本要求與經(jīng)濟(jì)周期同向變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)均造成負(fù)面影響C.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)D.在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降【答案】D42、（2020年真題）下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】D43、（2018年真題）商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C44、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降【答案】C45、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.市場價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估【答案】C46、施工進(jìn)度是指（）。A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間【答案】B47、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C48、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法【答案】C49、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D50、假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人相當(dāng)于()。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A多選題（共20題）1、國別限額可依據(jù)（）三個(gè)因素確定。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)D.國家重要性E.國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力【答案】ACD2、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有()。A.處理程序外包B.業(yè)務(wù)營銷外包C.專業(yè)性服務(wù)外包D.核心業(yè)務(wù)外包E.后勤性事務(wù)外包【答案】ABC3、簽訂合同自愿原則意味著合同當(dāng)事人在（），根據(jù)自己了解掌握的知識(shí)。以及擁有的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力去自主協(xié)商和選擇所需要的合同內(nèi)容。A.合同簽訂時(shí)B.自愿狀況下C.不受干擾下D.市場交易活動(dòng)中【答案】D4、計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的有()。A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期B.一來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長【答案】AD5、可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(）。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差E.眾數(shù)【答案】CD6、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有()A.交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)B.地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)C.行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)D.資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)E.表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、軸瓦溫升高的根本原因是（）。A.轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致B.軸心轉(zhuǎn)動(dòng)不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】C8、以下人員招聘的程序排序正確的是（）。①確立招聘渠道②工作評(píng)估③組建招聘小組④制定招聘計(jì)劃⑤甄別錄用。A.①②③④⑤B.①④③②⑤C.④③①⑤②D.④①③⑤②【答案】C9、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的()決定的。A.客戶規(guī)模B.一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)C.發(fā)放的貸款D.凈利潤E.核心存款【答案】BC10、從資金交易業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算／清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)【答案】CD11、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.流動(dòng)性覆蓋率D.敏感度限額E.止損限額【答案】ABD12、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的理念和方法，包括（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案】ABCD13、下列關(guān)于久期分析法的說法，正確的有(?)。A.久期缺口用來衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期流動(dòng)性狀況的影響B(tài).當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性就減弱E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性就減弱【答案】ABCD